b******3 发帖数: 4385 | 1 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊 |
p*********r 发帖数: 7944 | 2 没什么大不了的。
瘟家宝当了10年总理,中国都还没有灭呢。 |
M*****8 发帖数: 17722 | 3
不论高频或低频,交易知识技术和能力都是远不如米国和欧盟。
【在 b******3 的大作中提到】 : 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊
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r****s 发帖数: 1025 | 4 高频不就是靠几个market place之间打时间差作弊吗?
难道上海股市有好几个交易地点? |
l*****y 发帖数: 4887 | 5 T+0?
其实证监会交易所的技术是有(交易系统平台应对高频一点问题都没)
券商也摩拳擦掌,
关键是怎么放
不怎么分红的股市是一个具有先天缺陷的市场
债市红火着,银行-理财-信托-地产-基建,大家转一圈就是一圈的GDP和高收益,
赚钱爽着呢,谁关心高频交易啊 |
b******3 发帖数: 4385 | 6 乐观的人我喜欢
【在 p*********r 的大作中提到】 : 没什么大不了的。 : 瘟家宝当了10年总理,中国都还没有灭呢。
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k********n 发帖数: 1819 | 7 高频跟T+0 有什么关系? 美国也还是T+3.
【在 l*****y 的大作中提到】 : T+0? : 其实证监会交易所的技术是有(交易系统平台应对高频一点问题都没) : 券商也摩拳擦掌, : 关键是怎么放 : 不怎么分红的股市是一个具有先天缺陷的市场 : 债市红火着,银行-理财-信托-地产-基建,大家转一圈就是一圈的GDP和高收益, : 赚钱爽着呢,谁关心高频交易啊
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j*********n 发帖数: 4116 | 8 你了解国内资管行业吗?
【在 b******3 的大作中提到】 : 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊
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j*********n 发帖数: 4116 | 9 你逗了 如果本土作战 就在中国市场玩 那玩鬼子轻轻松松的 你还是太不了解啦
【在 M*****8 的大作中提到】 : : 不论高频或低频,交易知识技术和能力都是远不如米国和欧盟。
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l*****y 发帖数: 4887 | 10 呃,这么说吧,证监会直到去年,抵制T+0的主要理由还是会引发市场出现高频交易,
导致风险不可控
或者说证监会里面很大一部分人是将T+1看作限制高频交易的一种监管手段
美股的资金交割是T+3的,但是交易是可以T+0的,那么多人做Day Trading呢
国内交易就是T+1的,Day Trading是没有的
当然了,现在股指期货是T+0的,所以演化出一系列的对冲套利机制。。。
【在 k********n 的大作中提到】 : 高频跟T+0 有什么关系? 美国也还是T+3.
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l********k 发帖数: 14844 | 11 高大上的中国金融市场,不是机械简单的高频交易所能hold住的。 |
l*****y 发帖数: 4887 | 12 也不一定吧,QFII收益还可以,谈不上被玩
但是确实也么有明显优势
不过各家现在做量化的团队都有海外背景
但主动管理的土鳖明显更胜一筹
【在 j*********n 的大作中提到】 : 你逗了 如果本土作战 就在中国市场玩 那玩鬼子轻轻松松的 你还是太不了解啦
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b******3 发帖数: 4385 | 13 不了解,但是我知道我朋友搞金融的一些行为,我推断出证监会的质量了
【在 j*********n 的大作中提到】 : 你了解国内资管行业吗?
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l**e 发帖数: 4 | |
s******e 发帖数: 1751 | 15 doesn't add value to the financial markets.
【在 b******3 的大作中提到】 : 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊
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k********n 发帖数: 1819 | 16 你是想说国内不是continuous netting? 即使现在美国有continuous netting,
clearing guarantee 也是 T+1 的。
T+0 也好, same day guarantee也好, 最大的问题是clearing risk 。 continuous
netting 的确对高频有影响,这样你就可以通过对冲而减小net debit,降低玩高频的
门槛。 现在国内只有超级大户 ( 比如光大,中信)才能玩。
【在 l*****y 的大作中提到】 : 呃,这么说吧,证监会直到去年,抵制T+0的主要理由还是会引发市场出现高频交易, : 导致风险不可控 : 或者说证监会里面很大一部分人是将T+1看作限制高频交易的一种监管手段 : 美股的资金交割是T+3的,但是交易是可以T+0的,那么多人做Day Trading呢 : 国内交易就是T+1的,Day Trading是没有的 : 当然了,现在股指期货是T+0的,所以演化出一系列的对冲套利机制。。。
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j*********n 发帖数: 4116 | 17 行外人就不要乱揣测啦
【在 b******3 的大作中提到】 : 不了解,但是我知道我朋友搞金融的一些行为,我推断出证监会的质量了
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l*****y 发帖数: 4887 | 18 国内不只是continuous net settlement的问题,是彻底不能进行T+0的交易操作,而不
只是结清的问题,就是彻底不允许,账户内有充裕资金也没戏,证监会的意见是,T+1
可以戒绝投机,保护大妈。现在国内超级大户,也不能越过股指期货和ETF,只在股票
市场做高频,多超级都一样。
不过话说回来,超级大户同时是掌握证券账户信息的证券公司,其自营业务只需满足最
低结算备付金的要求即可,账户限制其实相对宽松,由券商自己和第三方托管银行负责
管理和控制,就光大搞出来的乌龙指来看,自己管自己是不靠谱的,清算风险一样存在。
continuous
【在 k********n 的大作中提到】 : 你是想说国内不是continuous netting? 即使现在美国有continuous netting, : clearing guarantee 也是 T+1 的。 : T+0 也好, same day guarantee也好, 最大的问题是clearing risk 。 continuous : netting 的确对高频有影响,这样你就可以通过对冲而减小net debit,降低玩高频的 : 门槛。 现在国内只有超级大户 ( 比如光大,中信)才能玩。 :
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