[合集] 贡献个题目(SDE) - Quant版

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
yww (petite) 于 (Thu Jan 31 18:33:36 2008) 提到:
I1(t) = B(s) 从0到t的积分
I2(t) = B(s)*B(s) 从0到t的积分
I1已经基本上人人都知道mean和variance了，I2呢？
B为标准布朗运动
☆─────────────────────────────────────☆
woshigsw (砍砍砍) 于 (Thu Jan 31 19:32:48 2008) 提到:
E(l2)=t^2/2
Var(l2)=7*t^4/12

☆─────────────────────────────────────☆
yww (petite) 于 (Thu Jan 31 21:26:14 2008) 提到:
请问I2的var怎么求啊？
☆─────────────────────────────────────☆
laridoff (波拿巴) 于 (Fri Feb 1 00:09:17 2008) 提到:

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