j*******d
发帖数: 55 | 1 如果求American put option的价格和optimal excercise strategies, 并且已经是一
binomial tree, 是不是只能用rolling back和European put option 比较的方法? 和B
-S 没关系了吧? 因为B-S是针对连续模型的.
如果用binomial tree的方法, 从T 到0 比较的时候,会不会有可能出现不只一次
American payoff > E(European payoff?
见附件. | j*******2
发帖数: 18 | 2 B-S也能用的吧
如果用binomial tree的方法，有可能出现不只一次的American payoff > European
payoff. | j*******d
发帖数: 55 | 3 我可以在每个节点上用B-S,根据所在点的price, St,得出相应的value,Ct,然后和
intrinsic value比较,但american payoff>European payoff 会出现不只一次.
【在 j*******2 的大作中提到】
: B-S也能用的吧
: 如果用binomial tree的方法，有可能出现不只一次的American payoff > European
: payoff.
| j*******2
发帖数: 18 | 4 在二叉树期权定价模型中：
American put option的价格有个底线，那就是stock price. 如果算出来的put option
的价格比当前stock price的底，就用stock price, 此时American payoff 就会和
European payoff出现不同（payoff = put option price - stock price？)接着，继
续刚才的计算，计算前一个交易日。 |
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