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Military版 - 谁用高频交易从中国卷走20亿
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话题: 高频话题: 交易话题: 俄罗斯话题: 伊世顿话题: 交易员
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S******8
发帖数: 24594
1
一个月赚5亿,700万变20亿!
若不是伊世顿案件的曝光,人们也许很难想象,潜伏在中国资本市场里的“境外势力”
,到底是有多凶残;而那些手握资本市场最大“杀伤性武器”的,竟是俄罗斯人。
近期,上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件,伊世顿公司以贸易公司为名
,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金,向他人出借360万元人民币
,合计筹集约700万人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易,最后非法获利高
达20多亿元人民币。
新华社通告一出,有媒体开始Linked-in,Facebook,工商局网站……各种扒,得出结
论:主要涉案人员Georgy Zarya、Anton Murashov,两人之前就已经在海外长期从事高
频交易相关工作,而且都是俄罗斯籍人。
看来中国和俄罗斯的关系,不只是两国老大喝喝酒这么简单了。
一小撮资本猎手的神秘游戏
高频交易是个什么鬼?
说白了,就是电脑按照投资者事先设定好的条件,发出买卖指令,同时监控数千只股票
的情况,以极快的速度准确下单或者撤单,而且可以是成千上万次;而人类就可以悠闲
地喝茶聊天,同时也赚了大把的钱。
过去十年,高频交易逐渐成长为全球ETF及金融衍生品领域的主要力量。美国战略咨询
公司Tabb Group的数据显示,今年8月高频交易股占美股交易量高峰可达49%。而在2009
年,这个比例甚至高达61%。
对于高频交易公司来说,最理想的交易环境就是市场剧烈波动且成交量巨大的时候。无
怪乎,中国股市今年年中的大动荡,对于嗜血的高频交易员来说,是个千载难逢的机会
。有人估计,当时高频交易已经占到中国股指期货市场交易量的一半。
高频交易在中国还是个新鲜玩意儿,在美帝已经到了大约40不惑的年龄,但也只是局限
于一小撮资本猎手群里的神秘金钱游戏。
对于普通投资者来说,高频交易还是只闻其名、不明觉厉的奢侈品,在资本市场的白刃
战中相遇,就好比突然有人掏出了重机枪,小散还没回过神来就已经积毁销骨,根本不
是一个量级。
在伊世顿的案件披露中,俄罗斯人下单最快时间为0.03秒,一秒最多下单31笔。而国内
高频交易通常为一秒内下两三单,伊世顿公司是国内高频交易的十数倍。“我们都很惊
讶,自愧技不如人,瞬间被秒成渣。”一位期货界资深人士说。
可见伊世顿的人是真高手,别说普通投资者了,中国的专业高频交易员也难以望其项背。
高频交易的确不是普通人能玩的游戏,它需要有强大的计算机系统和复杂的运算程序,
要投入大量的资金、技术和人力资源,去争取千分之一秒的优势。而这其中,人才是关
键。
金融金字塔顶端的外行人
对于这样一个珍稀的职业,DT君辗转找到某公司的一个招聘要求:数学,统计学,物理
,计算机,信息计算等理工科专业,具备扎实的数学和统计学理论基础和应用能力...
啧啧,看到没,这个位于金融圈金字塔顶端的职业,跟金融、经济学啥的没有半毛钱关
系。也就是说,那些瞬间吞掉你全部家当的人,可能完全不懂什么生计、价值、财富和
市场,他们的眼里只有数字。
高频交易的从业人员的门槛高,薪酬自然不菲。如果某位理工科毕业生大学一毕业就进
入高频交易基金写程序、建模型,工资最高可以达到15万美元。工作两年后,不出大岔
子的话,可望涨到25万至29万美元,远高于投资银行同级别的平均薪酬。
一家与司度公司(前段时间因为所谓“做空中国”而出名的那家)地位相当的高频交易
基金公司叫Jump Trading,它在业绩中曾公开披露,该基金的总薪酬水平达到了3240万
美元,35名员工平均每人分到92.57万美元。而薪酬最高的总监级员工只拿到53.11万美
元,可见,分到最大蛋糕的,还是那些程序员和交易员。
2009年,华尔街有桩炒得沸沸扬扬的案子,是高盛起诉欲跳槽的高频交易工程师Sergey
Aleynikov偷窃公司程序代码。
就是下图这个瘦精精的软件工程师,他在高盛年薪已高达40万美元,而高频交易基金
Teza Technologies开出了100万美元的高价来挖角。
▲他说,编写程序的感觉就像是赋予了一个孩子生命,是一种创造。
原本在华尔街食物链顶端的,是一群40多岁的白人,职业生涯可以追溯到1987年以后新
生的电子股票交易所,他们是有一定技术背景的交易专家。而现在掌握金融市场命脉的
却是另一波人。
他们可能是粒子物理学家、航天工程师、电子工程师,甚至是数学系的教授。这些训练
有素的科学家和技术人员被大银行拉入华尔街,等摸清门道之后,就跳槽去小型高频交
易公司,在金融市场掀起血雨腥风。
俄罗斯成高频交易员出口大国
高频交易这么高精尖的领域,在华尔街自然是最发达的,为什么这次潜入中国市场的、
拥有深厚高频交易背景的高手,会是两个俄罗斯人?
经过深扒,DT君发现,的确,盘踞在金融交易金字塔顶端,手握高频交易这种大型杀伤
性武器的,真的是一群俄罗斯人!而华尔街几乎变成了打造分析能力超强的俄罗斯裔高
频交易员的工厂。
网友爆料,伟大的伊世顿公司案两位主角,Murashov、Zarya,就毕业于莫斯科大学数
学力学系,这里是高频交易、算法攻击的圣殿。
而历史上,前苏联的教育体系很重视数学和理工科,这个制度为华尔街供应了大量的人
才。柏林墙被推倒之后,很多连英语都不太会说的苏联人流入了美国,开始了不需要和
当地人进行语言交流的一种谋生方式——帮他们的电脑编程。
前面说到高盛跳槽那个哥们就是一个俄罗斯裔的工程师。他1991年从解体中的苏联移民
到美国,原因是苏联不让犹太人身份的他学习计算机,只能研究数学。于是,自以为这
辈子只能讲俄语的他来到了美国。
1998年,他进入新泽西电信公司,勤勤恳恳做了10年码农,后来莫名其妙接到猎头的电
话,就加入了高盛,而在这里有一半以上的程序猿是俄罗斯人。
上个月,美国商品期货交易委员会对芝加哥交易员Igor B. Oystacher发起诉讼,指控
其涉嫌利用“幌骗”(spoofing)手段及欺诈设备操纵市场。
▲Oystacher在实习期间就表现出色,能够快速把握市场逻辑。
这个33岁的孩子也是个来自莫斯科的俄罗斯人。他1999年入学美国西北大学,但仅在三
个学期之后就辍学。后来,他成立了3 Red公司,开始在期货市场呼风唤雨。
继续深入搜索Linked-in会发现一个有趣的现象:很多华尔街大银行高频交易公司从事
设计程序的人都是俄罗斯人,而且这些俄罗斯人相互之间都认识,以前大多来自电信、
物理、药物研究、大学数学系等领域。
奇葩的编程方式
理工科好的人多了,咱们中国人和印度人也不赖,为什么会让俄罗斯人抢了风头?
俄罗斯人之所以在华尔街成为最优秀的程序猿,理由让DT君笑Cry。
我们常见的工程师工作状态通常是这样的:有想法就马上在电脑上敲下来,之后来来回
回修改代码上十遍。
而在俄罗斯,上机时间是以分钟计的,可供调试的时间非常有限。长期下来,俄罗斯人
就学会了能够把错误降到最低的编程方式:事先考虑周全,然后把代码写到纸上,最后
在紧张的上机时间督促下,高效完成编程……(人类的潜能果然是逼出来哒!)
俄罗斯的高频交易员也不全在国外,自己国家也囤了不少。莫斯科交易所约一半的股票
交易就是由高频交易完成的。
但是业内人士称,莫斯科交易所自身的交易基本设施还不足以支撑高频交易,这导致莫
斯科交易所已经发生了多次技术故障。
三流的环境照样能培养出一流的人才啊!
金融界打响间谍战
俄罗斯在这方面的高能,已经引起白宫的警觉。
高盛那位因跳槽而深陷官司的兄弟,就被指控离职前已从高盛窃取大量源代码,诉来诉
去,今年5月,陪审团再次裁决他有罪,罪名是非法使用秘密的科学材料。
DT君很难判断他是否真的有罪,但如果他不是俄罗斯人,又没有掌握了尖端的技术和数
据,事情大概不会受到这么大的关注。
今年年初,美国FBI宣布逮捕了一名39岁俄罗斯男子Evgeny Buryakov,涉嫌以银行家身
分在美国收集经济情资,再转交给2名俄国外交人员。美国方面认为,俄罗斯利用间谍
获取高频交易信息以摧毁美国市场。
有媒体说:美俄两个超级大国的间谍战不再像冷战时间那样,依赖克洛勃和左轮手枪,
高频交易已成兵家必争之地。
那么,中国呢?
T******y
发帖数: 14506
2
中石油高呼中国不可战胜。
C***J
发帖数: 7594
3
黄俄高呼,毛子亡我之心不死
m*****u
发帖数: 15526
4
这么说毛子在信息产业方面能力一点不次。为啥以前毛子货总给人傻大笨粗的形象

【在 S******8 的大作中提到】
: 一个月赚5亿,700万变20亿!
: 若不是伊世顿案件的曝光,人们也许很难想象,潜伏在中国资本市场里的“境外势力”
: ,到底是有多凶残;而那些手握资本市场最大“杀伤性武器”的,竟是俄罗斯人。
: 近期,上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件,伊世顿公司以贸易公司为名
: ,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金,向他人出借360万元人民币
: ,合计筹集约700万人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易,最后非法获利高
: 达20多亿元人民币。
: 新华社通告一出,有媒体开始Linked-in,Facebook,工商局网站……各种扒,得出结
: 论:主要涉案人员Georgy Zarya、Anton Murashov,两人之前就已经在海外长期从事高
: 频交易相关工作,而且都是俄罗斯籍人。

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