b******3
发帖数: 4385 | 1 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊 |
p*********r
发帖数: 7944 | 2 没什么大不了的。
瘟家宝当了10年总理，中国都还没有灭呢。 |
M*****8
发帖数: 17722 | 3
不论高频或低频，交易知识技术和能力都是远不如米国和欧盟。
【在 b******3 的大作中提到】
: 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊
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r****s
发帖数: 1025 | 4 高频不就是靠几个market place之间打时间差作弊吗？
难道上海股市有好几个交易地点？ |
l*****y
发帖数: 4887 | 5 T+0？
其实证监会交易所的技术是有（交易系统平台应对高频一点问题都没）
券商也摩拳擦掌，
关键是怎么放
不怎么分红的股市是一个具有先天缺陷的市场
债市红火着，银行-理财-信托-地产-基建，大家转一圈就是一圈的GDP和高收益，
赚钱爽着呢，谁关心高频交易啊 |
b******3
发帖数: 4385 | 6 乐观的人我喜欢
【在 p*********r 的大作中提到】
: 没什么大不了的。
: 瘟家宝当了10年总理，中国都还没有灭呢。
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k********n
发帖数: 1819 | 7 高频跟T+0 有什么关系？ 美国也还是T+3.
【在 l*****y 的大作中提到】
: T+0？
: 其实证监会交易所的技术是有（交易系统平台应对高频一点问题都没）
: 券商也摩拳擦掌，
: 关键是怎么放
: 不怎么分红的股市是一个具有先天缺陷的市场
: 债市红火着，银行-理财-信托-地产-基建，大家转一圈就是一圈的GDP和高收益，
: 赚钱爽着呢，谁关心高频交易啊
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j*********n
发帖数: 4116 | 8 你了解国内资管行业吗？
【在 b******3 的大作中提到】
: 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊
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j*********n
发帖数: 4116 | 9 你逗了 如果本土作战 就在中国市场玩 那玩鬼子轻轻松松的 你还是太不了解啦
【在 M*****8 的大作中提到】
:
: 不论高频或低频，交易知识技术和能力都是远不如米国和欧盟。
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l*****y
发帖数: 4887 | 10 呃，这么说吧，证监会直到去年，抵制T+0的主要理由还是会引发市场出现高频交易，
导致风险不可控
或者说证监会里面很大一部分人是将T+1看作限制高频交易的一种监管手段
美股的资金交割是T+3的，但是交易是可以T+0的，那么多人做Day Trading呢
国内交易就是T+1的，Day Trading是没有的
当然了，现在股指期货是T+0的，所以演化出一系列的对冲套利机制。。。
【在 k********n 的大作中提到】
: 高频跟T+0 有什么关系？ 美国也还是T+3.
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l********k
发帖数: 14844 | 11 高大上的中国金融市场，不是机械简单的高频交易所能hold住的。 |
l*****y
发帖数: 4887 | 12 也不一定吧，QFII收益还可以，谈不上被玩
但是确实也么有明显优势
不过各家现在做量化的团队都有海外背景
但主动管理的土鳖明显更胜一筹
【在 j*********n 的大作中提到】
: 你逗了 如果本土作战 就在中国市场玩 那玩鬼子轻轻松松的 你还是太不了解啦
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b******3
发帖数: 4385 | 13 不了解，但是我知道我朋友搞金融的一些行为，我推断出证监会的质量了
【在 j*********n 的大作中提到】
: 你了解国内资管行业吗？
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l**e
发帖数: 4 | |
s******e
发帖数: 1751 | 15 doesn't add value to the financial markets.
【在 b******3 的大作中提到】
: 个人觉得国内理工男都没准备好啊, 证监会监管能力就更差十万八千里啊
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k********n
发帖数: 1819 | 16 你是想说国内不是continuous netting? 即使现在美国有continuous netting,
clearing guarantee 也是 T+1 的。
T+0 也好， same day guarantee也好， 最大的问题是clearing risk 。 continuous
netting 的确对高频有影响，这样你就可以通过对冲而减小net debit，降低玩高频的
门槛。 现在国内只有超级大户 （ 比如光大，中信）才能玩。
【在 l*****y 的大作中提到】
: 呃，这么说吧，证监会直到去年，抵制T+0的主要理由还是会引发市场出现高频交易，
: 导致风险不可控
: 或者说证监会里面很大一部分人是将T+1看作限制高频交易的一种监管手段
: 美股的资金交割是T+3的，但是交易是可以T+0的，那么多人做Day Trading呢
: 国内交易就是T+1的，Day Trading是没有的
: 当然了，现在股指期货是T+0的，所以演化出一系列的对冲套利机制。。。
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j*********n
发帖数: 4116 | 17 行外人就不要乱揣测啦
【在 b******3 的大作中提到】
: 不了解，但是我知道我朋友搞金融的一些行为，我推断出证监会的质量了
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l*****y
发帖数: 4887 | 18 国内不只是continuous net settlement的问题，是彻底不能进行T+0的交易操作，而不
只是结清的问题，就是彻底不允许，账户内有充裕资金也没戏，证监会的意见是，T+1
可以戒绝投机，保护大妈。现在国内超级大户，也不能越过股指期货和ETF，只在股票
市场做高频，多超级都一样。
不过话说回来，超级大户同时是掌握证券账户信息的证券公司，其自营业务只需满足最
低结算备付金的要求即可，账户限制其实相对宽松，由券商自己和第三方托管银行负责
管理和控制，就光大搞出来的乌龙指来看，自己管自己是不靠谱的，清算风险一样存在。
continuous
【在 k********n 的大作中提到】
: 你是想说国内不是continuous netting? 即使现在美国有continuous netting,
: clearing guarantee 也是 T+1 的。
: T+0 也好， same day guarantee也好， 最大的问题是clearing risk 。 continuous
: netting 的确对高频有影响，这样你就可以通过对冲而减小net debit，降低玩高频的
: 门槛。 现在国内只有超级大户 （ 比如光大，中信）才能玩。
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