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EE版 - Kalman filter预测参数?
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E*****d
发帖数: 238
1
【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
标 题: Kalman filter预测参数?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
比如 y=a+b*x+c
已知对应每一个x的y值,一般来讲,可以用linearl regression来estimate a,b,c。
不过现在这个model认为那样算到的值不好,需要用kalman filter来估算,请问有人知
道怎么弄嘛?
我学了下 kalman filter, 好像它是去除观察过程中的noise 的啊,比如一个房间温度
是25度,但是每次测量的时候有比较大的误差,通过kalman filter后,能测算出接近2
5 真值的 数了。不过要用kalman filter来estimate我上面所说的 a,b,c就不知道如
何下手了,有人熟悉,嘛?
D*******a
发帖数: 3688
2
对于估计定常量(例子中的a,b,c),用不着KF,用ML或者MAP(如果有先验)都行

温度
近2

【在 E*****d 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
: 标 题: Kalman filter预测参数?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
: 比如 y=a+b*x+c
: 已知对应每一个x的y值,一般来讲,可以用linearl regression来estimate a,b,c。
: 不过现在这个model认为那样算到的值不好,需要用kalman filter来估算,请问有人知
: 道怎么弄嘛?
: 我学了下 kalman filter, 好像它是去除观察过程中的noise 的啊,比如一个房间温度
: 是25度,但是每次测量的时候有比较大的误差,通过kalman filter后,能测算出接近2

E*****d
发帖数: 238
3
a,b,c也不是定常数,就是像看看a,b,c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。

【在 D*******a 的大作中提到】
: 对于估计定常量(例子中的a,b,c),用不着KF,用ML或者MAP(如果有先验)都行
:
: 温度
: 近2

D*******a
发帖数: 3688
4
有dynamics么

【在 E*****d 的大作中提到】
: a,b,c也不是定常数,就是像看看a,b,c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
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