l*********g
发帖数: 177 | 1 向各位请教一下：
本人在sas中进行gmm estimation，用的是proc model的功能。但是现在有个麻烦的问
题就是， 根据我需要estimate的model，在我写gmm 的每个moment condition
equations 的时候会需要用到matrix的计算（比如inverse， multiplication等）。然
而似乎在proc model中写那些moment condition equations 只能写成用1维的量表达的
式子，这就造成我的问题：如果把比如matrix inverse之类的计算用1维的式子表示会
变得极为繁琐和庞大。
我知道sas中有个iml进行矩阵运算的，但是那个iml并没有和proc model联系在一起。
请问有没有人知道根据我的情况，能怎样在proc model中实现gmm还能用矩阵来方便描
述我的moment condition equations 啊？
谢谢帮助！ |
l*********g
发帖数: 177 | |
z**********i
发帖数: 12276 | 3 不懂.帮你顶一下.
【在 l*********g 的大作中提到】
: 向各位请教一下：
: 本人在sas中进行gmm estimation，用的是proc model的功能。但是现在有个麻烦的问
: 题就是， 根据我需要estimate的model，在我写gmm 的每个moment condition
: equations 的时候会需要用到matrix的计算（比如inverse， multiplication等）。然
: 而似乎在proc model中写那些moment condition equations 只能写成用1维的量表达的
: 式子，这就造成我的问题：如果把比如matrix inverse之类的计算用1维的式子表示会
: 变得极为繁琐和庞大。
: 我知道sas中有个iml进行矩阵运算的，但是那个iml并没有和proc model联系在一起。
: 请问有没有人知道根据我的情况，能怎样在proc model中实现gmm还能用矩阵来方便描
: 述我的moment condition equations 啊？
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l*********g
发帖数: 177 | |
o****o
发帖数: 8077 | 5 use PROC FCMP to compile your own functions for inverse and the rest
sample pseudo code is everywhere for such routines
PROC MODEL is able to take user compiled functions
【在 l*********g 的大作中提到】
: 谢谢您的顶顶哦！
: 貌似还是没人回哦。。。
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