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发帖数: 692 | 1 我是风险管理方面小硕.希望可以在银行或者保险公司找一个风险管理方面的工作.
刚开始看工作方面的技能需求,想问下在bank或者insurance里面,计量模型还有
predictive model有用马? 或者什么role用得多一些?
另外想问下,如果想做风险管理方面的工作,哪些是core skill呢? | A********a
发帖数: 133 | 2 I guess the most useful model is factor models, e.g., PCA, multi-factor
models (Fama-French-Carhart, APT, Northfield).
Second may be time-series model, particularly GARCH, M-GARCH, etc.
Certainly u need know OLS, VAR, unit root, Monte-Carlo simultions |
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