j*p
发帖数: 115 | 1 二叉树只能算低维的 有人真用蒙特卡罗算吗 那些市场上的价格都怎么算出来的啊
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c**********6
发帖数: 18 | |
j*p
发帖数: 115 | 3 比如3维是不是就很多了啊 要是fx是不是要很多维啊 |
L*******t
发帖数: 2385 | 4 二叉树也能算高维的，不过需要用逼近的方法近似计算资产组合的dynamics
如果这个是你的问题的话。
MC方法我觉得implement很方便呀。。Murex里面计算就有很多方法可以选，比如MC
【在 j*p 的大作中提到】
: 二叉树只能算低维的 有人真用蒙特卡罗算吗 那些市场上的价格都怎么算出来的啊
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j*p
发帖数: 115 | 5 那些逼进方法有误差的话 是不是有套利机会呢
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【在 L*******t 的大作中提到】
: 二叉树也能算高维的，不过需要用逼近的方法近似计算资产组合的dynamics
: 如果这个是你的问题的话。
: MC方法我觉得implement很方便呀。。Murex里面计算就有很多方法可以选，比如MC
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 这些方法都是arb free的。
你所说的arb其实是定价误差引起的？
所有的模型都有误差。
但是理论上说的arbfree其实就是discounted price 是鞅？
【在 j*p 的大作中提到】
: 那些逼进方法有误差的话 是不是有套利机会呢
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q*s
发帖数: 26 | 7 差一两分根bid/ask spread比可以忽略不计
【在 j*p 的大作中提到】
: 那些逼进方法有误差的话 是不是有套利机会呢
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j*p
发帖数: 115 | 8 多谢指教
再问一下 mc 算American option的 control variate 怎么搞啊? |
c**********6
发帖数: 18 | 9 像pricing这种基础工具误差一般要求远小于1 cent.很多数值方法都不难达到这个精度
要求。举个例子如果trade spy option如果pricing的误差就要到1-2cents，直接就跑
到bid-ask spread外面去了。
【在 q*s 的大作中提到】
: 差一两分根bid/ask spread比可以忽略不计
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