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Stock版 - 再说一遍,uvxy是2x近期vix futures
相关主题
我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?科普一下VIX相关ETF, FUTURES
玩MCP的options,风险还是太大有人知道TVIX和VXX这两个家伙是怎么计算的吗
speculative trade: buy 20MAY2015 $vix.x (volatility index) put @ $0.05VIX futures的基金都在怀疑中
根据历史股价估算options implied volatility昨天盘尾追UVXY的废了吧?
YTD共30个交易日,账户跑得很慢,输给大盘呢!vix跌了9%,为啥vxx才跌了2%不到?
Who knows why the vix futures have such big contango?求大牛指点,今天为何狂抛xiv
有没有长期空VXX的?SVXY--青蛙的最佳投资工具?
Natural Gas, Contango, And UNGuvxy更容易挣钱了
相关话题的讨论汇总
话题: vix话题: uvxy话题: vxx话题: contango话题: spx
1 (共1页)
C*******r
发帖数: 10345
1
不是track vix index本身。vix是什么,找本最简单的期权的书看看implied
volatility是什么东西。不要想当然的以为大盘微跌,vix和vix futures就一定会涨,
或者vix与vix future一定同时涨跌。 因为vix futures本身volatility很大,所以损
耗非常厉害(当然vix本身volatility更大)。
青蛙绝对不该乱玩这种东西。
d*****g
发帖数: 978
2
谢谢提醒, 下面这个视频讲的不错,
CBOE- VIX Trading Strategies
https://www.youtube.com/watch?v=kp0DGnWpc_Q
贴几张上面的图
vix 和spy 的相关性只有负0.75, 不是完全负相关
vix future和vix 的差别有时候会很大, 感觉是可以被短时间人为操控的, 通过spx
option的数量, 不知道这样理解正确吗, 后面关于计算的部分实在是不想去算,我是
个青蛙,就闭眼吧

【在 C*******r 的大作中提到】
: 不是track vix index本身。vix是什么,找本最简单的期权的书看看implied
: volatility是什么东西。不要想当然的以为大盘微跌,vix和vix futures就一定会涨,
: 或者vix与vix future一定同时涨跌。 因为vix futures本身volatility很大,所以损
: 耗非常厉害(当然vix本身volatility更大)。
: 青蛙绝对不该乱玩这种东西。

c**t
发帖数: 9197
3
老老湿湿在spy 赚10年再说别的
r**a
发帖数: 536
4
vix 是根据最进一个月的option implied vol算出来的。vix future price 是trade
出来的。反应的是在在trading day对于将来某个时间的vix指数的看法,换句话说就是
今天对于几个月之后的spx option implied vol 的看法。
vix不可能和spx perfect nagetive correlated vix 反应的是implied term vol 而不
是spot spx 的instantaneous vol

spx

【在 d*****g 的大作中提到】
: 谢谢提醒, 下面这个视频讲的不错,
: CBOE- VIX Trading Strategies
: https://www.youtube.com/watch?v=kp0DGnWpc_Q
: 贴几张上面的图
: vix 和spy 的相关性只有负0.75, 不是完全负相关
: vix future和vix 的差别有时候会很大, 感觉是可以被短时间人为操控的, 通过spx
: option的数量, 不知道这样理解正确吗, 后面关于计算的部分实在是不想去算,我是
: 个青蛙,就闭眼吧

d*****g
发帖数: 978
5
谢谢解释, 这样我就理解一点了, vix是对近期的spx option 的反映,如果某一段时
间spx option连续变化,则会反映到vix上, 而如果spx option 单日忽上忽下,并不
会对vix产生很大变化, 所以只有具有连续趋势出现后才会产生巨大波动。做短线的
vix,或uvxy 操盘并不是一个好的策略吧
从上面的图看, 2008年10月7号第一次5%以上的大跌, vix却只涨了3%, 说明这是个
突然事件, option的量根本没有太大变化,而之后几次暴跌却能反映到vix上,波动幅
度非常大
而2011年8.8号是大跌区间的最后一跌,虽然spx跌了6.6%,但vix 却暴冲50%,说明
option 当日变化非常大, 之后反而大盘止跌了,说明后面跟进的空头option应该被多
头狙击了, 很有意思啊

【在 r**a 的大作中提到】
: vix 是根据最进一个月的option implied vol算出来的。vix future price 是trade
: 出来的。反应的是在在trading day对于将来某个时间的vix指数的看法,换句话说就是
: 今天对于几个月之后的spx option implied vol 的看法。
: vix不可能和spx perfect nagetive correlated vix 反应的是implied term vol 而不
: 是spot spx 的instantaneous vol
:
: spx

r**a
发帖数: 536
6
印象里某个时刻的vix是用那个时刻看到的short term (within one month) spx
option implied vol作某种“平均”之后算出来的。这个你最好翻一下CBOE关于vix的
计算方法。这个记得是公开的。我很多年前看的,也许记忆有误。只有理解了他如何计
算之后,才能理解他的driving force,这样才好定short term strategy

【在 d*****g 的大作中提到】
: 谢谢解释, 这样我就理解一点了, vix是对近期的spx option 的反映,如果某一段时
: 间spx option连续变化,则会反映到vix上, 而如果spx option 单日忽上忽下,并不
: 会对vix产生很大变化, 所以只有具有连续趋势出现后才会产生巨大波动。做短线的
: vix,或uvxy 操盘并不是一个好的策略吧
: 从上面的图看, 2008年10月7号第一次5%以上的大跌, vix却只涨了3%, 说明这是个
: 突然事件, option的量根本没有太大变化,而之后几次暴跌却能反映到vix上,波动幅
: 度非常大
: 而2011年8.8号是大跌区间的最后一跌,虽然spx跌了6.6%,但vix 却暴冲50%,说明
: option 当日变化非常大, 之后反而大盘止跌了,说明后面跟进的空头option应该被多
: 头狙击了, 很有意思啊

d*****g
发帖数: 978
7
谢谢,不打算查了, 嘿嘿, 这种短期操作太困难,不适合我。
不过最近的uvxy, vix 的暴跌说明了spx option空头连续大量减少,大盘如果下跌但
uvxy vix不涨说明spx option 空头并没有大量增长,而是保持少量浮动,市场现在应
该还是多头优势的状态,哪天uvxy 暴涨,就是有大空单来了

【在 r**a 的大作中提到】
: 印象里某个时刻的vix是用那个时刻看到的short term (within one month) spx
: option implied vol作某种“平均”之后算出来的。这个你最好翻一下CBOE关于vix的
: 计算方法。这个记得是公开的。我很多年前看的,也许记忆有误。只有理解了他如何计
: 算之后,才能理解他的driving force,这样才好定short term strategy

h********o
发帖数: 3320
8
你应该要搞明白XIV和VXX是如何操作的,说穿了VXX就是每天不断的平衡更新当前月和
下个月VIX的future,VXX基本上是卖掉当前月的VIX future买入下个月的future,而
XIV正好是反过来,UVXY追求的是当天2xVXX。所以如果contango升高
的话,一般VXX会不断下跌,而XIV会上升。UVXY是2倍的VXX,所以目前
contango这么高,UVXY会跌的更惨。这些VIX产品,没有什么新高,最高点,最
低点,价值之说,UVXY长期趋势是无线接近于零,所以UVXY隔一段时间就需要并股
,要不然真的跌成零了。

【在 d*****g 的大作中提到】
: 谢谢,不打算查了, 嘿嘿, 这种短期操作太困难,不适合我。
: 不过最近的uvxy, vix 的暴跌说明了spx option空头连续大量减少,大盘如果下跌但
: uvxy vix不涨说明spx option 空头并没有大量增长,而是保持少量浮动,市场现在应
: 该还是多头优势的状态,哪天uvxy 暴涨,就是有大空单来了

r**a
发帖数: 536
9
你这哥们还是很顽固的。contango 高并不说明vxx 会跌。比如2月份到现在的油期货。
contango 也不低,不照样上涨吗。contango 高只是说明上涨空间不如下降空间大。但
是并不是说一定会下跌。这种基本知识还要普及多少遍呀。

【在 h********o 的大作中提到】
: 你应该要搞明白XIV和VXX是如何操作的,说穿了VXX就是每天不断的平衡更新当前月和
: 下个月VIX的future,VXX基本上是卖掉当前月的VIX future买入下个月的future,而
: XIV正好是反过来,UVXY追求的是当天2xVXX。所以如果contango升高
: 的话,一般VXX会不断下跌,而XIV会上升。UVXY是2倍的VXX,所以目前
: contango这么高,UVXY会跌的更惨。这些VIX产品,没有什么新高,最高点,最
: 低点,价值之说,UVXY长期趋势是无线接近于零,所以UVXY隔一段时间就需要并股
: ,要不然真的跌成零了。

d*****g
发帖数: 978
10
学习了, 根据下面的视频 An Intro to the VIX and VXX 11/18
https://www.youtube.com/watch?v=DNNao9QhYSg
vix future contango 高说明未来的风险比现在要高,而在市场中,大部分时间是
contango的,(我个人认为是因为时间的因素,不知道对否);vxx 是sell front vix
future, buy back vix future, 如果市场持续认为未来的风险比现在高, 那么vxx必
须低价卖出front future, 高价买入back future,持续下去是赔钱的,所以会持续衰减
, uvxy是2倍vxx, 所以衰减的更快。
所以你说长期来看, 做空uvxy是肯定赚钱的。 前提是市场持续性的contango,即目前
的风险小于未来的风险。也就是在牛市中做空uvxy是肯定赚钱。
future 价格是由交易决定的, 如果多头一直做多,具有绝对优势,没有问题, 如果
空头设埋伏, 在某一时间设置大量spx 空单, option会跟进, 短期风险大幅上升,影
响到vix的价格, 之后影响future价格,contango 消失, vxx则会上升, uvxy上升,
所以只有做空的主力会做多uvxy, 而一般散户牛市跟进,则是盲从,会被contango耗死

【在 h********o 的大作中提到】
: 你应该要搞明白XIV和VXX是如何操作的,说穿了VXX就是每天不断的平衡更新当前月和
: 下个月VIX的future,VXX基本上是卖掉当前月的VIX future买入下个月的future,而
: XIV正好是反过来,UVXY追求的是当天2xVXX。所以如果contango升高
: 的话,一般VXX会不断下跌,而XIV会上升。UVXY是2倍的VXX,所以目前
: contango这么高,UVXY会跌的更惨。这些VIX产品,没有什么新高,最高点,最
: 低点,价值之说,UVXY长期趋势是无线接近于零,所以UVXY隔一段时间就需要并股
: ,要不然真的跌成零了。

相关主题
有没有长期空VXX的?有人知道TVIX和VXX这两个家伙是怎么计算的吗
Natural Gas, Contango, And UNGVIX futures的基金都在怀疑中
科普一下VIX相关ETF, FUTURES昨天盘尾追UVXY的废了吧?
d*****g
发帖数: 978
11
根据上面的理解, 今天vix, 下跌5%,大于 vxx下跌2.5%, 说明spx option 短时空单
减少,或多单增多, vix future却没有发生相应的变化, 目前应该是contango 在加
大, 如果没有大空头埋伏在下周一开盘的话, 下周uvxy跌是大概率事件,下周看看这
个理解是否正确, 或大牛拍砖
d*****g
发帖数: 978
12
不知道大牛说的石油期货怎么回事, 不明觉厉了

你这哥们还是很顽固的。contango 高并不说明vxx 会跌。比如2月份到现在的油期货。

【在 r**a 的大作中提到】
: 你这哥们还是很顽固的。contango 高并不说明vxx 会跌。比如2月份到现在的油期货。
: contango 也不低,不照样上涨吗。contango 高只是说明上涨空间不如下降空间大。但
: 是并不是说一定会下跌。这种基本知识还要普及多少遍呀。

r**a
发帖数: 536
13
晚上有空的话我写一个期货etn的普及贴。静态的contango根本不会造成任何投资损失
。这个版上绝大多数人都有误解,包括一些自称牛人的人。这个你要从发行商的角度考
虑就可以清楚了。

【在 d*****g 的大作中提到】
: 不知道大牛说的石油期货怎么回事, 不明觉厉了
:
: 你这哥们还是很顽固的。contango 高并不说明vxx 会跌。比如2月份到现在的油期货。

d*****g
发帖数: 978
14
谢谢大牛

【在 r**a 的大作中提到】
: 晚上有空的话我写一个期货etn的普及贴。静态的contango根本不会造成任何投资损失
: 。这个版上绝大多数人都有误解,包括一些自称牛人的人。这个你要从发行商的角度考
: 虑就可以清楚了。

d*****g
发帖数: 978
15
今天vix 反弹远远超过uvxy, 短期有人在spx option 做了很多空单,但vix future 没
有跟上,估计近期contango 将减少,短期风险会高于未来风险,如果只是小回撤,
Uvxy 的增幅不会很大

【在 d*****g 的大作中提到】
: 根据上面的理解, 今天vix, 下跌5%,大于 vxx下跌2.5%, 说明spx option 短时空单
: 减少,或多单增多, vix future却没有发生相应的变化, 目前应该是contango 在加
: 大, 如果没有大空头埋伏在下周一开盘的话, 下周uvxy跌是大概率事件,下周看看这
: 个理解是否正确, 或大牛拍砖

s******0
发帖数: 1269
16
这个要赞,求科普

【在 r**a 的大作中提到】
: 晚上有空的话我写一个期货etn的普及贴。静态的contango根本不会造成任何投资损失
: 。这个版上绝大多数人都有误解,包括一些自称牛人的人。这个你要从发行商的角度考
: 虑就可以清楚了。

d*****g
发帖数: 978
17
现在想想这些vix future 是谁在卖,如果是发行商在卖,他们就在赚这些差价,他们
就没有亏损,反而在盈利

【在 r**a 的大作中提到】
: 晚上有空的话我写一个期货etn的普及贴。静态的contango根本不会造成任何投资损失
: 。这个版上绝大多数人都有误解,包括一些自称牛人的人。这个你要从发行商的角度考
: 虑就可以清楚了。

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uvxy可以入了不?YTD共30个交易日,账户跑得很慢,输给大盘呢!
求懂的人给科普下TVIX, VIX等的ContangoWho knows why the vix futures have such big contango?
SHORT UVXY有没有长期空VXX的?
今天VIX有点很,被害苦了Natural Gas, Contango, And UNG
我已经买了uvxy,今天4点前要不要抛掉?科普一下VIX相关ETF, FUTURES
玩MCP的options,风险还是太大有人知道TVIX和VXX这两个家伙是怎么计算的吗
speculative trade: buy 20MAY2015 $vix.x (volatility index) put @ $0.05VIX futures的基金都在怀疑中
根据历史股价估算options implied volatility昨天盘尾追UVXY的废了吧?
相关话题的讨论汇总
话题: vix话题: uvxy话题: vxx话题: contango话题: spx