k********n
发帖数: 99 | 1 最近在想用backspread赌财报，请大牛分析一下如下strategy的问题。
同时赌两个方向，基本上是赌volatility
1. Short N 手 deep in the money call， 用这个钱买 X * N 手out of the money
call (strike 不会离当前价格太多）。 X > 2.
2. Short N 手 deep in the money put， 用这个钱买 X * N 手out of the money
put(strike 不会离当前价格太多）。 X > 2.
基本上不用太多的premium。risk is limited but may be not very small, gain is
unlimited.
请大牛指教这种strategy的可行性？
非常感谢。 |
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r****e
发帖数: 66 | 3 如果ITM CALL的价格低于INTRINSIC VALUE，1X2 CALL BACKSPREAD反而更好。因为 这
个策略
是SHORT OTM CALL AND LONG 2 FURTHER OTM CALL. |
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o****r
发帖数: 132 | 4 我觉得ATM covered call没有这么大的回报。
1月30日SPY [email protected]
/* */=1.9 周回报0.93%
2月20日SPY [email protected]
/* */=3.45 周回报0.42%
更远期的，回报率更低。
关于VIX部分，可以考虑用CALL BACKSPREAD来替代，这样2条腿可以替代3条腿。
如果券商提供portfolio margin，可能会减少对马金的要求。
covered |
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x*******e
发帖数: 1517 | 6 你可以先试着用tos纸交一下，多买几个公司的er, 夸行业的。
我的感觉，你这个策略有赚，但比较适合大起大落的，对已经预期的差不多的公司不效
is |
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k********n
发帖数: 99 | 7 是 最大的risk似乎就是小涨 小跌正好到第二条腿的strike
不知道除了这种情况还会有什么更坏的情况？
假设在option expire之前会平仓，当然如果提前被assign那就没办法了。 |
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j*******n
发帖数: 461 | 8 卖deep in the money call/put在ER后合起来会赚.
out of the money call/put在ER后如果股价不大涨,会亏.ER之前热门股的option
premium (strike离当前股价很近的)差不多会有3%-6%,基本上股价变动要到7%-13%你才
不会亏. |
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r**s
发帖数: 266 | 9 70% you get burned, 28% break even, 2% you make big money, like NFLX in last
quarter. |
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S*******n
发帖数: 10009 | 10 做梦。
你能算得过几千台电脑，几百个屁爱触地?
is |
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g*****0
发帖数: 2998 | 11 lz除了给券商送手续费， 看不出任何盈利的希望 |
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k********n
发帖数: 99 | 12 多谢各位大牛。我想了一下，这个strategy确实不太完美，potential的risk其实相当
大，可能还不如简单的作两个方向的spread好，至少risk要小很多。
大牛平时用什么网站测试option strategy？
谢谢。 |
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发帖数: 1 | 13 熊们，再次验证Powell指数的时间到了！
今天下午（3月21号），FOMC将公布利率决策政策声明和经济预测,
美联储主席鲍威尔将在半小时后举行记者会，这也将是鲍威尔的记者会首秀。
个人已再次重仓UVXY，止损点设在13.60(个人持仓不构成投资建议)
此外，喜欢赌ER的，可以上Option了，Straddle、Backspread任你选(个人意见不构成
投资建议)
坐等花街今天第四次打脸Powell (or we flee with a loss...)
VIX
.3 |
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发帖数: 1 | 14 坐等看你破产，maga
: 熊们，再次验证Powell指数的时间到了！
: 今天下午（3月21号），FOMC将公布利率决策政策声明和经济预测,
: 美联储主席鲍威尔将在半小时后举行记者会，这也将是鲍威尔的记者会首秀。
: 个人已再次重仓UVXY，止损点设在13.60(个人持仓不构成投资建议)
: 此外，喜欢赌ER的，可以上Option了，Straddle、Backspread任你选(个人意见
不构成
: 投资建议)
: 坐等花街第四次打脸Powell(or we flee with a loss...)
: VIX
: .3
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