a****g
发帖数: 53 | 1 为什么option的bidask差，in the money总是要比out the money要大？而且越来越大？
谢谢！ |
c********t
发帖数: 4527 | 2 common sense.
大？
【在 a****g 的大作中提到】
: 为什么option的bidask差，in the money总是要比out the money要大？而且越来越大？
: 谢谢！
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a****g
发帖数: 53 | |
s***s
发帖数: 4329 | |
a****g
发帖数: 53 | 5 我其实要算implied vol。
比如strike 10上有call（OTM）也有put（ITM）。我应该选call还是put来算呢？ |
h*****8
发帖数: 4754 | 6 Less people interested 吧？
DEEP ITM有单子也属于钓鱼单。
大？
【在 a****g 的大作中提到】
: 为什么option的bidask差，in the money总是要比out the money要大？而且越来越大？
: 谢谢！
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h*****8
发帖数: 4754 | 7 两个都算一下，平均下不行？
或者每个STRIKE CALL和PUT都算一下，看看Volatility Smile/Smirk。
其实毛估估就行了，所有的STRIKE也不一定是同时TRANSACT的。
如果要算得要把那个TIME的PRICE拿出来算。
用IB吗？记得他们有个TOOL可以看Volatility structure的。
所有IB的OPTION的第二天涨跌多少是根据自己VOL MODEL估算出来的收盘价。
并不是昨天最后一个ORDER，我觉得这样相对合理些。
【在 a****g 的大作中提到】
: 我其实要算implied vol。
: 比如strike 10上有call（OTM）也有put（ITM）。我应该选call还是put来算呢？
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f***i
发帖数: 15 | 8 In the money option has high delta, market maker has to quote wide in order
to avoid delta pick-off.
大？
【在 a****g 的大作中提到】
: 为什么option的bidask差，in the money总是要比out the money要大？而且越来越大？
: 谢谢！
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a****g
发帖数: 53 | 9 恩。有道理。
谢谢！
order
【在 f***i 的大作中提到】
: In the money option has high delta, market maker has to quote wide in order
: to avoid delta pick-off.
:
: 大？
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G*******m
发帖数: 16326 | 10 否则买卖ITM options就太容易赚钱了。 |
r*****e
发帖数: 4611 | |
a****g
发帖数: 53 | 12 如何理解？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 否则买卖ITM options就太容易赚钱了。
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w******s
发帖数: 16209 | 13 spead 只和流通性有关
【在 a****g 的大作中提到】
: 为什么option的bidask差，in the money总是要比out the money要大？而且越来越大？
: 谢谢！
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