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Stock版 - 完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??
相关主题
uvxy大跌,账户里别的股票也跌熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
清空UVXY,建仓ZIVVIX太低了
我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。XIV都60多了
真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!
我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊
VIX 升高,OPTION的价格离谱了。Brexit后可能的交易探讨
SVXY--青蛙的最佳投资工具?18.34 shorted UVXY
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金利用UVXY判定熊市是否到来的方法
相关话题的讨论汇总
话题: uvxy话题: vix话题: svxy话题: spy话题: xiv
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d******l
发帖数: 1952
1
群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了
我算好的斜率,截距啊...
林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...
N**Z
发帖数: 1733
2
看下面
发信人: drugbull (赶英超美), 信区: Stock
标 题: VXX上涨和SPY下跌的系数:-0.0569014 ,截距0.0002712
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 4 04:52:15 2017, 美东)
基于过去200个交易日内UVXY和SPY的关系线性拟合的结果:
如果UVXY涨10%则SPY跌0.54%
如果UVXY涨20%则SPY跌1.11%
Call:
lm(formula = output$SPYR ~ output$VXXR)
Coefficients:
(Intercept) output$VXXR
0.0002712 -0.0569014
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.004397 on 17 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3726
F-statistic: 11.69 on 1 and 17 DF, p-value: 0.003271
2楼拍砖吧,小学文化做的统计。subset了UVXY日变化>5%的情况。
基于林彪同志估计的UVXY大概高开10%,大盘估计低开0.54%,准不准版主都发个威逼奖
赏一下
讨论:当UVXY涨幅高于20%线性,会出现耐受情况,可能整体模型采用对数变换更合理
d******l
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3
你的mark很有用,我要来验证周一(11号)UVXY和SPY的关系,非常感谢
y****2
发帖数: 296
4
不错!
N**Z
发帖数: 1733
5
不客气

【在 d******l 的大作中提到】
: 你的mark很有用,我要来验证周一(11号)UVXY和SPY的关系,非常感谢
E***r
发帖数: 1037
6
上次贴的是
https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/
这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。
UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。
如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,
毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。

【在 d******l 的大作中提到】
: 群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了
: 我算好的斜率,截距啊...
: 林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...

d******l
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7
林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点
难。您还有没有一些建议给新手?

【在 E***r 的大作中提到】
: 上次贴的是
: https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/
: 这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。
: UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。
: 如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,
: 毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。

E***r
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8
花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

【在 d******l 的大作中提到】
: 林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点
: 难。您还有没有一些建议给新手?

J*******t
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9
林副统帅,赞

index

【在 E***r 的大作中提到】
: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

E***r
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10
如果要从头说起的话,VIX 短期 ETP 系列产品衍生链如下:
SPX
-> SPX options
-> VIX index
-> VIX futures (从这里也可以衍生出 VIX options)
-> VIX short-term futures index (SPVIXSTR,用近两月的期货)
-> VIX short-term futures ETPs (VXX UVXY SVXY XIV TVIX……)
-> VIX short-term futures ETP options (VXX UVXY SVXY options only)
其中 VIX index 和 SPVIXSTR index 是直接通过上一级计算得出的,而
SPX options、VIX futures、VIX ETP options 是通过市场供需来 price 的。
VIX short-term ETPs 是跟踪 SPVIXSTR,短期可能会有过度供需,
但 authorized participants 有义务和动机每天把过度供需填平
(XIV和 SVXY之所以一天跌80%会破产,是因为发行商通过计算
得出一天跌80%他们没法填平这么多过度供给),所以除了个别事故,
你可以假设他们能够准确地跟踪 SPVIXSTR。
经常玩 UVXY 的,还是建议把 SPX options、VIX futures 和 UVXY options
都做一遍,不然就是两眼一抹黑乱操作。尤其 VIX futures,直接关乎 UVXY 定价。
相关主题
VIX 升高,OPTION的价格离谱了。熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
SVXY--青蛙的最佳投资工具?VIX太低了
有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金XIV都60多了
J***K
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11
遇上熊市,不是一样完蛋?

index

【在 E***r 的大作中提到】
: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

d******l
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12
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我算好的斜率,截距啊...
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看下面
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标 题: VXX上涨和SPY下跌的系数:-0.0569014 ,截距0.0002712
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 4 04:52:15 2017, 美东)
基于过去200个交易日内UVXY和SPY的关系线性拟合的结果:
如果UVXY涨10%则SPY跌0.54%
如果UVXY涨20%则SPY跌1.11%
Call:
lm(formula = output$SPYR ~ output$VXXR)
Coefficients:
(Intercept) output$VXXR
0.0002712 -0.0569014
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.004397 on 17 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3726
F-statistic: 11.69 on 1 and 17 DF, p-value: 0.003271
2楼拍砖吧,小学文化做的统计。subset了UVXY日变化>5%的情况。
基于林彪同志估计的UVXY大概高开10%,大盘估计低开0.54%,准不准版主都发个威逼奖
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讨论:当UVXY涨幅高于20%线性,会出现耐受情况,可能整体模型采用对数变换更合理
d******l
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你的mark很有用,我要来验证周一(11号)UVXY和SPY的关系,非常感谢
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不错!
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【在 d******l 的大作中提到】
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E***r
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上次贴的是
https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/
这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。
UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。
如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,
毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。

【在 d******l 的大作中提到】
: 群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了
: 我算好的斜率,截距啊...
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林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点
难。您还有没有一些建议给新手?

【在 E***r 的大作中提到】
: 上次贴的是
: https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/
: 这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。
: UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。
: 如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,
: 毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。

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花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

【在 d******l 的大作中提到】
: 林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点
: 难。您还有没有一些建议给新手?

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林副统帅,赞

index

【在 E***r 的大作中提到】
: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

相关主题
晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!18.34 shorted UVXY
VIX期货价比现货贵1倍,就是赌大盘跌也没办法买UVXY啊利用UVXY判定熊市是否到来的方法
Brexit后可能的交易探讨妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上
E***r
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21
如果要从头说起的话,VIX 短期 ETP 系列产品衍生链如下:
SPX
-> SPX options
-> VIX index
-> VIX futures (从这里也可以衍生出 VIX options)
-> VIX short-term futures index (SPVIXSTR,用近两月的期货)
-> VIX short-term futures ETPs (VXX UVXY SVXY XIV TVIX……)
-> VIX short-term futures ETP options (VXX UVXY SVXY options only)
其中 VIX index 和 SPVIXSTR index 是直接通过上一级计算得出的,而
SPX options、VIX futures、VIX ETP options 是通过市场供需来 price 的。
VIX short-term ETPs 是跟踪 SPVIXSTR,短期可能会有过度供需,
但 authorized participants 有义务和动机每天把过度供需填平
(XIV和 SVXY之所以一天跌80%会破产,是因为发行商通过计算
得出一天跌80%他们没法填平这么多过度供给),所以除了个别事故,
你可以假设他们能够准确地跟踪 SPVIXSTR。
经常玩 UVXY 的,还是建议把 SPX options、VIX futures 和 UVXY options
都做一遍,不然就是两眼一抹黑乱操作。尤其 VIX futures,直接关乎 UVXY 定价。
J***K
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遇上熊市,不是一样完蛋?

index

【在 E***r 的大作中提到】
: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

d******l
发帖数: 1952
23
副总统,SPY跌幅和SVXY的跌幅,系数是多少?

index

【在 E***r 的大作中提到】
: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。
: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index
: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR
: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,
: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了
: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance

E***r
发帖数: 1037
24
daily ΔSVXY%/ΔSPY% 不是常数,是服从正态分布的随机变量,
mean(>0)和variance我不清楚,你网搜一下,或者自己统计。

【在 d******l 的大作中提到】
: 副总统,SPY跌幅和SVXY的跌幅,系数是多少?
:
: index

s**w
发帖数: 499
25
XIV有一天跌80%就terminate的条列。
SVXY没有这一条。
XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。
从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以
来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破
产。
https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/
1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。
只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所
以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会
破产。所以买SVXY就消除了炒其他股破产的风险。实际风险大大降低了。
2.买ZIV也不是好办法。因为SVXY的平均年收益接近40%。ZIV的平均年收益约20%。
ZIV破产风险为零。SVXY破产风险无限接近于零。
SVXY比ZIV的风险大了多少?也就大了百万分之一。
为了规避这一点风险,舍弃一倍的年收益,是不是太不划算了?
3.如果你真担心SVXY的风险,可以每年把SVXY赚的钱留下5%,存银行里。等真有SVXY破
产的这一天,必然市场已经跌成1/N,你把这些钱随便买什么都发了。
m*********7
发帖数: 293
26
一般xiv/svxy占你多大仓位?

【在 s**w 的大作中提到】
: XIV有一天跌80%就terminate的条列。
: SVXY没有这一条。
: XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。
: 从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以
: 来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破
: 产。
: https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/
: 1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。
: 只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所
: 以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会

s**w
发帖数: 499
27
SVXY是为青蛙介绍的。
我只炒期货。
z****n
发帖数: 3189
28
赞干货.
但是老夫还是多嘴说一句,如果非要说风险,怕的不是外婆,而是阴跌.

【在 s**w 的大作中提到】
: XIV有一天跌80%就terminate的条列。
: SVXY没有这一条。
: XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。
: 从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以
: 来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破
: 产。
: https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/
: 1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。
: 只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所
: 以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会

x*********n
发帖数: 28013
29
我基本不删帖…
保证言论自由

【在 d******l 的大作中提到】
: 群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了
: 我算好的斜率,截距啊...
: 林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...

S*******s
发帖数: 13043
30
现在哪家broker还能short uvxy? 不要IB那种有名无实的。
相关主题
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.清空UVXY,建仓ZIV
今年换了策略全仓SVXY我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。
uvxy大跌,账户里别的股票也跌真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY
S*******s
发帖数: 13043
31
vix跌,XIV,SVXY涨才对吧

【在 s**w 的大作中提到】
: XIV有一天跌80%就terminate的条列。
: SVXY没有这一条。
: XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。
: 从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以
: 来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破
: 产。
: https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/
: 1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。
: 只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所
: 以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会

s**w
发帖数: 499
32
你说的对。
我搞错了,现在改了。
谢谢。

【在 S*******s 的大作中提到】
: vix跌,XIV,SVXY涨才对吧
1 (共1页)
相关主题
利用UVXY判定熊市是否到来的方法我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?
妻不如妾 --- UVXY 连bitch都算不上VIX 升高,OPTION的价格离谱了。
买什么股票都不如做空UVXY. 无风险,高收益.SVXY--青蛙的最佳投资工具?
今年换了策略全仓SVXY有点时间,专门讲讲VIX系列的交易基金
uvxy大跌,账户里别的股票也跌熊熊们清醒点儿,UVXY的走势下周出趋势
清空UVXY,建仓ZIVVIX太低了
我赌 hurricane Irma 最后会是虚惊一场,有惊无险。XIV都60多了
真正让人敬佩的熊,应该满仓UVXY晒账户. 狂亏!! 千万别short UVXY!
相关话题的讨论汇总
话题: uvxy话题: vix话题: svxy话题: spy话题: xiv