s*****n
发帖数: 956 | |
B**********r
发帖数: 7517 | 2 因为市场里有很多人买扑，虽然很贵。
这些人，大多数是弱手。 |
l*****f
发帖数: 2198 | 3 bullishsolar, 啥时候开空TVIX, UVXY？ 我屁股都做烫了
【在 B**********r 的大作中提到】
: 因为市场里有很多人买扑，虽然很贵。
: 这些人，大多数是弱手。
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s*****n
发帖数: 956 | 4 要等这些人的put都挂了，才能开始泄？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 因为市场里有很多人买扑，虽然很贵。
: 这些人，大多数是弱手。
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B**********r
发帖数: 7517 | 5 周五就业数据出来后，uvxy有可能暴跌30%
【在 l*****f 的大作中提到】
: bullishsolar, 啥时候开空TVIX, UVXY？ 我屁股都做烫了
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d********1
发帖数: 3828 | 6 你这个显然是错的。vix就是put价格的体现。vix跌了说明put跌了。
uvxy不跌是因为backwardation，也就是市场看跌vix。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 因为市场里有很多人买扑，虽然很贵。
: 这些人，大多数是弱手。
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s*****n
发帖数: 956 | 7 那是不是表示之前还会猛涨一下，到一个顶点了再跌？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 周五就业数据出来后，uvxy有可能暴跌30%
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s*****n
发帖数: 956 | 8 今天spot的比下几个月的跌得多很多，这跟前几天表现不太一样, 这意味这什么？ |
B**********r
发帖数: 7517 | 9 又来无理取闹。后几个月的扑价跌得不多。现在还有backward？
【在 d********1 的大作中提到】
: 你这个显然是错的。vix就是put价格的体现。vix跌了说明put跌了。
: uvxy不跌是因为backwardation，也就是市场看跌vix。
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s*****n
发帖数: 956 | 10 还有点点。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 又来无理取闹。后几个月的扑价跌得不多。现在还有backward？
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c****y
发帖数: 3592 | 11 uvxy应该是contago吧，futures的价格比vix spot的价格高
【在 d********1 的大作中提到】
: 你这个显然是错的。vix就是put价格的体现。vix跌了说明put跌了。
: uvxy不跌是因为backwardation，也就是市场看跌vix。
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d********1
发帖数: 3828 | 12 张口就是人身攻击？
远期的put本来价格变化就没有近期的大。我说的是vxx今天没怎么跌是因为
backwardation，我说现在还是backwardation了么？你知道vxx价格是怎么决定的么？
啥都不懂还口气特硬。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 又来无理取闹。后几个月的扑价跌得不多。现在还有backward？
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c****y
发帖数: 3592 | 13 也有可能暴涨吧，大盘狂跌
【在 B**********r 的大作中提到】
: 周五就业数据出来后，uvxy有可能暴跌30%
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B**********r
发帖数: 7517 | 14 谢谢。如果近2个月futures差1%，backwardation的效果一天只有0.04%
在 scorpin (scorpin) 的大作中提到: 】 |
l*****f
发帖数: 2198 | 15 大牛别吵架，大过年的赚钱要紧。说说啥时候能开空吧
【在 d********1 的大作中提到】
: 张口就是人身攻击？
: 远期的put本来价格变化就没有近期的大。我说的是vxx今天没怎么跌是因为
: backwardation，我说现在还是backwardation了么？你知道vxx价格是怎么决定的么？
: 啥都不懂还口气特硬。
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d********1
发帖数: 3828 | 16 uvxy是etf，不存在backwardation。backwardation是说vix。
【在 c****y 的大作中提到】
: uvxy应该是contago吧，futures的价格比vix spot的价格高
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d********1
发帖数: 3828 | 17 康南上来就吵架你怎么不去劝他？他才是大牛，我不是大牛。
【在 l*****f 的大作中提到】
: 大牛别吵架，大过年的赚钱要紧。说说啥时候能开空吧
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s*****n
发帖数: 956 | 18 这几天vix spot狂涨，比futures高了， 好几天了。
【在 c****y 的大作中提到】
: uvxy应该是contago吧，futures的价格比vix spot的价格高
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c****y
发帖数: 3592 | 19 我是说vxx，追的是vix的期货
【在 d********1 的大作中提到】
: uvxy是etf，不存在backwardation。backwardation是说vix。
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s*****n
发帖数: 956 | 20 是啊， 我上面还贴了个图。 比Feb， Mar都高
【在 c****y 的大作中提到】
: 我是说vxx，追的是vix的期货
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B**********r
发帖数: 7517 | 21 不是你先挑事吗？你自己不懂我说的，还嘲笑我。
【在 d********1 的大作中提到】
: 康南上来就吵架你怎么不去劝他？他才是大牛，我不是大牛。
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d********1
发帖数: 3828 | 22 你说错了，我指出你的错误。这不叫“挑事”，这叫澄清事实。
是你上来就出言不逊的。不是我。指出错误不是出言不逊。
至于谁对谁错，这是可以讨论的，用不着骂人。
谁对谁错其实很简单。你说uvxy不跌是因为大家买put，这是显然是错的，因为vix本身
的价格才是由spy put，call价格决定的。vix大跌了就说明了put价格大跌了，
volatility大跌了。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 不是你先挑事吗？你自己不懂我说的，还嘲笑我。
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B**********r
发帖数: 7517 | 23 你的理解很教条。Vix futures反映了对未来扑价的期望，futures跌得少，相应得后几
个月扑价跌得也少。这个是相通的，根本不必在乎公式计算的局限。而VXX反映的是
futures，跟当前vix值关系不大。uvxy是两倍，一回事。
【在 d********1 的大作中提到】
: 你说错了，我指出你的错误。这不叫“挑事”，这叫澄清事实。
: 是你上来就出言不逊的。不是我。指出错误不是出言不逊。
: 至于谁对谁错，这是可以讨论的，用不着骂人。
: 谁对谁错其实很简单。你说uvxy不跌是因为大家买put，这是显然是错的，因为vix本身
: 的价格才是由spy put，call价格决定的。vix大跌了就说明了put价格大跌了，
: volatility大跌了。
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d********1
发帖数: 3828 | 24 vxx只涉及到当前月份和下个月份的vix futures，怎么会受未来几个月的put价格影响？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 你的理解很教条。Vix futures反映了对未来扑价的期望，futures跌得少，相应得后几
: 个月扑价跌得也少。这个是相通的，根本不必在乎公式计算的局限。而VXX反映的是
: futures，跟当前vix值关系不大。uvxy是两倍，一回事。
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B**********r
发帖数: 7517 | 25 我说啥了？是不是你又挑事了？我又没说vxx跟后三个月以后的。未来更远的跟其它基
金有关，如vixm
响？
【在 d********1 的大作中提到】
: vxx只涉及到当前月份和下个月份的vix futures，怎么会受未来几个月的put价格影响？
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d********1
发帖数: 3828 | 26 我觉得你是强词夺理了。
vix反应一个月expiration的at the money的put call的价格。vxx涉及到两个月内的
vix预期，因此vxx涉及到的，而vix不涉及到的option是一个月以上，三个月以下
expiration的。
你最开始的回帖只是说买put。现在你的意思是你当时是专门指一个月以上，三个月以
下expiration的put？你不觉得这样很牵强么？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我说啥了？是不是你又挑事了？我又没说vxx跟后三个月以后的。未来更远的跟其它基
: 金有关，如vixm
:
: 响？
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c****y
发帖数: 3592 | 27 楼上两位有意思么，为了这么点事闹情绪还码这么多字，我要有这时间不如睡觉 |
c****y
发帖数: 3592 | 28 刚发现个问题，vxx和uvxy的options竟然是可以盘后交易的？ |
c****y
发帖数: 3592 | |
B**********r
发帖数: 7517 | 30 我强词夺理啥了？我又没说Vxx是哪几个月的，你自己给我按上的“错误”。
能不能别再来回我的贴，避开，好不好？
【在 d********1 的大作中提到】
: 我觉得你是强词夺理了。
: vix反应一个月expiration的at the money的put call的价格。vxx涉及到两个月内的
: vix预期，因此vxx涉及到的，而vix不涉及到的option是一个月以上，三个月以下
: expiration的。
: 你最开始的回帖只是说买put。现在你的意思是你当时是专门指一个月以上，三个月以
: 下expiration的put？你不觉得这样很牵强么？
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w******e
发帖数: 142 | 31 不是因为买etf去把股票翻绿的，而是本身vix future现在交易时间长了15分钟，所以
那些etf的收盘都不是真实的对应的index的收盘价，所以才会有盘后大家发现有1－3％
的波动，而且也会导致本来uxvy该红，但是是绿的。因为昨天的收盘价不反映真实价格
，按照理论index uvxy今天开盘几分钟之后就一直比昨天理论值低了。严格来讲，在我
学习的书里面contango/backwardation只考虑spot vs future不管future本身的，所以
现在是前5个月backwardation虽然2<3<4<5。
【在 c****y 的大作中提到】
: 还有每次到盘后就有人狂买，又要绿了
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d********1
发帖数: 3828 | 32 你不妨说说spy 2-3个月过期的put今天跌了多少，正常应该跌多少，为什么说今天比正
常跌的少。
你的帖子有错误我指出没有任何问题。总不能错了还不让说吧。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我强词夺理啥了？我又没说Vxx是哪几个月的，你自己给我按上的“错误”。
: 能不能别再来回我的贴，避开，好不好？
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l*****7
发帖数: 2844 | 33 vix现在还是backwardation
http://vixcentral.com/
这个看得网站很清楚
【在 B**********r 的大作中提到】
: 又来无理取闹。后几个月的扑价跌得不多。现在还有backward？
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s*****n
发帖数: 956 | 34 这个网站不错，多谢了。
不知道还要多久才能跌回15下面来。
【在 l*****7 的大作中提到】
: vix现在还是backwardation
: http://vixcentral.com/
: 这个看得网站很清楚
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l*****7
发帖数: 2844 | 35 同期盼啊
在30.5已经开始分批买xiv了
【在 s*****n 的大作中提到】
: 这个网站不错，多谢了。
: 不知道还要多久才能跌回15下面来。
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B**********r
发帖数: 7517 | 36 今天backwardation的效果，对VXX的影响不到0.1%
当前Vix大跌而VXX小跌，这个大差别，根本不是backwardation这个原因。而是等同于
后几个
月扑价并没有看跌。
【在 l*****7 的大作中提到】
: vix现在还是backwardation
: http://vixcentral.com/
: 这个看得网站很清楚
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d******e
发帖数: 1073 | 37 这是大盘后几个月还要跌的预测啊
【在 B**********r 的大作中提到】
: 今天backwardation的效果，对VXX的影响不到0.1%
: 当前Vix大跌而VXX小跌，这个大差别，根本不是backwardation这个原因。而是等同于
: 后几个
: 月扑价并没有看跌。
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B**********r
发帖数: 7517 | 38 这反映的是市场情绪。有些事件还没有发生，uncertainty，最重要的是这个周五的
jobs数据。上个月jobs很变态，这次大家都怕继续坏jobs
如果水落石出，估计Vix futures大跌。
【在 d******e 的大作中提到】
: 这是大盘后几个月还要跌的预测啊
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d********1
发帖数: 3828 | 39 你的意思是这个周五的数据不影响下个月过期的spy put，而是影响“后几个月”的put？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 这反映的是市场情绪。有些事件还没有发生，uncertainty，最重要的是这个周五的
: jobs数据。上个月jobs很变态，这次大家都怕继续坏jobs
: 如果水落石出，估计Vix futures大跌。
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d******e
发帖数: 1073 | 40 这个月的jobs不会好，因为我rommate这个月被雷了
下个月的更差，因为各大pick纷纷雷人
【在 B**********r 的大作中提到】
: 这反映的是市场情绪。有些事件还没有发生，uncertainty，最重要的是这个周五的
: jobs数据。上个月jobs很变态，这次大家都怕继续坏jobs
: 如果水落石出，估计Vix futures大跌。
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s*****n
发帖数: 956 | |
l*****u
发帖数: 12114 | 42 现在报告的是1月和之前的？
【在 d******e 的大作中提到】
: 这个月的jobs不会好，因为我rommate这个月被雷了
: 下个月的更差，因为各大pick纷纷雷人
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d******e
发帖数: 1073 | 43 应该是报告1月的，我roommate也是1月被雷的
2月才几天
【在 l*****u 的大作中提到】
: 现在报告的是1月和之前的？
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