D*****T
发帖数: 126 | 1 1. Never risk more than 5% of your portfolio for 1 postion
2. Think about what if SPX drops 5% (eg. 911, flash crash, black Friday) in
one day. Long short term VIX to hedge and even profit from these events.
3. know the break even pt, P&L and probability before opening a position.
Sometimes it might be better off on the other side.
4. Hire a financial adviser to manage part of my money |
r*g
发帖数: 3159 | 2 Long short term VIX to hedge 有多贵？ |
D*****T
发帖数: 126 | 3 short put & long call to lower cost |
a**********n
发帖数: 115 | 4 做options 归根结底， 是要看到走势。 看错了， 那怎么做都是亏的。
一些技巧，只能是减少损失， 而不是阻止亏损。 |
D*****T
发帖数: 126 | 5 人不可能老看对，问题是看错的比例和看错的后果如何。
【在 a**********n 的大作中提到】
: 做options 归根结底， 是要看到走势。 看错了， 那怎么做都是亏的。
: 一些技巧，只能是减少损失， 而不是阻止亏损。
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a**********n
发帖数: 115 | 6 对。 这个是关键。
首先， 要保证平时少亏，或则不亏。
在看对的情况下， 大赚一把。
从这个角度出发， 你用hedage 来减少成本是错的。 用了hedge, 在看对的情况下，
根本就失去了大赚的机会。
【在 D*****T 的大作中提到】
: 人不可能老看对，问题是看错的比例和看错的后果如何。
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D*****T
发帖数: 126 | 7 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
I am only interested at reproducible high probability strategy
【在 a**********n 的大作中提到】
: 对。 这个是关键。
: 首先， 要保证平时少亏，或则不亏。
: 在看对的情况下， 大赚一把。
: 从这个角度出发， 你用hedage 来减少成本是错的。 用了hedge, 在看对的情况下，
: 根本就失去了大赚的机会。
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w**k
发帖数: 6722 | 8 应该是 reproducible low probability strategy 吧
【在 D*****T 的大作中提到】
: 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
: Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
: I am only interested at reproducible high probability strategy
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t*******l
发帖数: 3662 | 9 道理是不错，不过那种high probability发生的的option很多时候要么没人买，要么价
格太低卖不了几个钱。
【在 D*****T 的大作中提到】
: 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
: Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
: I am only interested at reproducible high probability strategy
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a**********n
发帖数: 115 | 10 option writer， 说起来容易， 做起来也难。 说不准， 吃了10个月的狗皮膏药， 一
天就全都陪进去。
总之， 还是得看能不能拿准走势。
夸夸其谈的， 俺见得多了。 到了真正马前跑， 没有不见光死的。。
【在 D*****T 的大作中提到】
: 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
: Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
: I am only interested at reproducible high probability strategy
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D*****T
发帖数: 126 | 11 好问题。有人建议是$10spread，if sold for $3 credit, exit @ $1.5
【在 t*******l 的大作中提到】
: 道理是不错，不过那种high probability发生的的option很多时候要么没人买，要么价
: 格太低卖不了几个钱。
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t******y
发帖数: 6206 | 12 Good post,
Yes, it is a typical way to play with options
--- long stock/index, while hold short-term-OTM puts to hedge.
VIX (or even UVXY) is hard to compensate your loss in option though --- you
might want to pay attention to that.
Besides, there are many other ways to play with it.
Well, good post and,,, good luck!
in
【在 D*****T 的大作中提到】
: 1. Never risk more than 5% of your portfolio for 1 postion
: 2. Think about what if SPX drops 5% (eg. 911, flash crash, black Friday) in
: one day. Long short term VIX to hedge and even profit from these events.
: 3. know the break even pt, P&L and probability before opening a position.
: Sometimes it might be better off on the other side.
: 4. Hire a financial adviser to manage part of my money
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