c***m
发帖数: 2630 | 1 有一位著名的trader曾经说过最好的hedge办法是买option. 今天是活生生的看到了实
例。我本来一自持有spy 九月put的，但一个月前已经卖了。买1。9，卖1。6。 栏后用
30%买了好多stock. 中间spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
那有什么time value decay。 最后收在2。4。
我知到有人是每月买当月in the money put. 努果帐户够大，我认为买当月的。 反之
，就一次买几个月后的。但要有10% stop loss control。
不知大家的看法怎样？ |
f*******t
发帖数: 1978 | 2 10% stop loss is too tight and will bury you in the long run.
。
【在 c***m 的大作中提到】
: 有一位著名的trader曾经说过最好的hedge办法是买option. 今天是活生生的看到了实
: 例。我本来一自持有spy 九月put的，但一个月前已经卖了。买1。9，卖1。6。 栏后用
: 30%买了好多stock. 中间spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
: 那有什么time value decay。 最后收在2。4。
: 我知到有人是每月买当月in the money put. 努果帐户够大，我认为买当月的。 反之
: ，就一次买几个月后的。但要有10% stop loss control。
: 不知大家的看法怎样？
|
c***m
发帖数: 2630 | 3 What percent you would like to set? 30%?
【在 f*******t 的大作中提到】
: 10% stop loss is too tight and will bury you in the long run.
:
: 。
|
c******e
发帖数: 1581 | 4 option 很灵活，可用strike price控制风险受益比。但我多卖call/put，不买。
。
【在 c***m 的大作中提到】
: 有一位著名的trader曾经说过最好的hedge办法是买option. 今天是活生生的看到了实
: 例。我本来一自持有spy 九月put的，但一个月前已经卖了。买1。9，卖1。6。 栏后用
: 30%买了好多stock. 中间spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
: 那有什么time value decay。 最后收在2。4。
: 我知到有人是每月买当月in the money put. 努果帐户够大，我认为买当月的。 反之
: ，就一次买几个月后的。但要有10% stop loss control。
: 不知大家的看法怎样？
|
f*******t
发帖数: 1978 | 5 100%. no stop loss.
【在 c***m 的大作中提到】
: What percent you would like to set? 30%?
|
c***m
发帖数: 2630 | 6 我这次卖GS covered call亏大了。
【在 c******e 的大作中提到】
: option 很灵活，可用strike price控制风险受益比。但我多卖call/put，不买。
:
: 。
|
f****r
发帖数: 5118 | 7 没有看懂，每个月的time decay都是你的亏损啊 |
f*******t
发帖数: 1978 | 8 you need to review what you learn. lol
【在 f****r 的大作中提到】
: 没有看懂，每个月的time decay都是你的亏损啊
|
c******e
发帖数: 1581 | 9 我几天前卖BAC May17, May18 covered call.
If you have sold GS 145 call...
【在 c***m 的大作中提到】
: 我这次卖GS covered call亏大了。
|
c***m
发帖数: 2630 | 10 .5% of your total account value per month is tolerable if u purchase same
month put.
【在 f****r 的大作中提到】
: 没有看懂，每个月的time decay都是你的亏损啊
|
|
|
g****h
发帖数: 481 | 11 散户那点小钱根本就谈不上hedge.你那点股票就是全部一起卖le也不会把股票砸下几分钱
还是多研究研究买入点和卖出点，多学习学习怎么看大盘。这些对散户来说，比学习怎
么hedge重要多
了。
。
【在 c***m 的大作中提到】
: 有一位著名的trader曾经说过最好的hedge办法是买option. 今天是活生生的看到了实
: 例。我本来一自持有spy 九月put的，但一个月前已经卖了。买1。9，卖1。6。 栏后用
: 30%买了好多stock. 中间spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
: 那有什么time value decay。 最后收在2。4。
: 我知到有人是每月买当月in the money put. 努果帐户够大，我认为买当月的。 反之
: ，就一次买几个月后的。但要有10% stop loss control。
: 不知大家的看法怎样？
|
l*******r
发帖数: 3799 | 12 如果觉得正骨可能涨不动了，或者还可以向上，但风险变大了，可以干脆把正骨卖掉，
做risk reversal, buy call spread + sell put, 正骨本身每必要一直hold阿 |
c******e
发帖数: 1581 | 13 "多学习学习怎么看大盘". 你能教俺一点不? 比如明天下周啥地.
分钱
【在 g****h 的大作中提到】
: 散户那点小钱根本就谈不上hedge.你那点股票就是全部一起卖le也不会把股票砸下几分钱
: 还是多研究研究买入点和卖出点，多学习学习怎么看大盘。这些对散户来说，比学习怎
: 么hedge重要多
: 了。
:
: 。
|
c***m
发帖数: 2630 | 14 "buy call spread + sell put,"
你这是一直看涨啊。 有没写错？
"正骨本身每必要一直hold阿" This time, because of my sell covered call, I can
't sell GS underlying. I need to learn more to reduce the risk for this
kind of play.
【在 l*******r 的大作中提到】
: 如果觉得正骨可能涨不动了，或者还可以向上，但风险变大了，可以干脆把正骨卖掉，
: 做risk reversal, buy call spread + sell put, 正骨本身每必要一直hold阿
|
f*******t
发帖数: 1978 | 15 you do know that because you sold covered call,you saved a lot of your ass
today, right?
can
【在 c***m 的大作中提到】
: "buy call spread + sell put,"
: 你这是一直看涨啊。 有没写错？
: "正骨本身每必要一直hold阿" This time, because of my sell covered call, I can
: 't sell GS underlying. I need to learn more to reduce the risk for this
: kind of play.
|
c******e
发帖数: 1581 | 16 short term tax 太高啦.
【在 l*******r 的大作中提到】
: 如果觉得正骨可能涨不动了，或者还可以向上，但风险变大了，可以干脆把正骨卖掉，
: 做risk reversal, buy call spread + sell put, 正骨本身每必要一直hold阿
|
f*******t
发帖数: 1978 | 17 this is sth I don't understand at all, why buy call spread, and sell put?
should buy put to get delta neutral....why why why???
【在 l*******r 的大作中提到】
: 如果觉得正骨可能涨不动了，或者还可以向上，但风险变大了，可以干脆把正骨卖掉，
: 做risk reversal, buy call spread + sell put, 正骨本身每必要一直hold阿
|
c***m
发帖数: 2630 | 18 GS didn't drop much.
【在 f*******t 的大作中提到】
: you do know that because you sold covered call,you saved a lot of your ass
: today, right?
:
: can
|
f*******t
发帖数: 1978 | 19 then you don't have any real loss la....take it easy.
【在 c***m 的大作中提到】
: GS didn't drop much.
|
g****h
发帖数: 481 | 20 你需要做的不是纠结于buy put还是sell call.你需要的是在几天前就意识到趋势有可
能的反转，及
时清仓。大部分option的play(包括hedge)都是建立在对趋势的某种预测上的。
can
【在 c***m 的大作中提到】
: "buy call spread + sell put,"
: 你这是一直看涨啊。 有没写错？
: "正骨本身每必要一直hold阿" This time, because of my sell covered call, I can
: 't sell GS underlying. I need to learn more to reduce the risk for this
: kind of play.
|
|
|
l*******r
发帖数: 3799 | 21 risk不一样阿，如果你hold 100股AAPL, 你的risk是25000
如果你用risk reversal, 你的成本可能是0, worst senario是跌破put strike，你只
要在strike的那个价格愿意拿就行（比如
220)。
can
【在 c***m 的大作中提到】
: "buy call spread + sell put,"
: 你这是一直看涨啊。 有没写错？
: "正骨本身每必要一直hold阿" This time, because of my sell covered call, I can
: 't sell GS underlying. I need to learn more to reduce the risk for this
: kind of play.
|
f****r
发帖数: 5118 | 22 每个月花5%买保险，成本也不小
【在 c***m 的大作中提到】
: .5% of your total account value per month is tolerable if u purchase same
: month put.
|
s***s
发帖数: 4329 | |
c******e
发帖数: 1581 | 24 敬请指正.
【在 s***s 的大作中提到】
: 我就看看
: 不说话
|
s***s
发帖数: 4329 | 25 卖 DEEP ITM PUT 风险和买正股是差不多的
好处就是获得了一个打折价
坏处当然就是其实风险还是比较大
【在 l*******r 的大作中提到】
: risk不一样阿，如果你hold 100股AAPL, 你的risk是25000
: 如果你用risk reversal, 你的成本可能是0, worst senario是跌破put strike，你只
: 要在strike的那个价格愿意拿就行（比如
: 220)。
:
: can
|
c***m
发帖数: 2630 | 26 0.5%.
【在 f****r 的大作中提到】
: 每个月花5%买保险，成本也不小
|
c***m
发帖数: 2630 | 27 懒惰乐。 其实已有俩次大癫，我该提高谨惕的。badcompany 和 lili 都已发出了警报
。不过，一年来，都是涨的量少，颠的量多。本来，我是非常不看好4月以后的。
【在 g****h 的大作中提到】
: 你需要做的不是纠结于buy put还是sell call.你需要的是在几天前就意识到趋势有可
: 能的反转，及
: 时清仓。大部分option的play(包括hedge)都是建立在对趋势的某种预测上的。
:
: can
|
c***m
发帖数: 2630 | 28 明白乐，全部options.
Ex:
GS: current 150/share
I bot GS call 160, put 140.
if GS up, I win
if GS down huge to 120, I will lose: call + 140-120=20+, so 100 shares would
be at least 2000.
if GS down a little to 135, I will lose call +5=5+, so 100 shares would be
at least 500.
Still not a safe play though.
【在 l*******r 的大作中提到】
: 如果觉得正骨可能涨不动了，或者还可以向上，但风险变大了，可以干脆把正骨卖掉，
: 做risk reversal, buy call spread + sell put, 正骨本身每必要一直hold阿
|
w*******o
发帖数: 6125 | 29 没有千而百万的，Hedge都是伪命题，跑路的时候手脚麻利一点就是了。 |
f****r
发帖数: 5118 | 30 哦，你买Deep ITM put，似乎花了 0.5%买了保险，这样和简单买个OTM call不是一样
的吗？
【在 c***m 的大作中提到】
: 0.5%.
|
|
|
c***m
发帖数: 2630 | 31 "spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
那有什么time value decay。 最后收在2。4。"
buy put need to do deep in the money put. cost less but very effective. See
the price I listed above?
if I buy call, I will money no matter what, am I wrong?
【在 f****r 的大作中提到】
: 哦，你买Deep ITM put，似乎花了 0.5%买了保险，这样和简单买个OTM call不是一样
: 的吗？
|
c***m
发帖数: 2630 | 32 how about one of my previous trade?
http://www.mitbbs.com/article0/Stock/32658037_0.html
what I did is:
EJ:
sell 100 @ 19.24
bot 1 Apl call strike 20 @ 0.60
【在 w*******o 的大作中提到】
: 没有千而百万的，Hedge都是伪命题，跑路的时候手脚麻利一点就是了。
|
f****r
发帖数: 5118 | 33 如果我没有理解错，你说的是下跌情况吧
那么你当时购买put的extinct value就永远是你的损失，这个值跑不掉的，比你购买那
个otm call要稍微小些，但是数量级差不多，所以效果差不多。
你要定量，不要差不多，因为就只有0。5%
See
【在 c***m 的大作中提到】
: "spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
: 那有什么time value decay。 最后收在2。4。"
: buy put need to do deep in the money put. cost less but very effective. See
: the price I listed above?
: if I buy call, I will money no matter what, am I wrong?
|
f******e
发帖数: 6488 | |
c***m
发帖数: 2630 | 35 I didn't want to have profit on my put. The put is just for the protection.
0.5% per month isn't very small for my account. But should be enough.
【在 f****r 的大作中提到】
: 如果我没有理解错，你说的是下跌情况吧
: 那么你当时购买put的extinct value就永远是你的损失，这个值跑不掉的，比你购买那
: 个otm call要稍微小些，但是数量级差不多，所以效果差不多。
: 你要定量，不要差不多，因为就只有0。5%
:
: See
|
f****r
发帖数: 5118 | 36 其实一样的，你得到deep itm put的保护的同时，失去了underlying stock获利的机会
我的意思是加了保护的股票的盈利机会，和你花0.5%的钱买otm call是一样的，呵呵
protection.
【在 c***m 的大作中提到】
: I didn't want to have profit on my put. The put is just for the protection.
: 0.5% per month isn't very small for my account. But should be enough.
|
c***m
发帖数: 2630 | 37 Hi, my friend:
Did I miss sth? If i buy on the money call, how can it protect my longs? I
use SPY put to protect all my calls.
【在 f****r 的大作中提到】
: 其实一样的，你得到deep itm put的保护的同时，失去了underlying stock获利的机会
: 我的意思是加了保护的股票的盈利机会，和你花0.5%的钱买otm call是一样的，呵呵
:
: protection.
|
T*U
发帖数: 22634 | 38 vix已经奔40了，hedge个头。
。
【在 c***m 的大作中提到】
: 有一位著名的trader曾经说过最好的hedge办法是买option. 今天是活生生的看到了实
: 例。我本来一自持有spy 九月put的，但一个月前已经卖了。买1。9，卖1。6。 栏后用
: 30%买了好多stock. 中间spy sep put 曾经掉到1。35。 今天他的价格是1。8-7。7。
: 那有什么time value decay。 最后收在2。4。
: 我知到有人是每月买当月in the money put. 努果帐户够大，我认为买当月的。 反之
: ，就一次买几个月后的。但要有10% stop loss control。
: 不知大家的看法怎样？
|
p********9
发帖数: 3732 | |
c***m
发帖数: 2630 | 40 Thank you.
【在 p********9 的大作中提到】
: 看lz的帖子还是能有所启发的
|
