f******n
发帖数: 640 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: facedown (不要脸了), 信区: Statistics
标 题: 求大牛们一道题啊，给点思路哈
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 7 20:43:13 2013, 美东)
给了2组数据，分别是2个基金的最近20个时间的回报率(两组都是时间序列)。用什么办
法来评估这两组基金的表现和风险呢？
是否投资其中一个基金还是两个全部投资呢？
谢谢了
第一个问题的话，首先来比较一下平均回报率和方差,然后看了看两组数据的acf和pacf
发现这两组数据就是white noise啊
第二个问题的话 看看两组的数据的correlation 发现corr=-0.15,那既然两组的平均回
报率都是为正 是不是都可以投资呢？
谢谢了啊 | j********5
发帖数: 281 | 2 投资说没说风险偏好?
2个基金的category都一样么? 一样还可以比较sharp ratio. 不一样还可以IR. | f******n
发帖数: 640 | 3 没说哈，但是只算一个sharpe ratio和ir的话是不是太简单了，是不是要从time
series 角度分析呢？
两个fund 的return的数据如下
a<-c(1.00, 0.45, 1.40, 2.45, 0.35, 3.05, 1.70, -0.35, 3.25, 2.20, 3.15, 1.55
, 1.75, 3.85, 1.55, -0.75, -0.75, -0.90, 0.85, 2.15)
b<-c(0.35, 0.25, -0.20, 0.65, 3.45, 0.45, 3.60, 4.40, 0.30, 3.60, -0.05, 0.
40, 4.40, -0.15, 3.80, 2.75, -0.40, 0.00, 1.30, 3.25)
【在 j********5 的大作中提到】
: 投资说没说风险偏好?
: 2个基金的category都一样么? 一样还可以比较sharp ratio. 不一样还可以IR.
| j********5
发帖数: 281 | 4 timeseries当然可以,还要看你面的什么组来决定回答"技术性一点但慢一点"还是"更直
观一点30秒出结果"
55
【在 f******n 的大作中提到】
: 没说哈，但是只算一个sharpe ratio和ir的话是不是太简单了，是不是要从time
: series 角度分析呢？
: 两个fund 的return的数据如下
: a<-c(1.00, 0.45, 1.40, 2.45, 0.35, 3.05, 1.70, -0.35, 3.25, 2.20, 3.15, 1.55
: , 1.75, 3.85, 1.55, -0.75, -0.75, -0.90, 0.85, 2.15)
: b<-c(0.35, 0.25, -0.20, 0.65, 3.45, 0.45, 3.60, 4.40, 0.30, 3.60, -0.05, 0.
: 40, 4.40, -0.15, 3.80, 2.75, -0.40, 0.00, 1.30, 3.25)
| w**********y
发帖数: 1691 | 5 http://www.globalsigmagroup.com/Past_Performance/Past.html
http://managedfutures.com/program_performance.aspx?fundtype=&pr
See what they provide here. It is very standard. More statistics are
available in R performanceanalytics package.
winning rate, win/loss ratio, skewness, max drawdown are all very important.
What will be more beautiful than having two neg correlated but positive ret
strategies. |
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