[合集] 请大家指点一下把SDE化为等价PDE的方法问题 - Quant版

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b***k
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☆─────────────────────────────────────☆
KuangTer (KuangTer=Quant) 于 (Sat Aug 25 14:08:48 2007) 提到:
我知道的只有：通过change measure的办法在原SDE问题的基础上把要考虑的对象构造成一个
新对象，并且这个新对象是一个martingale，从而令这个新对象的SDE中的dt项系数为0
，得到相对应的PDE方程。最后解PDE方程（假设有close form solution），得到新对
象的解，然后利用新对象和原对象的关系求出原对象。
不知道还有没有其他的方法？还是只有这一种思路，而SDE-〉PDE的关键也只在于如何
找到这个martingale和chagng of measure?而change measure的步骤也正反映了PDE解SDE和用risk neutral解对应问题的关系？
另外，如果PDE不可解，我知道一般是用数值解法求解（差分或者有限元），但是相关
的greek等是不是也用数值解法求解？还是可能通过PDE解greek？
多谢大家指教了！！
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