f**********n
发帖数: 258 | |
j**s
发帖数: 1518 | |
w*j
发帖数: 6104 | 3 无风险赢利５％而已。其实可以５０％的舱位空，这样年收益就５０％。 连续几年的
话，也可翻几倍。
UVXY 某一天不跌你都会觉得奇怪。基本上９８％的日子都是跌的。 所以早一天做空
，早一天受益。 |
h********o
发帖数: 3320 | 4 股市里没有无风险盈利一说。一定要控制好风险。半仓做空，基本上就是找死的节奏，
搞不好一个突发事件仓位就抹平了。
如果用5%的仓位做空， 盈利可以远超过5%。比如我最近几个月做空UVXY，用于做空的
资金月收益都在15-20%左右。如果能连续5个月收益在15%，那么5个月做空资金就可以
翻倍。 |
f**********n
发帖数: 258 | 5 how is the UVXY borrow rate? Will it influence the profit a lot or losing
money? hualianmao: What percentage of your portoforlio you use? |
a*******g
发帖数: 3500 | 6 就怕小胜 大输啊
所谓胜率大 但盈亏比不划算
: 股市里没有无风险盈利一说。一定要控制好风险。半仓做空，基本上就是找死的
节奏，
: 搞不好一个突发事件仓位就抹平了。
: 如果用5%的仓位做空， 盈利可以远超过5%。比如我最近几个月做空UVXY，用于
做空的
: 资金月收益都在15-20%左右。如果能连续5个月收益在15%，那么5个月做空资金
就可以
: 翻倍。
【在 h********o 的大作中提到】
: 股市里没有无风险盈利一说。一定要控制好风险。半仓做空，基本上就是找死的节奏，
: 搞不好一个突发事件仓位就抹平了。
: 如果用5%的仓位做空， 盈利可以远超过5%。比如我最近几个月做空UVXY，用于做空的
: 资金月收益都在15-20%左右。如果能连续5个月收益在15%，那么5个月做空资金就可以
: 翻倍。
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h********o
发帖数: 3320 | 7 我都是用option，从来不borrow。我的仓位大小比较灵活，一般都不超过15%，不过我
的最大风险都是固定住了，所以从不担心UVXY一夜翻倍。
【在 f**********n 的大作中提到】
: how is the UVXY borrow rate? Will it influence the profit a lot or losing
: money? hualianmao: What percentage of your portoforlio you use?
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f**********n
发帖数: 258 | |
h********o
发帖数: 3320 | 9 从16年初以来，一直在盼望着大输的那一天我好加仓，结果等了一年了也没有等到，投
入的钱一直在盈利。
【在 a*******g 的大作中提到】
: 就怕小胜 大输啊
: 所谓胜率大 但盈亏比不划算
:
:
: 股市里没有无风险盈利一说。一定要控制好风险。半仓做空，基本上就是找死的
: 节奏，
:
: 搞不好一个突发事件仓位就抹平了。
:
: 如果用5%的仓位做空， 盈利可以远超过5%。比如我最近几个月做空UVXY，用于
: 做空的
:
: 资金月收益都在15-20%左右。如果能连续5个月收益在15%，那么5个月做空资金
: 就可以
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h********o
发帖数: 3320 | 10 buy PUT,或者sell call都可以。但是一定要控制风险，特别是sell call。
【在 f**********n 的大作中提到】
: buying uvxy put?
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f**********n
发帖数: 258 | 11 can u say more about how do u short UVXY? Buy put and sell call? Like sell
long or short period call? |
f**********n
发帖数: 258 | 12 See history price. It seems that UVXY can jump to 4x in one week. 5% will
become 20% which also means lose 15% in some times. 5% can be survived to
gain money. Just never 加仓. |
E***r
发帖数: 1037 | 13 2016一年的牛市
还是要注意风险
【在 h********o 的大作中提到】
: 从16年初以来，一直在盼望着大输的那一天我好加仓，结果等了一年了也没有等到，投
: 入的钱一直在盈利。
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f**********n
发帖数: 258 | 14 i can not tolerate losing 15% of money. It seems that i should just shor t
for 3% of portofolio. Maximum estimate loss is 9%. |
a******h
发帖数: 461 | 15 Shorting UVXY calls is just like selling SPX puts using extremly high
leverage. UVXY has a beta of 9 to 10.
You earn time premium and provide insurance to the other investors in a bull
market like 2016 and will be wiped out in a volatile market like 2015.
The so called 'decay' of UVXY is the time premium for both SPX puts and VIX
futures. |
E***r
发帖数: 1037 | 16 根据这位哥们的统计，正态分布，mean在-6左右
https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/
bull
VIX
【在 a******h 的大作中提到】
: Shorting UVXY calls is just like selling SPX puts using extremly high
: leverage. UVXY has a beta of 9 to 10.
: You earn time premium and provide insurance to the other investors in a bull
: market like 2016 and will be wiped out in a volatile market like 2015.
: The so called 'decay' of UVXY is the time premium for both SPX puts and VIX
: futures.
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h********o
发帖数: 3320 | 17 我说了sell call，不是单纯的sell naked call。 Option策略很多，单纯说sell call
，操作方法很多。可以用各种spread来控制风险。大家不要想当然的就认为是sell
naked call。 sell naked call不是不可以，但是一定要控制好仓位。buy put，我自
从操作以来还没有赔过一笔交易。2015年夏天UVXY几天之内升高接近4倍的时候也经历
过，我一直期盼再来一次，恐怕短时间内等不到了。 |
h********o
发帖数: 3320 | 18 我所有的short UVXY的仓位都是盈利部分，全赔进去都不怕，但是还从来没有出现过，
因为总是在不断盈利，盈利越滚越大。胆子小的可以先小仓位试一小把，大概率赢钱，
然后用赢来的钱去short。
【在 f**********n 的大作中提到】
: i can not tolerate losing 15% of money. It seems that i should just shor t
: for 3% of portofolio. Maximum estimate loss is 9%.
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E***r
发帖数: 1037 | 19 short uvxy不是简单地等效于short spx puts的leverage
首先VIX本身就是连put和call一起计算的，both OTM and ITM options
更何况再通过两个futures衍生一下
bull
VIX
【在 a******h 的大作中提到】
: Shorting UVXY calls is just like selling SPX puts using extremly high
: leverage. UVXY has a beta of 9 to 10.
: You earn time premium and provide insurance to the other investors in a bull
: market like 2016 and will be wiped out in a volatile market like 2015.
: The so called 'decay' of UVXY is the time premium for both SPX puts and VIX
: futures.
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h********o
发帖数: 3320 | 20 我short UVXY的时候，所有仓位的最大风险都是控制好了的，根本不怕。
bull
VIX
【在 a******h 的大作中提到】
: Shorting UVXY calls is just like selling SPX puts using extremly high
: leverage. UVXY has a beta of 9 to 10.
: You earn time premium and provide insurance to the other investors in a bull
: market like 2016 and will be wiped out in a volatile market like 2015.
: The so called 'decay' of UVXY is the time premium for both SPX puts and VIX
: futures.
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h********o
发帖数: 3320 | 21 如果不知道如何控制风险，还是不要碰UVXY。
如果能后合理控制风险，Short UVXY是我赢钱概率最大的操作，没有之一。 |
E***r
发帖数: 1037 | 22 https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
白皮书很贴心，给了个例子，大家可以follow例子自己算一遍
【在 E***r 的大作中提到】
: short uvxy不是简单地等效于short spx puts的leverage
: 首先VIX本身就是连put和call一起计算的，both OTM and ITM options
: 更何况再通过两个futures衍生一下
:
: bull
: VIX
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h********o
发帖数: 3320 | 23 我以前曾经用paper trading闭着眼睛买三个月，6个月，９个月，1年到期的UVXY 不同
价位的ITM PUT，分期分批买进，和基金定投差不多的方式买入，测试了有接近一年，
全部都盈利，没有一笔赔钱。只要不出现recession，short UVXY只要控制好风险拿住
了，很难赔钱。 |
f**********n
发帖数: 258 | 24 hualianmao: UVXY option spread is too large. What bid price do u give to buy
a put? |
