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Stock版 - 买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.
相关主题
晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
XIV都60多了很多人对Short vxx感兴趣
分享UVXY的操作熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
18.34 shorted UVXY妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上
这家伙搞XIV爆仓了,输4MVIX太低了
XIV爆仓的哥们UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?
谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载UVXY 不错啊
相关话题的讨论汇总
话题: uvxy话题: short话题: br话题: 仓位话题: svxy
1 (共1页)
w*j
发帖数: 6104
1
就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
每个月的contango 固定收益20%-30%.
操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.
s*****c
发帖数: 122
2
您用的哪个broker?
[在 wwj (灰太狼) 的大作中提到:]
: 就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
:每个月的contango 固定收益20%-30%.
: 操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.
b******1
发帖数: 2270
3
请问做空UVXY和买SVXY区别在哪里呀?谢谢
h********o
发帖数: 3320
4
UVXY 短期走势是两倍的VXX,同样方向, 而VXX和XVXY短期走势正好相反。但是长期来
看,VXX的下跌要远远远远多于SVXY的上升,长期来看UVXY的下跌要远远远远多于两倍
的VXX下跌,因为长期损耗非常大。长期来看,UVXY的下跌不知道要比SVXY的上涨多出多
少倍。随便看一看历史曲线就知道区别的了。所以长期short UVXY,只要你能拿的住不
爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。但是买SVXY不好说,在牛市大概率赢钱,但是如果
出现熊市,有破产风险,而且即使在牛市中出现大的调整,可以短时间内几天被腰斩。

【在 b******1 的大作中提到】
: 请问做空UVXY和买SVXY区别在哪里呀?谢谢
t**********s
发帖数: 2968
5

大牛,我愚笨,还是不太懂。那就是说:put UVXY , expiration 时间定多长?1个月
,3个月,1年??以你经验,多长时间合适?OTM? ITM? ATM ?

【在 h********o 的大作中提到】
: UVXY 短期走势是两倍的VXX,同样方向, 而VXX和XVXY短期走势正好相反。但是长期来
: 看,VXX的下跌要远远远远多于SVXY的上升,长期来看UVXY的下跌要远远远远多于两倍
: 的VXX下跌,因为长期损耗非常大。长期来看,UVXY的下跌不知道要比SVXY的上涨多出多
: 少倍。随便看一看历史曲线就知道区别的了。所以长期short UVXY,只要你能拿的住不
: 爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。但是买SVXY不好说,在牛市大概率赢钱,但是如果
: 出现熊市,有破产风险,而且即使在牛市中出现大的调整,可以短时间内几天被腰斩。

s**w
发帖数: 499
6
1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时期内翻
很多倍。
2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
是你拿不住。拿住就可能爆仓。
如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿1/5仓
位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
全仓long SVXY少。
3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
in-the-volatility-sector
"Not only does a short VXX position underperform a long XIV over the long
run, but the risk associated with a short VXX position is significantly
greater than a long XIV position. "
y****2
发帖数: 296
7
做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟去年
uvxy曾经短期内涨了四倍。
m****r
发帖数: 5435
8

profitability-
看了花猫的提议,我就等着你来反驳,果然等来了。 :)
谢谢你和花猫给大家提供不同的信息。

【在 s**w 的大作中提到】
: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
: 全仓long SVXY少。
: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
: in-the-volatility-sector

s**w
发帖数: 499
9
正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。

【在 y****2 的大作中提到】
: 做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟去年
: uvxy曾经短期内涨了四倍。

t**********s
发帖数: 2968
10

profitability-
谢谢前辈大牛!

【在 s**w 的大作中提到】
: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
: 全仓long SVXY少。
: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
: in-the-volatility-sector

相关主题
这家伙搞XIV爆仓了,输4M有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
XIV爆仓的哥们很多人对Short vxx感兴趣
谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
h********o
发帖数: 3320
11
做空UV XY风险巨大,所以不要盲目的去做空,最好能分析市场,在比较合适的时间去
做空。一般在市场恐慌, VI X短期上升之后做空机会大,仍然确定不是出自熊市,抓
住好的时机需要有足够的经验。如果买put,我一般在合适的时间买一周到期的deep
ITM PUT.


: 大牛,我愚笨,还是不太懂。那就是说:put UVXY , expiration 时间定多长?
1个月

: ,3个月,1年??以你经验,多长时间合适?OTM? ITM? ATM ?



【在 t**********s 的大作中提到】
:
: profitability-
: 谢谢前辈大牛!

h********o
发帖数: 3320
12
你说的我不反对。我从来没有建议大家去无脑做空UV XY,而是一定要在合适的时间。
我说的长期做空UV XY,不是让大家一直无原则的去short UV XY,我的意思是如果你的
short UV XY只要能拿的住,挣钱是早晚的问题,我并没有说挣多少。short UV XY属
于高风险,当然也高回报。但是在合适的时间时机short,回报非常丰厚,而且赢钱机
率非常大。
volatility无论是用哪种方式,都需要选合适的时机去增加赢钱概率,而不是无脑buy
and hold. 这个和投资指数完全不一样。


: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时
期内翻

: 很多倍。

: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就

: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。

: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿
1/5仓

: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人

: 全仓long SVXY少。

: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.

: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-
profitability-

: in-the-volatility-sector



【在 s**w 的大作中提到】
: 正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。
h********o
发帖数: 3320
13
你说的short UV XY 拿不住我不同意。请问买短期put如何拿不住,如何倍爆仓? 我一
般short都是争取短期几周内能达到比较高的回报,当然也是要控制仓位,保证如果方
向相反,可以加仓多次。比如上次飓风的时候short,三天内投入资金回报90%以上。我
一般投入资金保障即使投入资金全部打水漂对我无关痛痒,保证损失的都是以前short
UV XY的利润, 但是还没有回不来的情况发生。


: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时
期内翻

: 很多倍。

: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就

: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。

: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿
1/5仓

: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人

: 全仓long SVXY少。

: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.

: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-
profitability-

: in-the-volatility-sector



【在 s**w 的大作中提到】
: 正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。
s**w
发帖数: 499
14
说short UVXY拿不住,是指仓位不够小就拿不住。
SVXY,XIV可以无脑Buy&Hold。
看收益要按整个户头看。不能按投入资金看。
你如果拿出1%户头去short UVXY,就算赚百分之几百也没什么意义。
要看你整个户头一年收益多少。你short UVXY一年整个户头能赚到140%吗?
无脑buy&hold SVXY就能啊。
h********o
发帖数: 3320
15
long X IV我一直在做,但是也不建议无脑long buy and hold. 这样做大盘指数可以,
但是对于X IV 不建议。如果出现大熊市,损失会很惨,幸运的是最近几年还一直没有
出现,所以无论是无脑long X IV,还是short UV XY都一直在赚钱。短期走势X IV 和
V X X基本上是相反的。long X IV和short V X X,如果你知道如何操作的话,风险基
本是一样的。UV XY风险加倍,当然回报也加倍。熊市早晚回来,虽然没有人知道什么
时间,迟早回来,如果你在市场呆足够的时间的话。如果真来了,那那么无脑buy and
hold X IV就不是被腰斩的问题了,直接跌90%也不稀奇。


: 说short UVXY拿不住,是指仓位不够小就拿不住。

: SVXY,XIV可以无脑Buy

【在 s**w 的大作中提到】
: 说short UVXY拿不住,是指仓位不够小就拿不住。
: SVXY,XIV可以无脑Buy&Hold。
: 看收益要按整个户头看。不能按投入资金看。
: 你如果拿出1%户头去short UVXY,就算赚百分之几百也没什么意义。
: 要看你整个户头一年收益多少。你short UVXY一年整个户头能赚到140%吗?
: 无脑buy&hold SVXY就能啊。

h********o
发帖数: 3320
16
volatility trading 回报丰厚,同样也存在一样的风险。我还没有发现无风险高回报
的投资。即使是存在,盈利也很难超过大盘指数。所以最后发现折腾半天,还不如直接
买大盘。最近处在大牛市,如果看准了方向,有信心,直接加杠杆long大盘,一样可以
beat buy hold XIV.
b*****p
发帖数: 9649
17
谢谢大牛们,青蛙们学习了。
t**********s
发帖数: 2968
18

谢谢指导!

【在 h********o 的大作中提到】
: 做空UV XY风险巨大,所以不要盲目的去做空,最好能分析市场,在比较合适的时间去
: 做空。一般在市场恐慌, VI X短期上升之后做空机会大,仍然确定不是出自熊市,抓
: 住好的时机需要有足够的经验。如果买put,我一般在合适的时间买一周到期的deep
: ITM PUT.
:
:
: 大牛,我愚笨,还是不太懂。那就是说:put UVXY , expiration 时间定多长?
: 1个月
:
: ,3个月,1年??以你经验,多长时间合适?OTM? ITM? ATM ?
:

s**w
发帖数: 499
19
Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险(没有户头破产风险),同时远远beat大盘。
我们来看看,SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
1.VIX历史上最多一天升30%多。
2.VIX每升100%,VXX升40%。
3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。
h********o
发帖数: 3320
20
XIV 和 SP X相比,长期来看,基本上有大约3.5倍的杠杆。long X IV,基本上可以说
加3.5倍的杠杆long S P500。
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我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?
妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上UVXY 不错啊
VIX太低了清空UVXY,建仓ZIV
h********o
发帖数: 3320
21
你的历史数据貌似不准确,建议回去重新调查。


: Buy

【在 s**w 的大作中提到】
: Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险(没有户头破产风险),同时远远beat大盘。
: 我们来看看,SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
: 1.VIX历史上最多一天升30%多。
: 2.VIX每升100%,VXX升40%。
: 3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
: 4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。

s**w
发帖数: 499
22
你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。
用3.5倍杠杆也就是用了margin,用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。
买XIV是用cash,用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了,和地球
撞到另一颗行星差不多。
在2000年和2008年,SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆,肯定是被
wipeout了。
r***l
发帖数: 9084
23
反驳几点
1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你就是10%
仓位都可能被wipe out.
2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧,难道
说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加仓,又
回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓位,
uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多,可
uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。
总之没有这么好的事儿
h********o
发帖数: 3320
24
一直再用杠杆,需要有margin account,但是从来没用过margin,从来没有付过利息。


: 你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。

: 用3.5倍杠杆也就是用了margin,用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。

: 买XIV是用cash,用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了,
和地球

: 撞到另一颗行星差不多。

: 在2000年和2008年,SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆,肯定是被

: wipeout了。

:



【在 s**w 的大作中提到】
: 你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。
: 用3.5倍杠杆也就是用了margin,用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。
: 买XIV是用cash,用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了,和地球
: 撞到另一颗行星差不多。
: 在2000年和2008年,SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆,肯定是被
: wipeout了。

h********o
发帖数: 3320
25
做空最多赚100% 是完全不对的。做空的方式很多,不是仅有简单的naked short。


: 反驳几点

: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你
就是10%

: 仓位都可能被wipe out.

: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧
,难道

: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加
仓,又

: 回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓
位,

: uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多
,可

: uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。

: 总之没有这么好的事儿



【在 r***l 的大作中提到】
: 反驳几点
: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你就是10%
: 仓位都可能被wipe out.
: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧,难道
: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加仓,又
: 回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓位,
: uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多,可
: uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。
: 总之没有这么好的事儿

G**********d
发帖数: 386
26
还有一类做空比空uvxy收益更高也更快。当然要比吃时间则差不少。

【在 w*j 的大作中提到】
: 就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
: 每个月的contango 固定收益20%-30%.
: 操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.

B**********r
发帖数: 7517
27
Vix这么低的时候,10%仓位做空risk/reward不好。UVXY的beta将近-10,10%仓位做空
UVXY和100%仓位做多SPY风险差不多。
“如果一直保持10%仓位,uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到”
这个应该是错觉。总体收益有25.9%

10%

【在 r***l 的大作中提到】
: 反驳几点
: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你就是10%
: 仓位都可能被wipe out.
: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧,难道
: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加仓,又
: 回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓位,
: uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多,可
: uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。
: 总之没有这么好的事儿

r***l
发帖数: 9084
28
方式是很多,买put一夜能翻好多倍,但还是回到老问题,即使是买put, 到底要买多少
put. 全仓100% put uvxy,谁有这个胆?20%上uvxy put, 觉估计也睡不好,涨个20%就
都卖了。 各种spread一样面临仓位的问题,仓位大了,如果搞错方向损失也很大的
话回来,真要是上option, 考虑到uvxy option夸张的premium和spread, 买大盘的
option一个效果。

【在 h********o 的大作中提到】
: 做空最多赚100% 是完全不对的。做空的方式很多,不是仅有简单的naked short。
:
:
: 反驳几点
:
: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你
: 就是10%
:
: 仓位都可能被wipe out.
:
: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧
: ,难道
:
: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加
: 仓,又

b*****p
发帖数: 9649
29
康南来了,还有谁会浮出水面?
h********o
发帖数: 3320
30
炒股方式很多,没有人说非要全仓一只股票或者全部一个操作。short UV XY是一种很
不错的赢钱方式之一,尤其是在合适的时间操作可以给你带来丰厚的利润。但是没有人
建议你把钱都拿去赌这一种方式赚钱。


: 方式是很多,买put一夜能翻好多倍,但还是回到老问题,即使是买put, 到底要
买多少

: put. 全仓100% put uvxy,谁有这个胆?20%上uvxy put, 觉估计也睡不好,涨
个20%就

: 都卖了。 各种spread一样面临仓位的问题,仓位大了,如果搞错方向损失也很
大的

: 话回来,真要是上option, 考虑到uvxy option夸张的premium和spread, 买大盘的

: option一个效果。



【在 r***l 的大作中提到】
: 方式是很多,买put一夜能翻好多倍,但还是回到老问题,即使是买put, 到底要买多少
: put. 全仓100% put uvxy,谁有这个胆?20%上uvxy put, 觉估计也睡不好,涨个20%就
: 都卖了。 各种spread一样面临仓位的问题,仓位大了,如果搞错方向损失也很大的
: 话回来,真要是上option, 考虑到uvxy option夸张的premium和spread, 买大盘的
: option一个效果。

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我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。XIV都60多了
完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??分享UVXY的操作
晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了
h********o
发帖数: 3320
31
不仅仅是说short UV XY,即使是全仓long X IV也一样有极大的风险,短期short UV
XY的回报和风险都是是操作X IV和V X X的的两倍。高回报就要忍受高风险。所以投入
多少如何操作千变万化,没有说一定如何,需要看不同的人的经验和策略。short UV
XY属于高风险,高回报,但是赢钱概率非常大的操作方式,具体如何操作用因人而异。
s**w
发帖数: 499
32
用1/10仓位去short UVXY,还是不能排除爆仓可能。
全仓long SVXY, 也没有爆仓可能。
所以Short UVXY 的风险比long SVXY 高几十倍。
UVXY的风险在于你确实可能会爆仓。
SVXY的风险在于心理,就是它跌的时候你看到自己的户头缩水,心理上害怕。
实际上SVXY既不会爆仓也不会破产。
由于它每个月有income进来,只要它不破产,就很快会涨起来。跌的再多也会涨
回来。
w**k
发帖数: 6722
33
今天是什么风?

【在 B**********r 的大作中提到】
: Vix这么低的时候,10%仓位做空risk/reward不好。UVXY的beta将近-10,10%仓位做空
: UVXY和100%仓位做多SPY风险差不多。
: “如果一直保持10%仓位,uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到”
: 这个应该是错觉。总体收益有25.9%
:
: 10%

J***K
发帖数: 140
34
道理是如此,但是极其考验心脏。如果无脑hold,2016年价格能打回2011年,再来个熊
市的话,价格打回上市价或者更低也相当有可能。
svxy可以无脑hold我觉得是去年和今年大涨给人的错觉。

【在 s**w 的大作中提到】
: 用1/10仓位去short UVXY,还是不能排除爆仓可能。
: 全仓long SVXY, 也没有爆仓可能。
: 所以Short UVXY 的风险比long SVXY 高几十倍。
: UVXY的风险在于你确实可能会爆仓。
: SVXY的风险在于心理,就是它跌的时候你看到自己的户头缩水,心理上害怕。
: 实际上SVXY既不会爆仓也不会破产。
: 由于它每个月有income进来,只要它不破产,就很快会涨起来。跌的再多也会涨
: 回来。

s**w
发帖数: 499
35
2016年最低价也比2011年高一倍。
其实这就是个眼光的问题。
如果你看清楚SVXY的优势在哪里,它跌了你就不会太难受。
二次大战小日本开始差不多全歼了美国太平洋舰队,为什么后来还是玩不过美国?
因为美国的军用生产能力是日本的20倍。所以日本的战舰打沉了就不够了,美国的战舰
打沉了,很快又生产出新的战舰。
SVXY就是这种很快又能生产出新的武器的股票。所以它跌下去很快又会涨回来。你能看
通这点,你就不怕抓它。

【在 J***K 的大作中提到】
: 道理是如此,但是极其考验心脏。如果无脑hold,2016年价格能打回2011年,再来个熊
: 市的话,价格打回上市价或者更低也相当有可能。
: svxy可以无脑hold我觉得是去年和今年大涨给人的错觉。

m****r
发帖数: 5435
36

我现在就等个大熊市,然后抓它。 :)

【在 s**w 的大作中提到】
: 2016年最低价也比2011年高一倍。
: 其实这就是个眼光的问题。
: 如果你看清楚SVXY的优势在哪里,它跌了你就不会太难受。
: 二次大战小日本开始差不多全歼了美国太平洋舰队,为什么后来还是玩不过美国?
: 因为美国的军用生产能力是日本的20倍。所以日本的战舰打沉了就不够了,美国的战舰
: 打沉了,很快又生产出新的战舰。
: SVXY就是这种很快又能生产出新的武器的股票。所以它跌下去很快又会涨回来。你能看
: 通这点,你就不怕抓它。

E***r
发帖数: 1037
37
做 defined risk trade,就可以规避爆仓风险。这是期权的优势。
自己设置一些 mechanics,比如:“当前仓位的 potential max loss
不超过过去三个月 UVXY 的 realized gain”
高胜率必然伴随高风险。
风险是无法消除的,只能转移和控制。
s**w
发帖数: 499
38
那你就祈祷川普的新税法不通过。

【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我现在就等个大熊市,然后抓它。 :)

m****r
发帖数: 5435
39

可是手里有其他啊。
这样啊,那要是税法通过,我就先小试一把先。

【在 s**w 的大作中提到】
: 那你就祈祷川普的新税法不通过。
E***r
发帖数: 1037
40
单 short shares 的话,也可以通过加买 OTM call 来 define max loss
这其实就是 covered call 的相反仓位
正如 covered call 是比较保守的 long 策略,它的反仓也是比较保守的 short 策略
(它的 P/L 图其实跟单买 ITM Put 是一样的,区别是 OTM 的 liquidity 好一些)
举个栗子,如图是我其中一个比较小的 UVXY position:
-30C/+30P就是synthetic short,相当于干 short 100股
(theta和vega都互冲,也就是抵消了time decay 和 IV 的影响);
外加 +40C 来define max loss。
加这个 40C 的过程,就是风险转移的过程:把爆仓风险转移到 +40C 的 theta decay,
把难以承受、无法预期的风险转移到可以承受、可以预期的风险。
其实做空 VXX 和 UVXY 的方法两只手都数不过来,我上次讨论过其他的策略
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37033553.html

【在 E***r 的大作中提到】
: 做 defined risk trade,就可以规避爆仓风险。这是期权的优势。
: 自己设置一些 mechanics,比如:“当前仓位的 potential max loss
: 不超过过去三个月 UVXY 的 realized gain”
: 高胜率必然伴随高风险。
: 风险是无法消除的,只能转移和控制。

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根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了XIV爆仓的哥们
18.34 shorted UVXY谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载
这家伙搞XIV爆仓了,输4M有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
f**********n
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41
康南大神冒泡啦
W***n
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42
there's no such things "无风险,高收益."
W***n
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43
if u can
u r genius
r*****t
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44
Short uvxy快变月经贴了
w*j
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45
就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
每个月的contango 固定收益20%-30%.
操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.
s*****c
发帖数: 122
46
您用的哪个broker?
[在 wwj (灰太狼) 的大作中提到:]
: 就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
:每个月的contango 固定收益20%-30%.
: 操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.
b******1
发帖数: 2270
47
请问做空UVXY和买SVXY区别在哪里呀?谢谢
h********o
发帖数: 3320
48
UVXY 短期走势是两倍的VXX,同样方向, 而VXX和XVXY短期走势正好相反。但是长期来
看,VXX的下跌要远远远远多于SVXY的上升,长期来看UVXY的下跌要远远远远多于两倍
的VXX下跌,因为长期损耗非常大。长期来看,UVXY的下跌不知道要比SVXY的上涨多出多
少倍。随便看一看历史曲线就知道区别的了。所以长期short UVXY,只要你能拿的住不
爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。但是买SVXY不好说,在牛市大概率赢钱,但是如果
出现熊市,有破产风险,而且即使在牛市中出现大的调整,可以短时间内几天被腰斩。

【在 b******1 的大作中提到】
: 请问做空UVXY和买SVXY区别在哪里呀?谢谢
t**********s
发帖数: 2968
49

大牛,我愚笨,还是不太懂。那就是说:put UVXY , expiration 时间定多长?1个月
,3个月,1年??以你经验,多长时间合适?OTM? ITM? ATM ?

【在 h********o 的大作中提到】
: UVXY 短期走势是两倍的VXX,同样方向, 而VXX和XVXY短期走势正好相反。但是长期来
: 看,VXX的下跌要远远远远多于SVXY的上升,长期来看UVXY的下跌要远远远远多于两倍
: 的VXX下跌,因为长期损耗非常大。长期来看,UVXY的下跌不知道要比SVXY的上涨多出多
: 少倍。随便看一看历史曲线就知道区别的了。所以长期short UVXY,只要你能拿的住不
: 爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。但是买SVXY不好说,在牛市大概率赢钱,但是如果
: 出现熊市,有破产风险,而且即使在牛市中出现大的调整,可以短时间内几天被腰斩。

s**w
发帖数: 499
50
1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时期内翻
很多倍。
2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
是你拿不住。拿住就可能爆仓。
如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿1/5仓
位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
全仓long SVXY少。
3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
in-the-volatility-sector
"Not only does a short VXX position underperform a long XIV over the long
run, but the risk associated with a short VXX position is significantly
greater than a long XIV position. "
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我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?
y****2
发帖数: 296
51
做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟去年
uvxy曾经短期内涨了四倍。
m****r
发帖数: 5435
52

profitability-
看了花猫的提议,我就等着你来反驳,果然等来了。 :)
谢谢你和花猫给大家提供不同的信息。

【在 s**w 的大作中提到】
: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
: 全仓long SVXY少。
: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
: in-the-volatility-sector

s**w
发帖数: 499
53
正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。

【在 y****2 的大作中提到】
: 做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟去年
: uvxy曾经短期内涨了四倍。

t**********s
发帖数: 2968
54

profitability-
谢谢前辈大牛!

【在 s**w 的大作中提到】
: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
: 全仓long SVXY少。
: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
: in-the-volatility-sector

h********o
发帖数: 3320
55
做空UV XY风险巨大,所以不要盲目的去做空,最好能分析市场,在比较合适的时间去
做空。一般在市场恐慌, VI X短期上升之后做空机会大,仍然确定不是出自熊市,抓
住好的时机需要有足够的经验。如果买put,我一般在合适的时间买一周到期的deep
ITM PUT.


: 大牛,我愚笨,还是不太懂。那就是说:put UVXY , expiration 时间定多长?
1个月

: ,3个月,1年??以你经验,多长时间合适?OTM? ITM? ATM ?



【在 t**********s 的大作中提到】
:
: profitability-
: 谢谢前辈大牛!

h********o
发帖数: 3320
56
你说的我不反对。我从来没有建议大家去无脑做空UV XY,而是一定要在合适的时间。
我说的长期做空UV XY,不是让大家一直无原则的去short UV XY,我的意思是如果你的
short UV XY只要能拿的住,挣钱是早晚的问题,我并没有说挣多少。short UV XY属
于高风险,当然也高回报。但是在合适的时间时机short,回报非常丰厚,而且赢钱机
率非常大。
volatility无论是用哪种方式,都需要选合适的时机去增加赢钱概率,而不是无脑buy
and hold. 这个和投资指数完全不一样。


: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时
期内翻

: 很多倍。

: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就

: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。

: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿
1/5仓

: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人

: 全仓long SVXY少。

: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.

: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-
profitability-

: in-the-volatility-sector



【在 s**w 的大作中提到】
: 正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。
h********o
发帖数: 3320
57
你说的short UV XY 拿不住我不同意。请问买短期put如何拿不住,如何倍爆仓? 我一
般short都是争取短期几周内能达到比较高的回报,当然也是要控制仓位,保证如果方
向相反,可以加仓多次。比如上次飓风的时候short,三天内投入资金回报90%以上。我
一般投入资金保障即使投入资金全部打水漂对我无关痛痒,保证损失的都是以前short
UV XY的利润, 但是还没有回不来的情况发生。


: 1. 做空UVXY不是没风险,而是风险巨大。在市场剧烈下跌时,UVXY可以在短时
期内翻

: 很多倍。

: 2.“长期short UVXY,只要你能拿的住不爆仓,挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就

: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。

: 如果要short UVXY,只能拿很小仓位。那么你这么小仓位,能赚多少?假设你拿
1/5仓

: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人

: 全仓long SVXY少。

: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.

: https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-
profitability-

: in-the-volatility-sector



【在 s**w 的大作中提到】
: 正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。
s**w
发帖数: 499
58
说short UVXY拿不住,是指仓位不够小就拿不住。
SVXY,XIV可以无脑Buy&Hold。
看收益要按整个户头看。不能按投入资金看。
你如果拿出1%户头去short UVXY,就算赚百分之几百也没什么意义。
要看你整个户头一年收益多少。你short UVXY一年整个户头能赚到140%吗?
无脑buy&hold SVXY就能啊。
h********o
发帖数: 3320
59
long X IV我一直在做,但是也不建议无脑long buy and hold. 这样做大盘指数可以,
但是对于X IV 不建议。如果出现大熊市,损失会很惨,幸运的是最近几年还一直没有
出现,所以无论是无脑long X IV,还是short UV XY都一直在赚钱。短期走势X IV 和
V X X基本上是相反的。long X IV和short V X X,如果你知道如何操作的话,风险基
本是一样的。UV XY风险加倍,当然回报也加倍。熊市早晚回来,虽然没有人知道什么
时间,迟早回来,如果你在市场呆足够的时间的话。如果真来了,那那么无脑buy and
hold X IV就不是被腰斩的问题了,直接跌90%也不稀奇。


: 说short UVXY拿不住,是指仓位不够小就拿不住。

: SVXY,XIV可以无脑Buy

【在 s**w 的大作中提到】
: 说short UVXY拿不住,是指仓位不够小就拿不住。
: SVXY,XIV可以无脑Buy&Hold。
: 看收益要按整个户头看。不能按投入资金看。
: 你如果拿出1%户头去short UVXY,就算赚百分之几百也没什么意义。
: 要看你整个户头一年收益多少。你short UVXY一年整个户头能赚到140%吗?
: 无脑buy&hold SVXY就能啊。

h********o
发帖数: 3320
60
volatility trading 回报丰厚,同样也存在一样的风险。我还没有发现无风险高回报
的投资。即使是存在,盈利也很难超过大盘指数。所以最后发现折腾半天,还不如直接
买大盘。最近处在大牛市,如果看准了方向,有信心,直接加杠杆long大盘,一样可以
beat buy hold XIV.
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UVXY 不错啊完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
清空UVXY,建仓ZIV晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!
我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。XIV都60多了
b*****p
发帖数: 9649
61
谢谢大牛们,青蛙们学习了。
t**********s
发帖数: 2968
62

谢谢指导!

【在 h********o 的大作中提到】
: 做空UV XY风险巨大,所以不要盲目的去做空,最好能分析市场,在比较合适的时间去
: 做空。一般在市场恐慌, VI X短期上升之后做空机会大,仍然确定不是出自熊市,抓
: 住好的时机需要有足够的经验。如果买put,我一般在合适的时间买一周到期的deep
: ITM PUT.
:
:
: 大牛,我愚笨,还是不太懂。那就是说:put UVXY , expiration 时间定多长?
: 1个月
:
: ,3个月,1年??以你经验,多长时间合适?OTM? ITM? ATM ?
:

s**w
发帖数: 499
63
Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险(没有户头破产风险),同时远远beat大盘。
我们来看看,SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
1.VIX历史上最多一天升30%多。
2.VIX每升100%,VXX升40%。
3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。
h********o
发帖数: 3320
64
XIV 和 SP X相比,长期来看,基本上有大约3.5倍的杠杆。long X IV,基本上可以说
加3.5倍的杠杆long S P500。
h********o
发帖数: 3320
65
你的历史数据貌似不准确,建议回去重新调查。


: Buy

【在 s**w 的大作中提到】
: Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险(没有户头破产风险),同时远远beat大盘。
: 我们来看看,SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
: 1.VIX历史上最多一天升30%多。
: 2.VIX每升100%,VXX升40%。
: 3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
: 4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。

s**w
发帖数: 499
66
你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。
用3.5倍杠杆也就是用了margin,用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。
买XIV是用cash,用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了,和地球
撞到另一颗行星差不多。
在2000年和2008年,SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆,肯定是被
wipeout了。
r***l
发帖数: 9084
67
反驳几点
1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你就是10%
仓位都可能被wipe out.
2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧,难道
说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加仓,又
回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓位,
uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多,可
uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。
总之没有这么好的事儿
h********o
发帖数: 3320
68
一直再用杠杆,需要有margin account,但是从来没用过margin,从来没有付过利息。


: 你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。

: 用3.5倍杠杆也就是用了margin,用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。

: 买XIV是用cash,用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了,
和地球

: 撞到另一颗行星差不多。

: 在2000年和2008年,SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆,肯定是被

: wipeout了。

:



【在 s**w 的大作中提到】
: 你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。
: 用3.5倍杠杆也就是用了margin,用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。
: 买XIV是用cash,用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了,和地球
: 撞到另一颗行星差不多。
: 在2000年和2008年,SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆,肯定是被
: wipeout了。

h********o
发帖数: 3320
69
做空最多赚100% 是完全不对的。做空的方式很多,不是仅有简单的naked short。


: 反驳几点

: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你
就是10%

: 仓位都可能被wipe out.

: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧
,难道

: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加
仓,又

: 回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓
位,

: uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多
,可

: uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。

: 总之没有这么好的事儿



【在 r***l 的大作中提到】
: 反驳几点
: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你就是10%
: 仓位都可能被wipe out.
: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧,难道
: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加仓,又
: 回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓位,
: uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多,可
: uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。
: 总之没有这么好的事儿

G**********d
发帖数: 386
70
还有一类做空比空uvxy收益更高也更快。当然要比吃时间则差不少。

【在 w*j 的大作中提到】
: 就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
: 每个月的contango 固定收益20%-30%.
: 操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.

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XIV都60多了18.34 shorted UVXY
分享UVXY的操作这家伙搞XIV爆仓了,输4M
根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了XIV爆仓的哥们
B**********r
发帖数: 7517
71
Vix这么低的时候,10%仓位做空risk/reward不好。UVXY的beta将近-10,10%仓位做空
UVXY和100%仓位做多SPY风险差不多。
“如果一直保持10%仓位,uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到”
这个应该是错觉。总体收益有25.9%

10%

【在 r***l 的大作中提到】
: 反驳几点
: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你就是10%
: 仓位都可能被wipe out.
: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧,难道
: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加仓,又
: 回到第一个问题,到底多少仓位是安全,起码是相对安全?如果一直保持10%仓位,
: uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到。用50%仓位,大盘风平浪静是赚的多,可
: uvxy翻倍就爆仓,uvxy翻倍不是很难的。
: 总之没有这么好的事儿

r***l
发帖数: 9084
72
方式是很多,买put一夜能翻好多倍,但还是回到老问题,即使是买put, 到底要买多少
put. 全仓100% put uvxy,谁有这个胆?20%上uvxy put, 觉估计也睡不好,涨个20%就
都卖了。 各种spread一样面临仓位的问题,仓位大了,如果搞错方向损失也很大的
话回来,真要是上option, 考虑到uvxy option夸张的premium和spread, 买大盘的
option一个效果。

【在 h********o 的大作中提到】
: 做空最多赚100% 是完全不对的。做空的方式很多,不是仅有简单的naked short。
:
:
: 反驳几点
:
: 1. uvxy短期翻N倍都是可能的。如果明天朝鲜打起来,uvxy可以翻10-20倍,你
: 就是10%
:
: 仓位都可能被wipe out.
:
: 2. 做空uvxy所谓的每个月20-30%收益是经不起推敲的。就算每个月20%收益吧
: ,难道
:
: 说10个月就200%了?当然不是,做空你最多赚100%. 可如果上大仓位或者慢慢加
: 仓,又

b*****p
发帖数: 9649
73
康南来了,还有谁会浮出水面?
h********o
发帖数: 3320
74
炒股方式很多,没有人说非要全仓一只股票或者全部一个操作。short UV XY是一种很
不错的赢钱方式之一,尤其是在合适的时间操作可以给你带来丰厚的利润。但是没有人
建议你把钱都拿去赌这一种方式赚钱。


: 方式是很多,买put一夜能翻好多倍,但还是回到老问题,即使是买put, 到底要
买多少

: put. 全仓100% put uvxy,谁有这个胆?20%上uvxy put, 觉估计也睡不好,涨
个20%就

: 都卖了。 各种spread一样面临仓位的问题,仓位大了,如果搞错方向损失也很
大的

: 话回来,真要是上option, 考虑到uvxy option夸张的premium和spread, 买大盘的

: option一个效果。



【在 r***l 的大作中提到】
: 方式是很多,买put一夜能翻好多倍,但还是回到老问题,即使是买put, 到底要买多少
: put. 全仓100% put uvxy,谁有这个胆?20%上uvxy put, 觉估计也睡不好,涨个20%就
: 都卖了。 各种spread一样面临仓位的问题,仓位大了,如果搞错方向损失也很大的
: 话回来,真要是上option, 考虑到uvxy option夸张的premium和spread, 买大盘的
: option一个效果。

h********o
发帖数: 3320
75
不仅仅是说short UV XY,即使是全仓long X IV也一样有极大的风险,短期short UV
XY的回报和风险都是是操作X IV和V X X的的两倍。高回报就要忍受高风险。所以投入
多少如何操作千变万化,没有说一定如何,需要看不同的人的经验和策略。short UV
XY属于高风险,高回报,但是赢钱概率非常大的操作方式,具体如何操作用因人而异。
s**w
发帖数: 499
76
用1/10仓位去short UVXY,还是不能排除爆仓可能。
全仓long SVXY, 也没有爆仓可能。
所以Short UVXY 的风险比long SVXY 高几十倍。
UVXY的风险在于你确实可能会爆仓。
SVXY的风险在于心理,就是它跌的时候你看到自己的户头缩水,心理上害怕。
实际上SVXY既不会爆仓也不会破产。
由于它每个月有income进来,只要它不破产,就很快会涨起来。跌的再多也会涨
回来。
w**k
发帖数: 6722
77
今天是什么风?

【在 B**********r 的大作中提到】
: Vix这么低的时候,10%仓位做空risk/reward不好。UVXY的beta将近-10,10%仓位做空
: UVXY和100%仓位做多SPY风险差不多。
: “如果一直保持10%仓位,uvxy跌去90%,总体上你收益也只有10%不到”
: 这个应该是错觉。总体收益有25.9%
:
: 10%

J***K
发帖数: 140
78
道理是如此,但是极其考验心脏。如果无脑hold,2016年价格能打回2011年,再来个熊
市的话,价格打回上市价或者更低也相当有可能。
svxy可以无脑hold我觉得是去年和今年大涨给人的错觉。

【在 s**w 的大作中提到】
: 用1/10仓位去short UVXY,还是不能排除爆仓可能。
: 全仓long SVXY, 也没有爆仓可能。
: 所以Short UVXY 的风险比long SVXY 高几十倍。
: UVXY的风险在于你确实可能会爆仓。
: SVXY的风险在于心理,就是它跌的时候你看到自己的户头缩水,心理上害怕。
: 实际上SVXY既不会爆仓也不会破产。
: 由于它每个月有income进来,只要它不破产,就很快会涨起来。跌的再多也会涨
: 回来。

s**w
发帖数: 499
79
2016年最低价也比2011年高一倍。
其实这就是个眼光的问题。
如果你看清楚SVXY的优势在哪里,它跌了你就不会太难受。
二次大战小日本开始差不多全歼了美国太平洋舰队,为什么后来还是玩不过美国?
因为美国的军用生产能力是日本的20倍。所以日本的战舰打沉了就不够了,美国的战舰
打沉了,很快又生产出新的战舰。
SVXY就是这种很快又能生产出新的武器的股票。所以它跌下去很快又会涨回来。你能看
通这点,你就不怕抓它。

【在 J***K 的大作中提到】
: 道理是如此,但是极其考验心脏。如果无脑hold,2016年价格能打回2011年,再来个熊
: 市的话,价格打回上市价或者更低也相当有可能。
: svxy可以无脑hold我觉得是去年和今年大涨给人的错觉。

m****r
发帖数: 5435
80

我现在就等个大熊市,然后抓它。 :)

【在 s**w 的大作中提到】
: 2016年最低价也比2011年高一倍。
: 其实这就是个眼光的问题。
: 如果你看清楚SVXY的优势在哪里,它跌了你就不会太难受。
: 二次大战小日本开始差不多全歼了美国太平洋舰队,为什么后来还是玩不过美国?
: 因为美国的军用生产能力是日本的20倍。所以日本的战舰打沉了就不够了,美国的战舰
: 打沉了,很快又生产出新的战舰。
: SVXY就是这种很快又能生产出新的武器的股票。所以它跌下去很快又会涨回来。你能看
: 通这点,你就不怕抓它。

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谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
很多人对Short vxx感兴趣妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上
E***r
发帖数: 1037
81
做 defined risk trade,就可以规避爆仓风险。这是期权的优势。
自己设置一些 mechanics,比如:“当前仓位的 potential max loss
不超过过去三个月 UVXY 的 realized gain”
高胜率必然伴随高风险。
风险是无法消除的,只能转移和控制。
s**w
发帖数: 499
82
那你就祈祷川普的新税法不通过。

【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我现在就等个大熊市,然后抓它。 :)

m****r
发帖数: 5435
83

可是手里有其他啊。
这样啊,那要是税法通过,我就先小试一把先。

【在 s**w 的大作中提到】
: 那你就祈祷川普的新税法不通过。
E***r
发帖数: 1037
84
单 short shares 的话,也可以通过加买 OTM call 来 define max loss
这其实就是 covered call 的相反仓位
正如 covered call 是比较保守的 long 策略,它的反仓也是比较保守的 short 策略
(它的 P/L 图其实跟单买 ITM Put 是一样的,区别是 OTM 的 liquidity 好一些)
举个栗子,如图是我其中一个比较小的 UVXY position:
-30C/+30P就是synthetic short,相当于干 short 100股
(theta和vega都互冲,也就是抵消了time decay 和 IV 的影响);
外加 +40C 来define max loss。
加这个 40C 的过程,就是风险转移的过程:把爆仓风险转移到 +40C 的 theta decay,
把难以承受、无法预期的风险转移到可以承受、可以预期的风险。
其实做空 VXX 和 UVXY 的方法两只手都数不过来,我上次讨论过其他的策略
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37033553.html

【在 E***r 的大作中提到】
: 做 defined risk trade,就可以规避爆仓风险。这是期权的优势。
: 自己设置一些 mechanics,比如:“当前仓位的 potential max loss
: 不超过过去三个月 UVXY 的 realized gain”
: 高胜率必然伴随高风险。
: 风险是无法消除的,只能转移和控制。

f**********n
发帖数: 258
85
康南大神冒泡啦
W***n
发帖数: 11530
86
there's no such things "无风险,高收益."
W***n
发帖数: 11530
87
if u can
u r genius
r*****t
发帖数: 712
88
Short uvxy快变月经贴了
w*****0
发帖数: 199
89
为什么会欠一堆钱?不会wipe out?


: 做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟
去年

: uvxy曾经短期内涨了四倍。



【在 y****2 的大作中提到】
: 做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟去年
: uvxy曾经短期内涨了四倍。

w*****0
发帖数: 199
90
为什么会欠一堆钱?不会wipe out?


: 做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟
去年

: uvxy曾经短期内涨了四倍。



【在 y****2 的大作中提到】
: 做空uvxy要小仓位。10%左右。 仓位大了可能破产,还欠broker一堆钱。毕竟去年
: uvxy曾经短期内涨了四倍。

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VIX太低了清空UVXY,建仓ZIV
UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。
UVXY 不错啊完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
b******1
发帖数: 2270
91
楼主保重
l****y
发帖数: 8847
92
想起这个帖子,纯感慨

【在 s**w 的大作中提到】
: Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险(没有户头破产风险),同时远远beat大盘。
: 我们来看看,SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
: 1.VIX历史上最多一天升30%多。
: 2.VIX每升100%,VXX升40%。
: 3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
: 4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。

b*****r
发帖数: 358
93
xiv已经wipe out了,然而熊市的影子都没有。不知道ssww有何感想。
E***r
发帖数: 1037
94

It is still a viable long-term strategy, as long as you define your risk and
don't do stupid things like shorting naked calls.

【在 b*****r 的大作中提到】
: xiv已经wipe out了,然而熊市的影子都没有。不知道ssww有何感想。
c******a
发帖数: 4400
95
说实话,我觉得这个trade已经算是过去式了,风险大于收益了。现在UVXY两面都不好
赌,不如就算了

and

【在 E***r 的大作中提到】
:
: It is still a viable long-term strategy, as long as you define your risk and
: don't do stupid things like shorting naked calls.

f**********n
发帖数: 258
96
我就是空naked call 这次简直太疯狂了 一下亏了500%。
我仔细看来一下你说的空 uvxy vertical spread. 就是卖一个strike price低的call
买一个strike price高的call 但是这样的利润也太小了 彪哥真的是这么搞的吗

and

【在 E***r 的大作中提到】
:
: It is still a viable long-term strategy, as long as you define your risk and
: don't do stupid things like shorting naked calls.

s*****8
发帖数: 1388
97
利润小,但是能安稳睡觉。如果方向,时间对了,还有钱赚。即使错了,也就亏个
premium。比起你一下亏500%不是好多了?炒股不能太贪,炒option绝对不能贪。

call

【在 f**********n 的大作中提到】
: 我就是空naked call 这次简直太疯狂了 一下亏了500%。
: 我仔细看来一下你说的空 uvxy vertical spread. 就是卖一个strike price低的call
: 买一个strike price高的call 但是这样的利润也太小了 彪哥真的是这么搞的吗
:
: and

f**********n
发帖数: 258
98
uvxy 做vertical spread 也可以亏500% 看看uvxy call 的价钱 利润小就是风险大啊
比如2019年一月到期的call
strike price 30 可以卖到6.65
strike price 40 可以买到6.00
这一笔vertical spread可以赚到0.65 但是最多可以亏10刀
也就是说最多亏的不止10倍
s*******d
发帖数: 3991
99
这样的利润应该不小。

call

【在 f**********n 的大作中提到】
: 我就是空naked call 这次简直太疯狂了 一下亏了500%。
: 我仔细看来一下你说的空 uvxy vertical spread. 就是卖一个strike price低的call
: 买一个strike price高的call 但是这样的利润也太小了 彪哥真的是这么搞的吗
:
: and

E***r
发帖数: 1037
100
上周五如果敢建仓 bull put SPX 或者 bear call UVXY,这周早就已经可以止盈关仓
了。当然啦,涉及到 market timing,一切分析全靠马后炮。我还存了一堆 ES 下月
puts 砸手里等崩盘呢,只能边走边看了 :)

【在 c******a 的大作中提到】
: 说实话,我觉得这个trade已经算是过去式了,风险大于收益了。现在UVXY两面都不好
: 赌,不如就算了
:
: and

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晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!根本不要看股票,只要逢高short UVXY 就可以了
XIV都60多了18.34 shorted UVXY
分享UVXY的操作这家伙搞XIV爆仓了,输4M
E***r
发帖数: 1037
101
我会卖靠近 ATM 一点,卖进 ITM 也行,
比如四月 -16C/+30C(如图),
risk 4.5 to make 1 还是可以接受的,
虽然已经接近我能接受的极限了。
卖 deep OTM 的话,卖的就是 tail risk 了,
我不做这种事,我不做以90%的胜率
risk 9 to make 1 这种 picking up nickels
in front of a steamroller 的事。

大啊

【在 f**********n 的大作中提到】
: uvxy 做vertical spread 也可以亏500% 看看uvxy call 的价钱 利润小就是风险大啊
: 比如2019年一月到期的call
: strike price 30 可以卖到6.65
: strike price 40 可以买到6.00
: 这一笔vertical spread可以赚到0.65 但是最多可以亏10刀
: 也就是说最多亏的不止10倍

I*******a
发帖数: 1124
102
亏的应该是价差-premium吧? 当然肯定还是比裸的要安全太多了。
其实我觉得买个远put然后卖近put做calendar put spread不停降成本也行。反正这货
不管再怎么往上蹦,总还会下来。

【在 s*****8 的大作中提到】
: 利润小,但是能安稳睡觉。如果方向,时间对了,还有钱赚。即使错了,也就亏个
: premium。比起你一下亏500%不是好多了?炒股不能太贪,炒option绝对不能贪。
:
: call

f**********n
发帖数: 258
103
16 到 30最多亏14 这个vertical spread 赚到2刀的premium 相当于最多会亏6倍

【在 E***r 的大作中提到】
: 我会卖靠近 ATM 一点,卖进 ITM 也行,
: 比如四月 -16C/+30C(如图),
: risk 4.5 to make 1 还是可以接受的,
: 虽然已经接近我能接受的极限了。
: 卖 deep OTM 的话,卖的就是 tail risk 了,
: 我不做这种事,我不做以90%的胜率
: risk 9 to make 1 这种 picking up nickels
: in front of a steamroller 的事。
:
: 大啊

f**********n
发帖数: 258
104
这位朋友 不会真的一直买svxy 吧 这边有个svxy 亏费群 里面从几万到几百万不等
一群人打算找律师告 如果亏的多可以考虑一下

多。

【在 s**w 的大作中提到】
: 正是因为做空uvxy必须上小仓位,所以总的来说做空uvxy远远比不上long SVXY赚的多。
f**********n
发帖数: 258
105
这个建议不错 我研究一下 你有真这么搞嘛

【在 I*******a 的大作中提到】
: 亏的应该是价差-premium吧? 当然肯定还是比裸的要安全太多了。
: 其实我觉得买个远put然后卖近put做calendar put spread不停降成本也行。反正这货
: 不管再怎么往上蹦,总还会下来。

I*******a
发帖数: 1124
106
我没这么操作过,只是觉得理论上有这个可能,纯探讨^_^ 就是觉得这个卖的近put有
点难做决定

【在 f**********n 的大作中提到】
: 这个建议不错 我研究一下 你有真这么搞嘛
E***r
发帖数: 1037
107
Calendar spread 是 long IV 的(positive Vega),如果你想 short UVXY,方向不
对,因为 UVXY 下跌时它的一般 IV 下降。而且 put calendar 在股价继续下跌时
Delta 会由负变正(如图VXX如果从42跌到30,delta 会由-2.23变成+7.3),你会变成
实际上 long VXX。Theta 图我就不附了,开始是正,股价下跌会变负,你给 time
decay 买单。

【在 I*******a 的大作中提到】
: 亏的应该是价差-premium吧? 当然肯定还是比裸的要安全太多了。
: 其实我觉得买个远put然后卖近put做calendar put spread不停降成本也行。反正这货
: 不管再怎么往上蹦,总还会下来。

I*******a
发帖数: 1124
108
赞专业回复,林副主席实在基本功无敌。我问个比较弱的啊,假如我买卖的put不在一
个价位,买的远put strike price更低,而卖的近put strike price高一些,这样理论
上可行吗?

【在 E***r 的大作中提到】
: Calendar spread 是 long IV 的(positive Vega),如果你想 short UVXY,方向不
: 对,因为 UVXY 下跌时它的一般 IV 下降。而且 put calendar 在股价继续下跌时
: Delta 会由负变正(如图VXX如果从42跌到30,delta 会由-2.23变成+7.3),你会变成
: 实际上 long VXX。Theta 图我就不附了,开始是正,股价下跌会变负,你给 time
: decay 买单。

E***r
发帖数: 1037
109
错开 strikes 就是 diagonal spread,其实就是 vertical 和 calendar 的简单叠加
,兼有两者特性。如果你是要 short (delta < 0),需要 long strike > short
strike,不管用 put 还是用 call 做。
BTW,只要是互相 offset 的两腿组合,不管是 vertical、calendar、diagonal、
strangle 还是 straddle,沿options table 左右翻转以后(call 变 put、put 变
call)都是完全等效的,所有 greeks 都一样。比如 vertical -30C/+50C 跟 -30P/+
50P 等效,ITM strangle +30C/+50P 跟 OTM +30P/+50C 等效。既然等效,选谁呢?谁
OTM 选谁,毕竟 OTM 比 ITM liquid。put 和 call 是一样的。

【在 I*******a 的大作中提到】
: 赞专业回复,林副主席实在基本功无敌。我问个比较弱的啊,假如我买卖的put不在一
: 个价位,买的远put strike price更低,而卖的近put strike price高一些,这样理论
: 上可行吗?

I*******a
发帖数: 1124
110
大致明白了,不过还需要消化一下,太学术了!

【在 E***r 的大作中提到】
: 错开 strikes 就是 diagonal spread,其实就是 vertical 和 calendar 的简单叠加
: ,兼有两者特性。如果你是要 short (delta < 0),需要 long strike > short
: strike,不管用 put 还是用 call 做。
: BTW,只要是互相 offset 的两腿组合,不管是 vertical、calendar、diagonal、
: strangle 还是 straddle,沿options table 左右翻转以后(call 变 put、put 变
: call)都是完全等效的,所有 greeks 都一样。比如 vertical -30C/+50C 跟 -30P/+
: 50P 等效,ITM strangle +30C/+50P 跟 OTM +30P/+50C 等效。既然等效,选谁呢?谁
: OTM 选谁,毕竟 OTM 比 ITM liquid。put 和 call 是一样的。

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这家伙搞XIV爆仓了,输4M有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
XIV爆仓的哥们很多人对Short vxx感兴趣
谁能猜或估计一下TQQQ两年内touch 70块钱的概率有多大? (转载熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
a*o
发帖数: 19981
111
每个月固定收益20%-30%,全仓?呵呵呵呵呵呵

【在 w*j 的大作中提到】
: 就是买牛股都不一定稳定. 买牛股也可能亏钱. 但做空UVXY 完全没有亏钱的可能.
: 每个月的contango 固定收益20%-30%.
: 操着卖白菜的心,拿着卖毒品的收益. 我基本都不看盘,过几天数数钱就行了.

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