w***s
发帖数: 1026 | 1 一般来说对于股票的call option，同样的strike，matuarity的时间越往后option越贵
。但是我注意到Vix的option却不完全是这样，现在VIX
10月份37.5的call要比11月份37.5的call贵，两个call现在同样是in the money。这种
情况下，如果卖10月份37.5的call，买11月份37.5的call，这个calendar spread岂不是
稳赚的？
这里面到底存在什么问题，一直没想明白，多谢明白人指点一下。 |
r***k
发帖数: 13586 | 2 vix的option都是european的，而且不能随时购入underlying作arbitrage，所以通常认
为的european call价格等于american call价格是不成立的。 |
f******d
发帖数: 6361 | 3 之前有人跟我科普过：是因为 backwardation
不是
【在 w***s 的大作中提到】
: 一般来说对于股票的call option，同样的strike，matuarity的时间越往后option越贵
: 。但是我注意到Vix的option却不完全是这样，现在VIX
: 10月份37.5的call要比11月份37.5的call贵，两个call现在同样是in the money。这种
: 情况下，如果卖10月份37.5的call，买11月份37.5的call，这个calendar spread岂不是
: 稳赚的？
: 这里面到底存在什么问题，一直没想明白，多谢明白人指点一下。
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m********o
发帖数: 2088 | 4 yes. backwardation
【在 f******d 的大作中提到】
: 之前有人跟我科普过：是因为 backwardation
:
: 不是
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m********o
发帖数: 2088 | 5 yes. backwardation
【在 f******d 的大作中提到】
: 之前有人跟我科普过：是因为 backwardation
:
: 不是
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 好像11月份的贵嘛。
不是
【在 w***s 的大作中提到】
: 一般来说对于股票的call option，同样的strike，matuarity的时间越往后option越贵
: 。但是我注意到Vix的option却不完全是这样，现在VIX
: 10月份37.5的call要比11月份37.5的call贵，两个call现在同样是in the money。这种
: 情况下，如果卖10月份37.5的call，买11月份37.5的call，这个calendar spread岂不是
: 稳赚的？
: 这里面到底存在什么问题，一直没想明白，多谢明白人指点一下。
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G*******m
发帖数: 16326 | 7 如果卖10月份37.5的call，买11月份37.5的call，这个calendar spread岂不是
稳赚的？
这是二个独立事件，二者没有任何关联。
这样做，有可能输得很惨（二边都输）。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 8 如果买10月份37.5的call，卖10月份45的call。
这二者才是有关联的，不管是不是好deal。 |
y********e
发帖数: 8315 | 9 亏死你
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果买10月份37.5的call，卖10月份45的call。
: 这二者才是有关联的，不管是不是好deal。
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G*******m
发帖数: 16326 | 10 所以说“不管是不是好deal”啊。
这种options不能玩，到期的时候，都能玩你一把，黑得很。
【在 y********e 的大作中提到】
: 亏死你
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