E*****d
发帖数: 238 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
标 题: Kalman filter预测参数？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
比如 y=a+b*x+c
已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
道怎么弄嘛？
我学了下 kalman filter， 好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
5 真值的 数了。不过要用kalman filter来estimate我上面所说的 a，b，c就不知道如
何下手了，有人熟悉，嘛？ | D*******a
发帖数: 3688 | 2 对于估计定常量（例子中的a，b,c)，用不着KF，用ML或者MAP（如果有先验）都行
温度
近2
【在 E*****d 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
: 标 题: Kalman filter预测参数？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
: 比如 y=a+b*x+c
: 已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
: 不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
: 道怎么弄嘛？
: 我学了下 kalman filter， 好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
: 是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
| E*****d
发帖数: 238 | 3 a,b,c也不是定常数，就是像看看a，b，c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
【在 D*******a 的大作中提到】
: 对于估计定常量（例子中的a，b,c)，用不着KF，用ML或者MAP（如果有先验）都行
:
: 温度
: 近2
| D*******a
发帖数: 3688 | 4 有dynamics么
【在 E*****d 的大作中提到】
: a,b,c也不是定常数，就是像看看a，b，c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
|
|
