[合集] 面试题（金融常识，Option） - Quant版

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b***k
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☆─────────────────────────────────────☆
fishdaddy (无) 于 (Mon Apr 7 12:30:01 2008) 提到:
先考了几个BS model和volatility的基本问题
然后当场看SPY的IV curve和open interest curve
解释为啥call和put相同strike的IV不一样
解释为啥某些地方不smooth，有小小的fluctuate
解释为啥大部分地方vol skew看起来是convex的，但有些地方不是convex的
☆─────────────────────────────────────☆
Jadeson (Jadeson) 于 (Mon Apr 7 13:06:04 2008) 提到:
解释为啥大部分地方vol skew看起来是convex的，但有些地方不是convex的
这个问题，原来我看过，也有相关的解答，但问题在于那个解答是手写的,实在难以辨
认。哪个高手给翻译一下呢？
http://www.wilmott.com/blogs/kurtosis/enclosur

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