b*****d
发帖数: 7166 | 1 3 option,k=95,100,105, price=7,5,2, any arbitrage opportunity? | e********5
发帖数: 26 | 2 stock price S_0 =100, S_1 = 100? Bloomberg? | o*******6
发帖数: 6113 | 3 95和105各买一个，卖两个100。
【在 b*****d 的大作中提到】
: 3 option,k=95,100,105, price=7,5,2, any arbitrage opportunity?
| G******t
发帖数: 21 | 4 同意这个answer
95和105各买一个，卖两个100。
【在 o*******6 的大作中提到】
: 95和105各买一个，卖两个100。
| z***e
发帖数: 5600 | 5 Price of call is a convex function on strike
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 b*****d 的大作中提到】
: 3 option,k=95,100,105, price=7,5,2, any arbitrage opportunity?
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