S*******s 发帖数: 13043 | 1 what would you guys say about the almost historical low vix? |
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S******t 发帖数: 8388 | 2 VIX:VXV ratio, uses the 1.08 and 0.92 end of day closing levels as basic
long and short signals.
上周五VIX:VXV =22.27/24.34=0.915
忘记check这个了。 |
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Y****I 发帖数: 309 | 3 What can be seen here:
VIX close to support.
Market too optimistic
VIX/SPY b/s signal has been working, but mostly 2-4 days early if
comfirmed. |
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Y****I 发帖数: 309 | 4 What can be seen here:
VIX on the bull side in the near future
Mostly negatively correlated with SPY within the major trend, but
positively correlated here. Trend changing or stalling coming.
VIX signal is mostly early warning for loss/profit protection. |
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q*********u 发帖数: 9501 | 5 又补充了俺的知识,请教一下这个vix是指数,如何查到他11月期货的价格。
VIX |
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s*****a 发帖数: 2006 | 6 发现最近几天VIX和SP走向不一
VIX背离停滞
为什么会这样阿
谢谢 |
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w****l 发帖数: 6122 | 7 我猜的哈,
因为最后一轮上涨,smart big money会大量卖出以前低位买入的spy call,然后就会
出现VIX暴跌,因为call的仓位都被清空了啊。
但是呢,这些big smart money用来hedge下跌或者赌下跌的VIX期货长仓没有清空,反
而有保留,于是VXX不会等幅度下跌。 |
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w****l 发帖数: 6122 | 8 the situation is terrible, vix is near or above 18 for 4 consecutive days.
in the last 6 months, only the japan quake caused such a long time vix
spiking over 18.
in the early June, we will find more data from China like CPI or car sales,
a massive selling off? maybe.
============
just found out the car sales data in May, it is not good.
http://auto.sohu.com/cxsj/ |
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w****l 发帖数: 6122 | 9 市场太疯狂了,VIX已经到了今年除了日本地震之外最高点,
这种走势,完全就是要市场崩盘和VIX直接高开10%的前夜。 |
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t**e 发帖数: 2379 | 10 你不觉得昨天长得有点多么,相对于昨天的跌幅?
印象中VIX是根据option的数量和价格来计算的,当有很多钱上put的时候,vix就会暴
涨。昨天的确上了很多put。
我觉得,MM会设法把这些put都squeeze掉的。 |
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S*******s 发帖数: 10098 | 11 Vix 是基于spy index option bid/ask quotes计算的,是对指数30-日volotility的一
个预期值. 今天VIX 跌得正好, 不多也不少。 我注意盘尾时它往下拉时, 大盘的反
映相对平时来说要迟钝多了。 |
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t**e 发帖数: 2379 | 12 说明市场不恐慌。
vix测量的是option的价格。
option对市场的运动提供阻力,抚平波动。
低vix情况下,下跌阻力不大。
我是这么觉得。 |
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t**e 发帖数: 2379 | 13 说明市场不恐慌。
vix测量的是option的价格。
option对市场的运动提供阻力,抚平波动。
低vix情况下,下跌阻力不大。
我是这么觉得。 |
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i***h 发帖数: 12655 | 14 除非你预计崩盘
年底前不太可能吧
玩option时间很重要
玩VIX时间也很重要
玩VIX option... |
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i***h 发帖数: 12655 | 15 除非你预计崩盘
年底前不太可能吧
玩option时间很重要
玩VIX时间也很重要
玩VIX option... |
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X*****s 发帖数: 2767 | 16 如果看图,DJIA的W%R是-99.08,这两年里只要是低过-95的,都迎来底部反弹,8月6号
那几天有点特殊,反复4天的涨跌,w%r也是在-100到-80之间震荡;看BB band,连续两
天跌出BB BAND之外,第三天就反弹,第三天还跌在bb band外这两年还没有。
看vix,vix已经连涨8天,这在5年里是第一次;已经两天连续长在bb band之外,第三
天还飘在bb band之外的,只有去年8月8号发生过。W%R是-11,看图,一般只要高过-10
,很快就会跌到-80以下。
1360似乎还没跌够,但如果还继续跌,那真的是又创近年的记录了。这次一季度的
rally说是自1998年以来第一次。俺炒股不到2年,动不动就碰上这种十几年一回的事,
难道真的是天降股神于斯人也,必先大牛挤空,大跌杀多,账户外婆.......? |
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q****g 发帖数: 761 | 17 我看到一片文章说$VIX会在上周上17去补8月2号那个Vix Gap-Down, 看来要发生在本周 |
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c*****k 发帖数: 2080 | 18 单说vix图,短期内还有一run,也许在下周吧。然后呢,后面的调整应该是个比较大的
吧。10~12%? 也就是说,DOW再去探探lower 9000?
巧合的是最近的economist/analysts/market就将来的经济和股市走势看法越来越分化
,和VIX波段的幅度越来越大是一致的。经济方面,意见还是比较一致的,基本是不看
好的;market方面,见仁见智,尤其是大MM都继续support市场,有支持政府(或毋宁说政府支持)的一面,有自己出货的需求。
听谁的呢?俺一项的意见就是看自己操作的周期乐。本质上说,market的预测如果脱离
了操作的长短就失去了意义。所以,对中长期来说,俺肯定听自己的,听robini/
whitney/David Rosenberg等等的,是看衰的;短期的,还是听firm的和市场sentiment
的,怎么随大溜怎么来。 |
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c****l 发帖数: 1693 | 19 老帅,你这个vix已经在支撑上了,稍微晃荡一下就沉底了。单是市场volatility的下
降都能把vix扯下来,这个指标目前说明不了什么。
宁说政府支持)的一面,有自己出货的需求。
sentiment |
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c*****k 发帖数: 2080 | 20 象昨天那种vix 30%以上的up不会一直持久的。如果目标是20~30%的return,几乎总可
以出来的。我就上了1k刀,所以我买完了就放100% return的order,过一周再看结果如
何。现在就不用理它了。
vix不好做,spread也比较大,量也小。不过昨天的情况,买long买short都不太合适,
所以short volatile玩玩。 |
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y***r 发帖数: 16594 | 22 1. Mid term trend is broken
2. Short term,too close to low ENV
3. Once VIX goes down,there is little chance to see 300+- day。It will take
weeks to reach 10200. With VIX keeps dropping,single side option is hard
to play。DT will not as profit as Oct。 |
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q****5 发帖数: 1660 | 23 “起初是选取S&P100指数期权的近月份与次月份最接近平价的看涨期权及看跌期权共八
个序列,分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数,后来该指数在2003年修
正将选取标的从S&P100改为S&P500并将最接近平价的看涨期权及看跌期权的序列改为所
有序列,以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指
标。
”
东方时事: 跟股指反向运行。 恐慌指数上去了,就意味着股指不行了。
目前,围绕着VIX西方已经有金融衍生品交易。 迭代出恐慌指数的期指和期权交易,又
迭代出etf ,etn 交易。就像先吹出一个肥皂泡。 飞一米远的地方,再来一个金融交
易,我们再来猜,这个肥皂泡是能落在一米的地方,还是1米5的地方,围绕着这个猜测
又衍生出一个金融衍生品交易。这还不算完, 在此基础上,西方有开发出一个金融衍
生品,借用肥皂泡的例子,我们再堵,这个肥皂泡能不能飞到4米的地方。 大家看看,
如果稍微有一点风吹草动,不就全完了。
西方金融维稳的压力该有多大 |
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d**s 发帖数: 920 | 25 再次请教一下:
VIX = 60, 这是不是说:
Sqrt(365)x Stdev_by_day = 0.6
得到:
Stdev_by_day = 0.03
so market expects sp500 to move 3% per day ?
多谢。 |
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S*******W 发帖数: 1352 | 26 现在VIX已经是绿了,dow的futures从涨75点到现在跌了50点 |
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b*****e 发帖数: 1125 | 27 Is there any ETF on VIX? |
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f**********r 发帖数: 2137 | 28 but it is following futures, not the real vix |
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n******n 发帖数: 12088 | 29 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: newgumin (新股民), 信区: Stock
标 题: vix up big today
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jul 27 21:27:56 2009, 美东)
While dapan piggy.
Anyone once study the pattern? |
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b********y 发帖数: 5829 | 31 vix根本不应该用TA来看,因为它本来就不是交易品种 |
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s****0 发帖数: 89 | 32 VIX的下跌,意味着volatility的下降,这是个大盘要北伐的象征 |
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b********y 发帖数: 5829 | 33 TA只所以有效是因为它反映市场的群众心理,vix都不是在市场上交易的,何来TA之说? |
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c******7 发帖数: 1081 | 34 sorry, I did vix spread trading with both futures and options
说? |
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b********y 发帖数: 5829 | 35 我说的是vix本身不是交易品种,它只是一个统计数据,是不是? |
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p********a 发帖数: 761 | 36 it is dangerous if vix keeps low |
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v****e 发帖数: 19471 | 40 所以还要继续跌。VIX不high, 调整就不结束。 |
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l*******r 发帖数: 3799 | 41 On Feb 05, almost 1K VIX contracts are traded. 99% are calls. |
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b*******e 发帖数: 6389 | 42 VIX双底,联储下周以后停止注资,下跌力量很大。
就看经济是否好到接住股市。即使可以软着陆,振荡肯定会有。 |
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c***m 发帖数: 2630 | 43 Honestly, you should speak out while the market was still open. VIX was 17.
5, second lowest a year. I mentioned this afternoon. |
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x*******l 发帖数: 542 | 44 vix的跳空还是很罕见的,尤其是连跌之后的跳空
如果周一跳会去,麻烦就大了 |
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M*M 发帖数: 1993 | 45 牛刀展开讲讲?
你的意思几乎很明确:星期一非跌不可了?
VIX是不是基本上反应call/put? |
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t****o 发帖数: 82 | 46 I am hurt. I am really hurt.
i see vix everyday. lower and lower. several times i say this should be the
bottom, it turns out to be another lower low. Now, i don't dare to say where
is the bottom. Who cares how low it is. if only the market can let MM earn
money, just let it up up up.
Also, i realize that the market won't fall if there are many people calls
top. Then, when is the top? the time just few people calls top. |
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m********r 发帖数: 543 | 49 我就是周末看了这版上说VIX新低的帖子给害的,本来看牛,最后逐渐转熊。
以后不看您们瞎讨论了 |
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g*********0 发帖数: 672 | 50 VIX 又不是神仙
看看定义把
好像没有提供比SPX图线更多的信息八? |
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