G*******m
发帖数: 16326 | |
a********t
发帖数: 4508 | |
z****g
发帖数: 4616 | |
a********t
发帖数: 4508 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 5 玩options，要有全局观念。
刚刚化出来的蝴蝶，生命力不强，貌似一拍就会死。
然而古人有所谓养兵千日，用兵一时的说法。
这蝴蝶，起码也是养蝶一周，用蝶10日吧？ |
q*********u
发帖数: 9501 | 6 老江湖在听小江湖说那传说中的浆糊？
【在 z****g 的大作中提到】
: 搬来小板凳，拿出笔记本，开始听课。
|
z****g
发帖数: 4616 | 7 我从前老养蝶，效果不怎么好，短期的老抵不了长期的TIME DECAY，因为长期的本来就
贵。而且很难养的化的那天。 |
z****g
发帖数: 4616 | 8 别打岔，坐我后面听课。
【在 q*********u 的大作中提到】
: 老江湖在听小江湖说那传说中的浆糊？
|
s***s
发帖数: 4329 | 9 我都是卖
而且都是裸的
【在 z****g 的大作中提到】
: 我从前老养蝶，效果不怎么好，短期的老抵不了长期的TIME DECAY，因为长期的本来就
: 贵。而且很难养的化的那天。
|
q*********u
发帖数: 9501 | 10 你很可爱哈，公开承认化蝶不如小江湖化的好。
俺到现在还不知道什么是蝶。
【在 z****g 的大作中提到】
: 我从前老养蝶，效果不怎么好，短期的老抵不了长期的TIME DECAY，因为长期的本来就
: 贵。而且很难养的化的那天。
|
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|
a********t
发帖数: 4508 | 11 这实在不能不让我瞎想。。。
【在 s***s 的大作中提到】
: 我都是卖
: 而且都是裸的
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z****g
发帖数: 4616 | 12 你裸卖？我做CALENDER SPREAD，效果不好。裸卖，碰上一次倒霉，你就等死吧。
【在 s***s 的大作中提到】
: 我都是卖
: 而且都是裸的
|
G*******m
发帖数: 16326 | 13 要变化。
变化大致有二种。
1）效果不好的position，其实相当于死蛇，死了还能咬人，要加以利用。
2）翻上去。
【在 z****g 的大作中提到】
: 我从前老养蝶，效果不怎么好，短期的老抵不了长期的TIME DECAY，因为长期的本来就
: 贵。而且很难养的化的那天。
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z****g
发帖数: 4616 | 14 说我化不好碟就是可爱？是，我确实是非常可爱。
【在 q*********u 的大作中提到】
: 你很可爱哈，公开承认化蝶不如小江湖化的好。
: 俺到现在还不知道什么是蝶。
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G*******m
发帖数: 16326 | 15 理解化蝶的需要抽象的能力。
不是每个人都有抽象的能力的。
【在 q*********u 的大作中提到】
: 你很可爱哈，公开承认化蝶不如小江湖化的好。
: 俺到现在还不知道什么是蝶。
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O****L
发帖数: 3353 | 16 听着象国内洗娱中心的买卖.
【在 z****g 的大作中提到】
: 你裸卖？我做CALENDER SPREAD，效果不好。裸卖，碰上一次倒霉，你就等死吧。
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z****g
发帖数: 4616 | 17 字都看懂了，可什么意思一句也没看懂。举例说明一下？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 要变化。
: 变化大致有二种。
: 1）效果不好的position，其实相当于死蛇，死了还能咬人，要加以利用。
: 2）翻上去。
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c****l
发帖数: 1693 | 18 让村长带你一下，option村长排第二，第一就得长期空缺。
【在 z****g 的大作中提到】
: 字都看懂了，可什么意思一句也没看懂。举例说明一下？
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a*******8
发帖数: 2636 | 19 看懂了就坏了，你就成蛆了，等着变成蛾子。
【在 z****g 的大作中提到】
: 字都看懂了，可什么意思一句也没看懂。举例说明一下？
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c*********o
发帖数: 8367 | 20 RE!
【在 c****l 的大作中提到】
: 让村长带你一下，option村长排第二，第一就得长期空缺。
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G*******m
发帖数: 16326 | 21 1）效果不好的position，其实相当于死蛇，死了还能咬人，要加以利用。
比如我的25 short leg全部过期了，25 long leg就可以加以利用。
如何利用呢？
1）我所有的long position就不需要担忧了，还可以AU。
2）我可以建立20个IWM bull spread，然后去掉一半long leg，
这个很安全，因为下面有２５只蝴蝶保护着呢。 |
s***s
发帖数: 4329 | 22 我是同时卖IWM和TLT的PUT
用3倍的LEVERAGE
3到6个月后到期
10%-20% OUT OF THE MONEY
要WIPED OUT是不可能的
当然有一方可能损失会很大
那就把损失大的一方的CONTRACT 再 ROLL OVER 到半年以后
【在 z****g 的大作中提到】
: 你裸卖？我做CALENDER SPREAD，效果不好。裸卖，碰上一次倒霉，你就等死吧。
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g*****u
发帖数: 14294 | 23 但是每个人都有找抽的能力!
【在 G*******m 的大作中提到】
: 理解化蝶的需要抽象的能力。
: 不是每个人都有抽象的能力的。
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G*******m
发帖数: 16326 | 24 2）翻上去。
Sell to close 62 put and Buy to open 64 put (with less contracts) |
z****g
发帖数: 4616 | 25 让咱听听LECTURER上上课，然后再找PROFESSOR嘛
【在 c****l 的大作中提到】
: 让村长带你一下，option村长排第二，第一就得长期空缺。
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G*******m
发帖数: 16326 | 26 care to elaborate?
【在 g*****u 的大作中提到】
: 但是每个人都有找抽的能力!
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G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 28 关键字：
成功，失败，埋伏，提前止损，打劫，时间 |
z****g
发帖数: 4616 | 29 你的LONG LEG和SHORT的时间差是多少？如果SHORT过期了说明是理想状况的，后面当然
很容易，问题是反过来，你的SHORT LEG变ITM了，你怎么办？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 1）效果不好的position，其实相当于死蛇，死了还能咬人，要加以利用。
: 比如我的25 short leg全部过期了，25 long leg就可以加以利用。
: 如何利用呢？
: 1）我所有的long position就不需要担忧了，还可以AU。
: 2）我可以建立20个IWM bull spread，然后去掉一半long leg，
: 这个很安全，因为下面有２５只蝴蝶保护着呢。
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m********0
发帖数: 2717 | 30 kinda hedge plus low probability of gap up/down, still there are cases.
WO is rare, but could lose a lot:)
【在 s***s 的大作中提到】
: 我是同时卖IWM和TLT的PUT
: 用3倍的LEVERAGE
: 3到6个月后到期
: 10%-20% OUT OF THE MONEY
: 要WIPED OUT是不可能的
: 当然有一方可能损失会很大
: 那就把损失大的一方的CONTRACT 再 ROLL OVER 到半年以后
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z****g
发帖数: 4616 | 31 谢谢分享
【在 s***s 的大作中提到】
: 我是同时卖IWM和TLT的PUT
: 用3倍的LEVERAGE
: 3到6个月后到期
: 10%-20% OUT OF THE MONEY
: 要WIPED OUT是不可能的
: 当然有一方可能损失会很大
: 那就把损失大的一方的CONTRACT 再 ROLL OVER 到半年以后
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G*******m
发帖数: 16326 | 32 提前止损和埋伏是联系在一起的。
化蝶化出６２的正扑，现在股价在６３－６４，６２的扑就成了埋伏。
如果看涨做多，这个埋伏就有提前止损的功能。
明白了吗？ |
m********0
发帖数: 2717 | 33 Maybe you want to write the side with IV spike,
normally, you will not see the long term leg with the same spike.
Also, kind of pricing-in before spike decay is better entry point.
【在 z****g 的大作中提到】
: 我从前老养蝶，效果不怎么好，短期的老抵不了长期的TIME DECAY，因为长期的本来就
: 贵。而且很难养的化的那天。
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G*******m
发帖数: 16326 | 34 ｎｉｃｅ ｇｉｒｌ
【在 m********0 的大作中提到】
: kinda hedge plus low probability of gap up/down, still there are cases.
: WO is rare, but could lose a lot:)
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w******s
发帖数: 16209 | 35 他比我水平高
【在 z****g 的大作中提到】
: 让咱听听LECTURER上上课，然后再找PROFESSOR嘛
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z****g
发帖数: 4616 | 36 这英文怎么也是每个单词都看懂了，就是不知啥意思？
【在 m********0 的大作中提到】
: Maybe you want to write the side with IV spike,
: normally, you will not see the long term leg with the same spike.
: Also, kind of pricing-in before spike decay is better entry point.
|
s***s
发帖数: 4329 | 37 多谢提醒
损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS
直到出水为止
IWM是25% OTM
TLT是10% OTM
【在 m********0 的大作中提到】
: kinda hedge plus low probability of gap up/down, still there are cases.
: WO is rare, but could lose a lot:)
|
z****g
发帖数: 4616 | 38 TIME DECAY非常大，那部分出水不容易。碰上去年那种TRENDY MARKET，还是可能死路
一条。
【在 s***s 的大作中提到】
: 多谢提醒
: 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS
: 直到出水为止
: IWM是25% OTM
: TLT是10% OTM
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m********0
发帖数: 2717 | 39 one of popular strategies is like this:
using the pinning effect around OE week,
and observe the price pattern around 10:00am-11:00am,
write calendar spread or diagonal spread with it.
Avoid major corp events.
Still it becomes directional afterward.
There is multiple way to edge it again.
【在 z****g 的大作中提到】
: 你的LONG LEG和SHORT的时间差是多少？如果SHORT过期了说明是理想状况的，后面当然
: 很容易，问题是反过来，你的SHORT LEG变ITM了，你怎么办？
|
m********0
发帖数: 2717 | 40 也不算提醒了。。。我很少做naked write的。
你做得多，应该比我有心得。不过自从上次DOW秒降800，
让人觉得写指数权证也不是那么绝对安全了。
【在 s***s 的大作中提到】
: 多谢提醒
: 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS
: 直到出水为止
: IWM是25% OTM
: TLT是10% OTM
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s***s
发帖数: 4329 | 41 晕啊
TIME DECAY在买家那边
我是卖家
你说的对
如果SPY下来30%的话
有一半的（IWM）损失会很大
然后就ROLL OVER CONTRACTS
死捂了
【在 z****g 的大作中提到】
: TIME DECAY非常大，那部分出水不容易。碰上去年那种TRENDY MARKET，还是可能死路
: 一条。
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r********e
发帖数: 1879 | 42 premium太小吧
【在 s***s 的大作中提到】
: 多谢提醒
: 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS
: 直到出水为止
: IWM是25% OTM
: TLT是10% OTM
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G*******m
发帖数: 16326 | 43 close the entire position as soon as possible
【在 z****g 的大作中提到】
: 你的LONG LEG和SHORT的时间差是多少？如果SHORT过期了说明是理想状况的，后面当然
: 很容易，问题是反过来，你的SHORT LEG变ITM了，你怎么办？
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m********0
发帖数: 2717 | 44 这种cross market hedge做起来挺难的，想必是高手～
【在 s***s 的大作中提到】
: 多谢提醒
: 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS
: 直到出水为止
: IWM是25% OTM
: TLT是10% OTM
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z****g
发帖数: 4616 | 45 现在有周OPTION，你每周都能用啊。不过你说的around 10:00am-11:00am是OE DAY那天
是吗？问题是SHORT的那方太便宜，LONG的那方又有TIME DECAY，对了赚不了多少，一
但SHORT的边成ITM，损失非常大。
【在 m********0 的大作中提到】
: one of popular strategies is like this:
: using the pinning effect around OE week,
: and observe the price pattern around 10:00am-11:00am,
: write calendar spread or diagonal spread with it.
: Avoid major corp events.
: Still it becomes directional afterward.
: There is multiple way to edge it again.
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s***s
发帖数: 4329 | 46 不过秒降那天OPTIONS的变化幅度远远不如正股
【在 m********0 的大作中提到】
: 也不算提醒了。。。我很少做naked write的。
: 你做得多，应该比我有心得。不过自从上次DOW秒降800，
: 让人觉得写指数权证也不是那么绝对安全了。
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s***s
发帖数: 4329 | 47 如果是一年到期的CONTRACT的话
IWM的PREMIUM是8%
TLT的PREMIUM是5%
我是3倍的LEVERAGE
你算算一年的RETURN是多少？
【在 r********e 的大作中提到】
: premium太小吧
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G*******m
发帖数: 16326 | 48 不如同时卖ＩＷＭ和ＴＺＡ的扑呢。
ＴＺＡ的扑少卖一些就行了。 |
G*******m
发帖数: 16326 | |
z****g
发帖数: 4616 | 50 卖那么远的啊？那你完全裸卖要多少MARGIN啊？
【在 s***s 的大作中提到】
: 如果是一年到期的CONTRACT的话
: IWM的PREMIUM是8%
: TLT的PREMIUM是5%
: 我是3倍的LEVERAGE
: 你算算一年的RETURN是多少？
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m********0
发帖数: 2717 | 51 only these have weekly options, yes, around OE day.
I guess you missed the key word in the thread you are replying:
pinning effect.
OEX
XEO
DJX
SPX
NDX
EEM
FAS
FAZ
GLD
GDX
IWM
QQQQ
SPY
USO
XLF
TLT
VXX
AAPL
AMZN
BAC
BIDU
BP
C
CSCO
F
GE
GOOG
GS
MSFT
NFLX
【在 z****g 的大作中提到】
: 现在有周OPTION，你每周都能用啊。不过你说的around 10:00am-11:00am是OE DAY那天
: 是吗？问题是SHORT的那方太便宜，LONG的那方又有TIME DECAY，对了赚不了多少，一
: 但SHORT的边成ITM，损失非常大。
|
a*****a
发帖数: 168 | 52 攒前排就座...
【在 z****g 的大作中提到】
: 别打岔，坐我后面听课。
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G*******m
发帖数: 16326 | 53 说说而已吧？
【在 z****g 的大作中提到】
: 卖那么远的啊？那你完全裸卖要多少MARGIN啊？
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G*******m
发帖数: 16326 | |
z****g
发帖数: 4616 | 55 你是指MAX PAIN是吧？那跟赌OE似的，不象正式的STRATEDGE。
【在 m********0 的大作中提到】
: only these have weekly options, yes, around OE day.
: I guess you missed the key word in the thread you are replying:
: pinning effect.
: OEX
: XEO
: DJX
: SPX
: NDX
: EEM
: FAS
|
m********0
发帖数: 2717 | 56 恩。我有同感，算return on investment其实并不算很agreesive。
顶多collateral全买T-bill或者什么safe fixed income product。
【在 z****g 的大作中提到】
: 卖那么远的啊？那你完全裸卖要多少MARGIN啊？
|
s***s
发帖数: 4329 | 57 我一般卖的是3到6个月的
MARGIN的话
按照IB的公式
基本上是10-20%的STRIKE PRICE
等于允许你5倍的LEVERAGE
我比较保守了只用了3倍
而且IWM和TLT是相反的走势
相当于只用了1。5倍
【在 z****g 的大作中提到】
: 卖那么远的啊？那你完全裸卖要多少MARGIN啊？
|
m********0
发帖数: 2717 | 58 option pain？ kinda of.
there are research papers on it.
statistically, it's a good time for calendar spread.
【在 z****g 的大作中提到】
: 你是指MAX PAIN是吧？那跟赌OE似的，不象正式的STRATEDGE。
|
s***s
发帖数: 4329 | 59 用了3倍的LEVERAGE啊
一年之内市场没有上下波动超过30%的话
RETURN是15-20%
你觉得很少么？
【在 m********0 的大作中提到】
: 恩。我有同感，算return on investment其实并不算很agreesive。
: 顶多collateral全买T-bill或者什么safe fixed income product。
|
c*********o
发帖数: 8367 | 60 stock option also 20% margin ma?
【在 s***s 的大作中提到】
: 我一般卖的是3到6个月的
: MARGIN的话
: 按照IB的公式
: 基本上是10-20%的STRIKE PRICE
: 等于允许你5倍的LEVERAGE
: 我比较保守了只用了3倍
: 而且IWM和TLT是相反的走势
: 相当于只用了1。5倍
|
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r********e
发帖数: 1879 | 61 20% 左右？ 但你卖的是3个月到6个月,要小多拉把？
【在 s***s 的大作中提到】
: 如果是一年到期的CONTRACT的话
: IWM的PREMIUM是8%
: TLT的PREMIUM是5%
: 我是3倍的LEVERAGE
: 你算算一年的RETURN是多少？
|
m********0
发帖数: 2717 | 62 恩。 15% for index, 20% for stock
【在 s***s 的大作中提到】
: 我一般卖的是3到6个月的
: MARGIN的话
: 按照IB的公式
: 基本上是10-20%的STRIKE PRICE
: 等于允许你5倍的LEVERAGE
: 我比较保守了只用了3倍
: 而且IWM和TLT是相反的走势
: 相当于只用了1。5倍
|
s***s
发帖数: 4329 | 63 Short Naked Put
Stock Options[1]
Put Price + Maximum((20%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (
10% * Strike Price))
Index Options[1]
Put Price + Maximum((15%[3] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (
10% * Strike Price))
World Currency Options[1]
Put Price + Maximum((4%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (0
.75% * Underlying Price))
Cash Basket Option[1]
In the Money Amount
【在 c*********o 的大作中提到】
: stock option also 20% margin ma?
|
z****g
发帖数: 4616 | 64 谢谢，我一直是OE过后第一周开始，看来是错的。
【在 m********0 的大作中提到】
: option pain？ kinda of.
: there are research papers on it.
: statistically, it's a good time for calendar spread.
|
c*********o
发帖数: 8367 | 65 short naked call ne?
(
(
(0
【在 s***s 的大作中提到】
: Short Naked Put
: Stock Options[1]
: Put Price + Maximum((20%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (
: 10% * Strike Price))
: Index Options[1]
: Put Price + Maximum((15%[3] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (
: 10% * Strike Price))
: World Currency Options[1]
: Put Price + Maximum((4%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (0
: .75% * Underlying Price))
|
s***s
发帖数: 4329 | 66 一年15-20%
半年就是7-10%
【在 r********e 的大作中提到】
: 20% 左右？ 但你卖的是3个月到6个月,要小多拉把？
|
C****a
发帖数: 1639 | 67 牛啊，难怪每天逛笑话
【在 s***s 的大作中提到】
: 如果是一年到期的CONTRACT的话
: IWM的PREMIUM是8%
: TLT的PREMIUM是5%
: 我是3倍的LEVERAGE
: 你算算一年的RETURN是多少？
|
m********0
发帖数: 2717 | 68 看你多少钱了，
我还是很agressive的阶段，
那个Return差不多是我两三天的幅度，不过Sharpe不见得有你的高。
资金多的话，15-20%是不少了。
【在 s***s 的大作中提到】
: 用了3倍的LEVERAGE啊
: 一年之内市场没有上下波动超过30%的话
: RETURN是15-20%
: 你觉得很少么？
|
s***s
发帖数: 4329 | 69 因为我的STRATEGIES的核心就是一个等字
要少操作
所以比较无聊就逛笑话版了
【在 C****a 的大作中提到】
: 牛啊，难怪每天逛笑话
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C****a
发帖数: 1639 | 70 原来每个逛笑话的，背后都有一段故事。。
【在 s***s 的大作中提到】
: 因为我的STRATEGIES的核心就是一个等字
: 要少操作
: 所以比较无聊就逛笑话版了
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m********0
发帖数: 2717 | 71 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。
这个月，我做了超过一百种symbol的option。
【在 s***s 的大作中提到】
: 因为我的STRATEGIES的核心就是一个等字
: 要少操作
: 所以比较无聊就逛笑话版了
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c*********o
发帖数: 8367 | 72 wow, what is the reture rate exclude commission?
【在 m********0 的大作中提到】
: 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。
: 这个月，我做了超过一百种symbol的option。
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z****g
发帖数: 4616 | 73 举几个比较成功的战役示范一下？
【在 m********0 的大作中提到】
: 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。
: 这个月，我做了超过一百种symbol的option。
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m********0
发帖数: 2717 | 74 还可以吧。不然我就没心情来灌水了～～～
【在 c*********o 的大作中提到】
: wow, what is the reture rate exclude commission?
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s***s
发帖数: 4329 | 75 今天又清掉了一些个股的BULL CALL SPREAD
PORTFOLIO越来越简单了
【在 m********0 的大作中提到】
: 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。
: 这个月，我做了超过一百种symbol的option。
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c*********o
发帖数: 8367 | 76 BROKER爱死你了, haah
【在 m********0 的大作中提到】
: 还可以吧。不然我就没心情来灌水了～～～
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s***s
发帖数: 4329 | 77 美女你好
【在 C****a 的大作中提到】
: 原来每个逛笑话的，背后都有一段故事。。
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q****e
发帖数: 793 | 78 大牛啊，教教我吧
ORZ
【在 m********0 的大作中提到】
: 还可以吧。不然我就没心情来灌水了～～～
|
z****g
发帖数: 4616 | 79 SHORT的还是LONG的？SHORT的话，以最近的行情，你应该是亏钱的。
【在 s***s 的大作中提到】
: 今天又清掉了一些个股的BULL CALL SPREAD
: PORTFOLIO越来越简单了
|
c*********o
发帖数: 8367 | 80 obviously long 8
【在 z****g 的大作中提到】
: SHORT的还是LONG的？SHORT的话，以最近的行情，你应该是亏钱的。
|
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m********0
发帖数: 2717 | 81 OE高潮阶段在backtesting，之后OE差不多压了七八个。
亏了一个。
比较麻烦的是，有些Symbol没有option。另外有些OE很好，先佯装猛跌，第二天猛涨的
遇到过好几次了。要挺沉得住气的。。
【在 z****g 的大作中提到】
: 举几个比较成功的战役示范一下？
|
s***s
发帖数: 4329 | 82 是LONG啊
不然怎么叫BULL CALL SPREAD
WFC的是赔钱的
EWZ是赚钱的
主要的POSITION还是卖的IWM和TLT的裸PUT
【在 z****g 的大作中提到】
: SHORT的还是LONG的？SHORT的话，以最近的行情，你应该是亏钱的。
|
f******e
发帖数: 6488 | 83 you are so honest
【在 z****g 的大作中提到】
: 字都看懂了，可什么意思一句也没看懂。举例说明一下？
|
z****g
发帖数: 4616 | 84 你的话有些高深，什么是＂OE高潮阶段在backtesting，之后OE差不多压了七八个。＂
【在 m********0 的大作中提到】
: OE高潮阶段在backtesting，之后OE差不多压了七八个。
: 亏了一个。
: 比较麻烦的是，有些Symbol没有option。另外有些OE很好，先佯装猛跌，第二天猛涨的
: 遇到过好几次了。要挺沉得住气的。。
|
m********0
发帖数: 2717 | 85 我portfolio复杂得我有点handle不了了。
每天晚上都要花几个小时，而且灌水浪费了不少机会；）
要是有20个M，直接去GS开个private banking account得了，省得天天忙。
20M是高盛的下限：（
【在 s***s 的大作中提到】
: 今天又清掉了一些个股的BULL CALL SPREAD
: PORTFOLIO越来越简单了
|
z****g
发帖数: 4616 | 86 好象台下只有我一个学生，你是准备在台上呆着还是和我坐一起？
【在 f******e 的大作中提到】
: you are so honest
|
z****g
发帖数: 4616 | 87 前面你说只裸卖，原来还是品种多样化的嘛。
【在 s***s 的大作中提到】
: 是LONG啊
: 不然怎么叫BULL CALL SPREAD
: WFC的是赔钱的
: EWZ是赚钱的
: 主要的POSITION还是卖的IWM和TLT的裸PUT
|
m********0
发帖数: 2717 | 88 ft, bull call spread, 你要是能做出credit出来，那不是跟印钞机一样了。
【在 z****g 的大作中提到】
: SHORT的还是LONG的？SHORT的话，以最近的行情，你应该是亏钱的。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 89 废话太多，内容太少。
楼主给算算option的各参数。
先拿AAPL算吧。
【在 z****g 的大作中提到】
: 好象台下只有我一个学生，你是准备在台上呆着还是和我坐一起？
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z******5
发帖数: 37 | 90 I hardly made money on options. I gave up long time ago. |
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s***s
发帖数: 4329 | 91 个股的BULL CALL SPREAD都是小打小闹
主要的POSITION就是卖ETF的PUT
【在 z****g 的大作中提到】
: 前面你说只裸卖，原来还是品种多样化的嘛。
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c*********o
发帖数: 8367 | 92 bench watch Da Niu's discussion. :-)
【在 b*******e 的大作中提到】
: 废话太多，内容太少。
: 楼主给算算option的各参数。
: 先拿AAPL算吧。
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s***s
发帖数: 4329 | 93 如果有人想要长期HOLD AAPL的话
建议换成10%OTM SHORT NAKED PUT
哈哈
【在 b*******e 的大作中提到】
: 废话太多，内容太少。
: 楼主给算算option的各参数。
: 先拿AAPL算吧。
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m********0
发帖数: 2717 | 94 恩，中文退步了，
我的意思是OE集中的阶段，我没做ER。
后来ER比较少的时候，8月底陆陆续续做了7，8个。
【在 z****g 的大作中提到】
: 你的话有些高深，什么是＂OE高潮阶段在backtesting，之后OE差不多压了七八个。＂
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z****g
发帖数: 4616 | 95 有什么讲究吗？你指的OE集中的时候是六月吗
【在 m********0 的大作中提到】
: 恩，中文退步了，
: 我的意思是OE集中的阶段，我没做ER。
: 后来ER比较少的时候，8月底陆陆续续做了7，8个。
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c*********o
发帖数: 8367 | 96 其实你想说 ER 对不？啥叫OE集中的阶段阿
【在 m********0 的大作中提到】
: 恩，中文退步了，
: 我的意思是OE集中的阶段，我没做ER。
: 后来ER比较少的时候，8月底陆陆续续做了7，8个。
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m********0
发帖数: 2717 | 97 不见得。我long 了挺多call spread，return % 都挺满意。
或者是long了call用bull spread来lock profit的。
【在 s***s 的大作中提到】
: 个股的BULL CALL SPREAD都是小打小闹
: 主要的POSITION就是卖ETF的PUT
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m********0
发帖数: 2717 | 98 恩。ER。打错了。
【在 c*********o 的大作中提到】
: 其实你想说 ER 对不？啥叫OE集中的阶段阿
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c*********o
发帖数: 8367 | 99 那是因为你方向对了， 如果不对， BULL SPREAD 一样死材
【在 m********0 的大作中提到】
: 不见得。我long 了挺多call spread，return % 都挺满意。
: 或者是long了call用bull spread来lock profit的。
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s***s
发帖数: 4329 | 100 嗯
你的操作比较多
我的是简单无脑型的
【在 m********0 的大作中提到】
: 不见得。我long 了挺多call spread，return % 都挺满意。
: 或者是long了call用bull spread来lock profit的。
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c*********o
发帖数: 8367 | 101 我比较笨， 大牛你的方法很适合我， 教教我吧 ：-）
【在 s***s 的大作中提到】
: 嗯
: 你的操作比较多
: 我的是简单无脑型的
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m********0
发帖数: 2717 | 102 of course, it's by nature directional.
if you have very low directional confidence, why you would ever step into it
?
meanwhile, bull spread could be profitable even the direction is wrong, but
slightly.
【在 c*********o 的大作中提到】
: 那是因为你方向对了， 如果不对， BULL SPREAD 一样死材
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m********0
发帖数: 2717 | 103 我也想学。
【在 c*********o 的大作中提到】
: 我比较笨， 大牛你的方法很适合我， 教教我吧 ：-）
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c*********o
发帖数: 8367 | 104 care to elaborate the second part? not quite understand it.
it
but
【在 m********0 的大作中提到】
: of course, it's by nature directional.
: if you have very low directional confidence, why you would ever step into it
: ?
: meanwhile, bull spread could be profitable even the direction is wrong, but
: slightly.
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m********0
发帖数: 2717 | 105 credit bull spread啊。
或者trading volatility skew/smile, even it might be inferior with vertical.
【在 c*********o 的大作中提到】
: care to elaborate the second part? not quite understand it.
:
: it
: but
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c*********o
发帖数: 8367 | 106 BULL SPREAD 不都是DEBIT吗？ CREDIT 那个不是反向了吗？
【在 m********0 的大作中提到】
: credit bull spread啊。
: 或者trading volatility skew/smile, even it might be inferior with vertical.
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g*****u
发帖数: 14294 | 107 发言完毕。
俺也听课。
【在 G*******m 的大作中提到】
: care to elaborate?
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g****u
发帖数: 695 | 108 这些人里你这个学生水平最高，别挑逗他们了。
【在 z****g 的大作中提到】
: 好象台下只有我一个学生，你是准备在台上呆着还是和我坐一起？
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g*****u
发帖数: 14294 | 109 Butt Admiral please enlighten us on options.
【在 g****u 的大作中提到】
: 这些人里你这个学生水平最高，别挑逗他们了。
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a****b
发帖数: 3588 | 110 wow
【在 m********0 的大作中提到】
: 我portfolio复杂得我有点handle不了了。
: 每天晚上都要花几个小时，而且灌水浪费了不少机会；）
: 要是有20个M，直接去GS开个private banking account得了，省得天天忙。
: 20M是高盛的下限：（
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a****b
发帖数: 3588 | 111 NFLX 也有WEEKLY了呀
【在 m********0 的大作中提到】
: only these have weekly options, yes, around OE day.
: I guess you missed the key word in the thread you are replying:
: pinning effect.
: OEX
: XEO
: DJX
: SPX
: NDX
: EEM
: FAS
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G*******m
发帖数: 16326 | 112 物品过期了，全部换了新的。
【在 a********t 的大作中提到】
: 还换回了以前的像。
: 是要换换运气吗？ ^_^
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