int^T_0 B_t dt 等于多少啊？(B_t是布朗运动) - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - int^T_0 B_t dt 等于多少啊？(B_t是布朗运动)

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话题: int话题: dt话题: 布朗运动话题: 等于话题: normal

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f*****w 发帖数: 3	1 int^T_0 B_t dt 其中B_t是布朗运动该积分结果的满足怎样的分布？
l***u 发帖数: 91	2 applying ito on t*B_t to prove it's normal distributed.
s*********n 发帖数: 237	3 int^T_0 B_t dt=-B(T-t)\|^T_0+\int^T_0(T-t)dBt. The first term is zero at T and 0. And the second term is a normal distribution with mean 0 and variance T^3/6.
w*********m 发帖数: 196	4 一百遍啊一百遍。。。

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