J*********2
发帖数: 655 | 1 大家说对不对？
就是卖UVXY的call，同时买UVXY的put。而且还可以选不同的价位和时间点。
椰玲大妞也跟我说，现在看牛和看熊的options价格差别很大，教授大牛的策略很好。
我只有初中文化，被他们说得一头雾水。李妈妈的。大家说说可行不？ |
y***k
发帖数: 1078 | |
D*********t
发帖数: 5748 | 3 对操作要求挺高的，做反了亏损会很大很大
【在 J*********2 的大作中提到】
: 大家说对不对？
: 就是卖UVXY的call，同时买UVXY的put。而且还可以选不同的价位和时间点。
: 椰玲大妞也跟我说，现在看牛和看熊的options价格差别很大，教授大牛的策略很好。
: 我只有初中文化，被他们说得一头雾水。李妈妈的。大家说说可行不？
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y********n
发帖数: 4452 | 4 呵呵，从这个看出教授的水平在哪里了。这叫synthetic stock，一般人是不知道，水
平比一般人高。不过，如果懂option parity的话，就知道其实short synthetic stock
的 cost 比 short real stock 还要高。所以还是short stock划算。如果那么简单的
话short borrow cost就不会那么高了。当其他人都是傻瓜？ |
D*********t
发帖数: 5748 | 5 大牛麻烦晚上睡觉的时候问下叶轮，这周200还去不去？
【在 J*********2 的大作中提到】
: 大家说对不对？
: 就是卖UVXY的call，同时买UVXY的put。而且还可以选不同的价位和时间点。
: 椰玲大妞也跟我说，现在看牛和看熊的options价格差别很大，教授大牛的策略很好。
: 我只有初中文化，被他们说得一头雾水。李妈妈的。大家说说可行不？
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J*********2
发帖数: 655 | 6 大牛啊！椰玲大妞跟我说，现在看跌股市和看涨股市的期权价格极不对称，所以她说教
授的策略买卖OTM的期权特别好
stock
【在 y********n 的大作中提到】
: 呵呵，从这个看出教授的水平在哪里了。这叫synthetic stock，一般人是不知道，水
: 平比一般人高。不过，如果懂option parity的话，就知道其实short synthetic stock
: 的 cost 比 short real stock 还要高。所以还是short stock划算。如果那么简单的
: 话short borrow cost就不会那么高了。当其他人都是傻瓜？
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J*********2
发帖数: 655 | 7 不许笑话，椰玲大妞是我的女神。
对她坚信不疑，买了100个UVXY 32块的put，9分钱一个
【在 D*********t 的大作中提到】
: 大牛麻烦晚上睡觉的时候问下叶轮，这周200还去不去？
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y********n
发帖数: 4452 | 8 option价格不对称就会有arbitrage，所以不可能不对称的。这个已经给人玩的都烂了。
【在 J*********2 的大作中提到】
: 大牛啊！椰玲大妞跟我说，现在看跌股市和看涨股市的期权价格极不对称，所以她说教
: 授的策略买卖OTM的期权特别好
:
: stock
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c*******v
发帖数: 2599 | 9 买正向ETF,逐日调仓即可等价于烧反向。
stock
【在 y********n 的大作中提到】
: 呵呵，从这个看出教授的水平在哪里了。这叫synthetic stock，一般人是不知道，水
: 平比一般人高。不过，如果懂option parity的话，就知道其实short synthetic stock
: 的 cost 比 short real stock 还要高。所以还是short stock划算。如果那么简单的
: 话short borrow cost就不会那么高了。当其他人都是傻瓜？
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m*****y
发帖数: 3981 | 10 short call 省buying power啊
为啥short stock划算 ？
stock
【在 y********n 的大作中提到】
: 呵呵，从这个看出教授的水平在哪里了。这叫synthetic stock，一般人是不知道，水
: 平比一般人高。不过，如果懂option parity的话，就知道其实short synthetic stock
: 的 cost 比 short real stock 还要高。所以还是short stock划算。如果那么简单的
: 话short borrow cost就不会那么高了。当其他人都是傻瓜？
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D*********t
发帖数: 5748 | 11 叶轮今天下午和我喝下午茶的时候为什么和我说的是199不是200？？？
难道叶轮想多给你几千的小费？
【在 J*********2 的大作中提到】
: 不许笑话，椰玲大妞是我的女神。
: 对她坚信不疑，买了100个UVXY 32块的put，9分钱一个
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J*********2
发帖数: 655 | 12 李妈妈的，这个一逼跟你也有一腿啊？
【在 D*********t 的大作中提到】
: 叶轮今天下午和我喝下午茶的时候为什么和我说的是199不是200？？？
: 难道叶轮想多给你几千的小费？
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J*********2
发帖数: 655 | 13 大牛啊！我看了SPY这周的OTM的期权，call比put便宜不少
UVXY的同样strike distance的，put比call便宜很多。
所以椰玲大妞是对的，股市里傻逼太多，太多了就市场不有效，最好跟他们反着做，是
不是？
了。
【在 y********n 的大作中提到】
: option价格不对称就会有arbitrage，所以不可能不对称的。这个已经给人玩的都烂了。
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y********n
发帖数: 4452 | 14 解释太麻烦了，你先看懂option parity，以后就会恍然大悟了
【在 m*****y 的大作中提到】
: short call 省buying power啊
: 为啥short stock划算 ？
:
: stock
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J*********2
发帖数: 655 | 15 大牛，你太厉害了！
我在想，有没有比option parity更细微的东西，说不定你没看懂呢？你可以卖call买
put，做到同样的做空效果，同时已经先赚了premium的差价
【在 y********n 的大作中提到】
: 解释太麻烦了，你先看懂option parity，以后就会恍然大悟了
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y********n
发帖数: 4452 | 16 呵呵，如果那么容易的话，按你说的做，再买一个stock，那就perfect hedge，risk
free赚premium的差价了。你把钱全放进去，看赚不赚。先祝贺你将成为世界顶级富豪！
【在 J*********2 的大作中提到】
: 大牛，你太厉害了！
: 我在想，有没有比option parity更细微的东西，说不定你没看懂呢？你可以卖call买
: put，做到同样的做空效果，同时已经先赚了premium的差价
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t***l
发帖数: 3644 | 17 股版很厉害啊，都有人讨论skew啦。
[在 JamesWang62 (Jimmy) 的大作中提到：]
：大家说对不对？
：
：........... |
T******u
发帖数: 1025 | 18 volatility skew
stock otm put premium大于otm call
VIX derivatives
otm call premium大于otm put |
J*********2
发帖数: 655 | 19 大牛，这种情况下股市看跌，就不要拿股票仓位，而用option仓位达到同样效果，而且
premium更有利，是不是？
【在 T******u 的大作中提到】
: volatility skew
: stock otm put premium大于otm call
: VIX derivatives
: otm call premium大于otm put
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T******u
发帖数: 1025 | 20 大牛，你问错人了。
无论股市看涨看跌，我是能用option解决的绝不上股票。
【在 J*********2 的大作中提到】
: 大牛，这种情况下股市看跌，就不要拿股票仓位，而用option仓位达到同样效果，而且
: premium更有利，是不是？
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