i**p
发帖数: 902 | 1 【 以下文字转载自 Software 讨论区 】
发信人: isup (No), 信区: Software
标 题: TAU and ROSE
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Nov 11 02:04:47 2006)
Anybody knows Telelogic Tau and/or Rational Rose? I want to pay some time to
one of them. Could give some your suggestion? |
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o********n
发帖数: 100 | 2 大家好，请教一个关于kendall's tau的问题。
大家知道kendall's tau，什么时候用4Integrate[Integrate[ d^2 C/(dv dz)]]-1计算
, 什么时
候用1-4Integrate[Integrate[dC/dv * dC/dZ ]dv]dz计算吗？
比如C(v,z)=min(v,z)就需要用后者计算，否则答案为-1，尽管min(v,z)实际上为
perfect
positive correlated.
多谢多谢 |
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b*********m
发帖数: 3745 | 3 【 以下文字转载自 Chicago 讨论区 】
发信人: boboslancom (擎天柱大姊), 信区: Chicago
标 题: Ma di Tau and Lobo
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 21 13:07:49 2013, 美东)
前段时间看了the last lions，被母狮Ma di Tau深深触动。今天又看了wolf Lobo，因
为太宠爱妻子引来杀身之祸。两个都基于真实故事。都怪人类，像病毒一样无限制繁衍
，占据了本属于动物的资源，让他们生活那么艰难。还诡计多端，利用人家的爱情把两
口子都杀了，太差劲了！！！！ |
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b*********m
发帖数: 3745 | 5 前段时间看了the last lions，被母狮Ma di Tau深深触动。今天又看了wolf Lobo，因
为太宠爱妻子引来杀身之祸。两个都基于真实故事。都怪人类，像病毒一样无限制繁衍
，占据了本属于动物的资源，让他们生活那么艰难。还诡计多端，利用人家的爱情把两
口子都杀了，太差劲了！！！！ |
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b***k
发帖数: 2673 | 6 第一局tau打的很好啊，基本发挥出来了吧。
但现在似乎小陶打林丹没有底气了，信心没有了。
反看林丹，很自信，16分时比分落后（全场唯一一次落后）的那几分很明显感觉出来林
丹的气定神闲。
按说网球小球陶更好一点，但反而是林丹控制网球更好一点。
呵呵，陶菲克，只能是昨日黄花了。 |
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c***k
发帖数: 4349 | 7 ρ.Ρ.rho σ.Σ.sigma τ.Τ.tau υ.Υ.upsil |
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l*******g
发帖数: 200 | 8 请问word里如何输入花体而且是大写的希腊字母Tau？ 注意，是花体的，不是T，应该
是T的左边一横有向下，右边一横有向上。然后T的那一竖有些微倾斜。
哪位大侠知道，请出手！谢谢先！ |
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j*******n
发帖数: 8 | 9 最近用TAU胶想分离组蛋白修饰 请问这样切下来的胶能直接去送Mass Spectrum吗？
有没有人能分享一些这方面的经验？ |
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k****i
发帖数: 347 | 10 Suppose stock price is $90. The stock price follows a geometric brownian
motion dS=S*mu*dt+S*sigma*dW. What is the expected time (tau) that the stock
hits $120?
Please show details. Thanks! |
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p****a
发帖数: 631 | 11 我后来找到一种办法，就是通过tower rule和已知的E[\tau]和E[\tau*B_\tau]来推
广
AB = E[\tau]
= E[E(\tau | B_\tau)]
= E(\tau | B_\tau = A) *B/(A+B) + E(\tau | B_\tau = -B) *A/(A+B)
AB(A-B)/3 = E[\tau * B_\tau]
= E[E(\tau * B_\tau | B_\tau)]
= A*E(\tau | B_\tau = A) *B/(A+B) - B*E(\tau | B_\tau = -B)*A/(A+B)
从上面两式可以解出
E(\tau | B_\tau = A) = (A^2+2AB)/3
E(\tau | B_\tau = -B) =(B^2+2AB)/3
然后可以推广求出
E[\tau * B_\tau^3] = E[E(\tau * B_\tau^3 | B_\tau)]
= (A^3)*E(\tau | B_\tau = A) *B/(A+B) - (B^3)*E(\tau |
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N*******A
发帖数: 65 | 12 stopping time Tau=inf{t: B(t)=-1 or B(t)=1}
E[X(Tau)]=X(0)=1. By optional sampling theorem, X(t)
stopped at Tau is also a martingale.
E[X(Tau)]=E[exp{B(Tau)-0.5*Tau}]
=P(B(Tau)= 1)* E[exp( 1-0.5*Tau)|B(Tau)= 1]
+P(B(Tau)=-1)* E[exp(-1-0.5*Tau)|B(Tau)=-1]
=0.5*E[exp( 1-0.5*Tau)|B(Tau)= 1]
+0.5*E[exp(-1-0.5*Tau)|B(Tau)=-1]
Then you jumped to
=0.5* exp( 1-0.5*E(Tau))
+0.5* exp(-1-0.5*E(Tau))
without justification?
first |
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r**a
发帖数: 536 | 13
Sorry, I was wrong. Consider the following proof:
First, lets split the whole thing into two cases: 1. S(t) never hits H for 0
want to proof holds trivialy. Both sides are equal to zero. The advantage of
this splitting is you can get rid of the function $1_{\tau < T}$ in the
payoff function.
Now lets consider the 2nd case. Suppose $S(\tau)=H$.Suppose $t=\tau$, i.e.
consider the price at time $\tau$. The payoff function ... 阅读全帖 |
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r**a
发帖数: 536 | 14 你考虑一下下面的证明。这里考虑最简单情况 t=0.
\begin{align}
&E[e^{-rT}f^H(S_T)1_{\tau\leq T}|\mathcal F_0]\\
=&E[e^{-rT}E[f^H(S_T)1_{\tau\leq T}|\mathcal F_\tau]|\mathcal F_0]\\
=&E[e^{-rT}E[f^H(S_T)|\mathcal F_\tau]|\mathcal F_0]
\end{align}
According to strong Markov property, we have
$$
E[f^H(S_T)|\mathcal F_\tau]=E[f^H(S(\tau+(T-\tau))|\mathcal F_\tau]
=E[f^H(\tilde{S}(t)],
$$
where $\tilde{S}(t)=S(\tau+(T-\tau))$ and $\tilde{S}(0)=S(\tau)=H$. Then use
the formula in your P.S., we may get the equation you want. |
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n***p
发帖数: 7668 | 15 Let me explain. But first let me give you a simpler expression
for f.
a(x) = 2 tau floor( x /(2 tau) ) ;
b(x) = 2 tau ceiling( x /(2 tau) ) ;
f1(x) = v/tau*(x-a);
f2(x) = -v/tau(x-b);
f(x)=min(f1,f2);
Since the function you want is periodic with period 2tau,
floor( x /(2 tau) )is the maximal integer not bigger than
x/(2tau). So a(x) is the left end point of the interval
x belongs to and b(x) is the right end point. Then
f1 is the line passing the left end point with slope v/tau,
and f2 is the l... 阅读全帖 |
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s*******d
发帖数: 64 | 16 discounted stock price should be a martingale under the risk neutral measure
due to a no arbitrage argument.
Then it is a martingale bounded by 0 and 100e(-r*tau) under Q conditioning
on tau.
Use OST the Q(S_tau=100)=80/(0+100e(-r*tau))=0.8e(r*tau) conditioning on tau
Then the value of the options is
E^Q(e(-r*tau)E^Q(payoff|tau))=E^Q(e(-r*tau)*100*0.8e(r*tau))=80
Then a trial to set it free from GBW model |
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J*******g
发帖数: 267 | 17 the answer for the second one should be A*B*(A-B)*(7*A^2 + 20*A*B+7*B^2)/45
firstly, E[\tau*B_\tau^n] is computable for any n \in N
secondly, use Hermite martingle with n=5, i.e. B_\tau^5-10*\tau*B_\tau^3+15*
\tau^2*B_\tau is a martingale
then compute E[\tau^2*B_\tau] |
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k*******d
发帖数: 1340 | 18 不觉得simple啊，完整写出来得挺复杂的，求大牛们的简便做法
定义stopping time \tau = the first time B(t) = a+(a-b)t, 要求的就是P(\tau<\
infty).
Racall that M(t) = exp(\theta B(t) - 1/2 * \theta^2 t) is a martingale,
M(the min of \tau and t) is also a martingale, then
E[M(the min of \tau and t)] = E[M(0)] = 1; i.e.
E[exp(\theta B(min of \tau and t) - 1/2 \theta^2(min of \tau and t))] =
用indicator function 把它拆开
E[exp(\theta B(\tau) - 1/2 \theta^2 \tau) * Indicator function(\tau<=t)]
+ E[exp(\thata B(t) - 1/2 \theta^2 t) * Indicator |
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n***p
发帖数: 7668 | 19 我的理解是 v 是你的电压的最大值 那么斜率的绝对值是 v/tau.
I wrote several functions:
k(x) = v/tau sgn( sin(x pi/tau));
a(x) = 2 tau floor( x /(2 tau) ) ;
b(x) = 2 tau ceil( x /(2 tau) );
f1(x) = max(0, k (x-a) );
f2(x) = max(0, k (x-b) );
Then
f(x) = f1(x) +f2(x) |
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e***n
发帖数: 286 | 20 I know what you meant. Let's forget the American call without dividends,
which coincides with a European call.
Let's consider a general payoff function h like this:
h(x) = max{g(x), 0}, where g: R->R and g may takes any value
What I am trying to say is for American options with a payoff function h(x)
, the following two option pricing problems are equivalent. Both of them
give the same optimal exercising strategy
v(s) = max E{exp(-r*tau) * h(S(tau)) | S(0) = s}
tau belongs to [0, T] and {+... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 21 在经历了长达30多年的跟踪研究之后，英国阿伯丁大学研究的一款有望治疗阿尔茨海默症（俗称“老年痴呆症”）的特效药将于今年7月迎来最终审查。据悉，全球目前有4000多万阿尔茨海默症患者。一旦获得通过，它将成为全球首款阿尔茨海默症的特效药，每年产生的经济效益将超过100亿美元。
全球4000多万患者
TauRx公司邀请了321位中度或轻度阿尔茨海默症患者参与。研究表明，tau蛋白神经细胞缠结密度越高，对记忆作用影响大的大脑区域，“LMTX”的治疗作用最明显
如果这款新药的有效性和安全性被确认，意义将“非常重大”，毕竟现阶段阿尔茨海默症没有任何有效治疗方法
目前全世界大约有4000多万阿尔茨海默症患者。辉瑞等世界顶级制药企业都向这个领域投入了大笔资金用于研发特效药，但目前为止没人获得成功
关键
tau蛋白神经细胞
苏格兰阿伯丁大学教授克洛德·维斯切克是这项研究的负责人。在过去30多年时间里，任职于该校医学科学研究所老年医学及老年精神病学专业的维斯切克教授一直在研究大脑结构，他发现tau蛋白神经细胞跟阿尔茨海默症密切相关。
维斯切克教授和新加坡TauRx公司合作开发了一款治疗阿尔茨海默症的药“L... 阅读全帖 |
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l********k
发帖数: 14844 | 22 那就是看二阶导数。poll数值本身肯定没有意义，都是真实值加上一个bias，使得老太
婆的数据match床铺的数据，让二者浮动于40-50之间。当然，年初的真实数据中，二者
可能确实比较接近，但现在应该是一边倒，所以老太婆的一阶导数是负的，床铺是正的
。但是为了让调整过的数据保持大体不变，一阶导数也是人为调整过的。真正反映现实
的，是民调的二阶导数。出现影响民意的大事件，二阶导会出现剧烈的变化，趋势有明
显的变化，比如突然涨停，或者从平稳突然变下跌。
如果我是处理民调数据的人，同时上面有任务，要求长线民调必须处于40-50%之间，我
会采用下面的数学模型。如果p是真实值，C是目标值，q是当前调整后的数值，那么q的
动态是dq/dt=dp/dt + (C-q)/tau, 其中tau一个时间尺度参数，大约是2-4周。离散形
式是q_{k+1} = q_k + (p_{k+1}-p_k) + (C-q_k)*Delta t/tau。
在这个模型中，取二阶导数，会得到q'' = p''-q'/tau，而q因为是调整过的数值，其
平均只为常数C，q'的平均值为零。令，tau是个大数，q'/tau... 阅读全帖 |
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d****o
发帖数: 7 | 23
on
To show E{Y(t)Y(t+\tau)] depends only on \tau, I guess the following will
work:
E[Y(t)Y(t+\tau)]= E[ \int \int X(t-u)W(u)X(t+\tau-v)W(v) du dv ]
=\int \int E[X(t-u) X (t+\tau-v)] E[W(u) W(v)] dudv
=\int \int R_X(\tau-v+u) R_W(u, v) dudv
where R_X is the autocorrelation function of X(t) (expressed as single
variable function since X(t) is WSS) and
R_W is the autocorrelation function of W(t); and the second equality above
follows from that W(t) and X(t) are independent.
Then clearly, this fin |
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g*********u
发帖数: 21 | 24 假设r(tau) is the autocorrelation function of a complex random process.
by the definition of autocorrelation, r() is conjugate symmetric:
r(tau) = r^*(-tau)
what are the other conditions needed to garantee that r(tau) is an
autocorrelation function?
for example, a rectangular function f(tau) = 1 for abs(tau) <0.5 and 0
elsewhere. can not be an autocorrelation function.
because its fourier transform is sinc(f) and is negative at some frequencies
. |
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w********h
发帖数: 12367 | 25 全球首款老年痴呆药物问世：药效杠杠的
在经历了长达30多年的跟踪研究之后，英国阿伯丁大学研究的一款有望治疗阿尔茨海默
症(俗称“老年痴呆症”)的特效药将于今年7月迎来最终审查。据悉，全球目前有4000
多万阿尔茨海默症患者。一旦获得通过，它将成为全球首款阿尔茨海默症的特效药，每
年产生的经济效益将超过100亿美元。
全球4000多万患者
TauRx公司邀请了321位中度或轻度阿尔茨海默症患者参与。研究表明，tau蛋白神经细
胞缠结密度越高，对记忆作用影响大的大脑区域，“LMTX”的治疗作用最明显
如果这款新药的有效性和安全性被确认，意义将“非常重大”，毕竟现阶段阿尔茨海默
症没有任何有效治疗方法
目前全世界大约有4000多万阿尔茨海默症患者。辉瑞等世界顶级制药企业都向这个领域
投入了大笔资金用于研发特效药，但目前为止没人获得成功
关键：tau蛋白神经细胞
苏格兰阿伯丁大学教授克洛德・维斯切克是这项研究的负责人。在过去30多年时
间里，任职于该校医学科学研究所老年医学及老年精神病学专业的维斯切克教授一直在
研究大脑结构，他发现tau蛋白神经细胞跟阿尔茨海默症密切相关。
维斯... 阅读全帖 |
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c****o
发帖数: 1280 | 26 yes, p<1. Think about the following martingale, let s_0>1 be such that
s_0+s_0^-2=2, then E(s_0^x)=1 ans s_0^(S_n) is a martingale, let tau be the
stopping time, then E(s_0^(S_min(n,tau))=1,(by OST) take the limit, we have
p(tau
-inf) then solve p(tau
is why we can take the limit inside, and also why p<1.
prob |
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l******i
发帖数: 1404 | 27 我按我的理解解释一下：
\tau_X是第一次hit X=0的时间，也就是第一次hit Y轴的时间。
Y_t是第一次hit Y轴时的Y位置。
那么那个关于p(Y_t > 0 | \tau = t)*p(\tau = t)的积分应该算的是
第一次hit Y轴时hit到Y正轴的概率。
kinecty大牛是这个意思不？
您后来把积分里面写成p(Y_t > 0 | \tau = t)*p(\tau = t)我就明白了，
对于一开始的p(Y_t > 0 , \tau = t)=p(Y_t > 0)*p(\tau = t)我愣了一下下。 |
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k*****y
发帖数: 744 | 28 (X_t, Y_t)是在t时刻(X,Y)的值。所以Y_\tau是在\tau时刻Y的值，也就是当X第一次等
于 0，hit到Y轴时候Y的值。（不知道说清楚了没...）
准确点应该写成p(Y_\tau > 0, \tau = t) = p(Y_t > 0, \tau = t)，然后因为Y_t跟\
tau独立，所以可以拆成product。 |
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A**u
发帖数: 2458 | 29 当然可以了
Xn = n步后的位置
定义 Mn = ( q / p ) ^ Xn, q是左-1,p是右 + 1
E[Mn+1|Fn]=E[(q/p)^Xn+1|Fn] = (q/p)^Xn E[(q/p)^Xn]
=(q/p)^Xn[(q/p)*p + (q/p)^-1 * q]
= (q/p)^Xn
= Mn
所以Mn是Martingale
E[Mn] = E[X0] = (q/p)^k; 初始位置
Tau是stoping time tau = inf{n, Xn = 0 or N}.
用{a,b}表示 min(a,b)
所以M{n,tau}也是martingale.
E[M_{n,tau}] = (q/p)^k;
令 n 趋于无穷, {n,tau}趋于tau
有E[M_tau] = (q/p)^k.
stoping time只有0,N两种可能
E[M_tau] = (q/p)^0 * P(Xtau=0) + (q/p)^N * P(X_tau = N);
且 P(X_tau = 0) + P(X_tau = N) = 1;... 阅读全帖 |
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l*****e
发帖数: 890 | 30 我的想法是用proc fcmp 定义了CDF 和 PDF是不是就足够了呢？还是需要再定义下
moment estimation？以下是我的code：
proc fcmp library=sashelp.svrtdist outlib=work.sevexmpl.models;
function KumGG_pdf(x,lambda,phi,k, tau, alpha);
dx=x/alpha;
zx=dx**tau;
m=tau*k-1;
igammar=cdf("gamma",zx,k,1);
term1=(lambda*phi*tau)/(alpha*gamma(k));
return (term1*(dx**m)*exp(-zx)*(igammar**(lambda-1))*((1-igammar**
lambda)**(phi-1)));
endsub;
function KumGG_cdf(x,lambda,phi,k, tau, alpha);
dx=x/alpha;
zx=dx**tau;... 阅读全帖 |
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Q***5
发帖数: 994 | 31 For any stopping time \tau in formula one (the one with inner "max"), let
\tau2 = \tau (on S(\tau)>=K) and = \infty (on S(\tau)
You can prove that: \tau2 is a stopping time and when apply \tau_2 to
formula two, you get the same value as when you apply \tau to formula one. |
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l******i
发帖数: 1404 | 32 要用Monotone Convegence Theorem来证E[1_{\tau<\infty}]=1，
where \tau=the first passage time to hit 1 or -1.
1_{\tau<\infty}=1 if \tau<\infty; 1_{\tau<\infty}=0 otherwise.
具体过程：Shreve's Book, Chapter 3, Section 6有详细证明。
请问这是哪家的什么职位的面试题？谢谢楼主共享。 |
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x******a
发帖数: 6336 | 33 P(tau < infty) = 1 这个不够
让tau是一个brownian motion第一次达到1的时间，tau满足P(tau < infty) = 1，
但是Ew_\tau\ne0. 是不是？ |
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x******a
发帖数: 6336 | 34 P(tau < infty) = 1 这个不够
让tau是一个brownian motion第一次达到1的时间，tau满足P(tau < infty) = 1，
但是Ew_\tau\ne0. 是不是？ |
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c*********r
发帖数: 19468 | 35 嗯，配气优化策略有不同，Hyundai是为了冲429hp的功率峰值吧
但是376 lb-ft不管怎么说，对一台直喷5.0L V8来说并不算很高，升扭矩只有74.6 lb-
ft/L
如果和Coyote比的话，Mustang GT的版本是412 hp，390 lb-ft
到了Boss 302，用10 lb-ft换了28 hp，输出调成了440 hp，380 lb-ft
这样比就比较清楚了，Coyote功率和扭矩双杀
而且这是Coyote没用直喷，压缩比11.0对11.5占劣势的前提下做到的
但是这么比其实也不公平，Tau毕竟是豪华车引擎，可能NVH控制方面比Coyote要求更高
如果和同类引擎比的话，最接近的是IS F的2UR-GSE、LS600h的2UR-FSE
以及Jaguar的AJ133
5.0L Tau对2UR-GSE是双杀，这就是了不起的成就了
2UR-FSE用23 hp换了10 lb-ft，扭矩略高于5.0L Tau，但功率就差了很多了，AJ133则
更不济
而且，这几台引擎从技术层面上都比Tau用了更多的手段
2UR-GSE、2UR-FSE是4D-S混合喷射，压缩比也比Ta... 阅读全帖 |
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m****g
发帖数: 530 | 36 宾夕法尼亚大学医学院的研究人员发现，一类新的分子能够阻碍导致阿尔茨海默病
（AD）的特殊蛋白簇的形成。他们分
析了将近30万种的化合物，最终识别了阿尔茨海默病tau蛋白簇形成的药物抑制剂。这
项研究结果发布在
《Biochemistry》杂志上。
研究人员通过筛得到了一种小分子，这种分子可以阻止tau蛋白纤维的形成。
这种纤维是AD的病理学标记，是研究AD
以及相关的神经组织退化疾病治疗的主要依据。
研究发现，在神经组织退化病人的大脑神经细胞中，Tau纤维堆积物是不可溶
的。所以他们认为，如果有药物可以阻
止这种沉淀物的形成，那么就很有可能有效地治疗AD以及相关的神经组织失调。
那些能够阻止或逆转tau簇形成的小分子有可能是有治疗价值的。Brunden解释
说，先前的药物几乎都有这样的性质，
比如发生化学反应，肠内吸收不好，不能通过血脑屏障，以致于不能有效的传递药物。
研究人员使用试管试验进行大量筛
选，观察每一种化合物是否能够阻碍试管中纯净的tau蛋白纤维的形成，并且荧光标记
跟踪了纤维簇的形成。
研究发现，一共有 |
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m**d
发帖数: 21441 | 37 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: mind (mind), 信区: Joke
标 题: 看LED灯治老年痴呆
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 8 13:55:30 2016, 美东)
MIT神经学大牛关于阿尔茨海默病的超级颠覆研究，简直简直简直逆天了丨奇点猛科技
原创2016-12-09BioTalker奇点网
在刚刚过去的11月下旬，礼来官方宣布，投入数亿美元研究经费的阿尔茨海默病药物，
β淀粉样蛋白抗体Solanezumab的III期临床试验没有达到预期结果。礼来股价应声下跌
近20%。朋友圈随即被「我们都是礼来人」占领。
尽管如此，华尔街仍旧对Biogen的同类药物aducanumab充满信息。顶级期刊《自然》也
撰文称，「失败的阿尔茨海默病药物打不倒β淀粉样蛋白理论」(1)。毕竟在3个月前，
《自然》还以封面的形式隆重的介绍了Biogen的aducanumab，因为Biogen的早期研究表
明，aducanumab可以有效减少轻度阿尔茨海默病患者大脑内的β淀粉样蛋白斑块(2)。
这也是个花了数亿美元的药物。
虽然，治疗阿尔茨海默病的药物在一... 阅读全帖 |
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g***j
发帖数: 40861 | 38 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: mind (mind), 信区: Joke
标 题: 看LED灯治老年痴呆
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 8 13:55:30 2016, 美东)
MIT神经学大牛关于阿尔茨海默病的超级颠覆研究，简直简直简直逆天了丨奇点猛科技
原创2016-12-09BioTalker奇点网
在刚刚过去的11月下旬，礼来官方宣布，投入数亿美元研究经费的阿尔茨海默病药物，
β淀粉样蛋白抗体Solanezumab的III期临床试验没有达到预期结果。礼来股价应声下跌
近20%。朋友圈随即被「我们都是礼来人」占领。
尽管如此，华尔街仍旧对Biogen的同类药物aducanumab充满信息。顶级期刊《自然》也
撰文称，「失败的阿尔茨海默病药物打不倒β淀粉样蛋白理论」(1)。毕竟在3个月前，
《自然》还以封面的形式隆重的介绍了Biogen的aducanumab，因为Biogen的早期研究表
明，aducanumab可以有效减少轻度阿尔茨海默病患者大脑内的β淀粉样蛋白斑块(2)。
这也是个花了数亿美元的药物。
虽然，治疗阿尔茨海默病的药物在一... 阅读全帖 |
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M*****e
发帖数: 11621 | 39 就是你上次问我的那个题目变变
假设p是0到1的任意值
停时 tau = min{n|omega_n = 1}
你先算下P(tau = j)
然后再算 sum_{j=1}^infty P(tau = j)
和 sum_{j=1}^infty (j-1)P(tau = j)
想想这两个数字算的是什么
你的答案make sense吗？
如果是，有没有简便的方法可以得到那些答案？ |
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M*****e
发帖数: 11621 | 40 是啊，没错阿。
你看题目问的是 P(\tau = \infty), 我们算的是0
答案给的是P(\tau < \infty) = 1
P(\tau < \infty) = 1 - P(\tau = \infty)
对的 |
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M*****e
发帖数: 11621 | 41 跟他说
{\tau = \infty } = {\tau < \infty} 的补集
所以
P(\tau = \infty) = 1 - P(\tau < infty)
何况原题问得就是左边那个
如果他还说你错
你去找老师
找系主任
找院主任
找校长
找参议员
找first lady |
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m**d
发帖数: 21441 | 42 MIT神经学大牛关于阿尔茨海默病的超级颠覆研究，简直简直简直逆天了丨奇点猛科技
原创2016-12-09BioTalker奇点网
在刚刚过去的11月下旬，礼来官方宣布，投入数亿美元研究经费的阿尔茨海默病药物，
β淀粉样蛋白抗体Solanezumab的III期临床试验没有达到预期结果。礼来股价应声下跌
近20%。朋友圈随即被「我们都是礼来人」占领。
尽管如此，华尔街仍旧对Biogen的同类药物aducanumab充满信息。顶级期刊《自然》也
撰文称，「失败的阿尔茨海默病药物打不倒β淀粉样蛋白理论」(1)。毕竟在3个月前，
《自然》还以封面的形式隆重的介绍了Biogen的aducanumab，因为Biogen的早期研究表
明，aducanumab可以有效减少轻度阿尔茨海默病患者大脑内的β淀粉样蛋白斑块(2)。
这也是个花了数亿美元的药物。
虽然，治疗阿尔茨海默病的药物在一个接一个地倒下，但是巨大的市场需求，还是在不
断的刺激药企研发新的药物。现在科学界不把鸡蛋放到β淀粉样蛋白一个篮子里了，也
开始探究Tau蛋白抑制剂、BACE1蛋白抑制剂、基因治疗、抗癌药物bexarotene等等疗法。
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b********2
发帖数: 5 | 43 我现在对如下的时滞微分方程组写了个小code:
y1'=-a*y1^2-pai*S*(c-y1-y2）+k*y2*y2(t-\tau);
y2'=ip*y2*(c-y1-y2)-k*y2*y2(t-\tau)
(这里\tau是时滞。 y1,y2是变量， a， pai， k， c, ip是参数。
\tau=2, t in [0, 5].)
这个程序运行起来没有问题，但是我不知道我的code是不是正确的描述了这个方程组。
1。 特别是我的ylag1(2）的表达
2。 还有在figure(2) 和figure（4）中，我想分别画 时间t与 y1, y1与y2的图形，
不知
道我的code的表达对不对？ 我用了 sol.y(1,:), sol.y(2,:).这样写是正确的吗？
谢了
。
function v=manuf(t, Z, y)
v=zeros(2, 1);
a=2; pai=3; c=20; k=3; ip=2;
ylag1=Z(:,1);
v(1)=-a*y(1)*y(1)-pai*y(1)*(c-y(1)-y(2))+k*y(2)*ylag1(2);
v(2)=ip*... 阅读全帖 |
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T****i
发帖数: 15191 | 44 蔡里惠又放卫星了？
【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: mind (mind), 信区: Joke
标 题: 看LED灯治老年痴呆
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 8 13:55:30 2016, 美东)
MIT神经学大牛关于阿尔茨海默病的超级颠覆研究，简直简直简直逆天了丨奇点猛科技
原创�0�22016-12-09�0�2BioTalker�0�
2奇点网
�1�6
在刚刚过去的11月下旬，礼来官方宣布，投入数亿美元研究经费的阿尔茨海默病药物，
β淀粉样蛋白抗体Solanezumab的III期临床试验没有达到预期结果。礼来股价应声下跌
近20%。朋友圈随即被「我们都是礼来人」占领。
尽管如此，华尔街仍旧对Biogen的同类药物aducanumab充满信息。顶级期刊《自然》也
撰文称，「失败的阿尔茨海默病药物打不倒β淀粉样蛋白理论」(1)。毕竟在3个月前，
《自然》还以封面的形式隆重的介绍了Biogen的aducanumab，因为Bioge... 阅读全帖 |
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b********2
发帖数: 5 | 45 我现在对如下的时滞微分方程组写了个小code:
y1'=-a*y1^2-pai*S*(c-y1-y2）+k*y2*y2(t-\tau);
y2'=ip*y2*(c-y1-y2)-k*y2*y2(t-\tau)
(这里\tau是时滞。 y1,y2是变量， a， pai， k， c, ip是参数。
\tau=2, t in [0, 5].)
这个程序运行起来没有问题，但是我不知道我的code是不是正确的描述了这个方程组。
1。 特别是我的ylag1(2）的表达
2。 还有在figure(2) 和figure（4）中，我想分别画 时间t与 y1, y1与y2的图形，
不知
道我的code的表达对不对？ 我用了 sol.y(1,:), sol.y(2,:).这样写是正确的吗？
谢了
。
function v=manuf(t, Z, y)
v=zeros(2, 1);
a=2; pai=3; c=20; k=3; ip=2;
ylag1=Z(:,1);
v(1)=-a*y(1)*y(1)-pai*y(1)*(c-y(1)-y(2))+k*y(2)*ylag1(2);
v(2)=ip*... 阅读全帖 |
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g*********u
发帖数: 21 | 47 thanks for your reply. suppose R_X(\tau) is defined to have the same shape
as the frequency response of a raised cosine filter
http://en.wikipedia.org/wiki/Raised-cosine_filter
then the Fourier transform of R_X(\tau) is S(w) will have negative value at
some frequency points. therefore, R_X(\tau) is not a valid autocorrelation
function.
however, R_X(\tau) is continuous over R.
which is inconsisitant with the conditions you mentioned.
contin |
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z****i
发帖数: 406 | 48 可以与时间相关的. 比如说,假设利息和volatility分别为r(t), sigma(t), t是time
to maturity, 那么BS formula 里面把 r*t 改成\int_^t r(\tau) d\tau, 把\sigma^2
t 改成\int_0^t \sigma^2 (\tau) d\tau就好了. |
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c****o
发帖数: 1280 | 49
I think it is b/(b-a), not -a in the numerator.....any thought?(Think about
a=0.
I do not think so....in this case, w^2(t)-t is the martingale, use OST, we
know
E(\tau)=E(w^2(\tau))=a^2*p(w(\tau=a)+b^2*p(\tau=b)) |
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