S******8
发帖数: 24594 | 1 一个月赚5亿，700万变20亿！
若不是伊世顿案件的曝光，人们也许很难想象，潜伏在中国资本市场里的“境外势力”
，到底是有多凶残；而那些手握资本市场最大“杀伤性武器”的，竟是俄罗斯人。
近期，上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件，伊世顿公司以贸易公司为名
，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金，向他人出借360万元人民币
，合计筹集约700万人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易，最后非法获利高
达20多亿元人民币。
新华社通告一出，有媒体开始Linked-in，Facebook，工商局网站……各种扒，得出结
论：主要涉案人员Georgy Zarya、Anton Murashov，两人之前就已经在海外长期从事高
频交易相关工作，而且都是俄罗斯籍人。
看来中国和俄罗斯的关系，不只是两国老大喝喝酒这么简单了。
一小撮资本猎手的神秘游戏
高频交易是个什么鬼？
说白了，就是电脑按照投资者事先设定好的条件，发出买卖指令，同时监控数千只股票
的情况，以极快的速度准确下单或者撤单，而且可以是成千上万次；而人类就可以悠闲
地喝茶聊天，同时也赚了大把的钱。
过去十年，高频交易逐... 阅读全帖 |
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m*****g
发帖数: 75 | 2 美国司法部长霍尔德4月4日在众议院拨款委员会发表证词时表示，司法部正在对高
频交易展开调查，以确定高频交易是否违反内幕交易法规。这是继美国联邦调查局之后
，又一家联邦机构宣布对高频交易的合法性进行调查。
高频交易是一种计算机程序化交易，通俗地讲，是指通过计算机和高速数据连接技
术以极快的速度来交易大量订单。比如，利用复杂的算法，分析某种证券买入价和卖出
价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差，并基于这样的市场条件快
速执行订单，在毫秒、微秒甚至纳秒之间赚取可观利润。
近期，华尔街的高频交易正受到来自联邦和纽约州监管机构的审查。据报道，美国
联邦调查局、证券交易委员会、商品期货交易委员会以及纽约州总检察长均加入了调查
高频交易的行列，希望查明这些交易商是否利用非公开信息取得其他市场参与者没有的
优势。
据《华尔街日报》报道，证券交易委员会主席玛丽·乔·怀特4月1日在美国众议院
的听证会上说，该委员会目前有多项针对高频交易商的调查正在进行中，以确定其是否
构成非法交易。证券交易委员会和商品期货交易委员会将目光对准了高频交易公司与主
要证券和期货交易所之间的关系，正在调查交易所... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 3 高频交易在股市的快速兴起在美国投资界引起了不小的争论。
这种利用计算机算法分析复杂的市场变化并快速执行交易指令的方式将华尔街划分为两
个阵营，一方认为股市从高频交易中大大获利，而另一方则持相反看法，认为高频交易
将投资者置于一种被动状态，一旦系统出现错误，将会在短时间内给股市带来巨大冲击。
近日，在一份名为《我们都是高频交易员》的报告中，瑞信策略师Ana Avramovic表示
，无论投资者如何看待，高频交易已经在市场生态系统中站稳了脚跟，并对股市造成广
泛而深远的影响。
Avramovic提出高频交易对股市造成的四个影响：
1.高频交易大大提高了市场交易量
据瑞信报告，在金融危机之前十年，也就是高频交易被大量应用之前，美国股市的日交
易量大约维持在30亿美元到40亿美元之间。而目前美国股市的日交易量已激增至金融危
机前的水平的两倍多，瑞信认为主要原因就是高频交易。
2. 大盘股的买卖差价收窄
瑞信研究发现，高频交易兴起以来，大盘股的买卖差价呈现收紧趋势，而小盘股的买卖
差价持续扩大，这意味着高频交易主要集中在流动性高的大盘股。
一般来说大盘股和小盘股的买卖价差受市场波动性的影响，应该... 阅读全帖 |
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p**y
发帖数: 7407 | 4 北京时间7月27日消息 全球顶级高频交易公司中，有一家公司低调、神秘、独特，它就
是Jump Trading LLC。
过去15年，这家公司的高频交易员队伍在持续壮大。去年，Jump成功跻身CME(芝加
哥商品交易所)顶级高频交易公司之列，年度营收超5亿美元。
与一些高频交易公司创始人出身计算机程序员不同，Jump的两位创始人Bill
DiSomma和Paul Gurinas都是CME场内交易员出身。1992年两人相遇，当时正值金融市场
开始向电子化交易趋势发展，他们预感到计算机将在套利交易中占据绝对优势。因此在
1999年两人双双辞职创办了Akamai Trading LLC公司，并在2001年将公司更名为Jump，
并沿用至今。
在此期间，CME集团董事会成员William Shepard购买了Jump公司的一些股份。目前
，人们无法在CME集团网站上找到William Shepard的任何图片。CME集团甚至在今年年
初的调查文件中都没有指出他参股的Jump公司。
Jump还是极少数几家成为CME结算成员的高频交易公司。这意味着，根据CME的规则
，Jump为满足最低预付金要求而... 阅读全帖 |
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u***t
发帖数: 5899 | 5 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: StephenKing (金博士), 信区: WaterWorld
标 题: 保证挣钱的两个方式：内幕消息和高频交易 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 19 12:22:34 2014, 美东)
发信人: StephenKing (金博士), 信区: Stock
标 题: 保证挣钱的两个方式：内幕消息和高频交易
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 19 12:21:39 2014, 美东)
内幕消息早几天提过，MM往往在财报的十天前就拿到大致的信息，长期赌ER，就是长期
给MM送钱。其他的例子还有送FDA批的新药，很多人一个月前就知道这个药大概能不能
批，少数人一天前确切知道能不能批。你如果屁都不知道，长期赌FDA，就是长期送钱。
高频交易我举个例子，你打算买100股APPL,开价98的limit。在你submit order到你的
买单真正上市可以交易之间起码有50毫秒。
这50毫秒，高频交易可能做两件事：
1）寻找当时97.99的卖单，买下来，卖给你，挣这1分钱。
2）如果只有9... 阅读全帖 |
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S*********g
发帖数: 24893 | 6 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: StephenKing (金博士), 信区: Stock
标 题: 保证挣钱的两个方式：内幕消息和高频交易
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 19 12:21:39 2014, 美东)
内幕消息早几天提过，MM往往在财报的十天前就拿到大致的信息，长期赌ER，就是长期
给MM送钱。其他的例子还有送FDA批的新药，很多人一个月前就知道这个药大概能不能
批，少数人一天前确切知道能不能批。你如果屁都不知道，长期赌FDA，就是长期送钱。
高频交易我举个例子，你打算买100股APPL,开价98的limit。在你submit order到你的
买单真正上市可以交易之间起码有50毫秒。
这50毫秒，高频交易可能做两件事：
1）寻找当时97.99的卖单，买下来，卖给你，挣这1分钱。
2）如果只有98和98.01的卖单，吃掉98的卖单， 然后挂98.0099的卖单，等你改limit
。然后挣这0.99分钱。
market order让高频交易挣钱更简单更轻松。
芝加哥联邦储备银行的报告指出，美国股市总体成交量中，约有70%通过“高频交易... 阅读全帖 |
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B*******n
发帖数: 20645 | 7 现在关于美国股市的一个众所周知的事实是，绝大部分的交易都属于在千分之一秒的级
别上就完成的高频交易（High-frequency trading, HFT），在主要证券交易所上，2%
的交易者完成了80%的成交量。而买了股票后打算持有的所谓‘真正’的机构投资者，
他们在成交量上所占的比例从2001年时35%的买入成交量和25%的卖出成交量已经下降到
现在的16%的买入成交量和13%的卖出成交量： ‘Real’ investors eclipsed by fast
trading
机构投资者所占的成交量
一家大型的HFT公司通常每天完成了证券交易所10%以上的交易，并从中每年平均赚取80
-210亿美元的几乎‘零风险’的利润。那么他们是怎么做的的呢？
举个例子来说，比如某个证券在某个时刻的 bid-ask 分布情况是这样的：
...
sell 200 shares limit price 20.02
sell 400 shares limit price 20.02
sell 100 shares limit price 20.01
sell 300 shares limit price... 阅读全帖 |
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S*********g
发帖数: 24893 | 8 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: StephenKing (金博士), 信区: Stock
标 题: 保证挣钱的两个方式：内幕消息和高频交易
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 19 12:21:39 2014, 美东)
内幕消息早几天提过，MM往往在财报的十天前就拿到大致的信息，长期赌ER，就是长期
给MM送钱。其他的例子还有送FDA批的新药，很多人一个月前就知道这个药大概能不能
批，少数人一天前确切知道能不能批。你如果屁都不知道，长期赌FDA，就是长期送钱。
高频交易我举个例子，你打算买100股APPL,开价98的limit。在你submit order到你的
买单真正上市可以交易之间起码有50毫秒。
这50毫秒，高频交易可能做两件事：
1）寻找当时97.99的卖单，买下来，卖给你，挣这1分钱。
2）如果只有98和98.01的卖单，吃掉98的卖单， 然后挂98.0099的卖单，等你改limit
。然后挣这0.99分钱。
market order让高频交易挣钱更简单更轻松。
芝加哥联邦储备银行的报告指出，美国股市总体成交量中，约有70%通过“高频交易... 阅读全帖 |
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q****s
发帖数: 97 | 9 1.quant所谓的高频系统
1.0高频和实时、low latency这么几个有哪些微妙区别
1.1一般是在廉价机群上，还是什么高端服务器，甚至mainframe上运行？
1.2高频除了low latency，还有什么其他潜台词否？
1.3高频这个概念仅仅是计算响应速度，是否有涉及网络和存储（文件、数据库
）的IO的吞吐量、latency问题
1.4网络socket编程在高频系统开发中的位置如何？
1.5Core java目前在业界的位置？一般什么特定场合被选为解决方案，总觉得单
单说开发效率和延迟够用
1.6为了高频目的， C++有哪些主要优化策略？
2.MSSM的笔试试卷有无mock或者历史上的实卷？
看过一些quan的实战题总觉得不如mssm全面，或者还有什么其他的好的推荐！！！
小弟万分感谢
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m********5
发帖数: 17667 | 10 https://zhuanlan.zhihu.com/p/26940178
1988年出生的英国人李轶睿（Daniel James Lightwing，网络上以Lightwing闻名）最
早被人关注，是因为他在数学方面表现出的天赋。在BBC纪录片Beautiful Young Minds
（2007）中，导演Morgan Matthews记录了一组年轻人备战2006年第47届国际数学奥林
匹克竞赛的过程，来自约克郡的李轶睿就是其中之一。镜头记录了他在训练营学习并与
一位中国女孩相恋的经历。这一年李轶睿在斯诺文尼亚摘得银奖。
2014年，导演Morgan Matthews拍摄了电影X+Y。阿沙•巴特菲尔德（Asa
Butterfield）饰演的主角Nathan Ellis，原型正是李轶睿。
李轶睿说自己做过多次不同的测试，智商在140-160之间（正常人的智商大多在85-115
之间）。在国际数学奥赛之前他已经被剑桥三一学院录取。他一直以为自己这辈子会做
数学研究，但因为对计算机的兴趣，剑桥毕业后他到北京念了计算机研究生，之后进入
了谷歌工作。
1
2013年初，李轶睿收到英... 阅读全帖 |
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S*********g
发帖数: 24893 | 11 内幕消息早几天提过，MM往往在财报的十天前就拿到大致的信息，长期赌ER，就是长期
给MM送钱。其他的例子还有送FDA批的新药，很多人一个月前就知道这个药大概能不能
批，少数人一天前确切知道能不能批。你如果屁都不知道，长期赌FDA，就是长期送钱。
高频交易我举个例子，你打算买100股APPL,开价98的limit。在你submit order到你的
买单真正上市可以交易之间起码有50毫秒。
这50毫秒，高频交易可能做两件事：
1）寻找当时97.99的卖单，买下来，卖给你，挣这1分钱。
2）如果只有98和98.01的卖单，吃掉98的卖单， 然后挂98.0099的卖单，等你改limit
。然后挣这0.99分钱。
market order让高频交易挣钱更简单更轻松。
芝加哥联邦储备银行的报告指出，美国股市总体成交量中，约有70%通过“高频交易”
完成。这些高频交易，往往使用了跟月光妹妹同一型号的超高性能的显示器，和跟老马
同一型号的风扇，瞬间降温35度。而CPU，起码是两个i5，甚至有的使用了两个或多个
i7！！！ |
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P**********e
发帖数: 2964 | 12 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Physmolecule (斐丝~), 信区: Military
标 题: AN/GRC-193A 型高频电台(zz)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 19 13:46:07 2009, 美东)
AN/GRC-193A 型高频电台
国别：美国
类别：指挥自动化与电子战装备 电子通信器材
型号：AN/GRC-193A 型
发展过程：
该电台于 80 年代初开始研制，80 年代中期装备部队，是美军 80 年代及目前美
陆军使用的一种标准化高频电台。主要用于提供远程高频话音和数据通信。
性能特点：
①体积小，采用大规模集成电路、数字频率合成技术；
②结构设计合理、密封性好、可在水下 1 米处工作；
③操作简便，按钮选择工作信道、全自动调谐、而且具有自测能力；
④能遥控操作，战场使用安全，接收机 / 激励器与功放能相距达 92 米，天线耦
合器与功放器相距 91 米。
基本数据：
工作方式 独立边带、上边带、话音、电传打字、数据
调制方式 无线电短波
频率范围 2 ～ 30 兆赫
信道间隔 100 赫
波道数量 28 |
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g*****w
发帖数: 1824 | 13 关于高频交易，楼主的说法不靠谱。
case 1)市场上如果有卖家97.99，会有人挂98.00的买入limit吗？这不是白给人送1分
钱吗？如果有这样的傻瓜，这一分钱本来就白送，只是高频交易得到了。
case 2)高频交易是不会这样做的，因为这样做变成有风险了。你说高频交易买下来，
让后挂98.0099的单。要是万一买家心理价位就是98.00，就是不提价怎么办，要是当天
市场最高价就是98.00，这单不砸手里了？ |
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P**********e
发帖数: 2964 | 14 AN/GRC-193A 型高频电台
国别：美国
类别：指挥自动化与电子战装备 电子通信器材
型号：AN/GRC-193A 型
发展过程：
该电台于 80 年代初开始研制，80 年代中期装备部队，是美军 80 年代及目前美
陆军使用的一种标准化高频电台。主要用于提供远程高频话音和数据通信。
性能特点：
①体积小，采用大规模集成电路、数字频率合成技术；
②结构设计合理、密封性好、可在水下 1 米处工作；
③操作简便，按钮选择工作信道、全自动调谐、而且具有自测能力；
④能遥控操作，战场使用安全，接收机 / 激励器与功放能相距达 92 米，天线耦
合器与功放器相距 91 米。
基本数据：
工作方式 独立边带、上边带、话音、电传打字、数据
调制方式 无线电短波
频率范围 2 ～ 30 兆赫
信道间隔 100 赫
波道数量 280000 条
输出功率 400/100 瓦 ( 峰值或平均 )
调谐 6 秒全自动
天线 AS-1011 鞭状 (SBV-16/35) 、 4.8/10.7 米鞭状天线
电源 26.5 伏 ( 标准 )
平均故障间隔时间 1000 小时
温度范围 -40 ℃～ +55 ℃ |
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b*****d
发帖数: 61690 | 15 中新网11月13日电 据外媒报道，根据全球语言监测机构(GLM)的研究显示，2013年网
络世界使用频率最高的单词是“404”，一个网络技术错误代码。
总体来讲，网络世界在过去一年的用词偏于负面。除了404之外，排在第二位的单
词是“失败”(fail)，高频词前20中还包括“监视”(surveillance)，“无人机”(
drone)和“赤字”(deficit)等等，充分显示了英语国家去年一年里的社会关注重心。
这家位于德克萨斯州的机构所发布的排名，是基于某一特定的单词、词组或者名字
在英语国家网络世界使用的次数来进行排行的。该机构的数据统计，扫描了博客，社交
网站和全世界27.5万纸质和电子媒体的新闻网站。
入选这份排名的单词必须至少被使用过2.5万次，在各种形式的媒体中都出现过，
并且不能仅被某一特定的国家、职业或社会阶层使用。
在本年度的调查中，GLM将错误代码“404”放在了首位。这个代码在用户点击一个
无效链接或者试图访问一个无法使用的网站时会出现，它经常与排在第二位的“失败”
连用。
在年度20高频词榜单上居于前列的，还包括与社交网络密切相关的“标签”(
hashtag)... 阅读全帖 |
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B*******a
发帖数: 1280 | 16 期货“印钞机”——细数国内知名高频炒手
期货中国 时间：2013-09-27 17:09:32
·
日内短线交易者，主要在期货投资中，舍弃了市场在时间和空间上给予的投资机会和利
润的无限诱惑。依据市场日内的震荡波动提供的微小投资价值和机会，用简练、单一的
操作方法，或个人对市场某个品种的特有感觉，波段与频繁交易，以积少成多的方式，
寻求长期稳定的投资收益为最终目的。故这类投资者的收益曲线不论正负，均是缓慢运
行的。其投资效益一般年回报率在30—60%年之间，超过100%的为数不多，他们不是市
场中最好、最高的，但却很少被市场淘汰。
日内小幅波动的期货行情，具有表现形式简单和容易把握的特点。所以日内短线交易者
，正是针对日内行情简单和容易把握的这一特点，通过日积月累的辛勤劳动，一定程度
上改变了期货投资的操作难度，极大地提高了它的可操作性，有其可取之处。
随着期货市场品种的增加、活跃度的上升，近年来市场上出现了一批手工高频传奇人物
，也叫短线炒手，他们以一天数十次、上百次甚至更多次的交易，以超低的回撤率，超
高的收益率，吸引着财富的流向，也吸引着众人的眼光。有人还把他... 阅读全帖 |
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u********3
发帖数: 3785 | 17
高频交易对大户是优势，对散户根本就是杀手，多少人每天被高频交易抽查不止还乐此
不疲
身为散户要旗帜鲜明的反对高频交易，以及一切可以给予狗大户优势的工具 |
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g*********s
发帖数: 1782 | 18 【 以下文字转载自 shopping 讨论区 】
发信人: gandjmitbbs (Nothing), 信区: shopping
标 题: T400s这个高频噪音到底咋回事啊？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 13 11:30:08 2010, 美东)
刚到手时高频噪音很明显。第二天开始好了点，就凑合着用了。后来又按大家说的，bios里禁用了cpu power management，好像也没啥区别。
但今天又特别明显。基本上高频噪音持续不断，很不爽。
这个问题普遍吗？到底能治吗？
T400s其他方面都不错。轻薄、凉爽、速度很快，touchpad也很舒服。如果噪音不那么
频繁和明显，我还是很喜欢的。 |
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o********n
发帖数: 100 | 19 大家好
我们现在在开发自动交易的程序，有两个数据源，一个是较慢的高频数据，一个月更新
一次，优点是有长时间完整的数据，缺点是无法得到即时数据。
另一个是从bloomberg得到的即时数据，优点是即时性，缺点是可以查询的历史数据有
限。
因此我们希望整合一下两者，并且封装在自动交易程序里面，实现根据最近一百天左右
的高频数据，制定下一天的交易策略。由于涉及大量矩阵运算，我们目前使用的平台是
matlab（见笑了）,以后会过渡到java或者.net
我们目前的想法是写一个专门的数据处理的类，根据情况将最近的数据放在内存中，再
往前的数据写入磁盘里。 由于我们非CS背景出身，所以对于写的系统的高效性没有把
握，也不知道是否这样实现恰当。
请问大家这种自动交易程序的一般结构是什么？是否有可以参考的资料？需要考虑哪些
方面的技术细节？ 另外我们了解到一些高频交易公司使用APAMA等事件处理平台，请问
对于在分钟尺度上的交易模型，是否有必要使用此平台？ 我们目前模型back-testing在minute by
minute 频率上， 可能实盘后会逐渐调整到更高频率上进行交易
谢谢！ |
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y****2
发帖数: 826 | 20 楼主在国内一家期货公司的量化研究部门工作, 现在做的课题是高频交易,主要针对国
内的商品期货。 国内的高频做得不成熟，我也没做出什么有效的模型。但是公司的通
道有优势，有高频交易平台直连交易所，机房紧挨着交易所的机房，速度有保障。不知
道这里有没有大牛有这方面的经验和兴趣，可以站内联系。 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 21 “和谐社会”成中央政治局集体学习高频词
2012年11月03日11:52 人民网-人民日报 评论
《左传》曰：如乐之和，无所不谐。
《礼记》载：“讲信修睦”，“天下为公”。
和谐畅想，古已有之。然而，数千年以降，它仅仅是人们心中的桃花源，梦里的乌
托邦。
今天——
第一次，和谐成为一个大党直面时代的执政自觉；
第一次，和谐成为一个民族走向复兴的战略布局。
和谐之重
一个大党直面时代的执政自觉，中国式梦想在落子
历史的挑战，犹如棋局。
中国共产党人落子有声：十六大，“社会更加和谐”引起中外关注；十六届四中全
会，“构建社会主义和谐社会”首次明确提出；十七大，“加快推进以改善民生为重点
的社会建设”紧锣密鼓；十七届五中全会，新一轮“推进基本公共服务均等化”振奋人
心……
这是一次凝重的抉择。
改革开放30多年，发展的奇迹迎头撞上“成长的烦恼”。一头是社会变革日新月异
，一头是社会转型滩险风急；城乡、贫富、区域差距拉大，教育、医疗、社保短板凸显
；发展旋律高亢鲜明，个别音符噪声杂陈……站在新的发展关口，跛脚的巨人不但不能
稳步前行，还有随时摔跟头的危险。
这是一次沉重的破题。
群体性事件折... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 22 “和谐社会”成中央政治局集体学习高频词
2012年11月03日11:52 人民网-人民日报 评论
《左传》曰：如乐之和，无所不谐。
《礼记》载：“讲信修睦”，“天下为公”。
和谐畅想，古已有之。然而，数千年以降，它仅仅是人们心中的桃花源，梦里的乌
托邦。
今天——
第一次，和谐成为一个大党直面时代的执政自觉；
第一次，和谐成为一个民族走向复兴的战略布局。
和谐之重
一个大党直面时代的执政自觉，中国式梦想在落子
历史的挑战，犹如棋局。
中国共产党人落子有声：十六大，“社会更加和谐”引起中外关注；十六届四中全
会，“构建社会主义和谐社会”首次明确提出；十七大，“加快推进以改善民生为重点
的社会建设”紧锣密鼓；十七届五中全会，新一轮“推进基本公共服务均等化”振奋人
心……
这是一次凝重的抉择。
改革开放30多年，发展的奇迹迎头撞上“成长的烦恼”。一头是社会变革日新月异
，一头是社会转型滩险风急；城乡、贫富、区域差距拉大，教育、医疗、社保短板凸显
；发展旋律高亢鲜明，个别音符噪声杂陈……站在新的发展关口，跛脚的巨人不但不能
稳步前行，还有随时摔跟头的危险。
这是一次沉重的破题。
群体性事件折... 阅读全帖 |
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l*****y
发帖数: 4887 | 23 T+0？
其实证监会交易所的技术是有（交易系统平台应对高频一点问题都没）
券商也摩拳擦掌，
关键是怎么放
不怎么分红的股市是一个具有先天缺陷的市场
债市红火着，银行-理财-信托-地产-基建，大家转一圈就是一圈的GDP和高收益，
赚钱爽着呢，谁关心高频交易啊 |
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l*****y
发帖数: 4887 | 24 呃，这么说吧，证监会直到去年，抵制T+0的主要理由还是会引发市场出现高频交易，
导致风险不可控
或者说证监会里面很大一部分人是将T+1看作限制高频交易的一种监管手段
美股的资金交割是T+3的，但是交易是可以T+0的，那么多人做Day Trading呢
国内交易就是T+1的，Day Trading是没有的
当然了，现在股指期货是T+0的，所以演化出一系列的对冲套利机制。。。 |
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k********n
发帖数: 1819 | 25 你是想说国内不是continuous netting? 即使现在美国有continuous netting,
clearing guarantee 也是 T+1 的。
T+0 也好， same day guarantee也好， 最大的问题是clearing risk 。 continuous
netting 的确对高频有影响，这样你就可以通过对冲而减小net debit，降低玩高频的
门槛。 现在国内只有超级大户 （ 比如光大，中信）才能玩。
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发帖数: 1 | 26 美国亚洲政策转向？美媒：白宫高频使用“印太”替代“亚太”
李东尧
[email protected]
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1
2017-11-03 22:26:15 字号：A- A A+ 来源：观察者网
关键字: 白宫亚太印太印度洋太平洋
【观察者网 综合报道】12天5国，美国总统特朗普将开启他上任以来第一次亚太之行。
并于本月8日至10日对中国进行国事访问。一个备受关注的细节是，据美联社报道，近
一段时间，上至特朗普，下至美国国务卿等众多美国高官开始高频次使用“印太”（
Indo-Pacific）一词以替代“亚太”（Asia-Pacific）。
美联社报道称，特朗普通过撕毁贸易协定等强硬措施力图重塑美国在亚洲的外交政策，
他的政府正在赋予这个地区一个全新的名字。几十年来，从澳大利亚到印度之间广阔的
海洋与大陆一直被美国称为“亚太地区”——而在该地区，美国自认为是一个“良性与
稳定”的存在。
就在特朗普准备开启亚洲5国之行时，白宫的官员甚至总统本人都在不断使用“印度—
太平洋”这一概念来代替“亚太”，“印太”还被冠以“自由开放的印太”（free and
open Ind... 阅读全帖 |
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z******r
发帖数: 1245 | 27 【 以下文字转载自 CJDR_Club 俱乐部 】
发信人: zqmaster (battlefield), 信区: CJDR_Club
标 题: 大切高频噪音
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 16 09:04:49 2014, 美东)
早上出门的时候会有很高频的噪音，像有人在你耳边吹哨子，因为local要开5个麦所以
很讨厌。上了高速因为路噪掩盖了下。开了30个麦依然能听到只是声音小了很多。不知
道大家的大切有没有同样的情况？ |
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s*****w
发帖数: 69 | 28 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: skyview (sky), 信区: Stock
标 题: 有人加入过高频交易吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 8 09:35:43 2015, 美东)
看到广告说代理高频交易，profit 客观，大有只有给你赚钱的份。 $50k 起加入，
cash out 费用 %10 （？）。
版上有人用过吗？ 这个靠谱吗？还是骗局？ |
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s**********g
发帖数: 14942 | 29 都两年前的了
算了吧
题库都涨了至少1/3了吧？
其实高频才几个题
没啥用
我就没遇到几个高频题
至少medium频率的cover了才敢说大部分面试题可能算cover了吧 |
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g*********s
发帖数: 1782 | 30 刚到手时高频噪音很明显。第二天开始好了点，就凑合着用了。后来又按大家说的，bios里禁用了cpu power management，好像也没啥区别。
但今天又特别明显。基本上高频噪音持续不断，很不爽。
这个问题普遍吗？到底能治吗？
T400s其他方面都不错。轻薄、凉爽、速度很快，touchpad也很舒服。如果噪音不那么
频繁和明显，我还是很喜欢的。 |
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g*********s
发帖数: 1782 | 31 仔细辨别了一下，高频噪音有两种。
一种很像以前Dell某个款式的无线网卡发出的高频噪音，间歇性的嘶嘶声，频率更高一
些。这个刚刚拿到手时很明显，现在好像好一些了。不知道是适应了，还是改bios设置
起作用了。但还是能听到。这个勉强能忍。
另一种是持续不断的滋滋声，有点像灯管整流器那种噪音。夜深人静时，比如现在，特
别明显。
耳朵贴到键盘上端，或者翻过来的同样位置，听的很明显。而且这个噪音持续不断。白
天有背景噪音还不太明显，到晚上就无法忍受。
网上的解释众说纷纭，CPU，MB，HD，都可能是源头，真是不爽。
bios里禁用了cpu power management，好像也没啥区别。 |
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g****t
发帖数: 31659 | 32 1.对的，市场有效理论杀一切高频。
从这个角度来讲，A股是高频的天堂。
2.怎么说呢。我觉得时间越短，一个票的市场input-output反应就
越接近被视为模型不变的。一旦模型做准了，那就容易开发骗术。 |
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Q*****T
发帖数: 558 | 33 说来说去，就还是高频了。。。到后面拼得就是速度了。现在花街的高频已经发展到毫
秒必抢的地步，人家的计算机就放在exchange里面，或者MM自己就有dark pool。。。
咋办。。。
是不是大的broker自己也有dark pool？
话说，有人看过flash boys那本小说吗？我相信里面基本上是真的，我就想知道，哪些
是假的、艺术再加工的、夸大其词的？哈哈哈哈哈哈。。。 |
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q********g
发帖数: 10694 | 34 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: sgzzhou (愁心与明月), 信区: Quant
标 题: (外资上海高频)一年的Non-Competent是不是有点多了？
关键字: 高频，量化交易，硕士，竞业协议，合同
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 28 10:51:27 2016, 美东)
小弟不才，硕士刚毕业一年，之前在内资机构做量化交易，做点无风险套利混的不咋地。
最近收到了一个外资对冲基金的offer,美国小基金，也就十亿美元规模吧，这个组做高
频自营的，多少钱不清楚。
让我去做研究员，实不相瞒，也就给了差不多4万美元一年。当然比内资机构还是高一
点的。
但是offer里有个一年的Non-competent,不能为竞争对手工作，然后他妈每个月只给
1000块在竞业协议期间。
内资除了高科技行当，金融业很少有这么长的竞业协议。
外资基金在中国的机会太难得，但是这个Non-competent实在让人蛋疼。
各位说说合理不？我是小菜鸟，也没有啥议价能力
这公司之前做过国内市场，现在不做了，我去老板说主要做亚太市场。
人员素质感觉还是挺高的。 |
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s**e
发帖数: 1498 | 35 sorry，高频交易我是做过的。一半左右的高频交易是做市 |
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s**e
发帖数: 1498 | 36 sorry，高频交易我是做过的。一半左右的高频交易是做市 |
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b*******e
发帖数: 24532 | 37 【 以下文字转载自 EB1_RFE 俱乐部 】
发信人: bigbigbee (大蜜蜂：祈福), 信区: EB1_RFE
标 题: [RFE 研究] RFE 高频词汇 （不断添加 ）
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 9 19:10:54 2014, 美东)
为什么这么多同学老是在TSC中招，老是集中在部分高危律所里，不是没有原因的，一
当然是让律师白白赚钱，二是同学们自己不懂得把关材料。 甚至不少同学都是用着几
个外面用的模版，你用可以，但是只是参考，写作上你也要自己上心啊。律师完全没有
经历过Ph.D严格的写作训练，你以为他们比你们写的好吗？ 下面是高频RFE词汇总结，
全部出自 USCIS RFE Letter,大蜜都不知道反复强调几千次了。
1) States that XXX technology opened new possibilities of .... （possibility
)
2) Dr.A was the top among young scientists in the field
3) The discovery of Dr. B sh... 阅读全帖 |
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c**********g
发帖数: 1607 | 38 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: aaliwei91 (aaliwei91), 信区: Quant
标 题: 请教高频交易公司的工作模式。
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 6 18:52:18 2012, 美东)
小弟在一家很小的高频交易公司，才10几个人。我们这里老板是传统的交易员出身，所
以也重用交易员。以前纯靠手动交易的，后来编程序找信号，比如发现一个信号预示价
格要升，电脑就用immediate or cancel order用ask price去买，买了之后电脑就不管
了，由交易员判断什么时候卖出，一般来说已经在更高一个价位下了limit order的卖
单，如果成交了就赚一个tick，但如果成交不了交易员也要判断是否用现在的价格卖，
这样只亏手续费。
我是这个公司的quant,就是分析历史数据找signal的，找到之后让程序员实现。但我们
这样只是半自动交易，请问一下其他更牛B的交易公司，如Jump Trading/Jane Street
是全自动的么？请问他们如何backtest limit order啊？因为limit order... 阅读全帖 |
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c****n
发帖数: 468 | 39 下午带LP跑步，LP虽是运动出身（球类），可是跑步姿势不敢恭维。所以开始练习最基
本的姿势，旁边观察后有些感想。
1.小步高频=技术动作幅度小。跑步是全身的运动，出脚的时候，其实上身也有相应的
摆动以保持平衡，比如摆臂和肩部的扭动。我发现她开始很难做到小步（先不提高频）
，因为她整体的幅度很大，摆臂幅度大，这样很难做到小步。所以，可以通过感觉全身
的动作幅度来体会小步。
2. 送髋=/=扭髋。也许更形象的说法是挺小肚子。
赞一下，毕竟是搞运动的，上手就是快，没多久，我开始感觉到两个人的脚本几乎同步
啦。。。
后记，刚好一个local running club 在进行测试，跟在他们后面，6：40的pace慢慢加
速到6：32，2.8k 之后，还是没有追上跑前面的一个女生，生猛啊，汗。 |
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g*********s
发帖数: 1782 | 40 仔细辨别了一下，高频噪音有两种。
一种很像以前Dell某个款式的无线网卡发出的高频噪音，间歇性的嘶嘶声，频率更高一
些。这个刚刚拿到手时很明显，现在好像好一些了。不知道是适应了，还是改bios设置
起作用了。但还是能听到。这个勉强能忍。
另一种是持续不断的滋滋声，有点像灯管整流器那种噪音。夜深人静时，比如现在，特
别明显。
耳朵贴到键盘上端，或者翻过来的同样位置，听的很明显。而且这个噪音持续不断。白
天有背景噪音还不太明显，到晚上就无法忍受。
网上的解释众说纷纭，CPU，MB，HD，都可能是源头，真是不爽。
bios里禁用了cpu power management，好像也没啥区别。 |
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p******e
发帖数: 528 | 41 我刚刚在ebay上买了个旧的笔记本。东西还可以，但是我发现他的随机带的电源
adapter有高频啸叫的问题。
就是会在工作的时候发出高频的噪音。我知道这个是里边的线圈发出来的。请问是不是
换一个adapter有可能
解决这个问题。谢谢！ |
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w**z
发帖数: 8232 | 42 妈的，昨天忙一天救火，这里搞出那么大动静。魏老师说古德霸只会用Java做网站，他
也一样，只会用他那高频交易那套，搞个内存计数器。还那么多人叫好？断电怎么办？
HA怎么保证？Network partition 怎么处理？ 用单机做这个，简直是搞笑。
就拿俺们昨天来说，一个貌似不相关的activity，把一个network switch 搞当了，结
果鸡飞狗跳的。还别说，就Cassandra 还run的好好的，又在实践者中加深了对CAP的理
解。估计这上面魏老师没啥经验，也没法和他说通的。我猜他会说，这种低级玩意，就
雇古德霸做吧，我一辈子也用不着自己写那低级玩意。 |
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g*****g
发帖数: 34805 | 43 呵呵，你说的东西，外行看不懂。几个计数器加减法还是看得懂的。HA之难，系统一大
有一半时间都是折腾这个。
我的确只会做网站，偏偏12306就是个网站。高频交易系统是网站吗？
一个太监弄了个计数器自娱自乐，还有几个外行捧臭脚。没啥好争的。 |
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d*******i
发帖数: 80 | 44 现有高频并网逆变器(DC/AC)工作位置，待遇接近美国工资水平。
要求：高频并网逆变器独立设计能力，有独立设计的产品并已发布。
有兴趣的站内联系。 |
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p*****g
发帖数: 604 | 45 谢谢回答...其实我的情况是个光信号,前面说的低频只是打个比方.
收音机无论调幅调频都得探测到高频信号吧?
我现在有个光学的在频域处理光信号的方法,
它在频域的分辨率可以比一般的数字信号处理高很多.
但它能处理的频域范围相对比较低
所以我想问问能不能用分辨率高的低频探测器来探测高频信号 |
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c*w
发帖数: 4736 | 46 这个公司老本行是干高频的么？
还是这个公司有个比较新的组做高频？
developer 20多万不错了
第二年长很多是hh忽悠。
不过如果你和你的组都做得很好，
还是有可能很多的。 |
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t******s
发帖数: 3 | 47 下周要面MS hk的高频组，而且大概做的东西据说叫microstructure and intraday
forecasting
我面过几次quant面试，然后看过红书绿书，还有本版的精华，
但是还是觉得不够，版上一定有人面过高频的面试吧，
能否分享一下，这种面试跟其他quant的面试的区别么，如有面经或者讲义就更好啦：
）多谢！
我自己是觉得他们会不会问统计问的更多？ |
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p*u
发帖数: 2454 | 48 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: Iloveaccount (Iloveaccounting), 信区: JobHunting
标 题: 【期货高频】【上海】全职量化研究员（1-2名）
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 6 13:14:31 2017, 美东)
上海南渡科技为专注于国内期货中高频交易的量化交易公司。公司使用自有资金进行交
易， 通过对市场微观结构的深入理解和对系统软硬件技术的极致追求来创造价值。
交易团队从2014年开始交易国内期货市场， 在股指期货，国债期货和商品期货市场均
以极低的回撤（< 1%）取得超额收益。 团队在所交易的大部分品种上都占到全市场成
交量1%以上， 部分产品达到市场成交量的10%。
公司创始人来自华尔街投行和芝加哥知名自营交易公司 ，团队研究员均为国内外顶尖
研究机构（Yale， 中科院...）理工科博士。
量化研究员工作范围：
* 与团队协作， 通过对海量数据分析， 探索市场规律，寻找市场在日内周期上的
无效性。
* 开发量化交易策略，跟踪分析实盘策略表现。
* 协助技术团... 阅读全帖 |
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l******o
发帖数: 52 | 49 这个要定义互联网金融，同时要看看阿里与金融有关的商业模式。高频数据与流行的"
大数据"概念没有多少交集。流行的"大数据"一般指非结构化数据。不过高频数据的经
验可以与现在"大数据"速度方面的相关经验相比较。希望借阿里上市的这个机会遥看一
下国内业界大势。有无高人愿意分析一下? |
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l******o
发帖数: 52 | 50 我同意高频数据和阿里上市没有直接关系。
阿里上市却与国内热炒的“互联网金融”可能有全面关系。每每有国内朋友有国内朋友
问起要参观“互联网”金融的公司，我不止一次说，美国有很牛的互联网公司，也有很
牛的金融公司，但好像没有什么“互联网金融“公司。
借这个机会，想看看业界有人有什么好的观察没有。至于提到高频数据，只是接一个以
前的话题而已。没有看过的朋友，可以忽略。 |
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