c**e
发帖数: 537 | 1 我现在知道VaR要算conditional VaR
谢谢！ |
R*I
发帖数: 1840 | 2 俺知道有人就是把蒙特卡洛模拟里超过VaR之外所有值求个平均，呵呵
【在 c**e 的大作中提到】
: 我现在知道VaR要算conditional VaR
: 谢谢！
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x**y
发帖数: 10012 | 3 没有尽头...
【在 R*I 的大作中提到】
: 俺知道有人就是把蒙特卡洛模拟里超过VaR之外所有值求个平均，呵呵
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R*I
发帖数: 1840 | 4 啥意思？蒙特卡洛模拟出5000个值，99% VaR就是4950个值，剩下50个的平均
【在 x**y 的大作中提到】
: 没有尽头...
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c**e
发帖数: 537 | 5 可是如果我并没有这些数据呢？
比如说我的Var是根据std还有alpha近视出来的？ |
n*******e
发帖数: 107 | 6 VaR和std要是能包含CVaR的信息，大家还要CVaR干啥啊？
自己想想这个道理就知道了 :D
【在 c**e 的大作中提到】
: 可是如果我并没有这些数据呢？
: 比如说我的Var是根据std还有alpha近视出来的？
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