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Stock版 - 晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!
相关主题
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.清空UVXY,建仓ZIV
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金分享UVXY的操作
熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。
我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
VIX太低了VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊
UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?uvxy大跌,账户里别的股票也跌
XIV都60多了真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY
UVXY 不错啊VIX 升高,OPTION的价格离谱了。
相关话题的讨论汇总
话题: uvxy话题: svxy话题: short话题: iv话题: vix
1 (共1页)
i******3
发帖数: 376
1
我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!
w********9
发帖数: 8613
2
这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒
过来。
x******h
发帖数: 13678
3
svxy还好吧,内裤还是能保住的
J***K
发帖数: 140
4
IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
差不多空1000,马金3000
w********9
发帖数: 8613
5

没看懂。
margin requirement 到底是百分之几十啊?

【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000,马金3000

J***K
发帖数: 140
6

做空看样子是三倍马金。
就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix

【在 w********9 的大作中提到】
:
: 没看懂。
: margin requirement 到底是百分之几十啊?

w********9
发帖数: 8613
7

这个太凶残了吧?按规矩不应该超过100%吧?

【在 J***K 的大作中提到】
:
: 做空看样子是三倍马金。
: 就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix

g*****1
发帖数: 1121
8
其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
w********9
发帖数: 8613
9

几年牛市让一大帮人觉得short 它总是赚钱

【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
r*****t
发帖数: 712
10
对,我觉得这周ib大幅提高做空vix产品的margin,对shorter打击很大,uvxy这周应该
是被squeeze了。

【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000,马金3000

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UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?清空UVXY,建仓ZIV
XIV都60多了分享UVXY的操作
UVXY 不错啊我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。
r*****t
发帖数: 712
11
不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
uvxy short恢复起来比svxy long更快。

【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
k***e
发帖数: 210
12
但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖,
即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率,
应该是赚钱的。
不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最
后保险公司还是赚钱的
不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说

【在 w********9 的大作中提到】
: 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
: 股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒
: 过来。

k***e
发帖数: 210
13
但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所
以long svxy不一定不好。
长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏

【在 r*****t 的大作中提到】
: 不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
: uvxy short恢复起来比svxy long更快。

w*j
发帖数: 6104
14
长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
掌握仓位是关键。

【在 k***e 的大作中提到】
: 但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所
: 以long svxy不一定不好。
: 长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏

S**********r
发帖数: 553
15
vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%

【在 w*j 的大作中提到】
: 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
: 不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
: 一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
: 掌握仓位是关键。

w*j
发帖数: 6104
16
你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
这些都是百年一遇。但也不可不防。

【在 S**********r 的大作中提到】
: vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和
: 中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
: 有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
: 其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
: short.
: SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
: 看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%

k***e
发帖数: 210
17
有人模拟了04到14年svxy的数据,0809年的时候跌掉90%,但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位,控制好仓位 还要有大心脏

SVXY

【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
: 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。

F*****O
发帖数: 338
18
现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
一个月内UVXY就会回到35以下。
当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
n***i
发帖数: 777
19
过一周回头看 是很大概率不应该止损的 玩高风险的东西就是绕不过fear 比较一切皆
有可能
[在 FordCEO (taurus) 的大作中提到:]
:现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
:一个月内UVXY就会回到35以下。
:当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
r*****t
发帖数: 712
20
空不了了,ib把保证金提高到很高了。

【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。

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完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY
VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊VIX 升高,OPTION的价格离谱了。
uvxy大跌,账户里别的股票也跌Brexit后可能的交易探讨
c******a
发帖数: 4400
21
sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
calls are quite expensive. There is little gap between strikes

【在 k***e 的大作中提到】
: 但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖,
: 即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率,
: 应该是赚钱的。
: 不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最
: 后保险公司还是赚钱的
: 不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说

F*****O
发帖数: 338
22
尼玛, 一天就到35以下了。

【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。

w********9
发帖数: 8613
23
Etrade也提高了margin requirement
好像long和short都是100%
其实这对short sellers更不利
w********9
发帖数: 8613
24
有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了
w********9
发帖数: 8613
25

做多应该受到了一定程度的鼓舞

【在 w********9 的大作中提到】
: 有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了
E***r
发帖数: 1037
26
这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
原因有三:
1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall
2. positive Theta,一直挣时间价值
3. IV contraction works in your favor
第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
(这点如果不理解,以后再专门开贴讲)。
而 UVXY 和 VXX 恰好相反,股价下跌时 IV 下降,
你如果 short OTM call vertical,这里的 IV contraction 会放大你的收益。

OTM

【在 c******a 的大作中提到】
: sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
: calls are quite expensive. There is little gap between strikes

s*****s
发帖数: 255
27
赞一下。

【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
: UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三:
: 1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall
: 2. positive Theta,一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
: 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain

z****n
发帖数: 3189
28
其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
不过short uvxy一定是要交手续费的吧

【在 i******3 的大作中提到】
: 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
: 虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
: 因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!

w*j
发帖数: 6104
29
uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。
上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。

【在 z****n 的大作中提到】
: 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
: 不过short uvxy一定是要交手续费的吧

s**w
发帖数: 499
30
你这个凭想当然下结论,把胡猜拿来当论据,结论怎么可能对?
你看看你帖子下面那位,人家说话是有根据的,人家查过2004年以来SVXY的股价,才下
结论。你什么都不知道,就SVXY动不动跌99%。
SVXY历史上从来没跌过99%。最多的是2004年到2009年从$1.5到$20再到$1.5.那是跌92.
5%
。但是跌92.5%它也不过跌回到原价。
IBM 从2004年到2009年从$99到$68,它跌了31%,但是它是亏了31%,而SVXY它还没亏,
你说抓哪一个合算?
说什么SVXY跌下去“一辈子都回不了本了”,完全不懂SVXY的机制,这不是乱下结论吗?
SVXY2009年跌到$1.5,现在是$80,这说明它是“一辈子都回不了本了”吗?
说话不要离事实太远。

SVXY

【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
: 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。

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谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
E***r
发帖数: 1037
31
灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?

【在 w*j 的大作中提到】
: uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。
: 上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。

w*j
发帖数: 6104
32
坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的
仓位。


【在 E***r 的大作中提到】
: 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?
E***r
发帖数: 1037
33
什么 DTE 和 moneyness?

【在 w*j 的大作中提到】
: 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的
: 仓位。
:

W**********n
发帖数: 70
34
uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是
defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
close short leg两边通吃。
vix低位可以考虑。
E***r
发帖数: 1037
35
两腿开大一点就可以了
比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
risk
时间稍微卖远一点,比如两个月以上
仓位控制好,保证金最好不要超过10%
然后不断地 roll down and roll forward
(roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
要点就是控制仓位,宁可装死也不要割肉,一路 short 下去。

【在 W**********n 的大作中提到】
: uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是
: defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
: close short leg两边通吃。
: vix低位可以考虑。

W**********n
发帖数: 70
36
uvxy short call只要不爆仓,roll是一定能回来的。这个确实是short call的一大好
处。
r*****t
发帖数: 712
37
为什么要选两个月以上的?那些option的theta kick in比较慢啊

【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点,比如两个月以上
: 仓位控制好,保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
: 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
: 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)

c******a
发帖数: 4400
38
没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?

【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
: UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三:
: 1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall
: 2. positive Theta,一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
: 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain

w********9
发帖数: 8613
39
Margin requirement is very high for shorting
It is much harder to drive it down than it was just a couple of weeks ago
i***e
发帖数: 648
40

这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道
的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?

【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点,比如两个月以上
: 仓位控制好,保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
: 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
: 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)

相关主题
我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?XIV都60多了
VIX太低了UVXY 不错啊
UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?清空UVXY,建仓ZIV
w********9
发帖数: 8613
41
如果一个人在s价格做空n股,那么ns就是本
如果uvxy上升的百分比是p,那么100%的margin requirement就要求户头在原来就bi本
要多出2pns,否则会有margin call
因此现在直接做空比以前难多了
w********9
发帖数: 8613
42
这样就可以理解为什么最近出现了很大的short squeeze
肯定是有不少shorts被burned了
b*********s
发帖数: 3863
43

我卖atm naked call , 控制好仓位很关键,这样不会影响到日常生活,花的时间也少
今后会尝试买两周左右时间到期的 way out of money call
timing is everything

【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
: UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三:
: 1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall
: 2. positive Theta,一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
: 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain

E***r
发帖数: 1037
44
关于 IV contraction 的时候哪条 leg 折损得更快,
我举个例子好了,今天新鲜出炉的 ER play——
TJX IV crashes after earning announcement
离股价远的 long legs 崩的百分数更高(如图 65P 75C 直接清零),
但 ATM 的 short 70P 70C 由于价格高,所以崩的绝对值比 long legs 高

【在 c******a 的大作中提到】
: 没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?
E***r
发帖数: 1037
45
的确如此,其实就是博弈。期权本来就是零和游戏,考虑交易费是负和。
卖期权的人越来越多,价格越来越便宜(IV 长期处于低位),
最后大家都挣不到钱,或者为了挣那点小钱要承担巨大的风险。
一个突发事件,卖家都得赔进去。

【在 i***e 的大作中提到】
:
: 这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道
: 的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?

w********9
发帖数: 8613
46
UVXY跟以前比很不一样了。反弹比以前凶多了。虽然降得也还那样快。
w********9
发帖数: 8613
47
炒了个底
零碎卖掉了
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 600 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 100 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 30 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 537 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 105 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 628 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 200 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 800 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
w********9
发帖数: 8613
48
上40都不会奇怪
做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高
w********9
发帖数: 8613
49
再次出现short squeez了。我不明白这个最近都squeeze了几次,为啥有人在每次的高
点下去30%以上还在做空。
现在到30-32都可以买了。现在的底在慢慢变高。
w********9
发帖数: 8613
50
今天UVXY是少有的一个热股了
相关主题
分享UVXY的操作VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊
我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。uvxy大跌,账户里别的股票也跌
完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY
w********9
发帖数: 8613
51
好猛,头都不回了
我很多数次告诉本版不要随便乱做空这个,大家都去做空squeeze起来就是这样
w*j
发帖数: 6104
52
川总当选后,VIX居然从来没上过20。 不正常。 我觉得VIX应该上20,UVXY 上1
00。
w********9
发帖数: 8613
53

39.64

【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高

w********9
发帖数: 8613
54

39.84
非常接近了

【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高

c**2
发帖数: 8496
55
buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.
w********9
发帖数: 8613
56

过了41.
这次shorts是又惨了。

【在 w********9 的大作中提到】
:
: 39.84
: 非常接近了

E******y
发帖数: 614
57
今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
w********9
发帖数: 8613
58
这么多次Short squeeze 后UVXY再下30是很困难的
由于过去做空的人总是得手,这个已经是被overly shorted了,我在etrade借不到(我
只是试一下情况并不想做空)。shorting这个做过头了,这玩意现在变得有点硬了,
shorts之间也开始出现些问题了:-
以后可以在34下逐渐抄底了
现在不少shorts应该是有margin calls了
c**2
发帖数: 8496
59
Placed an order sell at 75.6 around 10am, just found it was filled. sold
too early (now at 76.4) but at least I pocketed the $1200 profit safely in
24 hours.

【在 c**2 的大作中提到】
: buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
: bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.

E******y
发帖数: 614
60
今天开盘买入XIV.

【在 E******y 的大作中提到】
: 今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
相关主题
VIX 升高,OPTION的价格离谱了。妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上
Brexit后可能的交易探讨买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.
谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
f**********n
发帖数: 258
61
ektar用的什么交易软件
E***r
发帖数: 1037
62
http://www.mitbbs.com/article/Stock/37006225_0.html

【在 f**********n 的大作中提到】
: ektar用的什么交易软件
j*********e
发帖数: 63
63
如果两年只亏了这一次,而且也亏得不多。说明你short UVXY call做得很成功啊。炒
股票,两年选股也不只错一次。
我也考虑小小的试试。
[在 ilovewc3 (Kobe) 的大作中提到:]
:我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
:虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
:因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!
i******3
发帖数: 376
64
我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!
w********9
发帖数: 8613
65
这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒
过来。
x******h
发帖数: 13678
66
svxy还好吧,内裤还是能保住的
J***K
发帖数: 140
67
IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
差不多空1000,马金3000
w********9
发帖数: 8613
68

没看懂。
margin requirement 到底是百分之几十啊?

【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000,马金3000

J***K
发帖数: 140
69

做空看样子是三倍马金。
就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix

【在 w********9 的大作中提到】
:
: 没看懂。
: margin requirement 到底是百分之几十啊?

w********9
发帖数: 8613
70

这个太凶残了吧?按规矩不应该超过100%吧?

【在 J***K 的大作中提到】
:
: 做空看样子是三倍马金。
: 就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix

相关主题
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金VIX太低了
熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?
我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?XIV都60多了
g*****1
发帖数: 1121
71
其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
w********9
发帖数: 8613
72

几年牛市让一大帮人觉得short 它总是赚钱

【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
r*****t
发帖数: 712
73
对,我觉得这周ib大幅提高做空vix产品的margin,对shorter打击很大,uvxy这周应该
是被squeeze了。

【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000,马金3000

r*****t
发帖数: 712
74
不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
uvxy short恢复起来比svxy long更快。

【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
k***e
发帖数: 210
75
但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖,
即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率,
应该是赚钱的。
不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最
后保险公司还是赚钱的
不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说

【在 w********9 的大作中提到】
: 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
: 股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒
: 过来。

k***e
发帖数: 210
76
但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所
以long svxy不一定不好。
长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏

【在 r*****t 的大作中提到】
: 不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
: uvxy short恢复起来比svxy long更快。

w*j
发帖数: 6104
77
长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
掌握仓位是关键。

【在 k***e 的大作中提到】
: 但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所
: 以long svxy不一定不好。
: 长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏

S**********r
发帖数: 553
78
vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%

【在 w*j 的大作中提到】
: 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
: 不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
: 一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
: 掌握仓位是关键。

w*j
发帖数: 6104
79
你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
这些都是百年一遇。但也不可不防。

【在 S**********r 的大作中提到】
: vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和
: 中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
: 有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
: 其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
: short.
: SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
: 看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%

k***e
发帖数: 210
80
有人模拟了04到14年svxy的数据,0809年的时候跌掉90%,但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位,控制好仓位 还要有大心脏

SVXY

【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
: 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。

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UVXY 不错啊我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。
清空UVXY,建仓ZIV完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
分享UVXY的操作VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊
F*****O
发帖数: 338
81
现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
一个月内UVXY就会回到35以下。
当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
n***i
发帖数: 777
82
过一周回头看 是很大概率不应该止损的 玩高风险的东西就是绕不过fear 比较一切皆
有可能
[在 FordCEO (taurus) 的大作中提到:]
:现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
:一个月内UVXY就会回到35以下。
:当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
r*****t
发帖数: 712
83
空不了了,ib把保证金提高到很高了。

【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。

c******a
发帖数: 4400
84
sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
calls are quite expensive. There is little gap between strikes

【在 k***e 的大作中提到】
: 但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖,
: 即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率,
: 应该是赚钱的。
: 不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最
: 后保险公司还是赚钱的
: 不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说

F*****O
发帖数: 338
85
尼玛, 一天就到35以下了。

【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。

w********9
发帖数: 8613
86
Etrade也提高了margin requirement
好像long和short都是100%
其实这对short sellers更不利
w********9
发帖数: 8613
87
有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了
w********9
发帖数: 8613
88

做多应该受到了一定程度的鼓舞

【在 w********9 的大作中提到】
: 有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了
E***r
发帖数: 1037
89
这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
原因有三:
1. 干股难以借到,还容易被召回
2. positive Theta,一直挣时间价值
3. IV contraction works in your favor
第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
(这点如果不理解,以后再专门开贴讲)。
而 UVXY 和 VXX 恰好相反,股价下跌时 IV 下降,
你如果 short OTM call vertical,这里的 IV contraction 会放大你的收益。

OTM

【在 c******a 的大作中提到】
: sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
: calls are quite expensive. There is little gap between strikes

s*****s
发帖数: 255
90
赞一下。

【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
: UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三:
: 1. 干股难以借到,还容易被召回
: 2. positive Theta,一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
: 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain

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真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载
VIX 升高,OPTION的价格离谱了。妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上
z****n
发帖数: 3189
91
其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
不过short uvxy一定是要交手续费的吧

【在 i******3 的大作中提到】
: 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
: 虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
: 因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!

w*j
发帖数: 6104
92
uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。
上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。

【在 z****n 的大作中提到】
: 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
: 不过short uvxy一定是要交手续费的吧

s**w
发帖数: 499
93
你这个凭想当然下结论,把胡猜拿来当论据,结论怎么可能对?
你看看你帖子下面那位,人家说话是有根据的,人家查过2004年以来SVXY的股价,才下
结论。你什么都不知道,就SVXY动不动跌99%。
SVXY历史上从来没跌过99%。最多的是2004年到2009年从$1.5到$20再到$1.5.那是跌92.
5%
。但是跌92.5%它也不过跌回到原价。
IBM 从2004年到2009年从$99到$68,它跌了31%,但是它是亏了31%,而SVXY它还没亏,
你说抓哪一个合算?
说什么SVXY跌下去“一辈子都回不了本了”,完全不懂SVXY的机制,这不是乱下结论吗?
SVXY2009年跌到$1.5,现在是$80,这说明它是“一辈子都回不了本了”吗?
说话不要离事实太远。

SVXY

【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
: 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。

E***r
发帖数: 1037
94
灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?

【在 w*j 的大作中提到】
: uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。
: 上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。

w*j
发帖数: 6104
95
坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的
仓位。


【在 E***r 的大作中提到】
: 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?
E***r
发帖数: 1037
96
什么 DTE 和 moneyness?

【在 w*j 的大作中提到】
: 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的
: 仓位。
:

W**********n
发帖数: 70
97
uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是
defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
close short leg两边通吃。
vix低位可以考虑。
E***r
发帖数: 1037
98
两腿开大一点就可以了
比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
risk
时间稍微卖远一点,比如两个月以上
仓位控制好,保证金最好不要超过10%
然后不断地 roll down and roll forward
(roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
要点就是控制仓位,宁可装死也不要割肉,一路 short 下去。

【在 W**********n 的大作中提到】
: uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是
: defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
: close short leg两边通吃。
: vix低位可以考虑。

W**********n
发帖数: 70
99
uvxy short call只要不爆仓,roll是一定能回来的。这个确实是short call的一大好
处。
r*****t
发帖数: 712
100
为什么要选两个月以上的?那些option的theta kick in比较慢啊

【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点,比如两个月以上
: 仓位控制好,保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
: 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
: 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)

相关主题
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金VIX太低了
熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?
c******a
发帖数: 4400
101
没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?

【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
: UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三:
: 1. 干股难以借到,还容易被召回
: 2. positive Theta,一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
: 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain

w********9
发帖数: 8613
102
Margin requirement is very high for shorting
It is much harder to drive it down than it was just a couple of weeks ago
i***e
发帖数: 648
103

这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道
的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?

【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点,比如两个月以上
: 仓位控制好,保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
: 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
: 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)

w********9
发帖数: 8613
104
如果一个人在s价格做空n股,那么ns就是本
如果uvxy上升的百分比是p,那么100%的margin requirement就要求户头在原来就bi本
要多出2pns,否则会有margin call
因此现在直接做空比以前难多了
w********9
发帖数: 8613
105
这样就可以理解为什么最近出现了很大的short squeeze
肯定是有不少shorts被burned了
b*********s
发帖数: 3863
106

我卖atm naked call , 控制好仓位很关键,这样不会影响到日常生活,花的时间也少
今后会尝试买两周左右时间到期的 way out of money call
timing is everything

【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
: UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三:
: 1. 干股难以借到,还容易被召回
: 2. positive Theta,一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
: 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain

E***r
发帖数: 1037
107
关于 IV contraction 的时候哪条 leg 折损得更快,
我举个例子好了,今天新鲜出炉的 ER play——
TJX IV crashes after earning announcement
离股价远的 long legs 崩的百分数更高(如图 65P 75C 直接清零),
但 ATM 的 short 70P 70C 由于价格高,所以崩的绝对值比 long legs 高

【在 c******a 的大作中提到】
: 没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?
E***r
发帖数: 1037
108
的确如此,其实就是博弈。期权本来就是零和游戏,考虑交易费是负和。
卖期权的人越来越多,价格越来越便宜(IV 长期处于低位),
最后大家都挣不到钱,或者为了挣那点小钱要承担巨大的风险。
一个突发事件,卖家都得赔进去。

【在 i***e 的大作中提到】
:
: 这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道
: 的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?

w********9
发帖数: 8613
109
UVXY跟以前比很不一样了。反弹比以前凶多了。虽然降得也还那样快。
w********9
发帖数: 8613
110
炒了个底
零碎卖掉了
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 600 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 100 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 30 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 537 UVXY Executed @ $32.7
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08/17/17 11:07 AM EDT Buy 105 UVXY Executed @ $32.7
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08/17/17 11:06 AM EDT Buy 628 UVXY Executed @ $32.7
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08/17/17 11:06 AM EDT Buy 200 UVXY Executed @ $32.7
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08/17/17 11:06 AM EDT Buy 800 UVXY Executed @ $32.7
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w********9
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上40都不会奇怪
做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高
w********9
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112
再次出现short squeez了。我不明白这个最近都squeeze了几次,为啥有人在每次的高
点下去30%以上还在做空。
现在到30-32都可以买了。现在的底在慢慢变高。
w********9
发帖数: 8613
113
今天UVXY是少有的一个热股了
w********9
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114
好猛,头都不回了
我很多数次告诉本版不要随便乱做空这个,大家都去做空squeeze起来就是这样
w*j
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115
川总当选后,VIX居然从来没上过20。 不正常。 我觉得VIX应该上20,UVXY 上1
00。
w********9
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116

39.64

【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高

w********9
发帖数: 8613
117

39.84
非常接近了

【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高

c**2
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118
buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.
w********9
发帖数: 8613
119

过了41.
这次shorts是又惨了。

【在 w********9 的大作中提到】
:
: 39.84
: 非常接近了

E******y
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120
今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
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完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY
VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊VIX 升高,OPTION的价格离谱了。
uvxy大跌,账户里别的股票也跌Brexit后可能的交易探讨
w********9
发帖数: 8613
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这么多次Short squeeze 后UVXY再下30是很困难的
由于过去做空的人总是得手,这个已经是被overly shorted了,我在etrade借不到(我
只是试一下情况并不想做空)。shorting这个做过头了,这玩意现在变得有点硬了,
shorts之间也开始出现些问题了:-
以后可以在34下逐渐抄底了
现在不少shorts应该是有margin calls了
c**2
发帖数: 8496
122
Placed an order sell at 75.6 around 10am, just found it was filled. sold
too early (now at 76.4) but at least I pocketed the $1200 profit safely in
24 hours.

【在 c**2 的大作中提到】
: buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
: bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.

E******y
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今天开盘买入XIV.

【在 E******y 的大作中提到】
: 今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
f**********n
发帖数: 258
124
ektar用的什么交易软件
E***r
发帖数: 1037
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http://www.mitbbs.com/article/Stock/37006225_0.html

【在 f**********n 的大作中提到】
: ektar用的什么交易软件
j*********e
发帖数: 63
126
如果两年只亏了这一次,而且也亏得不多。说明你short UVXY call做得很成功啊。炒
股票,两年选股也不只错一次。
我也考虑小小的试试。
[在 ilovewc3 (Kobe) 的大作中提到:]
:我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
:虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
:因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!
w*****0
发帖数: 199
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uvxy是不是在xiv很高的时候没法short?
w*****0
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uvxy是不是在xiv很高的时候没法short?
m****i
发帖数: 18
129
long svxy亏再多就是买的正股钱,short uvxy可是有可能血本无归哦,而且short
uvxy的做空费有是20%
总而言之,这两只股对仓控要求太高

【在 w*j 的大作中提到】
: 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
: 不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
: 一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
: 掌握仓位是关键。

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