c********d
发帖数: 253 | 1 我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
个月的volatility。请问这种分钟数据用什么model比较合适？用garch好么？另外因为
前后分钟的价格变化不大，所以很多return接近zero，这会对分析造成影响么？恳请各
位帮助，拜谢 |
n****e
发帖数: 2401 | 2 garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
后做蒙特卡罗模拟。 |
J*****n
发帖数: 4859 | 3
牛B大侠连传说中的stoch vol都知道，敬仰啊。
【在 n****e 的大作中提到】
: garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
: 后做蒙特卡罗模拟。
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EM
发帖数: 715 | 4 你这话说得
niubee是我的偶像
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 牛B大侠连传说中的stoch vol都知道，敬仰啊。
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J*****n
发帖数: 4859 | 5
那你会爱上他么？
【在 EM 的大作中提到】
: 你这话说得
: niubee是我的偶像
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n****e
发帖数: 2401 | 6 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！ |
J*****n
发帖数: 4859 | 7
1890的可以么？
【在 n****e 的大作中提到】
: 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！
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p*u
发帖数: 2454 | 8
hang on for four more years, 00 will become 18 then.
【在 n****e 的大作中提到】
: 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！
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n****e
发帖数: 2401 | 9 木乃伊吗？先用水发软了再搞。
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 1890的可以么？
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c********d
发帖数: 253 | 10 谢谢啊，大家还有别的建议么？
【在 n****e 的大作中提到】
: garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
: 后做蒙特卡罗模拟。
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s******y
发帖数: 416 | 11 你没说性别…
【在 n****e 的大作中提到】
: 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！
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p*******g
发帖数: 809 | 12 未必非要在分钟这个尺度上搞
时间轴上resolution太细，有的时候反而效果不好
另外你的目标是要达到什么样的准确率？任何模型都可以上来搞，只是forecast的准确
度有高有低
【在 c********d 的大作中提到】
: 我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
: 个月的volatility。请问这种分钟数据用什么model比较合适？用garch好么？另外因为
: 前后分钟的价格变化不大，所以很多return接近zero，这会对分析造成影响么？恳请各
: 位帮助，拜谢
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n****e
发帖数: 2401 | 13 脑子不清楚吗？各种方法都是糊弄人的。真的有办法预测早就闷声发大财了，会在这里
告诉你？
【在 c********d 的大作中提到】
: 谢谢啊，大家还有别的建议么？
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c********d
发帖数: 253 | 14 你的意思是把它合并为1小时或daily的data? 准确率倒不需要太高,只要运算速度快就
好.谢谢你啊
【在 p*******g 的大作中提到】
: 未必非要在分钟这个尺度上搞
: 时间轴上resolution太细，有的时候反而效果不好
: 另外你的目标是要达到什么样的准确率？任何模型都可以上来搞，只是forecast的准确
: 度有高有低
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c********d
发帖数: 253 | 15 我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
个月的volatility。请问这种分钟数据用什么model比较合适？用garch好么？另外因为
前后分钟的价格变化不大，所以很多return接近zero，这会对分析造成影响么？恳请各
位帮助，拜谢 |
n****e
发帖数: 2401 | 16 garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
后做蒙特卡罗模拟。 |
J*****n
发帖数: 4859 | 17
牛B大侠连传说中的stoch vol都知道，敬仰啊。
【在 n****e 的大作中提到】
: garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
: 后做蒙特卡罗模拟。
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EM
发帖数: 715 | 18 你这话说得
niubee是我的偶像
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 牛B大侠连传说中的stoch vol都知道，敬仰啊。
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J*****n
发帖数: 4859 | 19
那你会爱上他么？
【在 EM 的大作中提到】
: 你这话说得
: niubee是我的偶像
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n****e
发帖数: 2401 | 20 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！ |
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J*****n
发帖数: 4859 | 21
1890的可以么？
【在 n****e 的大作中提到】
: 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！
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n****e
发帖数: 2401 | 22 木乃伊吗？先用水发软了再搞。
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 1890的可以么？
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c********d
发帖数: 253 | 23 谢谢啊，大家还有别的建议么？
【在 n****e 的大作中提到】
: garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
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s******y
发帖数: 416 | 24 你没说性别…
【在 n****e 的大作中提到】
: 90年是硬指标，90年以前的都不要找我说话！！！
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p*******g
发帖数: 809 | 25 未必非要在分钟这个尺度上搞
时间轴上resolution太细，有的时候反而效果不好
另外你的目标是要达到什么样的准确率？任何模型都可以上来搞，只是forecast的准确
度有高有低
【在 c********d 的大作中提到】
: 我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
: 个月的volatility。请问这种分钟数据用什么model比较合适？用garch好么？另外因为
: 前后分钟的价格变化不大，所以很多return接近zero，这会对分析造成影响么？恳请各
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n****e
发帖数: 2401 | 26 脑子不清楚吗？各种方法都是糊弄人的。真的有办法预测早就闷声发大财了，会在这里
告诉你？
【在 c********d 的大作中提到】
: 谢谢啊，大家还有别的建议么？
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c********d
发帖数: 253 | 27 你的意思是把它合并为1小时或daily的data? 准确率倒不需要太高,只要运算速度快就
好.谢谢你啊
【在 p*******g 的大作中提到】
: 未必非要在分钟这个尺度上搞
: 时间轴上resolution太细，有的时候反而效果不好
: 另外你的目标是要达到什么样的准确率？任何模型都可以上来搞，只是forecast的准确
: 度有高有低
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b*******b
发帖数: 613 | 28 有hf data可以用realized vol forecast
AR model就行
【在 c********d 的大作中提到】
: 我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
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: 前后分钟的价格变化不大，所以很多return接近zero，这会对分析造成影响么？恳请各
: 位帮助，拜谢
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L*******t
发帖数: 2385 | 29 Modeling and Forecasting Realized Volatility
Andersen, Bollerslev,还有一个人一起发在Econometrica上的文章。
可以看看，there is a whole literature on this.... enjoy..
【在 c********d 的大作中提到】
: 我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
: 个月的volatility。请问这种分钟数据用什么model比较合适？用garch好么？另外因为
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c********d
发帖数: 253 | |
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o******l
发帖数: 3125 | 31 搞模型的、pricing，各种预测的，
是不是都要被fire?
【在 n****e 的大作中提到】
: 脑子不清楚吗？各种方法都是糊弄人的。真的有办法预测早就闷声发大财了，会在这里
: 告诉你？
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t********t
发帖数: 1264 | 32 是的，华尔街再不相信这群拿着PhD的巫婆神汉
【在 o******l 的大作中提到】
: 搞模型的、pricing，各种预测的，
: 是不是都要被fire?
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k***g
发帖数: 7244 | 33 continuous time garch 不就是 stochastic vol 吗 。。。
【在 n****e 的大作中提到】
: garch就是个骗文科生的玩意。用stochastic vol吧，弄几个系数，calibrate一下，然
: 后做蒙特卡罗模拟。
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b*****n
发帖数: 1 | |
i*******m
发帖数: 670 | |
L*******t
发帖数: 2385 | 36 GARCH diffusion似乎用的人不多啊。。
只有几个人搞，似乎没有搞出大浪来。
【在 k***g 的大作中提到】
: continuous time garch 不就是 stochastic vol 吗 。。。
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S*******s
发帖数: 13043 | |
d*********4
发帖数: 22 | 38 分钟data的noise太高 你会overestimate monthly vol。建议把数据分成二十组，用间
隔为20分钟的data算realize vol，然后一共得到二十个 取平均。
【在 b*******b 的大作中提到】
: 有hf data可以用realized vol forecast
: AR model就行
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n***s
发帖数: 551 | 39 本老当年的做法是， 数据是每秒的高频数据，用一年的样本作ＴＲＡＩＮＩＮＧ Ｓ
ＥＴ， 用ＢＡＣＫ ＴＲＡＫＩＮＧ １５秒的数据构造距离函数，预测下３秒内的
ＴＩＣＫ。根据新实时数据再预测下３秒，美其名ＬＡＺＹ ＬＥＡＲＮＩＮＧ。 |
