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Stock版 - 分享UVXY的操作
相关主题
既然包赚不赔,为什么别人不short UVXY/TVIXUVXY 白粉红灯警告,VIX 进入低平地带
晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!是不是该买UVXY了?
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
抄了点USO和XIVSVXY--青蛙的最佳投资工具?
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金18块买的一万股UVXY怎么办?
爆乳XIVVIX太低了
根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了本大妈18块买的1万股UVXY腰斩了,怎么办?
相关话题的讨论汇总
话题: vix话题: uvxy话题: jul话题: short话题: future
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1 (共1页)
W**********n
发帖数: 70
1
我主要是卖30DTE 的OTM call, delta在0.2 (80% 赢率)。数量一般对应10%仓位的
股票数目,基本不直接short股票。
Short 的盈利大概在50%左右我会选择cover 然后roll。
因为long svxy/uvxy需要抱k1,比较麻烦所以有时我选择long XIV(当VIX相对很高的
时候)或者直接long VIX future (当VIX低的时候)。 当VIX低于10.5,我会long
front month VIX 做短期hedge。VIX低于10以后,VIX future基本很难下跌(除非是快
接近expiration)。
这个strategy赚不到大钱,但是比SPY投资回报高,做好hedge的话drawdown也不明显。
至于怎么判断VIX的位置这个可以借助volatility rank的算法来估计当前VIX的相对位
置,而不是用绝对值。
欢迎大加点评和指正不足之处。
W**********n
发帖数: 70
2
顺便补充一下现在-20 UVXY Jul 15 calls @0.55. 和2 July VIX future @11.95。下
周如果VIX小幅上涨会把future close 了。
E***r
发帖数: 1037
3
1.
Jul 21 expiry has higher implied volatility than its adjacent expiries,
so in theory it is better for premium selling than Jul 14 or Jul 28.
Plus, it is a monthly expiry, so it is more liquid than weekly ones.

【在 W**********n 的大作中提到】
: 我主要是卖30DTE 的OTM call, delta在0.2 (80% 赢率)。数量一般对应10%仓位的
: 股票数目,基本不直接short股票。
: Short 的盈利大概在50%左右我会选择cover 然后roll。
: 因为long svxy/uvxy需要抱k1,比较麻烦所以有时我选择long XIV(当VIX相对很高的
: 时候)或者直接long VIX future (当VIX低的时候)。 当VIX低于10.5,我会long
: front month VIX 做短期hedge。VIX低于10以后,VIX future基本很难下跌(除非是快
: 接近expiration)。
: 这个strategy赚不到大钱,但是比SPY投资回报高,做好hedge的话drawdown也不明显。
: 至于怎么判断VIX的位置这个可以借助volatility rank的算法来估计当前VIX的相对位
: 置,而不是用绝对值。

E***r
发帖数: 1037
4
2.
Shorting naked calls is extremely risky,
especially on animals like UVXY;
too many folks were wiped out for this.
I would short a spread, with defined risks.
3.
I wouldn't trade options on UVXY at all;
you only earn a few pennies on each contract.
It is not as cost-effective as trading SVXY options
considering the commissions and fees.

【在 E***r 的大作中提到】
: 1.
: Jul 21 expiry has higher implied volatility than its adjacent expiries,
: so in theory it is better for premium selling than Jul 14 or Jul 28.
: Plus, it is a monthly expiry, so it is more liquid than weekly ones.

l*********5
发帖数: 2228
5
佩服大神,UVXY还不够,还要加上option
f**********n
发帖数: 258
6
最大问题在于10%仓位 uvxy几天涨到1.5倍再正常不过了
就是说现在10的估计很容易涨到15
2倍也是经常有的事情 0.55的价钱如果涨2倍的话一股赔5块 就是大概你投入的10倍
如果10%的仓位显示margin call然后爆仓
更为恐怖的是uvxy的瞬间涨3倍 4倍 5倍也不是没有的事情 比如2015年10月就一下5倍
不但margin call还有可能被倒赔钱.
B**********r
发帖数: 7517
7
你理解错了。对应的做空UVXY股票只有10%仓位。
如果UVXY翻倍的话,他损失不到1万刀,但是他的账户大约有20万刀,怎么会margin
call?
而且他还有对冲。
要是我的话,还会做空泡沫板块的ETF。UVXY翻倍的话,可能很多泡沫股票至少得跌个
20% 30%的



【在 f**********n 的大作中提到】
: 最大问题在于10%仓位 uvxy几天涨到1.5倍再正常不过了
: 就是说现在10的估计很容易涨到15
: 2倍也是经常有的事情 0.55的价钱如果涨2倍的话一股赔5块 就是大概你投入的10倍
: 如果10%的仓位显示margin call然后爆仓
: 更为恐怖的是uvxy的瞬间涨3倍 4倍 5倍也不是没有的事情 比如2015年10月就一下5倍
: 不但margin call还有可能被倒赔钱.
:

W**********n
发帖数: 70
8
对的,10%是对应UVXY股票的仓位,VIX future也会有一定hedge的作用。现在大环境还
是很难看到让UVXY突然翻倍的情况。如果uvxy突然double到20, VIX至少也要涨到15,
16的水平,2手future基本上整个仓位能hedge住。其实卖call option比直接short风险
要低。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 你理解错了。对应的做空UVXY股票只有10%仓位。
: 如果UVXY翻倍的话,他损失不到1万刀,但是他的账户大约有20万刀,怎么会margin
: call?
: 而且他还有对冲。
: 要是我的话,还会做空泡沫板块的ETF。UVXY翻倍的话,可能很多泡沫股票至少得跌个
: 20% 30%的
:
: 倍

W**********n
发帖数: 70
9
不操作svxy的原因是svxy的option premium低。如果你看涨卖put的话,如果股市回调
可能会导致put被assign进而买入股票然后就要面临k1的问题。如果直接买call的话,
风险太高而且不适合现在VIX超低的大环境。expiration和strike都不好把握。
建议喜欢short UVXY的同学换成short call。赚的会少一些,但是适当增加一些抗风险
能力而且不用付interests。喜欢long的同学可以考虑long front month future,同样
赚的会少一些,但是风险要低很多,而且不用弄k1.
f**********n
发帖数: 258
10
懂了 康南大神终于又回股版了啊
泡沫板块比如?

【在 B**********r 的大作中提到】
: 你理解错了。对应的做空UVXY股票只有10%仓位。
: 如果UVXY翻倍的话,他损失不到1万刀,但是他的账户大约有20万刀,怎么会margin
: call?
: 而且他还有对冲。
: 要是我的话,还会做空泡沫板块的ETF。UVXY翻倍的话,可能很多泡沫股票至少得跌个
: 20% 30%的
:
: 倍

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有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金UVXY 白粉红灯警告,VIX 进入低平地带
爆乳XIV是不是该买UVXY了?
根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
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f**********n
发帖数: 258
11
楼主的股票账号还可以交易期货啊
W**********n
发帖数: 70
12
又加了2手[email protected],现在均价11.8。现在市场的volatility真是低的史无前例。
t*****T
发帖数: 226
13
vix要去11以下

【在 W**********n 的大作中提到】
: 又加了2手[email protected],现在均价11.8。现在市场的volatility真是低的史无前例。
W**********n
发帖数: 70
14
http://www.cboe.com/data/historical-options-data/index-settlement-values
看看VRO
今年前六个月只有6月settle在10.71,其它都是12以上
t*****T
发帖数: 226
15
我没说会settle在11以下,只是说会去,在这次settle之前

【在 W**********n 的大作中提到】
: http://www.cboe.com/data/historical-options-data/index-settlement-values
: 看看VRO
: 今年前六个月只有6月settle在10.71,其它都是12以上

1 (共1页)
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本大妈18块买的1万股UVXY腰斩了,怎么办?抄了点USO和XIV
XIV都60多了有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
觉得最稳的赚钱方法就是买svxy爆乳XIV
VIX走成这样根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了
既然包赚不赔,为什么别人不short UVXY/TVIXUVXY 白粉红灯警告,VIX 进入低平地带
晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!是不是该买UVXY了?
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
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话题: vix话题: uvxy话题: jul话题: short话题: future