由买买提看人间百态

topics

全部话题 - 话题: vix
首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)
r*****t
发帖数: 712
1
vix=10, m1=m2=15, contango=0
第一天后
vix=10, m1=m2=14, contango=0
十天后
vix=10,m1=m2=11, contango=0
每天contango都是0,m1m2一直贬值接近vix
这种情况怎么解释呢?
r*****t
发帖数: 712
2
我在打脸你对vix futures contango产生的原理认识的基本错误,和别人的帖子无关。
vix futures contango是期货市场的定价。你的理解是contango造成了每天换合约买卖
会拉低vix futures的价格,然而这是没卵用和错误的理解。每天买卖换合约的交易量
不足以拉动vix futures价格下跌。
m*********7
发帖数: 293
3
可是etn的prospectus却明确说了以下一段。如果这么看我还是认为那篇文章说的不准
确。
Changing Prices of the Futures Contracts Included in the Index May Result in
a Reduced Amount Payable at Maturity or Upon Redemption
Each underlying
Index is composed of futures contracts on the VIX Index. Unlike equities,
which typically entitle the holder to a continuing stake in a corporation,
futures contracts normally specify a certain date for delivery of the
underlying asset or for settlement in cash based on the level of the
underlying asse... 阅读全帖
t******n
发帖数: 2939
4
☆─────────────────────────────────────☆
sequel (暴力云) 于 (Sun May 26 11:56:20 2013, 美东) 提到:
http://www.mitbbs.com/article/Military/39708539_3.html
发信人: vix (do the noodle dance), 信区: Military
标 题: Re: 深喉草泥非常可疑
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 26 09:15:07 2013, 美东)
有不同意见就成了拿人钱?你丫逻辑真好。买卖提N年前就讨论ZL案,那时候没有大妈
贴暴民贴,但内容比今年的不差。现在这些爆料基本上都是炒了N次的冷饭。没这么多
没脑子大妈,我可能还更倾向于主流观点SW涉嫌投毒。

☆─────────────────────────────────────☆
lvus (lvus) 于 (Sun May 26 12:09:37 2013, 美东) 提到:
铊当开始内乱了
谁先反水先得益
☆───────────────────────... 阅读全帖
A****s
发帖数: 112
5
有VIX Future, ETF
但是和VIX的关系不是线性,能够预测VIX,未必保证赚钱.
另外可以利用,在其他条件不变的情况下,VIX越大Option越值钱,通过买卖SPX Option.
v********8
发帖数: 8
6
来自主题: Quant版 - VIX modeling
Commodity: You are right that at expiration date, VIX future and its option
will be settled at SOQ. But for trading purpose, it is not desirable to hold
them to the end since there is too much uncertainty with SOQ.
If I hold VIX options purely for directional trading, I may not care about
the difference in the underlying securities. But for hedging the VIX option
positions or arbitraging VIX products, then I would like to know the details
about the Greeks.
S*******s
发帖数: 13043
7
来自主题: Quant版 - 答谢文,谈谈VIX 和 VIX future
vix future 的settlement price的确定方式楼主为什么不谈谈呀?挺有意思的事。几
年前有人写了文章证明了只要用很小的代价来改变deep otm的期权报价就可以显著影响
vro的最终结算价,之后cboe完全改变了定价方式。
即使现在这个方式结算价也是被明显地操纵着。比如大家可以看看1月份vix future的
结算价12.36,比前一天跌了6.7%,可是相应的vix基本上没有变。为什么呀?我认为是
我那天犯懒有2手合同没有在最后一个交易日清盘。就2手呀,他们就为这个砸盘。
z***e
发帖数: 5600
8
来自主题: Quant版 - 答谢文,谈谈VIX 和 VIX future
1. No, variance swap replication does not need to worry about shrinking of
T. Variance swap is the term variance throughout the period. Every day
passes by, there are fewer days and lower vega left. Vega goes to zero
instead of going to infinity when it gets close to expiration. Same with
the replicating options hence you do not need to rebalance because of change
of T.
5. Market practioners also use term structure trades as an alternative of
long/short vix. It tends to have lower beta. H... 阅读全帖
g*********1
发帖数: 725
9
来自主题: _Stockcafeteria版 - VIX and the market trend
you may be interested to see that the VIX and market trend is negative
related by looking at the graph. I think the market will be in down trend in
the middle term because MACD HIST and Slow STO of VIX are divergent now
which means the higher chance that VIX will go higher, but this process will
be slow due to the relative high value of VIX compared to its value between
March-May. so the quick bounce back is possible. I am just a frog and
welcome any comments about it.
t********s
发帖数: 4503
10
来自主题: _Stockcafeteria版 - is VIX controled
这两天盘面惊险,尤其昨天,但VIX没怎么动。10/5到10/12的回调,VIX被限制在了16.
周一翻转小涨,VIX降到15,周二大涨开始VIX一直被限制在15.这是要干什么?
j**********g
发帖数: 241
11
来自主题: _Chinook版 - 今天捞了VIX
Fidelity虽然有vix的option,但是价格都很贵。而且vix是第三周的周三结算,比正常
的少了两天。我感觉除非买了vix后,马上大盘反转,不然很难挣到钱。C帅买入的时机
非常好,但不是每个人都有这种眼光。我07年初入股市,刚刚上班攒了几千块all in了
VIX option,直接就被wipe out了,账户里只剩下140块钱.所以印象深刻。至今都不敢
碰.
p********e
发帖数: 1960
12
来自主题: _pennystock版 - $SPX, $VIX齐涨
From Cobra:
注意看VIX。啥时候VIX崩溃,也lower low,那就可能会pullback几天,好像so far最
近都是这模式。VIX崩溃表示有大熊放弃了,short cover结束,一下子没了买盘。现在
VIX是higher low,而大盘是higher high,这是说还是有熊硬挺着,因此pullback的希
望不是很大。
f*********0
发帖数: 4834
13
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: freedom9080 (90后), 信区: WaterWorld
标 题: 李寒林是炒股的,vix是股票代码
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 24 18:13:17 2013, 美东)
李寒林是炒股的,vix是股票代码
VOLATILITYS&P500 (^VIX)
http://www.mitbbs.com/article_t/WaterWorld/2016777.html
s********n
发帖数: 1962
14
来自主题: Investment版 - [合集] vix 同志
☆─────────────────────────────────────☆
stockdemon (股魔·天下大乱·闭关) 于 (Sun May 2 21:12:42 2004) 提到:
vix, 问你个问题,你相不相信你签名档里的那个图?
☆─────────────────────────────────────☆
nomatterwhat (钱掉了) 于 (Sun May 2 21:17:59 2004) 提到:
the x is year, y is VIX, what does that mean? believe what ne?

☆─────────────────────────────────────☆
diphontine (Hello World) 于 (Sun May 2 22:00:18 2004) 提到:
hi daemon:
i only know vix indicates the violatility. Mind elaborating the significance
of it in the curr
b*******e
发帖数: 6389
15
Like the Put/Call Ratio, the Volatility Index (VIX) is based on data
collected by the CBOE, or Chicago Board Options Exchange. Each day the CBOE
calculates a figure for a "synthetic option" based on prices paid for puts
and calls.
VIX is based on the S&P 500 option series and not the S&P 100 series, or OEX.
VIX is decided by the following variables:
v****e
发帖数: 19471
16
来自主题: Stock版 - 3张图:USO, VIX & DOW
VIX:
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$VIX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p93339469811&a=139812251
USO:
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=USO&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p93339469811
DOW(Weekly)
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$INDU&p=W&yr=5&mn=0&dy=0&id=p01972786573&a=143759780
Remarks:
1. VIX has every technical reason to drop from here, but it does not look
like one of those extreme times, though.
2. When was the last time USO closed outside of BB upper band?
3. DOW did closed the week outside the lower ban
l*******r
发帖数: 3799
17
来自主题: Stock版 - VIX Draws Large Bearish Put Play
A massive bearish put position initiated on the VIX today is a bullish sign
for the S&P 500 index. The VIX fell
more than 6% during the current session to stand at 21.21 as the past two
day's uptick in equities serve to
dissipate some of the fear and uncertainty felt by investors during the
prior trading week. One investor
anticipating further downside movement for the VIX picked up roughly 103,000
puts at the March 20 strike for
an average premium of $0.70 per contract. The put options position
g*****y
发帖数: 129
18
来自主题: Stock版 - vix 很可怕
你能注意到这个,已经很不得了了。
但不恐怖,后面隐藏着很深的Trade心理。 今天的Vix表现还是可以指导明天的DT的,
特别是VIX的Intraday走势。譬如说,明天如果Gap Down你该怎么操作。。
不过有一点, 在VIX高于30时,DT或伏兵是个风险最低的操作策略。
现在抄Tradable底部应该还等等。得看看是不是连续底部暴量出现后再行动
c*****t
发帖数: 10738
19
来自主题: Stock版 - vix害人不浅
vix昨天就到顶了。结果这两天vix和股市一起跌。什么世道。这次捞底被套全怪vix.
a*****e
发帖数: 1717
20
不能这么说。
这个不能算个绝对的bullish signal。
但一般来说,VIX低的时候,说明市场较为平稳,不会发生trend reverse.
但是VIX今天的极低,基本上只是反映了今天的量很小,大家都持币观望看政府
会不会再次出台增加流通性刺激经济的政策(现在的期望很高)。
VIX极低,可能是要爆发一次,可上可下。

signal
indicator.
a*****e
发帖数: 1717
21
I think you are right,
VXV is three months.
VIX is 1st and 2nd month.
Date VIX Index VXV Index VIX Index / VXV Index (R1)
2010-10-11 18.96 23.98 0.790659
2010-10-08 20.71 24.06 0.860765
2010-10-07 21.56 24.89 0.866211
2010-10-06 21.49 24.91 0.862706
2010-10-05 21.76 25.08 0.867624
2010-10-04 23.53 26.32 0.893997
2010-10-01 22.50 25.70 0.875486
2010-09-30 23.70 26.40 0.897727
2010-09-29 23.25 25.91 0.89733... 阅读全帖
q********u
发帖数: 15519
22
每一次VIX很低的关键时候?
大盘好像就需要健康向下调整一下?
最近的VIX走势一直向下?
VIX反弹时的大盘就下跌?
密切关注中?
E**O
发帖数: 1980
23
VIX指数除了给大家看看,还有什么用?炒的是future和option。看看future都是跌的。
CBOE Volatility Index - VIX
Symbol Last Chg
VIX 16.28 +0.35
VX G1-CF 16.95 -0.30
VX H1-CF 18.40 -0.45
VX J1-CF 19.65 -0.40
VX K1-CF 20.30 -0.50
m*t
发帖数: 7490
24
来自主题: Stock版 - all in VIX
晕,vix不是股票啊
wiki vix
http://en.wikipedia.org/wiki/VIX

多谢!
E**O
发帖数: 1980
25
来自主题: Stock版 - all in VIX
今天虽然VIX没有新低,但VIX future们新低了,所以我说买vix的 option,future要
想清楚。
g**********7
发帖数: 2026
26
来自主题: Stock版 - 难以置信,VIX没有上来
大盘涨,VIX也小涨,或者大盘die,VIX也小die , 这些是反常的情况。一般是到了敏感
的翻转位点才会发生,比如今天1300是个支撑,多方市场对下周初的短反弹很有信心,
因此虽然大盘跌了,但是多方市场没有恐慌。这个只是观察得到的一个观点,具体你要
参考教科书。
因此做VIX的TRADE,要对市场情绪要拿捏的很准确,比做大盘指数估计要难一些.
r******l
发帖数: 199
27
来自主题: Stock版 - VIX怎么操作?
Play Vix is very risky. But it could be consistently profitable.
The best is sell naked put or vertical puts out the money with some good
credit (premium) when the vix is very lower 20s.
Or play butterflys with the same scenario.
Vix has too much month to month risk. so never play calendar spread, or
never sell naked call.
a**d
发帖数: 55
28
来自主题: Stock版 - Arbitrage on vix
In the order of high to low possibility:
0). No default in Greece in Oct/Germany decides to buy bonds/Set up
Eurobonds, basically nothing happened in the coming month.
1). VIX remain high, but major events perceived in the next two months or so.
3). VIX spot collapse, no perceived danger in the next one and half month.
The high level of VIX spot implies it IS possible to go further in either
direction. If it gets worse (or as long as the future curve remains the
current shape), then you are fine... 阅读全帖
a**d
发帖数: 55
29
来自主题: Stock版 - Arbitrage on vix
In the order of high to low possibility:
0). No default in Greece in Oct/Germany decides to buy bonds/Set up
Eurobonds, basically nothing happened in the coming month.
1). VIX remain high, but major events perceived in the next two months or so.
3). VIX spot collapse, no perceived danger in the next one and half month.
The high level of VIX spot implies it IS possible to go further in either
direction. If it gets worse (or as long as the future curve remains the
current shape), then you are fine... 阅读全帖
d********1
发帖数: 3828
30
来自主题: Stock版 - Arbitrage on vix
vxx就是通过交易vix future实现的,所以long vxx就是操作vix future。你这样说就
等于说单单操作vix future可以实现arbitrage。
w***s
发帖数: 1026
31
来自主题: Stock版 - 请教vix call的价钱
今天vix收盘在45.45,但是vix 11月份 strike 30的call 只卖$11.4,这个难道不是ar
bitrage么?空vix,买他11月份的call?
很费解,这样做的话问题到底在哪儿?多谢多谢!
c*******y
发帖数: 1630
32
来自主题: Stock版 - 科普一下VIX相关ETF, FUTURES
关于VIX的blog很多,提供两个
http://vixandmore.blogspot.com/
http://onlyvix.blogspot.com/
我花了一天把这两个blog通读了一下,看起来写了很多,但信息量对我来说相对比较少
。好像是vixandmore同学刚开始在研究各种VIX prediction模型。我凭直觉知道这个是
缘木求鱼,因为VIX不是trade出来的,是quote出来的,是可随意控制的。
后来他也承认了开始几个月prediction还比较准确纯属luck,这个指数基本是不可预测
的,当然intraday 的IM prediction model也很多种,我还是本能地觉得这在OPTIONS
MARKET MAKER眼里就是JOKE。
不过他倒是提供了个不错的文章的链接,后来我在那个quantitative fund主页上发现
了链接,属于public research paper,四篇,我觉得非常不错,非常值得阅读。
http://www.artemiscm.com/category/research/
w*j
发帖数: 6104
33
VIX怎么算的,VXX怎么rollover.
VIX期货1手是多少? 如果买了期货之后没卖是不是转到VIX的现货。现货如果还不卖
,那是怎么回事情?不像商品,要交割。我还是不很懂。
G*******m
发帖数: 16326
34
VIX没有现货。
如果VIX有现货,你hold住VIX现货,傻瓜都能赚死。
cash settled。
G*******m
发帖数: 16326
35
VIX期货没做过。
VIX的call put options,到期不平仓,你会收到 in the money部分的cash。
但是到期的时候,MM会大肆捣乱,VIX的options市场,如同黑社会。
g***c
发帖数: 11523
36
来自主题: Stock版 - 有人用VIX做hedge么?
你应该问有人不用VIX做对冲吗
VIX除了做对冲,没别的用途
傻逼才去炒VIX
m********o
发帖数: 2088
37
来自主题: Stock版 - long VIX

vix
trade
vix
suicide
You can trade VIX option directly.
B**********r
发帖数: 7517
38
来自主题: Stock版 - long VIX
One question: If VIX options are based on VIX futures, then the "money"
should drop due to contango. If so, "money" should be well below the current
VIX value of 12.4x. Why is it between 14 and 15?
B**********r
发帖数: 7517
39
来自主题: Stock版 - long VIX
Doesn't it imply that VIX index should be up? Since the VIX is currently 12.
41, and the VIX option "money" is between 14 and 15.
Can anyone explain?
G*******m
发帖数: 16326
40
VIX,没有什么改变,只是VIX related 产品大跌而已。
J**********7
发帖数: 2619
41
很不错的文章,后面有几条策略很有参考价值,虽然有些我不是很认同。
但是数学推导很多错误。
因为第一步开始就有个巨大的错误,后面的推导全错了。
"从12/31/2011到12/31/2012,VIX从23.40跌至18.02,即只剩77%。而这期间,VXX跌从
142.12跌至31.81,即只剩22.4%。如果假定这一年的延期损耗速度是常数,那么这一年
的延期损耗导致衰减到22.4/77=0.29,大约每个月衰减到0.902,即-9.8%。这个-9.8%
就是每个月延期损耗的速度。"
举个反例,vix和vxx年初都是$100,年底价格分别是:
$100->$100 剩下100%
$100->$90 剩下90%
按你的除法算法, 你得到的延期损耗是90%/100% = 90%, 显然是不对的。
所以这个衰减常数的计算应该用减法, 77-22.4=54.6%,而不是用除法。
还有几处其他错误, 瑕不掩瑜。
讨论:
我对你的suvxy的延期损耗是-1份很感兴趣, 这个-1怎么来的?如果xiv是按
market value来put vix future,而不是limit order, 这个应该也... 阅读全帖
B**********r
发帖数: 7517
42
来自主题: Stock版 - VIX futures的基金都在怀疑中
你说话不客气,我不怪你。
1)即时vix和3月vix futures,到了3月第3个周3,必须等值。这就是Contango的效果
。即时vix怎么可能无关?
2)大牙都笑掉?不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
权的扑,随时间贬值的方式,以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol,和sqrt,
都是从一个很artificial的公式得来,表明的是加权,和随时间衰减的曲线。把它说的
简单些才好理解。纠缠于这种数学,是我们中国人的通病。

futures
f*********0
发帖数: 4834
43
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: freedom9080 (90后), 信区: WaterWorld
标 题: 李寒林是炒股的,vix是股票代码
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 24 18:13:17 2013, 美东)
李寒林是炒股的,vix是股票代码
VOLATILITYS&P500 (^VIX)
http://www.mitbbs.com/article_t/WaterWorld/2016777.html
d********1
发帖数: 3828
44
来自主题: Stock版 - VIX 跌10%+ UVXY却想翻绿
你这个显然是错的。vix就是put价格的体现。vix跌了说明put跌了。
uvxy不跌是因为backwardation,也就是市场看跌vix。
d********1
发帖数: 3828
45
来自主题: Stock版 - VIX 跌10%+ UVXY却想翻绿
我觉得你是强词夺理了。
vix反应一个月expiration的at the money的put call的价格。vxx涉及到两个月内的
vix预期,因此vxx涉及到的,而vix不涉及到的option是一个月以上,三个月以下
expiration的。
你最开始的回帖只是说买put。现在你的意思是你当时是专门指一个月以上,三个月以
下expiration的put?你不觉得这样很牵强么?
l*****7
发帖数: 2844
46
连续观察了xiv的表现最近,现在看来今年的vix应该会和去年有所不同,可能最低很难
到13一下了,换做去年,大盘到了新高,vix应该是在13一下的,如果是这样的话,
tradexiv的回报不会有去年好
如果大盘站稳了1850,vix还是在14-15的话
我就准备卖了xiv了
l*****7
发帖数: 2844
47
来自主题: Stock版 - vix 暴涨
说实话,今天vix长的不算多,相对于几天的跌幅
很多short,put ETF,这些都在vix显示不出来
实际看熊可能比vix反映的更多
F*********k
发帖数: 299
48
那暴动率包括暴涨吗?暴涨让vix涨还是跌?
[在 timol (quant) 的大作中提到:]

:VIX:代表了最近两个月的标普500指数的期权的隐含暴动率,VIX指数无法交易,只能
:...........
t***l
发帖数: 3644
49
隐含波动率是传统Black-Scholes公式的波动率系数,当然包括向上和向下。暴涨一般
让VIX跌,但VIX其实是人们对将来一个月的波动率的预期。所以一般情况下牛市中大盘
上涨后大家对波动率期望小,所以VIX跌。

只能
F*********k
发帖数: 299
50
学习了,多谢
[在 timol (quant) 的大作中提到:]
:隐含波动率是传统Black-Scholes公式的波动率系数,当然包括向上和向下。暴涨一般
:让VIX跌,但VIX其实是人们对将来一个月的波动率的预期。所以一般情况下牛市中大
盘上涨后大家对波动率期望小,所以VIX跌。
:...........
首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)