由买买提看人间百态

topics

全部话题 - 话题: put
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)
u********e
发帖数: 4950
1
☆─────────────────────────────────────☆
caoy (caoy) 于 (Thu Jun 9 00:14:19 2011, 美东) 提到:
我看了下昨天spy期权的收盘情况, spy收在128.4
Jul 15到期, strike=128的call收在2.5, put收在2.9
这个call的implied volatility是14%, put的iv是20%, 明显put高估
根据put-call parity等式: call+K/(1+r)=put + stock
所以就存在无风险套利:
short 128 put @2.9
buy 128 call @ 2.5, short stock @ 128.4
总共利润是 0.8 $ , 不管到期股价是多少
$0.8 / 128*12=9.3% 年化利润率
因为是无风险利润, 加杠杆!!!!
===========

这样套利空间就压缩了, 大概只有0.2, 只适合大资金搞了
call + K/(1+r) = Put + (stock-0.55)
☆─────────────────────... 阅读全帖
g****g
发帖数: 1828
2
来自主题: WaterWorld版 - Which pocket do you put your wallet in?
Straight Dope Message Board > Main > In My Humble Opinion > Which pocket do
you put your wallet in?
PDA
View Full Version : Which pocket do you put your wallet in?
Rodgers01
02-20-2006, 12:39 AM
I have always, always kept my wallet in the front, right hand pocket of my
pants (I am male). It seems to me to be simply the most logical place: it is
typically the biggest pocket, allowing the wallet to slide down a bit more,
leaving less chance that it will be pick-pocketed. When you're in a crowded
r... 阅读全帖
k*******y
发帖数: 1105
3
来自主题: Stock版 - 俺也来说说关于"SELL PUT"
看到大家都热火朝天地讨论"SELL PUT", 俺也谈谈自己的体会.
1. SELL PUT相对来说是比较保守的方法, SELL PUT其实是变相的买股票. 如果单纯从说LONG STOCK来看, HIGH RETURN肯定伴随着HIGH RISK, 那么用在SELL PUT上也一样, FA好, DOWNSIDE小的股票, PUT也不容易卖出钱, 但是被EXERCISE的情况当然也少.
2. SELL PUT有一定的MARGIN REQUIREMENT, 一般是股价的20%, 但是如果股票不断下跌, MARGIN REQUIREMENT也会越来越高, 对于IB ACCOUNT来说, 当ACCOUNT已经不满足当时的MARGIN REQUIREMENT, IB会自动逐个CLOSE你的POSITION, 从这点上来说SELL PUT也不是亏无限的. 但是很多单纯LONG STOCK的人反而会亏的更多, 往往是更舍不得割肉而烂在手上.
3. 不能满仓SELL NAKED PUT, 要留有一定余地, 所以这样的话, SELL PUT的RETURN不会很高, 大势比较平缓或者上升的情况可以有10
c**y
发帖数: 419
4
这是个非常简单, 非常lucrative的策略. 从一开始建仓, 就是收钱的, 所以叫做
credit策略. 而一开始付钱的策略, 比如买call, 叫做debit策略. 就象你的银行帐单上, 进来
的钱叫credit, 出去的钱叫debit.
这个策略非常适合: 你觉得这个股票基本见底了, 不会再跌了, 而且基本面也支持目前
的价格, 所以你卖out of money 的put, 赚钱, 等它过期. 卖快到期的put能赚快钱, 不过可
能比较少, 卖久一点的put也行, 赚的多, 但就是要平时多关注正股的价格.
当然也有风险: 如果快到期前, 股票又有继续下跌的趋势. 应付的方法有2
1) 我们可以卖空该股票作为hedge对冲. 或者效率更高一点, 买deep in the money 的PUT,
因为它的delta接近-1, 就等价于直接卖空股票, 但是需要的资本很小. 而且由于是deep in
the money的, 所以时间价值很小.
2) 买一个deep out of money的put, 让出点利润, 把这个策略变成bull put spread. 这
样能抵御下面的黑天... 阅读全帖
u********e
发帖数: 4950
5
☆─────────────────────────────────────☆
jhsph07 (银杏 - 愚公) 于 (Wed Apr 20 16:19:07 2011, 美东) 提到:
熊市里, 靠扑都贵 (high VIX )。

☆─────────────────────────────────────☆
aripple (aripple) 于 (Wed Apr 20 16:19:32 2011, 美东) 提到:
who told you that....
normally put is cheaper.
theta is irrelevant here,
theta is about dynamics.
your average cost is static.
☆─────────────────────────────────────☆
fullmargin (白浪逐沙滩) 于 (Wed Apr 20 16:19:38 2011, 美东) 提到:
不对,性浪的CALL都贵很多。
☆───────────────────────────────... 阅读全帖
c**y
发帖数: 419
6
我看了下昨天spy期权的收盘情况, spy收在128.4
Jul 15到期, strike=128的call收在2.5, put收在2.9
这个call的implied volatility是14%, put的iv是20%, 明显put高估
根据put-call parity等式: call+K/(1+r)=put + stock
所以就存在无风险套利:
short 128 put @2.9
buy 128 call @ 2.5, short stock @ 128.4
总共利润是 0.8 $ , 不管到期股价是多少
$0.8 / 128*12=9.3% 年化利润率
因为是无风险利润, 加杠杆!!!!
===========

这样套利空间就压缩了, 大概只有0.2, 只适合大资金搞了
call + K/(1+r) = Put + (stock-0.55)
G*******m
发帖数: 16326
7
来自主题: Stock版 - Sold CHK 0119,17.5,put for 0.34
01/17/2013 YOU SOLD OPENING TRANSACTION
-CHK
130125
P18 PUT (CHK) CHESAPEAKE ENERGY JAN 25 13 $18 (100 SHS)
Cash Contracts: -2.000 Price: $0.59 Amount: $116.41
Comm: $1.50
Fees: $0.09
Settlement Date: 01/18/2013
01/17/2013 YOU BOUGHT CLOSING TRANSACTION
-CHK
130216
P18 PUT (CHK) CHESAPEAKE ENERGY FEB 16 13 $18 (100 SHS)
Cash Contracts: +2.000 Price: $0.88 Amount: -$184.88
Comm: $8.80
Fees: $0.08
Settlement Da... 阅读全帖
M***n
发帖数: 5815
8
☆─────────────────────────────────────☆
Edinburgher (比尔 阿克曼) 于 (Wed Oct 23 22:55:32 2013, 美东) 提到:
以前好像有人问过,忘记了。如果同时CAll和Put一支股票,只要有大的起伏,不管涨
跌,是否包赚不赔?
☆─────────────────────────────────────☆
JJCNJ (那一剣D风情) 于 (Wed Oct 23 22:58:54 2013, 美东) 提到:
完全要看涨跌的幅度
和你的CALL/PUT的COST
☆─────────────────────────────────────☆
CoconutStar (椰子星) 于 (Wed Oct 23 22:58:56 2013, 美东) 提到:

☆─────────────────────────────────────☆
CoconutStar (椰子星) 于 (Wed Oct 23 22:59:44 2013, 美东) 提到:
同一个strike吗
☆────────... 阅读全帖
s******Y
发帖数: 2085
9
现在spy的价格204,4个put,需要8万的准备金, 假设你卖的是190的put (190相对保
险), 4800刀,冒崩盘的风险拿到年回报率6%, 不如等低点直接入spy来的划算。
如果你对大盘有信心,不如拿出一半儿钱做准备金卖近期一个月的2个put, 留另外一半
儿直接捞spy. 比如我卖出下个月200的put, 现在spy204,你卖出203, 一股3刀的
premium。
大盘向下, 权当你在200刀买入了spy, 然后继续用另外一半儿卖出put
大盘向上, 卖出的put变废纸,然后继续卖put.
如果大盘一直向上,你一年的回报是$7200
如果大盘震荡向上,你一年的回报在$12000以上
如果大盘震荡下行, 你不会亏钱
如果大盘直线向下, 恭喜你,你成为spy的长期股东。
q*******2
发帖数: 482
10
文章来源:http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/06/21/is-your-moisturizer-causing-skin-cancer.aspx
Mothers: Beware What You Put on Your and Your Baby's Skin
Many women who breastfeed will apply cream to their breasts without too much
consideration for what's in it. Hopefully, you now will not be one of them.
Studies have actually found that mineral oil paraffins can bioaccumulate in
both fat tissue and human breast milk. According to the authors of one 2008
study:
"Mineral paraffins... 阅读全帖
w**j
发帖数: 1032
11
Short put
A trader who believes that a stock price will increase can buy the stock or
instead sell, or "write", a put. The trader selling a put has an obligation
to buy the stock from the put buyer at the put buyer's option. If the stock
price at expiration is above the exercise price, the short put position will
make a profit in the amount of the premium. If the stock price at
expiration is below the exercise price by more than the amount of the
premium, the trader will lose money, with the pot... 阅读全帖
a***s
发帖数: 5417
12
每次sina跌到91以下就卖 90 put, 因为90附近是个很强的支撑,很安全。
即使不幸跌破,很快就回来了。现在这些puts全部变废纸了。呵呵。
卖put至少比long 股票安全。当然long股票可以享尽上升段的利润。但是
对于sina现在缺少上升动力,经常做区间运动的,卖put最合算。而且put
很贵,万一被exercise, 也是相当于便宜了好多买入的sina.
不要上量就是了。做好准备卖掉的put全部被exercise.
G*******m
发帖数: 16326
13
来自主题: Stock版 - 500个,IWM,put的教训
原来的想法是买3月的put,卖一月的高位put,然后每周either roll,或者过期,再买
下一个礼拜的put。
心想,一个long put,能支持我卖10次put 呢,这个买卖一定赚。
所以越买越多,最后累计有500个,3月的IWM,long put。
问题是这个方法不能持久,原因是IWM,涨得实在是太快了。
能不亏全身而退,已经是万幸了。
b***y
发帖数: 14281
14
来自主题: Stock版 - hedge用的put什么时候卖出?
In reality, you gamble. In theory, you buy and sell based on the delta.
At the beginning the delta of your put is small, perhaps 0.5 (really, it
should be -0.5, but let's omit the negative sign!). So, to fully hedge your
position, you need to buy 2 contracts of put for every 100 stocks you own.
As the stock price lowers, your put options gain value and the delta also
starts to grow. When your put options are deep in the money, their delta
will be very close to 1, at which point, you will be over... 阅读全帖
d**********r
发帖数: 24123
15
来自主题: Stock版 - 昨天买TSLA put 的人哭了么?
本周过期的
210 put 涨了 70%
207 put 涨了 67%
205 put 涨了 50%
197 put 涨了 14%
195 put 跌 8%
192 put 跌 26%
翻倍?哈哈
卖option 才赚翻了
p******e
发帖数: 528
16
来自主题: Stock版 - 请问有必要为SPY买put吗?
我知道如果我买put可以保护我的SPY的仓位。但是比方说我的SPY是很久以前10$买的,
现在价值20$,
然后我为他买个strike price在20$的put,在expiration date的时候SPY的价值跌了一
些。表面上看我可以
excise put来保护我的SPY,但是由于现在的SPY的strike price会产生10$的capital
gain。即使是long term
gain的话,如果在加州,会有15%+10%的税,这样一来还是有亏损。因为如果不用put的
话,那么过几年
这个SPY的价格会自动涨回去,而且只会在很远的未来产生一次性的capital gain tax
,有了put反倒触发了
一次多余的capital gain tax。这样一来从tax角度来讲,其实用put来保护capital
gain,并不是一个很好
的策略。请问这样的理解对不会。
m****a
发帖数: 9485
17
来自主题: TrustInJesus版 - She Put The Music in Me
It started with rock-a-bye,
comforting when I’d cry
All in her own style
Then popcorn before my eyes,
turning frowns upside down Into smiles
With songs of the birds up high,
looking at the blue blue sky
The wind as it rushes by
Then leading me, guiding me,
walking beside me she helped me
To walk in the light.
(Chorus)
She built my house on a rock
And she lives all that she taught
And she is all that a woman should be
She put the music in me
I knew He was really there,
He heard my child’s prayer
... 阅读全帖
b***k
发帖数: 2673
18
来自主题: Quant版 - [合集] question on call/put.
☆─────────────────────────────────────☆
yuyy (yyy) 于 (Fri Aug 31 19:25:06 2007) 提到:
对于buy call或者buy put的party我可以理解他们通过call或者put
的杠杆作用来赚钱。
但我不明白的是sell call或者sell put的party是什么心理呢?
他们收获的只是卖出call或者put的钱,而一旦卖出call后股票涨价
或者卖出put后股票降价,他们都可能损失巨大,
这种明显处于倒杠杆地位的事情为什么还要做呢?
那么sell call或者sell put还能有什么其他的作用?
☆─────────────────────────────────────☆
robertt (陈龙川) 于 (Fri Aug 31 19:42:17 2007) 提到:
想想保险公司是如何赚钱的

☆─────────────────────────────────────☆
longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Fri Aug 31 22:20:30 2007)
h****n
发帖数: 1
19
对于European put option, interest rate上升,price下降,可以理解成当interest
rate上升,因为没有立即卖掉stock获得现金而损失的利息上升,所以put option
price下降
那么对于American put option,interest rate上升,price也会下降么?
比如interest rate r1和r2, r1>r2
在r1情况下,American put option提前exercise的可能性更大
所以尽管r1>r2,但r1损失利息的时间段短,所以应该无法直接判断哪种情况下的
American put option price更高吧
请大牛指教应该怎样分析option price和interest rate之间的关系,尤其是American
put option price和interest rate之间的关系,bow!
w****l
发帖数: 6122
20
当市场调整时,用$1.00或稍多于$1.00的premium买入iwm weekly,比如在IWM79.5的时
候买入79的call,
同时买入SPY 一个月内过期的near the money put(选择delta 0.5或者接近0.5的),
比如当时SPY 130.6,就买入130的put。大概premium是$2左右。
然后就看市场变化了,如果调整结束,市场拉力,
这个组合的一个美妙之处,在于IWM在拉力过程中往往强于SPY (请参考$IWMSY的变化
),
可以理解为在SPY不变的情况下,IWM也会上涨0.5,这相当于让IWM Weekly call一下成
为完全in the money而毫无time value的损失,而同时SPY的put损失不大。
然后IWM weekly call可以以百分之几十的速度拉力,而SPY的put的特性,决定了其损
失相对缓慢,
你可以以轻松的心情看待市场拉力,在合适的时候卖出获利。
如果市场继续下跌,一般来说,会比上次调整的下跌更猛,假如SPY猛跌$1,那么SPY的
put会上涨$0.5,这时候option组合的另一个美妙之处出现,IWM w... 阅读全帖
w****l
发帖数: 6122
21
当市场调整时,用$1.00或稍多于$1.00的premium买入iwm weekly,比如在IWM79.5的时
候买入79的call,
同时买入SPY 一个月内过期的near the money put(选择delta 0.5或者接近0.5的),
比如当时SPY 130.6,就买入130的put。大概premium是$2左右。
然后就看市场变化了,如果调整结束,市场拉力,
这个组合的一个美妙之处,在于IWM在拉力过程中往往强于SPY (请参考$IWMSY的变化
),
可以理解为在SPY不变的情况下,IWM也会上涨0.5,这相当于让IWM Weekly call一下成
为完全in the money而毫无time value的损失,而同时SPY的put损失不大。
然后IWM weekly call可以以百分之几十的速度拉力,而SPY的put的特性,决定了其损
失相对缓慢,
你可以以轻松的心情看待市场拉力,在合适的时候卖出获利。
如果市场继续下跌,一般来说,会比上次调整的下跌更猛,假如SPY猛跌$1,那么SPY的
put会上涨$0.5,这时候option组合的另一个美妙之处出现,IWM w... 阅读全帖
G*******m
发帖数: 16326
22
实战篇+心态篇:calendar IWM put 案例汇报。
今天的变化:
BTO September 61 put (不动)
BTC August 62 put @ 0.24 (关了)
STO September 60 put @1.40(替代August 62 put)
m****z
发帖数: 3761
23
来自主题: Stock版 - pnx 下周会不会杀put?
是不是该进点股票等着涨?
http://www.marketintellisearch.com/articles/1047241.html
NEW YORK (Market Intellisearch) -- PNX options saw interesting put activity
today. A
total of 50 put and 1 call contracts were traded raising a three month
record high
put volume alert. Today's traded Put/Call ratio is 50.00. There were 50.00
puts
traded for each call contract.
The skewed options ratio suggests that traders are rebalancing their
portfolios in
anticipation of a price shift. Today’s unusual volume activity direc
s*******e
发帖数: 432
24
If you do not exercise American put the following can happend
There is a possibility that the intrinsic value of the put could be equal or
large than the put option price. When the the intrinsic value is large than
the option price, you can buy the stock ,exercise the option, use the money
you get to buy another same option but with some profit, so you can profit
without risk. Also if you do not excercise,the other party who sold the
option will be able to take some riskless money off the trade... 阅读全帖
r***l
发帖数: 9084
25
Buying before ER and selling after ER, unless the price can jump/dive more
than 5%, you won't gain from your call/put straddle overall. If move only by
1~2%, both call and put will lose money. Using smaller gap between put and
call strikes will reduce the loss a little (if there is a loss), but it will
also reduce your gain (if there is a gain)
Last week, Goog moved more than 10%, that brings big profit. AAPL only moved
2~5%, so lose money.
Selling them ASAP after market open, I don't know about... 阅读全帖
w**j
发帖数: 1032
26
来自主题: Stock版 - Put bufferfly 问题
Using put–call parity a long butterfly can also be created as follows:
Long 1 put with a strike price of (X + a)
Short 2 puts with a strike price of X
Long 1 put with a strike price of (X − a)
where X = the spot price and a > 0.
All the options have the same expiration date.
At expiration the value (but not the profit) of the butterfly will be:
zero if the price of the underlying is below (X − a) or above (X + a)
positive if the price of the underlying is between (X - a) and (X + a)
... 阅读全帖
c*********t
发帖数: 2921
27
来自主题: Stock版 - NND俺的SPY 116 put有卖早了!
俺是猪头!
周五盘尾在5.55出了。
今天就连112的put都比俺卖116 put的贵了。
真是没有想象力呀!
Put, put,唯有Put,才能survive in this market
f******y
发帖数: 830
28
Put volume popped on Hovnanian Enterprises, Inc. (NYSE:HOV - 6.76) on Monday
, with 6,305 contracts crossing the tape -- representing more than three
times the housing stock's average daily activity. Most of the action took
place at HOV's February 6 put, where 4,172 contracts were traded. Roughly
two-thirds of these puts changed hands at the ask price, suggesting they
were purchased, and open interest at this strike ballooned by 4,104
contracts overnight. Based on this data, it's safe to assume ... 阅读全帖
p******e
发帖数: 17163
29
来自主题: Stock版 - bought 30 spy 146 apr put @35
再加20手154今天的扑,每手5块。
to sum up
I got
60 contracts of 150 put
60 contracts of 146 put
30 contracts of 152 put
20 contracts of 154 put
and
10 contracts of 150 put expiring next month
p******e
发帖数: 17163
30
来自主题: Stock版 - bought 30 spy 146 apr put @35
最后加码了,
10个163 may put @ $28
倾家荡产,再无翻身机会,天要佑我熊熊!
总结如下。
26 may 150 put
28 may 153 put
53 may 157 put
10 may 163 put
p******e
发帖数: 17163
31
来自主题: Stock版 - bought 30 spy 146 apr put @35
垂死挣扎,加13个明天的165.5put
总结如下。 都成废纸乎?
26 may 150 put
28 may 153 put
53 may 157 put
25 may 163 put
13 may 165.5 put
y******i
发帖数: 2584
32
有人从option做市商手上买3000万美元的put,
相当于option的做市商卖出3000万美元的put,做市商就是在买多。
做市商为了hedge这3000万美元的买多的in the money put,马上就会放空等值的2.4亿
美元的XLE,
而且这些put成交价大概是XLE今天低位79.9左右成交,看得出这个3000万美元的Put买
家是下狠心在做空。
c***s
发帖数: 1139
33
I am still holding a lot of puts.
Goog/pcln/amzn
goog put in good profit
aman put about even
pcln put still under water
Shouldn't load the amzn/pcln's put yesterday, otherwise good profit.
a*****1
发帖数: 3134
34
But you are putting down a lot of money to buy 100 put (assuming same amount
of contracts) comparing to 95 put.
You don't have to worry about anything when you are correct(ie price going
down). What you need to worry about is when you are wrong. When price
actually moves up, you lose a lot more money with 100 put.
For a volatile stock, 10% downside put is too expensive and dose not worth
the risk.
T*R
发帖数: 36302
35
来自主题: Stock版 - 买spy put spread 亏了1万多刀
我昨天收盘前买了苹果的call,早上很早就出了。后来9点半买了气的put,气没什么好
看的,一边倒,就琢磨着spy的max pain,想着在什么点位买点spy的put烧一下,2010
时犹豫了很久,后来还是想赌赌ge的er,就全仓进了ge,不过买的是股票。命好,如果
买了spy的atm put,就死翘了。ge因为是全仓,怕万一walmart了,买了put保护,今天
ge put白菜价,估计白买了,就是求个心安。
h********o
发帖数: 3320
36
Not worth it. 卖2007年的put,都一年多后了,太远了,利益不划算。你这个是卖
option的extrinsic value,赚取的是theta decay。at the money option extrinsic
value最高。所以要赚取最大的extrinsic value,一个方法应该是每天都卖最近的
weekly SPY at the money put, 到了周五如果option in the money,close。然后继
续卖下一个周的at the money option,把钱分成五份,每天都卖。另一个方法是卖put
option的同时也卖一份at the money call,就是同样的钱可以同时卖一份put,一份
call,也就是short straddle。长期不断卖下去,一般会beat 大盘。我记得有一个网
站不断跟踪short S&P 500 straddle的回报,好像是一直beat S&P 500。具体网站名称
忘了。如果要求更高的回报,可以做SPY 的 iron condor,卖到多远如何操作有很多策
略,很多玩法,更有意思,这个讲究... 阅读全帖
p******e
发帖数: 528
37
在其他条件不变的情况下,期权的价格是和波动率相关的。对于put来说,隐含波动率
越大,那么put的价格也就越贵。但是这个所谓的隐含波动率是通过历史数据算出来的,
(这个隐含的波动率和实际的实现的波动率是不同的),假设ITM和OTM的put的
隐含波动率其实会大于真实的波动率,那么是不是说买ITM或者是OTM的put
就是买“亏”了吗?因为他们的价格是基于一个偏高的波动率算出来的。
换句话说只有买ATM的put,才是性价比最好的选择。
p******e
发帖数: 528
38
多谢你的回答。那么这样一来所谓的cash secured的put并不要求所有的钱都放进去
作为deposit。那么万一说到时候我的帐号里没有那么多的钱,岂不是买我put的个人
也就亏了吗?换句话说,就是我买了一个put保护我的security,但是遇到卖我put的人
破产了,我的put等于就白买了。

your
s****e
发帖数: 44
39
来自主题: Golf版 - 挥杆击球--推杆(put-put)
自打买了球杆,我们每周平均要去打两次高球。其实就是站在原地用不同的杆把球击出去
。不
要小看它,仅仅是挥杆击球的动作,练习很多次才有比较好的效果。可是太单调了:P 于
是和
夫君商量,跃跃欲试的想去正式的场地玩。可是,什么是果领?很多场地的基本概念我们
根本
就不清楚,邻居也没有到正式的场地玩过。怎么办呢?
某天,在我们家两个街区外的地方发现了一个小的put-put Golf Game的牌牌。不会吧,
这么
近的地方就有高球练习场?什么是put-put?夫君看来也不甚明白。一个个绿色的小通道
,尽
头有个小洞。这个不是经常在电视上看到的室内高球练习的那个小装置。哦,原来是它。

个游戏场地,主要是练习最后的推杆。交了$4,和夫君一人拿了一个“推杆”(这里到是
有适合
我用的),进入了场地。一局16个洞,看谁最少的杆数完成。这么近的距离,好弄好弄。
可惜,
很多事情都是看起来容易做起来难。
最后,我以一杆险胜,哈哈~~~~
A*f
发帖数: 3067
40
来自主题: Golf版 - Putting
其实我是强调PUTTING要是CONFIDENT的话,会对APPRROACHING有很大帮助
就像你前面提到的200YARDS的PAR3,我基本上是一杆上(要是能上的时候),其实不追
求什么,在GREEN中间就成了。可是上来之后3PUTT,结果跟你两杆LAYUP-2PUTT是一样
的,但心情大不一样
我也是在短杆(125以内)的时候尽量想攻旗杆,不过,打多的人都知道,APPROACHING
的结果没有只往GREEN中间送好,压力太大,很多时候还要赔上一两杆
当然APPROACHING跟PUTTING是相辅相成,APPROACHING好了,PUTTING当然也容易。但是
有人拿枪逼着你APPROACHING的时候,我觉得是适得其反。
PUTTING我有一个最大的毛病是BACK-STROKE的时候,线路不稳,感觉走不直,所以
PUTTING回来的时候不CONSISTANT,还有就是朋友说我的是碰球不是送球,不过到现在
也没有搞到送的感觉
有一点大家都说的很对,平常练球要多化时间在SHORT-GAME上。我一直基本没怎么练
LONG-GAME,但在场上LONG-GAME发挥反倒比总练的SHO... 阅读全帖
w**********2
发帖数: 2262
41
来自主题: Midlife版 - PUT 和CALL的应用
应该不是这样。
买PUT买CALL, 是买的预期。如果你预期在未来的某个时段内,比如BAC, 在10/20日
,股价的市场价在26.5, 如果股价高于26.5, PUT就毫无价值,没人会买。但是CALL
就有价值,会有人买。 市场价越低,PUT越值钱,CALL越不值钱。
PUT和CALL的杠杆作用是一样的。
那么关键还是你预期的在某个时间点的股价会是多少。比如你预期10/20的BAC的股价是
26.5, 你最好不要买高于26.5 的BAC的CALl, 不要买低于26.5 的PUT。
g****y
发帖数: 4
42
有2个练习题我想不通道理:
1: Using your knowledge of Put-Call parity theorem,what would be the most
appropriate method of eliminating risk in the following position?
Short one future, long one call
(a)Buy call
(b)Sell call
(c)Sell put
(d)sell future.
答案是C,说The exsiting position is a sunthetic long put(这句话我不理解),
therefore, sell a put to hedge the position.
2: An investor is long the underlying asset and owns a put option on the
same asset. Which of the fllowing strategies would eliminate the market risk
of t
w****l
发帖数: 6122
43
来自主题: _Stockcafeteria版 - 明天我要买UNG的put,
买入UNG weekly put,同时买入5月到期的 15call,但是10点半后上涨那一波,我的
UNG call设的卖出limit price,距离今天最高价多三分钱,没有卖出,不然手上的UNG
puts就变成零成本了。
只好买入4月下周过期的15 put,然后在UNG一波下跌过程中卖出weekly put,这样手上
就是4月put加5月call, 准备忍一个星期。
m**********w
发帖数: 4161
44
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: mountainview (山景城), 信区: Stock
标 题: 买call和买stock+put是等价的吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 24 15:04:27 2009)
前提:除去分红因素,也不考虑由于流动性问题带来的spread损失。
买1个call和买100股stock加一个put,是否等价?假设行权价格相当。
我的理解是等价的:call上的time value decy和put对冲,而call的上升潜力等于
stock,call的downside risk limit等于put的保护作用。
但如果是这样,买后一种组合岂不是很亏?因为是双份commission,还多占了很多资金
r*****e
发帖数: 4611
45
来自主题: Stock版 - MM OE 杀熊PUT的常用办法
mm是谁?或者谁们?
是每个股票都有一个mm控制着么?还是有一个mm控制着所有的股票?
mm们行动是有组织有纪律的?
mm们之间的内部矛盾小于外部矛盾?
mm为什么要杀熊put?杀熊put的同时,牛call不就值钱了么?
难道mm不杀熊put就会损失?那些put是mm们卖的么?
G*******m
发帖数: 16326
46
发信人: GnGSystem (GnGSystem), 信区: Stock
标 题: 实战篇+心态篇:calendar IWM put 案例汇报
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 14 21:25:11 2010, 美东)
实战篇+心态篇:calendar IWM put 案例汇报。
开局:
BTO September 61 put
STO August 62 put
价格=$0.89, margin requirement = $1.0
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
BTO = Buy to open
STO = Sell to open
p***n
发帖数: 1987
47
你先定义什么是MM。
对于个股,通常MM是卖CALL和PUT,所谓杀CALL杀PUT是指OE前一段时间先向一个方向运
动 ,比如不断下跌,吸引大家买PUT;然后反转,吸引大家买CALL;而OE DAY停在对MM
最有利的地方,就是使CALL和PUT值最小,就是传说中的MAX PAIN。
G*******m
发帖数: 16326
48
来自主题: Stock版 - 卖NFLX,11/19,70,PUT,$4.50。
卖NFLX,11/19,70,PUT,$4.50。
后续准备:
买NFLX,11/19,75,PUT,$4.50。
卖NFLX,11/19,65,PUT,$1.25。(2倍)
买NFLX,11/19,70,PUT,$2.50。
G*******m
发帖数: 16326
49
来自主题: Stock版 - 今天卖了很多IWM,naked put。
卖的是11月19日的put,虽然可以用跟踪的方法,但还是不免有些担心。
所以就买了10个11/04的68 long put,和5个11/04的70 short put。
价格基本互相抵消。
万一迅速掉到60元,跟踪来不及的时候,10个long put就派大用场了。
r*****e
发帖数: 792
50
来自主题: Stock版 - 需要关于gmcr short put的建议
short了这周到期的57.5的put,但是有加起来等量的dec和jan的65,67.5,70put。
没想到能跌这么多,靠,一下子就没什么利润了!
现在想盘算一下明天应该怎么操作才可以利润最大化。能想到的:
1,买回来short的put,假设相信gmcr一直跌的话。
2. 卖下周55的put,买回57.5的,可能得稍微贴点钱,然后就一直卖weekly的
put,strike price一点点的下降。不知道行不行得通?这样可以靠吃time decay
来贴补一下。
3.short股票不考虑了,不知道有多大油水,而且占用cash太多。
还有别的好办法吗,多谢了。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)