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发帖数: 800 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 03:42:17 2007) 提到:
请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?
就是把stock price process看作几何布朗运动时的drift的那个mu,
假设我从Bloomber里面找出了volatility, risk-free rate, beta, alpha等，
怎样估算mu?
非常感谢！
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arjiang (得失随缘，心无增减) 于 (Sun Apr 8 04:02:01 2007) 提到:
mean rate of return 不就是 rate of return ln(Si+1/Si-1)的mean么
如果你要高精度可以ARMA-GARCH
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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 |
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