p**8
发帖数: 3883 | 1 卖option 风险 很大，比买option 风险 大多了。
买option 风险 又 比 买 股票 风险 大多了。
不要太冒险！
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发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
标 题: Re: 如果卖option, 怎么计算出 margin requirement 呀？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 20 10:54:14 2012, 美东)
一般可以卖你net cash 6倍的股票价值 的option。
你有十万，可以卖六十万股票价值 的option， 也就是可以卖10个$600 AAPL 或 GOOG
的option.
有可能你的账户 一下子 被清零。
我看了 你的贴子，再过2年 你再想 卖option 的事。 |
s**********a
发帖数: 988 | 2
GOOG
怎么个情况会被清零了??? LZ
【在 p**8 的大作中提到】
: 卖option 风险 很大，比买option 风险 大多了。
: 买option 风险 又 比 买 股票 风险 大多了。
: 不要太冒险！
: ///
: 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
: 标 题: Re: 如果卖option, 怎么计算出 margin requirement 呀？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 20 10:54:14 2012, 美东)
: 一般可以卖你net cash 6倍的股票价值 的option。
: 你有十万，可以卖六十万股票价值 的option， 也就是可以卖10个$600 AAPL 或 GOOG
: 的option.
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p**8
发帖数: 3883 | 3 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
标 题: Re: 如果卖option, 怎么计算出 margin requirement 呀？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 20 11:07:46 2012, 美东)
是的！ 一分都没有了。
因为 你的钱和股票 都是 抵押品。 钱先清零，如果不够，股票再清零。
【在 s**********a 的大作中提到】
:
: GOOG
: 怎么个情况会被清零了??? LZ
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d****7
发帖数: 2241 | 4 Just hedge my position
GOOG
【在 p**8 的大作中提到】
: 卖option 风险 很大，比买option 风险 大多了。
: 买option 风险 又 比 买 股票 风险 大多了。
: 不要太冒险！
: ///
: 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
: 标 题: Re: 如果卖option, 怎么计算出 margin requirement 呀？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 20 10:54:14 2012, 美东)
: 一般可以卖你net cash 6倍的股票价值 的option。
: 你有十万，可以卖六十万股票价值 的option， 也就是可以卖10个$600 AAPL 或 GOOG
: 的option.
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p**8
发帖数: 3883 | 5 据说，今天有人在option交易中损失了 一大半资产。
不要太冒险！
GOOG
【在 p**8 的大作中提到】
: 卖option 风险 很大，比买option 风险 大多了。
: 买option 风险 又 比 买 股票 风险 大多了。
: 不要太冒险！
: ///
: 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
: 标 题: Re: 如果卖option, 怎么计算出 margin requirement 呀？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 20 10:54:14 2012, 美东)
: 一般可以卖你net cash 6倍的股票价值 的option。
: 你有十万，可以卖六十万股票价值 的option， 也就是可以卖10个$600 AAPL 或 GOOG
: 的option.
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B**********r
发帖数: 7517 | 6 哈哈。我说几点自己的认识。
1）最危险的是卖个股的靠。我一般只卖指数的靠，譬如TNA/TZA/FAS/FAZ，还有振荡损
耗。对冲也很好。算一下，如果DOW跌3千点会不会有危险？
2）卖个股最好只卖扑。而且要卖有价值的股，暴量跌没关系（其实有量就有接盘的，
其实反而再跌不下去）。有价值的股，我要看P/B低的还赢利的。
3）买靠买扑，其实是跟时间赛跑。我喜欢让对手去赛跑。
4）买Leap靠扑也许可以，但太贵。
5）有时买一点ITM的TNA/TZA/FAS/FAZ扑，不能太近期的，当作做空。
GOOG
【在 p**8 的大作中提到】
: 卖option 风险 很大，比买option 风险 大多了。
: 买option 风险 又 比 买 股票 风险 大多了。
: 不要太冒险！
: ///
: 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
: 标 题: Re: 如果卖option, 怎么计算出 margin requirement 呀？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 20 10:54:14 2012, 美东)
: 一般可以卖你net cash 6倍的股票价值 的option。
: 你有十万，可以卖六十万股票价值 的option， 也就是可以卖10个$600 AAPL 或 GOOG
: 的option.
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p**8
发帖数: 3883 | 7 你这些是说 裸卖的情况。
如果有对冲呢？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 哈哈。我说几点自己的认识。
: 1）最危险的是卖个股的靠。我一般只卖指数的靠，譬如TNA/TZA/FAS/FAZ，还有振荡损
: 耗。对冲也很好。算一下，如果DOW跌3千点会不会有危险？
: 2）卖个股最好只卖扑。而且要卖有价值的股，暴量跌没关系（其实有量就有接盘的，
: 其实反而再跌不下去）。有价值的股，我要看P/B低的还赢利的。
: 3）买靠买扑，其实是跟时间赛跑。我喜欢让对手去赛跑。
: 4）买Leap靠扑也许可以，但太贵。
: 5）有时买一点ITM的TNA/TZA/FAS/FAZ扑，不能太近期的，当作做空。
:
: GOOG
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d********1
发帖数: 3828 | 8 fas从去年年末不到50涨到高点110多，这4个月的时间你是怎么处理你的short fas
call的？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 哈哈。我说几点自己的认识。
: 1）最危险的是卖个股的靠。我一般只卖指数的靠，譬如TNA/TZA/FAS/FAZ，还有振荡损
: 耗。对冲也很好。算一下，如果DOW跌3千点会不会有危险？
: 2）卖个股最好只卖扑。而且要卖有价值的股，暴量跌没关系（其实有量就有接盘的，
: 其实反而再跌不下去）。有价值的股，我要看P/B低的还赢利的。
: 3）买靠买扑，其实是跟时间赛跑。我喜欢让对手去赛跑。
: 4）买Leap靠扑也许可以，但太贵。
: 5）有时买一点ITM的TNA/TZA/FAS/FAZ扑，不能太近期的，当作做空。
:
: GOOG
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B**********r
发帖数: 7517 | 9 FAS会被Exercise，我卡窝，有损失。但我总是卖更多的FAZ/TZA靠对冲，它们全过期作
废。FAZ/TZA损耗速度是FAS/TNA损耗速度的两倍。
【在 d********1 的大作中提到】
: fas从去年年末不到50涨到高点110多，这4个月的时间你是怎么处理你的short fas
: call的？
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d********1
发帖数: 3828 | 10 能讲讲你从去年大底到现在short faz，fas call综合起来的收益情况么？
【在 B**********r 的大作中提到】
: FAS会被Exercise，我卡窝，有损失。但我总是卖更多的FAZ/TZA靠对冲，它们全过期作
: 废。FAZ/TZA损耗速度是FAS/TNA损耗速度的两倍。
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B**********r
发帖数: 7517 | 11 我没统计过。因为每周都有Options，太多不好统计。再有Cash帐户不能卖裸靠，只能
在一个小帐户里操作（只有不到20%的总资金）。可能赢利有几万吧。
对了，从底部上来，那个小帐户大概涨120%以上了，但有少量其它股票的赢亏。
【在 d********1 的大作中提到】
: 能讲讲你从去年大底到现在short faz，fas call综合起来的收益情况么？
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d****7
发帖数: 2241 | 12 你是卖weekly or long-term call? 为什么你说TZA/faz 损耗远大于 FAS/TNA？
Thanks for sharing!
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我没统计过。因为每周都有Options，太多不好统计。再有Cash帐户不能卖裸靠，只能
: 在一个小帐户里操作（只有不到20%的总资金）。可能赢利有几万吧。
: 对了，从底部上来，那个小帐户大概涨120%以上了，但有少量其它股票的赢亏。
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B**********r
发帖数: 7517 | 13 我一般卖几周内一个月内的。long-term资金周期太长。
损耗速度是与n(n-1)成正比的，n是ETF的倍数。TZA(n=-3)的损耗速度是TNA(n=3)的两
倍，FAZ(n=-3)的是FAS(n=3)的两倍。例如Russell 2000经过一段时间振荡后回到原点
，TNA/TZA都变低了，那么TNA每损耗1%，TZA就要损耗两个1%。
【在 d****7 的大作中提到】
: 你是卖weekly or long-term call? 为什么你说TZA/faz 损耗远大于 FAS/TNA？
: Thanks for sharing!
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w********2
发帖数: 16371 | 14 hehe,写的不错，我n年前签名档就是和时间赛跑。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 哈哈。我说几点自己的认识。
: 1）最危险的是卖个股的靠。我一般只卖指数的靠，譬如TNA/TZA/FAS/FAZ，还有振荡损
: 耗。对冲也很好。算一下，如果DOW跌3千点会不会有危险？
: 2）卖个股最好只卖扑。而且要卖有价值的股，暴量跌没关系（其实有量就有接盘的，
: 其实反而再跌不下去）。有价值的股，我要看P/B低的还赢利的。
: 3）买靠买扑，其实是跟时间赛跑。我喜欢让对手去赛跑。
: 4）买Leap靠扑也许可以，但太贵。
: 5）有时买一点ITM的TNA/TZA/FAS/FAZ扑，不能太近期的，当作做空。
:
: GOOG
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B**********r
发帖数: 7517 | 15 老前辈，说说赚钱经验吧。
【在 w********2 的大作中提到】
: hehe,写的不错，我n年前签名档就是和时间赛跑。
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w********2
发帖数: 16371 | 16 都是都是亏钱经验。
看你们讨论觉得挺有意思，我记得我曾贴过期权是用来卖的，比你写的肤浅很多，但自
己还是经常会觉得发现判断股市和个股的方法来用越来越短的期权做杠杆，用多了用狠
了就栽一道。赌性难控制呀。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 老前辈，说说赚钱经验吧。
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B**********r
发帖数: 7517 | 17 经验之谈啊！要想到最坏情况：个股会清零，道指被腰斩。卖options的是防守方，抗打击能力要强。
但不是有人说:Offense wins games, defense wins Championships.
【在 w********2 的大作中提到】
: 都是都是亏钱经验。
: 看你们讨论觉得挺有意思，我记得我曾贴过期权是用来卖的，比你写的肤浅很多，但自
: 己还是经常会觉得发现判断股市和个股的方法来用越来越短的期权做杠杆，用多了用狠
: 了就栽一道。赌性难控制呀。
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d********1
发帖数: 3828 | 18 我不太敢相信啊。在趋势这么大的单向市场，做双向交易能beat市场好几倍？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我没统计过。因为每周都有Options，太多不好统计。再有Cash帐户不能卖裸靠，只能
: 在一个小帐户里操作（只有不到20%的总资金）。可能赢利有几万吧。
: 对了，从底部上来，那个小帐户大概涨120%以上了，但有少量其它股票的赢亏。
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d********1
发帖数: 3828 | 19 道指腰斩tza，fas之类的估计要涨到至少4倍。如果你考虑到这个“最坏情况”，
那你卖tza，faz的call就要很保守。如果你玩的这么保险，很难想象你的双向
交易能在过去半年收益120%。
抗打击能力要强。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 经验之谈啊！要想到最坏情况：个股会清零，道指被腰斩。卖options的是防守方，抗打击能力要强。
: 但不是有人说:Offense wins games, defense wins Championships.
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b******r
发帖数: 16603 | 20 难怪薇薇的签名是跑在时间后面，一看境界就很高帅富啊。
【在 w********2 的大作中提到】
: hehe,写的不错，我n年前签名档就是和时间赛跑。
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w********2
发帖数: 16371 | 21 那个是n年后我和她说一个要点是在签名档里。
她就白和了一个跑时间后面来起哄。
【在 b******r 的大作中提到】
: 难怪薇薇的签名是跑在时间后面，一看境界就很高帅富啊。
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b******r
发帖数: 16603 | 22 结果她坚持住了，终成大器，原来就靠你一句点醒。
【在 w********2 的大作中提到】
: 那个是n年后我和她说一个要点是在签名档里。
: 她就白和了一个跑时间后面来起哄。
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B**********r
发帖数: 7517 | 23 你不相信吗？假如某人全仓做空FAZ，从去年10月高点80多空到20块，他可以做到80/20
=4倍多。这是复合式的，不是60/80=75%的赢利。
我不敢全仓的，只是股市低点卖空FAZ/TZA，逢高空些FAS/TNA，赢利不算太高。而且我
有些其他股票的赢利。
我自觉得市场Timing还可以。10月初，11月底感恩节，12月中都大叫“10年大牛市”的。一月底以来倒很保守。
【在 d********1 的大作中提到】
: 道指腰斩tza，fas之类的估计要涨到至少4倍。如果你考虑到这个“最坏情况”，
: 那你卖tza，faz的call就要很保守。如果你玩的这么保险，很难想象你的双向
: 交易能在过去半年收益120%。
:
: 抗打击能力要强。
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w********2
发帖数: 16371 | 24 她现在玩儿的花，已经是超越时间空间的概念了，
苹果往下做了30x，网上做了2x，又往下做了5x以上。
这个周末她已经不去麦当劳了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 结果她坚持住了，终成大器，原来就靠你一句点醒。
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p**8
发帖数: 3883 | 25 你的公式可能有错。 先涨 或 先跌 对TZA 和 TNA 的影响 不一样。 |
b******r
发帖数: 16603 | 26 损失了这样的吃货，MCD到顶了。
【在 w********2 的大作中提到】
: 她现在玩儿的花，已经是超越时间空间的概念了，
: 苹果往下做了30x，网上做了2x，又往下做了5x以上。
: 这个周末她已经不去麦当劳了。
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B**********r
发帖数: 7517 | 27 没错的。你不妨算一下。
1）先涨x到1+x，再跌x/(1+x)回1
2）先跌x到1-x，再涨x/(1-x)回1
看一来一回，3倍和-3倍有什么差别。就发现-3倍的损耗总是3倍损耗的两倍
【在 p**8 的大作中提到】
: 你的公式可能有错。 先涨 或 先跌 对TZA 和 TNA 的影响 不一样。
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p**8
发帖数: 3883 | 28 1）先涨到1+x，再跌回1
2）先跌到1-x，再涨回1
1。1) 和 2） 对TZA 和 TNA 的影响 不一样。
2。 而且 和每天的速度有关，好好去仔细算一算 就知道了。
3。3x ETF 的Options 买卖差价很大，不好成交。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 没错的。你不妨算一下。
: 1）先涨x到1+x，再跌x/(1+x)回1
: 2）先跌x到1-x，再涨x/(1-x)回1
: 看一来一回，3倍和-3倍有什么差别。就发现-3倍的损耗总是3倍损耗的两倍
|
B**********r
发帖数: 7517 | 29
先涨x到1+x，再跌x/(1+x)回1
TNA: (1+3x)(1-3x/(1+x)) = 1-6x^2/(1+x)
TZA: (1-3x)(1+3x/(1+x)) = 1-12x^2/(1+x)
先跌x到1-x，再涨x/(1-x)回1
TNA: (1-3x)(1+3x/(1-x)) = 1-6x^2/(1-x)
TZA: (1+3x)(1-3x/(1-x)) = 1-12x^2/(1-x)
跟n(n-1)成正比，也跟每天振荡幅度的平方成正比。
True
【在 p**8 的大作中提到】
: 1）先涨到1+x，再跌回1
: 2）先跌到1-x，再涨回1
: 1。1) 和 2） 对TZA 和 TNA 的影响 不一样。
: 2。 而且 和每天的速度有关，好好去仔细算一算 就知道了。
: 3。3x ETF 的Options 买卖差价很大，不好成交。
|
d********1
发帖数: 3828 | 30 你知不知道全仓做空faz和买fas是一样的？
20
的。一月底以来倒很保守。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 你不相信吗？假如某人全仓做空FAZ，从去年10月高点80多空到20块，他可以做到80/20
: =4倍多。这是复合式的，不是60/80=75%的赢利。
: 我不敢全仓的，只是股市低点卖空FAZ/TZA，逢高空些FAS/TNA，赢利不算太高。而且我
: 有些其他股票的赢利。
: 我自觉得市场Timing还可以。10月初，11月底感恩节，12月中都大叫“10年大牛市”的。一月底以来倒很保守。
|
|
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p**8
发帖数: 3883 | 31 1) 和 2） 对 TZA 的影响 不一样。 = 1-6x^2/(1+x) != 1-6x^2/(1-x)
1) 和 2） 对 TNA 的影响 不一样。 = 1-12x^2/(1+x) != 1-12x^2/(1-x)
这些都是一天的结果。
5天涨 x 就不一样了。 |
B**********r
发帖数: 7517 | 32 你这样说无理！我说TZA损耗是TNA损耗的两倍。
再着，说先涨x和先跌x，两个x都是附号，不是同一个值。
【在 p**8 的大作中提到】
: 1) 和 2） 对 TZA 的影响 不一样。 = 1-6x^2/(1+x) != 1-6x^2/(1-x)
: 1) 和 2） 对 TNA 的影响 不一样。 = 1-12x^2/(1+x) != 1-12x^2/(1-x)
: 这些都是一天的结果。
: 5天涨 x 就不一样了。
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d********1
发帖数: 3828 | 33 另外，我问的是你short faz，fas call的收益，不是short股票。
20
的。一月底以来倒很保守。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 你不相信吗？假如某人全仓做空FAZ，从去年10月高点80多空到20块，他可以做到80/20
: =4倍多。这是复合式的，不是60/80=75%的赢利。
: 我不敢全仓的，只是股市低点卖空FAZ/TZA，逢高空些FAS/TNA，赢利不算太高。而且我
: 有些其他股票的赢利。
: 我自觉得市场Timing还可以。10月初，11月底感恩节，12月中都大叫“10年大牛市”的。一月底以来倒很保守。
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d********1
发帖数: 3828 | 34 faz从80到20，全仓short是不能4x的。具体就不解释了。
你如果不是全仓short faz，tza这些东西，几个问题：
1.你哪个时间加仓short的呢？显然不加仓是绝对不可能120%收益的。
2.11月初的时候，你的short faz是加仓了么？还是减仓了？
20
的。一月底以来倒很保守。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 你不相信吗？假如某人全仓做空FAZ，从去年10月高点80多空到20块，他可以做到80/20
: =4倍多。这是复合式的，不是60/80=75%的赢利。
: 我不敢全仓的，只是股市低点卖空FAZ/TZA，逢高空些FAS/TNA，赢利不算太高。而且我
: 有些其他股票的赢利。
: 我自觉得市场Timing还可以。10月初，11月底感恩节，12月中都大叫“10年大牛市”的。一月底以来倒很保守。
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L****n
发帖数: 12932 | 35 这个东西很多年前fas/faz出来的时候就有讨论过了。 can't believe people still
fascinate about it.
sell covered call is to mitigate risk， not to increase return.
假设一个10w的账户（no margin)， 全仓fas, time的非常准， 去年11月$50进场，
hold到现在是nearly 100% return. 如果全仓fas, 每周卖ATM weekly call, 如果跌或
平， 下周在open的时候继续卖call， 如果涨， 被call走， 下周在open买回本股继续
卖call, weekly option premium on FAS is some of the most expensive - about
3%，you will gain roughly 66%, underperform buy and hold. consider spread on
buying and selling FAS as well as option, your return will be even less.
on the other side, if FAS goes down, your loss won't be as steep by selling
covered call.
if you sell FAZ call at the same time, then there is extra margin
requirement, when comparing return, you need to count the margin as well.
【在 d********1 的大作中提到】
: 另外，我问的是你short faz，fas call的收益，不是short股票。
:
: 20
: 的。一月底以来倒很保守。
|
d********1
发帖数: 3828 | 36 bullishsolar在这里说short faz/fas，short 它们的call，不是一天两天的了。我很
好奇他在几次大起大落中的具体操作和收益，因为我觉得在这些市场环境做这种双向交易很难beat
market。
比如faz。bullishsolar说他short deep itm call。但是稍微看一下就知道，那种call
time value很少。
about
spread
on
less.
selling
【在 L****n 的大作中提到】
: 这个东西很多年前fas/faz出来的时候就有讨论过了。 can't believe people still
: fascinate about it.
: sell covered call is to mitigate risk， not to increase return.
: 假设一个10w的账户（no margin)， 全仓fas, time的非常准， 去年11月$50进场，
: hold到现在是nearly 100% return. 如果全仓fas, 每周卖ATM weekly call, 如果跌或
: 平， 下周在open的时候继续卖call， 如果涨， 被call走， 下周在open买回本股继续
: 卖call, weekly option premium on FAS is some of the most expensive - about
: 3%，you will gain roughly 66%, underperform buy and hold. consider spread on
: buying and selling FAS as well as option, your return will be even less.
: on the other side, if FAS goes down, your loss won't be as steep by selling
|
p**8
发帖数: 3883 | 37
首先问在哪里 可以借 faz。 如果借不到faz，一切都是纸上谈兵。
版上讨论 无数回了，高时借不到fas，低时借不到faz。
不要认为MM是傻逼，高时借fas给你short，低时借faz给你short。我前几天就借不到
NOK。
///
发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
标 题: 请注意，MM不借NOK了。--总共跌了10%。--我刚才出手了。
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 17 11:32:09 2012, 美东)
请注意，MM不借NOK了。通常看跌。
Your sell short order cannot be processed. Short sales in this security are
not allowed, as we were unable to borrow the shares.
【在 d********1 的大作中提到】
: faz从80到20，全仓short是不能4x的。具体就不解释了。
: 你如果不是全仓short faz，tza这些东西，几个问题：
: 1.你哪个时间加仓short的呢？显然不加仓是绝对不可能120%收益的。
: 2.11月初的时候，你的short faz是加仓了么？还是减仓了？
:
: 20
: 的。一月底以来倒很保守。
|
d********1
发帖数: 3828 | 38 我倒是感觉这些东西不难借到。
are
【在 p**8 的大作中提到】
:
: 首先问在哪里 可以借 faz。 如果借不到faz，一切都是纸上谈兵。
: 版上讨论 无数回了，高时借不到fas，低时借不到faz。
: 不要认为MM是傻逼，高时借fas给你short，低时借faz给你short。我前几天就借不到
: NOK。
: ///
: 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
: 标 题: 请注意，MM不借NOK了。--总共跌了10%。--我刚才出手了。
: 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 17 11:32:09 2012, 美东)
: 请注意，MM不借NOK了。通常看跌。
|
d********1
发帖数: 3828 | 39 另外，都说Ameritrade short不用交interest，是真的么？ |
d********1
发帖数: 3828 | 40 另外，short tna和short 3倍的iwm日内效果一样。如果遇到大波动做调整的话，可以
起到short tna差不多的效果。很多人跟他讲多少次都不信，short 3倍的iwm如果每日
调整，不考虑commission和spread那效果跟short tna是一样的。他们总觉得short tna
/tza还有额外的“decay”。
are
【在 p**8 的大作中提到】
:
: 首先问在哪里 可以借 faz。 如果借不到faz，一切都是纸上谈兵。
: 版上讨论 无数回了，高时借不到fas，低时借不到faz。
: 不要认为MM是傻逼，高时借fas给你short，低时借faz给你short。我前几天就借不到
: NOK。
: ///
: 发信人: p838 (挣钱快乐！), 信区: Stock
: 标 题: 请注意，MM不借NOK了。--总共跌了10%。--我刚才出手了。
: 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 17 11:32:09 2012, 美东)
: 请注意，MM不借NOK了。通常看跌。
|
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p**8
发帖数: 3883 | 41 你借过？你用 哪个？
我用Fidelity，我借过无数回。高时借不到fas，低时借不到faz。
【在 d********1 的大作中提到】
: 我倒是感觉这些东西不难借到。
:
: are
|
L****n
发帖数: 12932 | 42 if you want the option to outperform, timing is a must. If an option trade
can be done by an automatic regimen and outperform (even outperform by 0.01%
) there will be so many people/money doing it and not a thread of meat left
for small potatoes.
交易很难beat
call
【在 d********1 的大作中提到】
: bullishsolar在这里说short faz/fas，short 它们的call，不是一天两天的了。我很
: 好奇他在几次大起大落中的具体操作和收益，因为我觉得在这些市场环境做这种双向交易很难beat
: market。
: 比如faz。bullishsolar说他short deep itm call。但是稍微看一下就知道，那种call
: time value很少。
:
: about
: spread
: on
: less.
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d********1
发帖数: 3828 | 43 我short drv，tza。hold很长时间了。
tna倒是没short过。
另外，去年大底的时候我交易过drv，能借到。
我用ib。
【在 p**8 的大作中提到】
: 你借过？你用 哪个？
: 我用Fidelity，我借过无数回。高时借不到fas，低时借不到faz。
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c****u
发帖数: 147 | |
c****u
发帖数: 147 | |
B**********r
发帖数: 7517 | 46 新手options攻略，就是光看别操作。
【在 c****u 的大作中提到】
: 有没有人写个新手option 攻略啊
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w********2
发帖数: 16371 | 47 顶了几个老贴上来。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 新手options攻略，就是光看别操作。
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B**********r
发帖数: 7517 | 48 Those help. You are nice to people.
【在 w********2 的大作中提到】
: 顶了几个老贴上来。
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