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Stock版 - VIX futures的基金都在怀疑中
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vix跌了9%,为啥vxx才跌了2%不到?有没有长期空VXX的?
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相关话题的讨论汇总
话题: contango话题: vix话题: futures话题: price话题: spot
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B**********r
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1
Contango
d********1
发帖数: 3828
2
vix目前contango很小。

【在 B**********r 的大作中提到】
: Contango
B**********r
发帖数: 7517
3
Vix即时12.71
Vix三月14.6
http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
VIX与时间赛跑,3周多,要追15%。没有contango?

【在 d********1 的大作中提到】
: vix目前contango很小。
r***l
发帖数: 9084
4
vix太低了。。。跌无可跌了
我觉的现在买spy put挺划算...

【在 d********1 的大作中提到】
: vix目前contango很小。
d********1
发帖数: 3828
5
哦,是我看错了,我看vxx option了。应该看vix的。

【在 B**********r 的大作中提到】
: Vix即时12.71
: Vix三月14.6
: http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
: VIX与时间赛跑,3周多,要追15%。没有contango?

B**********r
发帖数: 7517
6
买VXX,就相当于买SPY的扑。
可以买了过夜做保险。第二天,看看市场没大跌,坚决逢高扔掉。

【在 r***l 的大作中提到】
: vix太低了。。。跌无可跌了
: 我觉的现在买spy put挺划算...

B**********r
发帖数: 7517
7
That is right!

【在 d********1 的大作中提到】
: 哦,是我看错了,我看vxx option了。应该看vix的。
t***l
发帖数: 3644
8
一知半解就别误人子弟了,首先contango与spot index没有半毛钱关系,只有futures
term structure决定contango.
第二买VXX就相当于买SPY扑?大牙都笑掉了,最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
contango的合力作用,put的话分ITM还是OTM,两者都有vol的作用,但要结合expiry啊
,看的是variance,就是vol * sqrt(expiry),此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
这个相当于差了十万八千里。

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8

【在 B**********r 的大作中提到】
: 买VXX,就相当于买SPY的扑。
: 可以买了过夜做保险。第二天,看看市场没大跌,坚决逢高扔掉。

m********o
发帖数: 2088
9
Two different uses of contango/backardation:
Contango = futures price > spot price.
Backwardation = futures price < spot price.
Normal contango = futures price > expected future spot price.
Normal backwardation = futures price < expected future spot price.

futures

【在 t***l 的大作中提到】
: 一知半解就别误人子弟了,首先contango与spot index没有半毛钱关系,只有futures
: term structure决定contango.
: 第二买VXX就相当于买SPY扑?大牙都笑掉了,最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
: contango的合力作用,put的话分ITM还是OTM,两者都有vol的作用,但要结合expiry啊
: ,看的是variance,就是vol * sqrt(expiry),此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
: 这个相当于差了十万八千里。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8

t***l
发帖数: 3644
10
Expected future spot price? What's that? You don't have a clue what you're
talking about...

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8

【在 m********o 的大作中提到】
: Two different uses of contango/backardation:
: Contango = futures price > spot price.
: Backwardation = futures price < spot price.
: Normal contango = futures price > expected future spot price.
: Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
:
: futures

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vxx new high?UVXY 不错啊
08/24-08/28 一周股市总结有没有长期空VXX的?
UVXY买远期put是不是比直接烧股票更好?Natural Gas, Contango, And UNG
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B**********r
发帖数: 7517
11
你说话不客气,我不怪你。
1)即时vix和3月vix futures,到了3月第3个周3,必须等值。这就是Contango的效果
。即时vix怎么可能无关?
2)大牙都笑掉?不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
权的扑,随时间贬值的方式,以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol,和sqrt,
都是从一个很artificial的公式得来,表明的是加权,和随时间衰减的曲线。把它说的
简单些才好理解。纠缠于这种数学,是我们中国人的通病。

futures

【在 t***l 的大作中提到】
: 一知半解就别误人子弟了,首先contango与spot index没有半毛钱关系,只有futures
: term structure决定contango.
: 第二买VXX就相当于买SPY扑?大牙都笑掉了,最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
: contango的合力作用,put的话分ITM还是OTM,两者都有vol的作用,但要结合expiry啊
: ,看的是variance,就是vol * sqrt(expiry),此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
: 这个相当于差了十万八千里。
:
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B**********r
发帖数: 7517
12
YOU don't have a clue.

【在 t***l 的大作中提到】
: Expected future spot price? What's that? You don't have a clue what you're
: talking about...
:
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b*****p
发帖数: 9649
13
康南大牛一般买多少?按自己仓位的比例吗?谢谢!
还有是不是买uvxy也一样?

【在 B**********r 的大作中提到】
: 买VXX,就相当于买SPY的扑。
: 可以买了过夜做保险。第二天,看看市场没大跌,坚决逢高扔掉。

w*j
发帖数: 6104
14
如果这种Contango是公理的话,那买远期,尤其是很远期的VIX期货的人智商不会高
于10。 买近期期货的人还可以说赌一把,几个月之后的期货现在20。就算现在有个危
机,远期期货都不会涨。买远期VIX期货的人真不如一条狗的智商。

【在 B**********r 的大作中提到】
: Contango
t***l
发帖数: 3644
15
连Contango定义都搞不清还有什么好说的。
注意VIX不是扑的加权平均,而是一群不同strikes的option的vols的加权平均,你是真
不懂?
最后你如果要说街上用的这些模型是artificial,then beat them with your option
trading, clueless bullshitsolar.

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8

【在 B**********r 的大作中提到】
: 你说话不客气,我不怪你。
: 1)即时vix和3月vix futures,到了3月第3个周3,必须等值。这就是Contango的效果
: 。即时vix怎么可能无关?
: 2)大牙都笑掉?不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
: 权的扑,随时间贬值的方式,以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol,和sqrt,
: 都是从一个很artificial的公式得来,表明的是加权,和随时间衰减的曲线。把它说的
: 简单些才好理解。纠缠于这种数学,是我们中国人的通病。
:
: futures

B**********r
发帖数: 7517
16
我也不客气了,你越来越笑话。
你只会挑刺。我把contango说得浅显易懂,不是很好?我的加权平均是一揽子Options
的平均,当然有不同strike。你真不懂?
我当然beat那个街上的。
我看你,从没在股版发表有价值有用的东西,市场判断pick都不行,只会挑刺挖苦人!

option

【在 t***l 的大作中提到】
: 连Contango定义都搞不清还有什么好说的。
: 注意VIX不是扑的加权平均,而是一群不同strikes的option的vols的加权平均,你是真
: 不懂?
: 最后你如果要说街上用的这些模型是artificial,then beat them with your option
: trading, clueless bullshitsolar.
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8

t***l
发帖数: 3644
17
看清楚了是一揽子vol的加权平均,不是option的加权平均,懂了?
你操作option击败了华尔街了?

Options
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8

【在 B**********r 的大作中提到】
: 我也不客气了,你越来越笑话。
: 你只会挑刺。我把contango说得浅显易懂,不是很好?我的加权平均是一揽子Options
: 的平均,当然有不同strike。你真不懂?
: 我当然beat那个街上的。
: 我看你,从没在股版发表有价值有用的东西,市场判断pick都不行,只会挑刺挖苦人!
:
: option

B**********r
发帖数: 7517
18
Very good references. Thanks.
Timol should learn more before laughing at others.

and
Backwardation
,

【在 m********o 的大作中提到】
: Two different uses of contango/backardation:
: Contango = futures price > spot price.
: Backwardation = futures price < spot price.
: Normal contango = futures price > expected future spot price.
: Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
:
: futures

k********8
发帖数: 7948
19
草,完全看不懂你们说的
老夫只知道涨就买跌就卖,keep it simple and stupid
b*****p
发帖数: 9649
20
顶大牛。
YES! KISS。

【在 k********8 的大作中提到】
: 草,完全看不懂你们说的
: 老夫只知道涨就买跌就卖,keep it simple and stupid

B**********r
发帖数: 7517
21
Contango continues
1 (共1页)
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话题: contango话题: vix话题: futures话题: price话题: spot