m*******o
发帖数: 264 | 1 前者要做experiment sampling,后者好像直接带公式就可以了，什么时候用到MONTE
CARLO
谁能再细致地讲讲 |
N****a
发帖数: 86 | 2 基本的区别就是离散和连续情况下吧
montecarlo主要用于path dependent的option pricng比如asian，lookback之类的。。。
粗浅理解，呵呵
【在 m*******o 的大作中提到】
: 前者要做experiment sampling,后者好像直接带公式就可以了，什么时候用到MONTE
: CARLO
: 谁能再细致地讲讲
|
m*******o
发帖数: 264 | 3 恩，有道理。
BK有点类似EUROPEAN的计算方式吧，然后美式OPTION就要用到连续的PATH来计算了吧
那MONTE CARLO就是产生一个连续的STOCK PRICE PATH吧？
。。
【在 N****a 的大作中提到】
: 基本的区别就是离散和连续情况下吧
: montecarlo主要用于path dependent的option pricng比如asian，lookback之类的。。。
: 粗浅理解，呵呵
|
N****a
发帖数: 86 | 4 关于montecarlo我只知道离散的simulation方法
通过大数定理做forward计算
【在 m*******o 的大作中提到】
: 恩，有道理。
: BK有点类似EUROPEAN的计算方式吧，然后美式OPTION就要用到连续的PATH来计算了吧
: 那MONTE CARLO就是产生一个连续的STOCK PRICE PATH吧？
:
: 。。
|
u*********d
发帖数: 49 | 5 产品复杂了就没法用binomial tree来定价了
【在 m*******o 的大作中提到】
: 前者要做experiment sampling,后者好像直接带公式就可以了，什么时候用到MONTE
: CARLO
: 谁能再细致地讲讲
|
t*****a
发帖数: 90 | 6 binomial冒似就是用finite difference解BS吧... |
A*L
发帖数: 2357 | 7 如果是用在option上面，
binomial或者是trinomial都是来generate path的，因为asian, american option都要
看历史而不只是当前。
mc可以用来generate path吧。
euro option用bs做就是最普通的，用上面的也都可以。
粗浅认识
前者要做experiment sampling,后者好像直接带公式就可以了，什么时候用到MONTE
CARLO
谁能再细致地讲讲
【在 m*******o 的大作中提到】
: 前者要做experiment sampling,后者好像直接带公式就可以了，什么时候用到MONTE
: CARLO
: 谁能再细致地讲讲
|
