o******e
发帖数: 1001 | 1 一个OU模型，
dX(t)=(A+B*t+C*X(t))dt+DdW
其中 W为标准布朗运动，t时间，A,B,C,D均为矩阵。这个方程应该怎么解？能提供一些
关键词吗？谢谢！ | z****g
发帖数: 1978 | 2 把一维的答案带进去，看看用矩阵运算求微以后有没有这个方程就是了
【在 o******e 的大作中提到】
: 一个OU模型，
: dX(t)=(A+B*t+C*X(t))dt+DdW
: 其中 W为标准布朗运动，t时间，A,B,C,D均为矩阵。这个方程应该怎么解？能提供一些
: 关键词吗？谢谢！
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