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发帖数: 1 | 1 对于European put option, interest rate上升，price下降，可以理解成当interest
rate上升，因为没有立即卖掉stock获得现金而损失的利息上升，所以put option
price下降
那么对于American put option，interest rate上升，price也会下降么？
比如interest rate r1和r2, r1>r2
在r1情况下，American put option提前exercise的可能性更大
所以尽管r1>r2,但r1损失利息的时间段短，所以应该无法直接判断哪种情况下的
American put option price更高吧
请大牛指教应该怎样分析option price和interest rate之间的关系，尤其是American
put option price和interest rate之间的关系，bow！ | l*******b
发帖数: 9 | 2 我只知道American put option price 是interest rate的减函数，至于为什么，哈哈
，不知道，期待大牛... |
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