c****y 发帖数: 3592 | |
p********o 发帖数: 8012 | 2 premium or discounts,心理预期吧
【在 c****y 的大作中提到】 : 请教大牛
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s*****n 发帖数: 956 | |
s*****n 发帖数: 956 | |
e********9 发帖数: 444 | 5 看了一点VXX方面的东西
VXX是用VIX futures弄出来的
与VIX的关系比较复杂
大体有比较好的correlation,但绝不是perfect
另外还有futures rollover cost
不适合长期持有 |
r******3 发帖数: 857 | |
s*****n 发帖数: 956 | |
c****y 发帖数: 3592 | 8 就是说vix跌了9%,二月的期货只跌了2%?这不就变成升水了么
【在 s*****n 的大作中提到】 : 现在好像是 backwardation
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e********9 发帖数: 444 | 9 VXX是用VIX futures弄出来的
futures 是期货,价格跟spot price不同
这也是VXX跟VIX不一定完全同步的一个原因 |
c****y 发帖数: 3592 | 10 我知道,但是vxx只track一和两个月的期货,价格不可能差这么多啊
【在 e********9 的大作中提到】 : VXX是用VIX futures弄出来的 : futures 是期货,价格跟spot price不同 : 这也是VXX跟VIX不一定完全同步的一个原因
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J******s 发帖数: 913 | 11 昨天有backwardation。Vix futures的价格是倒挂的。今天Vix即时价格跌了,futures
跌得不多。不过回到contango。
大家看看置顶的康南的文章就可以。搞不懂的别碰这些东西,害人的。 |
e********9 发帖数: 444 | 12 本来想弄些VXX或相关产品的
觉得关系太复杂了
有些望而却步
VIX可以经常看看
市场sentiment指标 |