r****e
发帖数: 66 | 1 http://www.cboermc.com/Hedberg.Wien%20-%20Final.pdf
a low cost synthetic long VIX CALL position using 2nd month VIX 1x2 call
backspread. |
K***l
发帖数: 724 | 2 说再多废话也没用，就在去年VIX有个Spike，it的call的价格居然远低于intrinsic
value，也就是Vix是40，30的call只有5-6块，这种狗屁玩意儿怎么对冲？ |
a*****e
发帖数: 1717 | 3 good good, read it, thank you!
【在 r****e 的大作中提到】
: http://www.cboermc.com/Hedberg.Wien%20-%20Final.pdf
: a low cost synthetic long VIX CALL position using 2nd month VIX 1x2 call
: backspread.
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a*****e
发帖数: 1717 | 4 european style的呀，这有什么奇怪的。
【在 K***l 的大作中提到】
: 说再多废话也没用，就在去年VIX有个Spike，it的call的价格居然远低于intrinsic
: value，也就是Vix是40，30的call只有5-6块，这种狗屁玩意儿怎么对冲？
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f******w
发帖数: 1856 | 5 有成交么？
【在 K***l 的大作中提到】
: 说再多废话也没用，就在去年VIX有个Spike，it的call的价格居然远低于intrinsic
: value，也就是Vix是40，30的call只有5-6块，这种狗屁玩意儿怎么对冲？
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N******r
发帖数: 642 | 6 the best hedge is no position! |
a*****e
发帖数: 1717 | 7 one thing I knew before and sure about is:
other market players sometime use VIX to hedge
because its liquidity. and cross-market-correlations.
no that sound, but makes some sense.
【在 r****e 的大作中提到】
: http://www.cboermc.com/Hedberg.Wien%20-%20Final.pdf
: a low cost synthetic long VIX CALL position using 2nd month VIX 1x2 call
: backspread.
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K***l
发帖数: 724 | 8 既然如此，所谓对冲也就丧失了意义。
【在 a*****e 的大作中提到】
: european style的呀，这有什么奇怪的。
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a*****e
发帖数: 1717 | 9 read it carefully, before you make that statement.
【在 K***l 的大作中提到】
: 既然如此，所谓对冲也就丧失了意义。
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r****e
发帖数: 66 | 10 如果ITM CALL的价格低于INTRINSIC VALUE，1X2 CALL BACKSPREAD反而更好。因为 这
个策略
是SHORT OTM CALL AND LONG 2 FURTHER OTM CALL.
【在 K***l 的大作中提到】
: 说再多废话也没用，就在去年VIX有个Spike，it的call的价格居然远低于intrinsic
: value，也就是Vix是40，30的call只有5-6块，这种狗屁玩意儿怎么对冲？
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