b**********l
发帖数: 116 | 1 最近在看machine learning方面的paper，了解到了有个叫gaussian processes这么个
过程。。。貌似是比布朗运动更一般的过程。。。那能用这个模拟股票价格么？布朗运
动的那个方差等于时间差的条件在模拟价格的时候是必须的么？多谢。。。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 还是遵从literature里面的做法吧，用高维的Brownina motion driven SDE来模拟股票
，或者加上个Levy jump
是必须的。
【在 b**********l 的大作中提到】
: 最近在看machine learning方面的paper，了解到了有个叫gaussian processes这么个
: 过程。。。貌似是比布朗运动更一般的过程。。。那能用这个模拟股票价格么？布朗运
: 动的那个方差等于时间差的条件在模拟价格的时候是必须的么？多谢。。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 弱问，machine learning有办法推广到连续时间吗？
有paper吗？
【在 b**********l 的大作中提到】
: 最近在看machine learning方面的paper，了解到了有个叫gaussian processes这么个
: 过程。。。貌似是比布朗运动更一般的过程。。。那能用这个模拟股票价格么？布朗运
: 动的那个方差等于时间差的条件在模拟价格的时候是必须的么？多谢。。。
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b**********l
发帖数: 116 | 4 这样啊。。。多谢。。。我只是突发奇想比较好奇。。。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 还是遵从literature里面的做法吧，用高维的Brownina motion driven SDE来模拟股票
: ，或者加上个Levy jump
: 是必须的。
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b**********l
发帖数: 116 | 5 额。。。高斯过程貌似本来就是连续时间的随机过程吧。。。
多维高斯分布的维数一直变多啊变多，从n一直多到实数那么多就变成高斯过程了XDDD
【在 L*******t 的大作中提到】
: 弱问，machine learning有办法推广到连续时间吗？
: 有paper吗？
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s*******0
发帖数: 3461 | |
b**********l
发帖数: 116 | 7 额。。。其实是。。。好多文章。。。
当然了，ML的人基本都是在probablistic graphical model的方向上用gaussian
processes。至于有没有人把这个玩意应用在金融上，我也没做过literature review。
我只是这学期在学随机分析（里面讲了布朗运动），同时和ML的同学合作接触到了GP。
然后觉得数学上BM貌似是GP的特殊情况，所以就过来问了一下这个问题。。。
至于您如果想多了解GP，貌似http://videolectures.net/上面有很多这种视频。
【在 s*******0 的大作中提到】
: 那篇文章？
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b**********l
发帖数: 116 | 8 刚简单google了一下，貌似还是有人用GP研究stock的，不过貌似大部分都是cs的人搞
的。
呵呵啊，唉，俺现在对学术界都绝望了。感觉尼玛随便搞两个关键词凑在一起就可以搞
一篇文章，也不知道有用没用。所以肯定GP+finance这种两个关键词的paper肯定一大
堆。估计现在要想发新的文章就得三个关键词凑一块才行了XDDD什么sparse+GP+
finance。
这一年一年的paper多如牛毛，再加上各种phd毕业，那么多论文究竟有多少是对社会有
贡献的啊？有多少证明是对的啊？有多少是和前几年，前几十年的某些文章不重复的啊？
唉，还是努力学学编程，早点混博士毕业了找个工作就完了。。。我是不是太悲观了？
【在 b**********l 的大作中提到】
: 额。。。其实是。。。好多文章。。。
: 当然了，ML的人基本都是在probablistic graphical model的方向上用gaussian
: processes。至于有没有人把这个玩意应用在金融上，我也没做过literature review。
: 我只是这学期在学随机分析（里面讲了布朗运动），同时和ML的同学合作接触到了GP。
: 然后觉得数学上BM貌似是GP的特殊情况，所以就过来问了一下这个问题。。。
: 至于您如果想多了解GP，貌似http://videolectures.net/上面有很多这种视频。
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L*******t
发帖数: 2385 | 9 能differentiate垃圾文章和有用的文章，是一个基本技能啊。。
啊？
【在 b**********l 的大作中提到】
: 刚简单google了一下，貌似还是有人用GP研究stock的，不过貌似大部分都是cs的人搞
: 的。
: 呵呵啊，唉，俺现在对学术界都绝望了。感觉尼玛随便搞两个关键词凑在一起就可以搞
: 一篇文章，也不知道有用没用。所以肯定GP+finance这种两个关键词的paper肯定一大
: 堆。估计现在要想发新的文章就得三个关键词凑一块才行了XDDD什么sparse+GP+
: finance。
: 这一年一年的paper多如牛毛，再加上各种phd毕业，那么多论文究竟有多少是对社会有
: 贡献的啊？有多少证明是对的啊？有多少是和前几年，前几十年的某些文章不重复的啊？
: 唉，还是努力学学编程，早点混博士毕业了找个工作就完了。。。我是不是太悲观了？
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m**o
发帖数: 9805 | 10 问题是现在学术圈不区分垃圾还是有用
只区分IF跟引用，垃圾也不缺捧臭脚的，都是拉帮结派护捧
【在 L*******t 的大作中提到】
: 能differentiate垃圾文章和有用的文章，是一个基本技能啊。。
:
: 啊？
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L*******t
发帖数: 2385 | 11 也许有些道理，关键是你想的和你做的往往不一致。
【在 m**o 的大作中提到】
: 问题是现在学术圈不区分垃圾还是有用
: 只区分IF跟引用，垃圾也不缺捧臭脚的，都是拉帮结派护捧
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s*******0
发帖数: 3461 | 12 唉，还是努力学学编程，早点混博士毕业了找个工作就完了。。。我是不是太悲观了？
这个还悲观啊 已经是很积极的生活态度了 |
s*******n
发帖数: 740 | 13 So what? 这世上99%的人对社会没多少贡献，这世上99%的创业是失败的，这世上99%的
代码是没人用的。People are just making a living.
而且在你看来垃圾的文章也有可能以后有重要的应用。学术本来就是这样，很多学术成
果在发表当时是看不出用处的。
在学术界你都觉得难受了，到业界会更憋屈。学术界里你还能发publication留下你的
名字，大公司里面你就是纯粹的nobody，你辛辛苦苦写了几个月的代码，可能上头一个
policy change就全部废弃了。
啊？
【在 b**********l 的大作中提到】
: 刚简单google了一下，貌似还是有人用GP研究stock的，不过貌似大部分都是cs的人搞
: 的。
: 呵呵啊，唉，俺现在对学术界都绝望了。感觉尼玛随便搞两个关键词凑在一起就可以搞
: 一篇文章，也不知道有用没用。所以肯定GP+finance这种两个关键词的paper肯定一大
: 堆。估计现在要想发新的文章就得三个关键词凑一块才行了XDDD什么sparse+GP+
: finance。
: 这一年一年的paper多如牛毛，再加上各种phd毕业，那么多论文究竟有多少是对社会有
: 贡献的啊？有多少证明是对的啊？有多少是和前几年，前几十年的某些文章不重复的啊？
: 唉，还是努力学学编程，早点混博士毕业了找个工作就完了。。。我是不是太悲观了？
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L*******t
发帖数: 2385 | 14 说的挺好的。点赞
【在 s*******n 的大作中提到】
: So what? 这世上99%的人对社会没多少贡献，这世上99%的创业是失败的，这世上99%的
: 代码是没人用的。People are just making a living.
: 而且在你看来垃圾的文章也有可能以后有重要的应用。学术本来就是这样，很多学术成
: 果在发表当时是看不出用处的。
: 在学术界你都觉得难受了，到业界会更憋屈。学术界里你还能发publication留下你的
: 名字，大公司里面你就是纯粹的nobody，你辛辛苦苦写了几个月的代码，可能上头一个
: policy change就全部废弃了。
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: 啊？
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