p**********e
发帖数: 177 | 1 guys longing vix and uvxy counting $ .
My observation is vix will go crazy at fast speed when major critical/
reversal points fail to break, because hedgers move right in after seeing
failure to upside.
vix trades are also usually considered more knowledgeable trades that
frontruns the market.
question is why it went crazy at 11:30AM and around 12970?
I didn't see any thing around there,,, |
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P*R
发帖数: 60 | 2 我知道有一个VIX 的ETF VXX,可是根据观察好像就是一直在跌，象今天这种情况才涨了
2%。
又看了看直接买VIX的call，好像也不是很好， 涨得也不够多，decay也不小。
有谁知道其它更好的trade VIX的工具吗，分享一下吧
谢谢 |
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c*****k
发帖数: 2080 | 3 今天market衰死，不敢多捞。手痒，买了价值1k的VIX PUT 如下：
VIX June 27.5P
VIX June 22.5P
就不信后面还能能恐慌5周, 这月的咸菜就靠它们俩了。赚了吃老干妈，赔了吃老板菜。 |
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K********g
发帖数: 9389 | 4 呵呵，你就别用VIX嘛，VIX和大盘相反的，所以只好说按VIX的锤子，那就明天跌的可
能性大些了
for
determining |
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q****5
发帖数: 1660 | 5 也就是VIX是建立在猜测基础上的金融产品。根据vix平稳，推导出比如股市还要涨
然后，他又把这个当成一个事实来看待。 再然后，根据这个“事实”做金融产品 |
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d**s
发帖数: 920 | 6 向大家请教一下：
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对 ？
我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小， 譬如，
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
多谢大家。 |
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E***X
发帖数: 885 | 7 vix only go above 45 around 10 times, russian financial crisis, long term
capital management fallout, 911 world trade center attacks, worldCom
bankruptcy filling, lehman brothers collapse.All previous ones except 2008,
vix spiked to 45 and dropped back |
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c**********n
发帖数: 45 | 8 actually, he may be right
i just did some statistic on VIX vs. SPX and found out...
Given both the VIX and the SPX down in the same day, tomorrow will be...
1990-Today
UU 80 14.26%
DD 55 9.80%
DU 227 40.46%
UD 195 34.76%
NA 4 0.71%
561
2001-Today
UU 30 12.55%
DD 24 10.04%
DU 108 45.19%
UD 75 31.38%
NA 2 0.84%
239
2006-Today
UU 13 13.13%
DD 8 8.08%
DU 45 45.45%
UD |
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p****a
发帖数: 4829 | 9 How to short VIX? VIX is not a tradable symbol. |
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w*******o
发帖数: 6125 | 10 阿紫真逗，在股版居然还讲"地位"，以为中南海呢? LOL
Real time $VIX:
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$VIX
(Check "last" price if you need a "Number",
but keep in mind the page won't refresh automatically) |
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b******r
发帖数: 16603 | 11 not vix/vxx
but vix/vxv I guess |
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C****a
发帖数: 1639 | 12 Yeah, if you look at VIX:VXV ratio, it is a very valid contrarian indicator
for benchmark before last July. The explanation is that, if VIX:VXV ratio is too low, that
means people are overly optimistic about the short term, which is usually
dangerous for bulls. |
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e***y
发帖数: 273 | 13 Hi, All:
最近到一个著名HedgeFund面试了一下.
HedgeFund的面试问题， “如果你能预测^VIX明天的走向( with 60% of correct
ratio), how can you come out a trading strategy to profit from it ? "
I do not how to trade ^VIX, can anyone provide some suggestions ?
Thanks ! |
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r***k
发帖数: 13586 | 14 Usually VIX is in opposite direction of s&p. If you predict VIX will go up,
then just simply short s&p. |
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v******g
发帖数: 1651 | 15 为什么vix的future的价格比vix index的价格高? 其他index future,比如es, ym, nq
的价格都比index要低 |
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v******g
发帖数: 1651 | 16 像今天vix涨4%了,vixfuture才1.8% |
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E*********r
发帖数: 4984 | 17 VIX应该是和大盘相反的一个指数，但是今天VIX大涨，很是奇怪，有没有大牛可以解释
一下， |
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r****n
发帖数: 179 | 18 一个多月前我就观察vix了，
这几天工作忙，一不注意今天一下就30% up了，
这个叫后悔，
我感觉mkt就像rim说的那样会有一个10-20%的correction，
这样的话，vix还是可以进的。
大家意见呢。 |
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E**O
发帖数: 1980 | 19 European style，expiration date与众不同，只可在那天exercise，价格与vix当前值
无关，只与到期日的vix期望值相关。 |
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a*****e
发帖数: 1717 | 20 I knew $SKEW.
I was not comparing two different sentiment indices.
what you said was out-of-topic.
$SKEW has long history too. only CBOE started to publish recently.
I don't think $VIX is out dated. CBOE changed the methodology
of $VIX once,
I won't be surprised if they do it again. |
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E**O
发帖数: 1980 | 21 VIX的未来在跌，VXX当然要跌，VIX虽然涨也带不动future。 |
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K***l
发帖数: 724 | 23 说再多废话也没用，就在去年VIX有个Spike，it的call的价格居然远低于intrinsic
value，也就是Vix是40，30的call只有5-6块，这种狗屁玩意儿怎么对冲？ |
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g**********7
发帖数: 2026 | 24 我的意思是: VIX没有上来，说明市场对下周初的短反弹很有信心，否则在下午大盘走
弱的时候，机构会抢购VIX FOR PROTECTION的。 |
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s**********l
发帖数: 8966 | 25 主要是先金融危机以后high leverage的杠杆取消了，很多大机构用call put做一大部
分的杠杆，那VIX就被操纵的很猛，以前很多基于VIX做major indicator的系统最近都
亏很惨。 |
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P**H
发帖数: 2272 | 26 VIX和SPY一起涨从2009到现在出现过58次
当天大盘涨有43次
第二天大盘继续涨有27次，基本没关系
VIX涨有258次，第二天大盘继续涨有148次 |
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s*****n
发帖数: 5488 | 27 vix怎么做。我以前一直有几个vix 20 oct put.但是，到了25它居然还是4块多。我一
气之下丢了。 |
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c****t
发帖数: 5452 | 28 那你现在怎么这么肯定下面会暴跌，vix会爆顶？谁在做梦啊？我是告诉你万事皆有可
能，看你激动的要买100个vix call的 |
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t**e
发帖数: 2379 | 29 昨天低点call的VIX，
但对这个东西的变化还是不了解，比如今天的情况，是现在close好，还是盘末close好？
玩过VIX的来说说。 |
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w***s
发帖数: 1026 | 30 一般来说对于股票的call option，同样的strike，matuarity的时间越往后option越贵
。但是我注意到Vix的option却不完全是这样，现在VIX
10月份37.5的call要比11月份37.5的call贵，两个call现在同样是in the money。这种
情况下，如果卖10月份37.5的call，买11月份37.5的call，这个calendar spread岂不是
稳赚的？
这里面到底存在什么问题，一直没想明白，多谢明白人指点一下。 |
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a**d
发帖数: 55 | 31 It's not an arbitrage. The underlying of VXX is not the Oct future. It is
the vix future with constant maturity (1m). The reason for its jump more
than Oct future contract is because the convexity of the vix future curve. |
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a***s
发帖数: 5417 | 32 感觉今天跌得挺恐慌的啊，下坡途中连接盘的都没有，怎么会vix比昨天反而低呢？
如果明天跳空低开的话，是不是vix会跳空高开？ |
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j***b
发帖数: 5901 | 33 My guess is that because the way VIX is calculated, there are some expected
changes in VIX due to option expiration (even if the market stays still). |
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L***Q
发帖数: 508 | 34 你现在再看，vix已经绿了。一大早三个指数和vix一起绿，这事儿就不妙。介尼玛说瀑
布就瀑布，太猛了点儿。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 35 227 OUT OF 2388 since 07/02/2002
VIX increase 0.2% on average, SPX 0% on average,
VIX drops for the next day on 118 days, SPX on 100 days.
not much edge to me. |
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i*******e
发帖数: 1904 | 36 你觉得欧猪们会出问题吗？你要是觉得是的话，现在买VIX来赌black swan event真的
是dirty cheap。我个人觉得欧猪们是必死无疑，因为liquidity可以cure contagion to
some degree, but couldn't cure insolvency, right?
而且股市真的是all about randomness。来个地震，打个仗，volatility都要涨的。
2012年还有11个月，可能月月都像一月这样涨吗？要是那样的话，SPY年底还不要1800
点啊！
拿10%-20%的capital来买VIX真的是太划算了。赔了，就当做给股市交的保险费。赚了
，那不更是锦上添花吗？ |
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q********u
发帖数: 15519 | 37 看来VIX还要继续下探？
TVIX麻烦大啦？
总有一天VXX/VIX/TVIX要猛涨一下子？
自己的胡猜？
请大牛大熊大师说说？
谢谢？ |
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c*******y
发帖数: 1630 | 38 再说一下心态，VIX futures spread我一般只会做第1，2月份的，因为流动性，也因为
波动性，从TERM STRUCTURE可以看到，远期斜率比较平，机会较小，对我来说介入也许
安全，但损失机会成本。
那次交易失败主要是两个原因，一是本来只是轻仓短线交易，最后演变成重仓（因为我
当时还有将近一百手的玉米spread，还有一些别的期货）。让我比较担心，也没有坚持
自己的看法。另外是离过期日太近，虽然对于VIX这种产品，最后一天（周二）甚至最
后一个小时都是一切皆有可能，但我实在不愿意赌奇迹发生，也不愿意现金交割。尤其
周三盘前的交割价还是SOQ，也是非常容易操纵的。当然离交割日比较近也是能出现大
机会的时候。毕竟两天500%的潜力相对于risk（第二月期货在第一月过期时，还能保持
6以上的premium非常罕见，7是前所未闻）还是非常吸引人的。 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 39 关于1，我从来不hold VIX options超过3天。
所以过期前几天我不在乎，那个时候我也会买便宜的OTM怡情，甚至过期当天都会买，
然后等第二天的settlement。
VIX options的OTM decay是最慢的。这点跟普通股票的OPTIONS不一样。 |
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E***X
发帖数: 885 | 40 Good post, I don't agree with the following:
VIX，CBOE上有白皮书PDF下载，算法看起来很复杂，实际上就是OEX的ATM左右的第2,3
月份的CALL和PUT的IMPLIED VOLATILITY的某种加权平均...
CBOE changed the calculation based on the options from OEX to SPX a long
time ago, plus the way to count the strikes.The intraday fake jump of VIX is
related to strike cutoff due to liquidity issues.
I don't have bloomberg access anymore, but I remembered the max spread of
ux1 index to ux2 index is much higher than 4. You have to change the default
setting on bloo... 阅读全帖 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 41 VIX期货，在正常情况下，应该是当月的价格比下个月的便宜，越远的月份价格越高。
但是，如果VIX已经很高了，越远的月份价格也可能越便宜。 |
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E***X
发帖数: 885 | 42 For example, if you buy one front month vix future at 18 the day before
expiration, it settles at 18.5, you will see (18.5-18)*1000 cash in your
account.
As GnGSystem mentioned, VIX settlement is used to be highly manipulated, but
I think it is much better now. |
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w*j
发帖数: 6104 | 43 VIX 现货价格应该是由CALL/PUT的价格算出来的，我买的VIX期货，过期系统自动给
我CASH。买家是谁啊
but |
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w*j
发帖数: 6104 | 44 应该是跟你对赌的人，或者是庄家。到期了，买卖双方必须强制以VIX的现货价完成最
后结算。VIX的现货是算出来的。 |
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f*****y
发帖数: 1997 | 46 比如手里有很多股票，是买一些VIX还是VIX的CALL去做对冲？
谢谢 |
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d*****r
发帖数: 39446 | 48 【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 博彩开启于：Thu Sep 20 22:07:46 2012 类别：多选
⊙ 主题：嫦娥奔月杯Vix恐怖指数小奖赛
⊙ 博彩题目描述：
博彩下周五(Sep28) Vix收盘值，以庆中秋。以下周五收盘数值为准。下周三(Sep 26)美国东部时间凌晨封盘。
紧跟花街，大家买私人飞机，发大财！
【选项如下】
(1) 14.50及以下
(2) 14.51 - 15.75
(3) 15.76 - 17.00
(4) 17.01及以上 |
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d*****r
发帖数: 39446 | 49 【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 博彩开启于：Tue Oct 2 01:20:10 2012 类别：单选
⊙ 主题：黑色星期五恐怖指数Vix收盘竞猜
⊙ 博彩题目描述：
猜下周五(Oct 12)Vix收盘是否在15.00以上（不包括15.00). 下周一(Oct 8)凌晨封盘
【选项如下】
(1) 是
(2) 否 |
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d*****r
发帖数: 39446 | 50 【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 博彩开启于：Fri Oct 12 16:18:05 2012 类别：多选
⊙ 主题：黑色星期五恐怖指数Vix收盘竞猜
⊙ 博彩题目描述：
猜下周五(Oct 12)Vix收盘是否在15.00以上（不包括15.00). 下周一(Oct 8)凌晨封盘
【打对勾者正确选项】
√(1) 是
(2) 否 |
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