g*****u
发帖数: 14294 | 1 如果你4/1/2009同时各烧$1，FAZ/FAS，现在赚这么多。
总共玩$2的东西，最后输$1.5，也很震撼吧。不要光看赢的时候。
所以还得看你什么时候买。 | w*******o
发帖数: 6125 | 2 世上本来就没有"肯定赚钱"的东西,就算同时烧FAZ/FAS到现在是赚钱的，
也并不代表这个策略就是绝对赚钱的，先抛开利息，Margin要求这些不说，
看看2009年3月到现在如果同时烧QLD/QID是什么结果? 裤子都赔光了，估计。
FAS/FAZ这一对和QLD/QID这一对有一个最大的不同就是，前者
很大部分时间都是在震荡，所以损耗的很快，但QLD/QID的
Underlying一直都是很强的Trend,QLD不但没有损耗，还将
Trend放大了不少,QLD从20到95翻了4倍多，也就是说你如果
Short了1千股花了$20000，现在回补要花$95000,亏$75000,
同期Short了QID花了$20000, 就算跌到0，也就是补回$20000.
但至于是震荡还是强趋势，这里面就存在了判断不是，而不是
随便抓一对烧肯定就赚钱。换个角度看，这其实有点像说
同时Short call和put肯定赚钱一样，是不靠铺的。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 如果你4/1/2009同时各烧$1，FAZ/FAS，现在赚这么多。
: 总共玩$2的东西，最后输$1.5，也很震撼吧。不要光看赢的时候。
: 所以还得看你什么时候买。
| w******s
发帖数: 16209 | 3 hehe.基本上就是种变形的short straddle
【在 w*******o 的大作中提到】
: 世上本来就没有"肯定赚钱"的东西,就算同时烧FAZ/FAS到现在是赚钱的，
: 也并不代表这个策略就是绝对赚钱的，先抛开利息，Margin要求这些不说，
: 看看2009年3月到现在如果同时烧QLD/QID是什么结果? 裤子都赔光了，估计。
: FAS/FAZ这一对和QLD/QID这一对有一个最大的不同就是，前者
: 很大部分时间都是在震荡，所以损耗的很快，但QLD/QID的
: Underlying一直都是很强的Trend,QLD不但没有损耗，还将
: Trend放大了不少,QLD从20到95翻了4倍多，也就是说你如果
: Short了1千股花了$20000，现在回补要花$95000,亏$75000,
: 同期Short了QID花了$20000, 就算跌到0，也就是补回$20000.
: 但至于是震荡还是强趋势，这里面就存在了判断不是，而不是
| w*******o
发帖数: 6125 | 4 村长英明，这样我想起168有个ID(Txxxx),当年偶然发现
Short Straddle，就觉得自己发现了永动机一样兴奋，
以为可以赚个Time value就“肯定”赚钱，弄不好
真的出事时候把自己卖了还帮别人数钱，呵呵.
【在 w******s 的大作中提到】
: hehe.基本上就是种变形的short straddle
| w******s
发帖数: 16209 | 5 i remember that one. he also post a lot those days in mitbbs.
【在 w*******o 的大作中提到】
: 村长英明，这样我想起168有个ID(Txxxx),当年偶然发现
: Short Straddle，就觉得自己发现了永动机一样兴奋，
: 以为可以赚个Time value就“肯定”赚钱，弄不好
: 真的出事时候把自己卖了还帮别人数钱，呵呵.
| j***b
发帖数: 5901 | 6 The least this kind of people can do is look at historical data. They will
find they are just day dreaming.
【在 w*******o 的大作中提到】
: 村长英明，这样我想起168有个ID(Txxxx),当年偶然发现
: Short Straddle，就觉得自己发现了永动机一样兴奋，
: 以为可以赚个Time value就“肯定”赚钱，弄不好
: 真的出事时候把自己卖了还帮别人数钱，呵呵.
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