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发帖数: 3979 | 1 假设一个一维时间序列X
如果x_i > 0，那么x_i+1 > 0的概率是常数P, 如果x_i < 0，那么x_i+1 < 0的概率是
常数P。
如果x_i+x_i+1 > 0, 那么x_i+2 + x_i+2> 0的概率是常数P, 如果x_i+x_i+1 < 0, 那
么x_i+2 + x_i+2< 0的概率是常数P。
......
如果x_i+x_i+1+...x_i+2^n-1 > 0, 那么x_i+2^n + x_i+2^(n+1)-1> 0的概率是常数P,
如果x_i+x_i+1+...x_i+2^n-1 < 0, 那么x_i+2^n + x_i+2^(n+1)-1 < 0的概率是常数
P。
其实就是一个fractal，如果是布朗运动的差分，Gaussian Noise， P=0.5。
想问的是：
１。如果P不等于0.5，那么预测下一个值大于还是小于0理论上可以达到多少？预测下2
^n个值的和呢？
２。简化一下问题，假如x_i只能是+1,-1，其他不变。
很久以前读paper A时提到过paper B里分析过这个东西。可惜当时没把B的信息记录下
来。 |
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