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Quant版 - 请教一个关于kendall's tau的问题
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o********n
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大家好,请教一个关于kendall's tau的问题。
大家知道kendall's tau,什么时候用4Integrate[Integrate[ d^2 C/(dv dz)]]-1计算
, 什么时
候用1-4Integrate[Integrate[dC/dv * dC/dZ ]dv]dz计算吗?
比如C(v,z)=min(v,z)就需要用后者计算,否则答案为-1,尽管min(v,z)实际上为
perfect
positive correlated.
多谢多谢
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