如何分解volatility? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 如何分解volatility?

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i*****r 发帖数: 1302	1 portfolio的标准差是: sqrt(weightcovarianceweight') 那每个资产的component volatility如何计算? 他们加起来要等于portfolio的 volatility
y*w 发帖数: 238	2 有协方差加起来不等于
i*****r 发帖数: 1302	3 我知道,所以就是要找个方法分解就像分解VaR一样,当于求component VaR,这里就是component stdev 【在 y*w 的大作中提到】 : 有协方差 : 加起来不等于
q*****r 发帖数: 43	4 一样的啊，component standard deviation，和分解参数法VaR一样。【在 i*****r 的大作中提到】 : 我知道,所以就是要找个方法分解 : 就像分解VaR一样,当于求component VaR,这里就是component stdev

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