E*****d 发帖数: 238 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
标 题: Kalman filter预测参数?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
比如 y=a+b*x+c
已知对应每一个x的y值,一般来讲,可以用linearl regression来estimate a,b,c。
不过现在这个model认为那样算到的值不好,需要用kalman filter来估算,请问有人知
道怎么弄嘛?
我学了下 kalman filter, 好像它是去除观察过程中的noise 的啊,比如一个房间温度
是25度,但是每次测量的时候有比较大的误差,通过kalman filter后,能测算出接近2
5 真值的 数了。不过要用kalman filter来estimate我上面所说的 a,b,c就不知道如
何下手了,有人熟悉,嘛? | D*******a 发帖数: 3688 | 2 对于估计定常量(例子中的a,b,c),用不着KF,用ML或者MAP(如果有先验)都行
温度
近2
【在 E*****d 的大作中提到】 : 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】 : 发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant : 标 题: Kalman filter预测参数? : 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信 : 比如 y=a+b*x+c : 已知对应每一个x的y值,一般来讲,可以用linearl regression来estimate a,b,c。 : 不过现在这个model认为那样算到的值不好,需要用kalman filter来估算,请问有人知 : 道怎么弄嘛? : 我学了下 kalman filter, 好像它是去除观察过程中的noise 的啊,比如一个房间温度 : 是25度,但是每次测量的时候有比较大的误差,通过kalman filter后,能测算出接近2
| E*****d 发帖数: 238 | 3 a,b,c也不是定常数,就是像看看a,b,c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
【在 D*******a 的大作中提到】 : 对于估计定常量(例子中的a,b,c),用不着KF,用ML或者MAP(如果有先验)都行 : : 温度 : 近2
| D*******a 发帖数: 3688 | 4 有dynamics么
【在 E*****d 的大作中提到】 : a,b,c也不是定常数,就是像看看a,b,c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
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