d**s
发帖数: 920 | 1 向大家请教一下：
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对 ？
我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小， 譬如，
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
多谢大家。 |
B******e
发帖数: 16928 | 2 Who told you volatility in Black-Scholes formula 通常都很小?你去看看Tesla的
option-implied volatility. |
p*******w
发帖数: 1381 | 3 30天spx implied vol加权?数字是省略了百分号的没错。
如，
【在 d**s 的大作中提到】
: 向大家请教一下：
: VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
: 这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
: 我这样理解对不对 ？
: 我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小， 譬如，
: 都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
: 多谢大家。
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p*******w
发帖数: 1381 | 4 bsm black-scholes-MERTON！
如，
【在 d**s 的大作中提到】
: 向大家请教一下：
: VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
: 这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
: 我这样理解对不对 ？
: 我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小， 譬如，
: 都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
: 多谢大家。
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d**s
发帖数: 920 | 5 多谢解惑。
【在 p*******w 的大作中提到】
: 30天spx implied vol加权?数字是省略了百分号的没错。
:
: 如，
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d**s
发帖数: 920 | 6 再次请教一下：
VIX = 60， 这是不是说：
Sqrt(365)x Stdev_by_day = 0.6
得到：
Stdev_by_day = 0.03
so market expects sp500 to move 3% per day ?
多谢。
【在 p*******w 的大作中提到】
: 30天spx implied vol加权?数字是省略了百分号的没错。
:
: 如，
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B******e
发帖数: 16928 | 7 Pretty much so.
【在 d**s 的大作中提到】
: 再次请教一下：
: VIX = 60， 这是不是说：
: Sqrt(365)x Stdev_by_day = 0.6
: 得到：
: Stdev_by_day = 0.03
: so market expects sp500 to move 3% per day ?
: 多谢。
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